我國西南地區(qū)城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理淺析

【摘 要】 隨著存款保險(xiǎn)制度的引入，互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊以及經(jīng)濟(jì)下行壓力的增大，在新形勢下，我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問題逐漸凸顯。本文基于西南地區(qū)典型城市商業(yè)銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對西南地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)狀及存在的問題進(jìn)行了分析，并指出了相應(yīng)的解決對策，以期對西南地區(qū)城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理提供一定的借鑒。

【關(guān)鍵詞】 西南地區(qū) 城市商業(yè)銀行 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

前 言

對于商業(yè)銀行來說，風(fēng)險(xiǎn)管理問題永遠(yuǎn)是最重要的，在所有商業(yè)銀行所要面對的風(fēng)險(xiǎn)中，流動(dòng)性等因?yàn)槠漭^強(qiáng)的不確定性和較大的破壞性，最為引人關(guān)注。對于我國來說，相較大型上市商業(yè)銀行根基厚、管控嚴(yán)、網(wǎng)點(diǎn)多等特點(diǎn)，中小商業(yè)銀行特別是中小城市商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的大背景下應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注。作為我國本土產(chǎn)物，由于缺乏國外的相關(guān)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，其既不具備國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的優(yōu)勢，也享受不到太多村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)信社等的政策性扶植力度。特別是西南地區(qū)的城市商業(yè)銀行，由于西南地區(qū)地處內(nèi)陸，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相較沿海地區(qū)落后，金融生態(tài)脆弱，金融配套不健全，所以更應(yīng)該引起人們的關(guān)注。

一.西南地區(qū)城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀

從地理區(qū)域上劃分，傳統(tǒng)的西南五省，包括四川省、貴州省、云南省、西藏自治區(qū)、重慶直轄市等五個(gè)?。▍^(qū)、市）?？紤]到經(jīng)濟(jì)發(fā)展及金融環(huán)境的差異性，本文僅選取“云貴川”三省進(jìn)行研究和分析，截止2015年，全國133家城市商業(yè)銀行中，云南有3家，四川有13家，貴州有2家。在這18家城市商業(yè)銀行中，本文僅選取每個(gè)省份最具代表性的最為重點(diǎn)研究對象分別為富滇銀行、成都銀行、貴陽銀行，三個(gè)典型城市商業(yè)銀行作為代表進(jìn)行數(shù)據(jù)整理和分析。

首先，通過存貸比指標(biāo)分析，三家城市商業(yè)銀行均符合目前央行規(guī)定商業(yè)銀行最高的存貸比例為75%的規(guī)定，但從年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以看出，富滇銀行的存貸比逐年上升，近年來已經(jīng)達(dá)到了70%以上，高出2014年我國商業(yè)銀行65.09%的均值，在增加盈利能力的同時(shí)也使得流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加??；從不良貸款率指標(biāo)看，三家銀行不良貸款率均在近年來出現(xiàn)了明顯上升情況，到2015年，均超過了1%對于核心資本充足率，富滇銀行核心資本充足率波動(dòng)較大，但整體充足率較高，成都銀行及貴陽銀行的核心資本充足率明顯呈現(xiàn)一個(gè)下降趨勢；總體來看，所選取的西南地區(qū)三家城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍，但隨著近年來經(jīng)濟(jì)下行壓力的增大和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)的沖擊，還是可以明顯的看出各家銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相較前幾年有增大的趨勢，具體到各項(xiàng)指標(biāo)，還是表現(xiàn)出一些階段性特點(diǎn)。

從金融生態(tài)環(huán)境角度分析，我國城市商業(yè)銀行，與上市股份商業(yè)銀行相比，受制于先天條件，興起時(shí)間短、獲得資金渠道較少、資產(chǎn)規(guī)模小、管理水平薄弱、覆蓋面窄，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較上市商業(yè)銀行大。近年來興起的村鎮(zhèn)銀行由于政策扶植力度大，其服務(wù)三農(nóng)的市場定位也較為明確，所以發(fā)展十分迅速，成長較快，夾在市場中間的城市商業(yè)銀行無疑就比較尷尬。由于市場的開放性，西南地區(qū)本土城市商業(yè)銀行面對的競爭十分激烈，既有國內(nèi)大型上市商業(yè)銀行，也有省外城市商業(yè)銀行，甚至還有國外金融業(yè)的進(jìn)駐，所以西南本土城市商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控問題就顯得尤為重要。

二.西南地區(qū)城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因分析

（一）經(jīng)濟(jì)增速放緩，新興金融業(yè)態(tài)沖擊

隨著我國步入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，我國經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大。經(jīng)濟(jì)增速放緩使得城鄉(xiāng)居民的可支配收入收到打擊，客觀上使得居民的儲(chǔ)蓄增速下降，實(shí)體經(jīng)濟(jì)不景氣，破產(chǎn)倒閉潮從沿海波及到內(nèi)地，嚴(yán)重影響企業(yè)儲(chǔ)蓄的增長。其次，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的高歌猛進(jìn)，支付寶、微信支付、網(wǎng)貸、P2P等新興金融業(yè)態(tài)層出不窮，對于我國傳統(tǒng)金融業(yè)的沖擊是十分顯著的。西南地處西部內(nèi)陸地區(qū)，相較沿海發(fā)達(dá)城市收到上述因素的影響較小但各項(xiàng)盈利指標(biāo)也出現(xiàn)了明顯的下滑，特別是西南城市商業(yè)銀行自身規(guī)模及影響力有限，在市場競爭中處于弱勢地位，會(huì)進(jìn)一步從客觀上加劇其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、期限錯(cuò)配

首先是資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu)錯(cuò)配，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力及新興金融業(yè)態(tài)的沖擊，使得我國商業(yè)銀行面臨存款增長乏力的問題，資金攬儲(chǔ)壓力大，銀行存款不斷被分流，存款減少的趨勢在未來的幾年之間仍會(huì)持續(xù)。西南地區(qū)城市商業(yè)銀行存款的下降也是較為明顯的，富滇銀行從2011年的24.51%的增速下降到2014年10.90%，成都銀行從2011年33.96%的增速下降到2014年的12.58%，貴陽銀行從2011年23.75%的增速下降到2014年的18.98%。然而，商業(yè)銀行的貸款規(guī)模并沒有顯著減少，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配會(huì)嚴(yán)重影響到城市商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問題，使得流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加劇。

資金期限的錯(cuò)配也會(huì)使其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加劇，一般來說，銀行存款多為短期資金，而貸款又以中長期為主。然而，如果資產(chǎn)負(fù)債的期限出現(xiàn)嚴(yán)重的不匹配問題，在極端情況下，就會(huì)造成商業(yè)銀行的擠兌風(fēng)險(xiǎn)。除此之外，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模過度擴(kuò)張、理財(cái)產(chǎn)品不斷膨脹使得的短期負(fù)債與長期資產(chǎn)錯(cuò)配。以富滇銀行為例，2015年其公司活期存款占比達(dá)64.88%，儲(chǔ)蓄活期存款占比達(dá)34.18%，而貸款又多以中長期為主，這就會(huì)加劇其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（三）銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)處理不善轉(zhuǎn)化為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

西南地區(qū)的城市商業(yè)銀行，由于地處西南內(nèi)陸地區(qū)，相較沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，整個(gè)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展較為緩慢，經(jīng)營管理體系也相較落后，從人才、設(shè)備、經(jīng)營管理理念及創(chuàng)新能力等方面都與沿海城市商業(yè)銀行及大型上市商業(yè)銀行存在較大的差距。在市場環(huán)境出現(xiàn)變化時(shí)，其應(yīng)對危機(jī)的能力也較弱，容易造成經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)向流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化。特別的，由于西南地區(qū)的整個(gè)金融生態(tài)也較為脆弱，面對開放的市場競爭環(huán)境，西南本土的城市商業(yè)銀行必須持續(xù)不斷地的創(chuàng)新改革才能有立足之地。

三.西南地區(qū)城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對策endprint

（一）強(qiáng)化銀行內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制

首先西南地區(qū)各城市商業(yè)銀行應(yīng)該從意識(shí)上認(rèn)識(shí)到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和危害性。西南地區(qū)的金融生態(tài)體系本就不完善，再加上相關(guān)監(jiān)管不到位，經(jīng)營管理落后等問題會(huì)加劇流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，在歐美等發(fā)達(dá)國家的商業(yè)銀行都有專門的部門來監(jiān)管流動(dòng)性，并制定和設(shè)計(jì)預(yù)警指標(biāo)等，我國商業(yè)銀行也應(yīng)該設(shè)有專門的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控委員會(huì)來對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)控和預(yù)警。

特別的，應(yīng)該增強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警能力，銀監(jiān)會(huì)于2014年最新發(fā)布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》，引入流動(dòng)性覆蓋率，把它和傳統(tǒng)的存貸比、流動(dòng)性比例一起作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要指標(biāo)。從客觀上強(qiáng)制性要求商業(yè)銀行加強(qiáng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和預(yù)警。此外，由于我國國家對于金融業(yè)的干預(yù)以及歷史背景的發(fā)展沿革，城市商業(yè)銀行還應(yīng)該更多的提升自己應(yīng)對突發(fā)性流動(dòng)性短缺的能力，靈活的運(yùn)用壓力測試，提高銀行自己在極端情況下的風(fēng)險(xiǎn)承受

能力。

（二）明確市場定位，形成特色經(jīng)營

2004 年銀監(jiān)會(huì)頒布《城市商業(yè)銀行監(jiān)管與發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，指出城市商業(yè)銀行的市場定位為“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城市居民，為地方經(jīng)濟(jì)、當(dāng)?shù)鼐用窈托∥⑵髽I(yè)提供融資便利，以服務(wù)中小企業(yè)、推進(jìn)零售業(yè)務(wù)發(fā)展為基礎(chǔ)，發(fā)揮自身優(yōu)勢”，這個(gè)市場定位是借鑒了國外發(fā)達(dá)國家的成功經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我國城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀所得出的。城市商業(yè)銀行，特別是西南地區(qū)的城市商業(yè)銀行于國有銀行、上市股份制商業(yè)銀行以及沿海發(fā)達(dá)城市商業(yè)銀行相比，有著先天的不足和缺陷，規(guī)模小、網(wǎng)點(diǎn)少、管理水平薄弱、面對的經(jīng)濟(jì)環(huán)境較差，使得其本身的競爭力就不足。隨著村鎮(zhèn)銀行的興起，城市商業(yè)銀行夾在中間的境地更為尷尬。

所以如何找準(zhǔn)市場定位，形成特色經(jīng)營就成為城市商業(yè)銀行特別是西南地區(qū)城市商業(yè)銀行發(fā)展的關(guān)鍵。城商行可以利用靠近居民，靠近社區(qū)的優(yōu)勢，推出一些個(gè)性化的金融產(chǎn)品，滿足城鄉(xiāng)居民多元化、本土化的金融服務(wù)需求，可以借鑒美國社區(qū)銀行的發(fā)展模式，進(jìn)行一定的改革和創(chuàng)新，對于企業(yè)，應(yīng)更多的傾向于服務(wù)本土中小型企業(yè)，通過精準(zhǔn)的客戶定位，發(fā)揮本土優(yōu)勢，適當(dāng)?shù)母鶕?jù)本土企業(yè)的需求給與個(gè)性化的精準(zhǔn)服務(wù)。由于西南地區(qū)的城市商業(yè)銀行的綜合實(shí)力及競爭能力與沿海發(fā)達(dá)城市商業(yè)銀行還是有較大差距，跨區(qū)域經(jīng)營能力有限，所以目前來說，西南地區(qū)城市商業(yè)銀行還是應(yīng)該聚焦于本土市場，穩(wěn)扎穩(wěn)打。特別是針對本土經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展需求進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)，是進(jìn)行差異化競爭的關(guān)鍵。要去發(fā)現(xiàn)和填補(bǔ)大型商業(yè)銀行及外資銀行所無法覆蓋的市場空白。

（三）堅(jiān)持金融創(chuàng)新，積極順應(yīng)順互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展趨勢

社會(huì)的進(jìn)步，時(shí)代的發(fā)展是不可逆的歷史潮流。城市商業(yè)銀行需要立足自身優(yōu)勢，結(jié)合地域特色，積極進(jìn)行金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，使得其符合本地區(qū)獨(dú)特的市場需求，與大型商業(yè)銀行及外資銀行進(jìn)行差異化競爭及細(xì)分市場競爭。互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展也是不可阻擋的歷史潮流，四大行聯(lián)手遏制支付寶、微信支付等新興金融業(yè)態(tài)發(fā)展的舉措是不明智的也是不長久的，唯有積極順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展趨勢，利用好自身優(yōu)勢，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融的特點(diǎn)和特色，真正走出一條“互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)金融”的特色發(fā)展道路。

城市商業(yè)銀行相較國有大型商業(yè)銀行來說，船小好調(diào)頭，受到國家政策及歷史沿革的影響較小，更應(yīng)該快速的順應(yīng)歷史發(fā)展的潮流，在變革之下求突破求創(chuàng)新，現(xiàn)在社會(huì)已經(jīng)不再是“大魚吃小魚”，而是“快魚吃慢魚”，以富滇銀行為例，2015年富滇銀行就主動(dòng)融入國家戰(zhàn)略。國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施以及習(xí)近平總書記為云南確定的“面向南亞東南亞輻射中心”改革新坐標(biāo)和新定位，使云南走向改革前沿陣地。富滇銀行自覺融入和服務(wù)國家戰(zhàn)略，明確區(qū)域發(fā)展策略、創(chuàng)新國際業(yè)務(wù)發(fā)展模式，主動(dòng)對接和打造對外金融合作平臺(tái)，積極發(fā)展沿邊金融和跨境金融，打通面向南亞和東南亞的經(jīng)濟(jì)金融大通道，實(shí)現(xiàn)以國際結(jié)算、貿(mào)易融資、跨境人民幣結(jié)算為重點(diǎn)的國際業(yè)務(wù)創(chuàng)新突破。

四.總結(jié)與展望

本文通過梳理城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)文獻(xiàn)資料，分析了目前關(guān)于城市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的研究現(xiàn)狀及研究前沿。并選取經(jīng)濟(jì)社會(huì)條件具有可比性的云貴川三省的三家典型城市商業(yè)銀行作為代表，通過對其五年的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)及所面對的金融環(huán)境進(jìn)行了簡要分析，描述了其現(xiàn)狀，并指明了其存在的問題，針對目前我國西南地區(qū)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)狀及問題提出了發(fā)展對策，以期對其發(fā)展有一定借鑒作用。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對于商業(yè)銀行具有決定性的意義，也是商業(yè)銀行一直研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，存款保險(xiǎn)制度的引入、供給側(cè)改革的推進(jìn)等市場環(huán)境的變化，對于商業(yè)銀行，特別是中小城市商業(yè)銀行的影響也是顯著的，未來還將更多的引入實(shí)證定量的分析方法具體到影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的某些因素上進(jìn)行更細(xì)致的分析，在預(yù)警機(jī)制、壓力測試等方面也有更深一步的研究。

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作者簡介：孟濤，男，漢族，云南昆明。碩士，云南大學(xué)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。 單位：云南大學(xué) 工商管理與旅游管理學(xué)院。endprint