灰色預(yù)測(cè)在股票價(jià)格中的研究應(yīng)用

【摘要】股票價(jià)格的預(yù)測(cè)對(duì)于投資者的投資決策有著實(shí)質(zhì)性的影響，因此，通過建立正確的股票預(yù)測(cè)價(jià)格模型對(duì)于投資者的投資決策有一定的指導(dǎo)作用。本文運(yùn)用股票價(jià)格的灰色預(yù)測(cè)方法，并且通過MATLAB程序，研究灰色GM（1，1）模型以及它的修正模型Verhulst模型在股票市場(chǎng)中的應(yīng)用。在短期內(nèi)，GM（1，1）模型可以做出股價(jià)的預(yù)測(cè)，但是由于在實(shí)際應(yīng)用中沒有考慮到其他因素對(duì)于其自身的影響，因此對(duì)于長(zhǎng)期的股票價(jià)格預(yù)測(cè)，由于其數(shù)據(jù)變動(dòng)序列龐大，模型的精度有所降低，而修正的Verhulst模型則更適合研究實(shí)際長(zhǎng)期股價(jià)變化的預(yù)測(cè)。

【關(guān)鍵詞】股價(jià)預(yù)測(cè) GM（1，1）模型 Verhulst模型 MATLAB

四、結(jié)語(yǔ)

股票市場(chǎng)中投資者眾多，但是只有掌握了一定的知識(shí)，才可以進(jìn)行投資。本文以2015年9月至2016年12月間中青寶的收盤價(jià)為基礎(chǔ)，分別建立灰色GM（1，1）模型、Verhulst模型根據(jù)其原始數(shù)據(jù)對(duì)其后期價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。從預(yù)測(cè)結(jié)果可以看出，灰色GM（1，1）模型與Verhulst模型都反映了中青寶收盤價(jià)的走勢(shì)。通過殘差分析和精度檢驗(yàn)可以看出兩個(gè)模型的宏觀預(yù)測(cè)效果較好[7]，說明在股票的價(jià)格預(yù)測(cè)應(yīng)用當(dāng)中灰色GM（1，1）模型與Verhulst模型是都可行的。就兩個(gè)模型模擬預(yù)測(cè)的結(jié)果相比較而言，對(duì)于模擬分析短期的數(shù)據(jù)序列，GM（1，1）模型可以模擬預(yù)測(cè)股價(jià)，其預(yù)測(cè)精度相對(duì)較高[2]。但在實(shí)際應(yīng)用中，股價(jià)的變動(dòng)數(shù)據(jù)量龐大，運(yùn)用更多的數(shù)據(jù)建立的模型所模擬出來的模型數(shù)據(jù)更加真實(shí)可信，貼近真實(shí)的股價(jià)。所以，在數(shù)據(jù)足夠多時(shí)Verhulst模型對(duì)于數(shù)據(jù)的契合程度更高，因此Verhulst模型更適合實(shí)際研究長(zhǎng)期股價(jià)變化的預(yù)測(cè)。

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基金項(xiàng)目：國(guó)家自然科學(xué)基金（11601001）。

作者簡(jiǎn)介：李曉青（1995-），女，青海西寧人，安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院在讀，研究方向：金融數(shù)學(xué)。