中小商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理研究

摘 要：商業(yè)銀行最主要的特點就是流動性，適度的流動性是商業(yè)銀行持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。但是，對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理存在很多的困難，尤其是中小商業(yè)銀行，對風(fēng)險控制的管理難度持續(xù)加大。本文通過簡要分析中小商業(yè)銀行流動性現(xiàn)狀以及在管理方面存在的問題，進而提出對中小商業(yè)銀行加強流動性風(fēng)險管理的建議，并說明中小商業(yè)銀行做好流動性風(fēng)險管理的現(xiàn)實意義，以供相關(guān)行業(yè)參考。

關(guān)鍵詞：中小商業(yè)銀行 流動性風(fēng)險 管理研究

一、引言

商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險經(jīng)常與市場風(fēng)險、操作性風(fēng)險以及其他風(fēng)險交織在一起，因而是一種綜合性風(fēng)險。由于這種風(fēng)險聯(lián)系的是多個銀行，因而具有極強的傳導(dǎo)性。如果，某個銀行的流動性出現(xiàn)問題會很快波及到其他銀行，甚至傳到整個世界去，從而引發(fā)整個金融世界的危機。美國的次貸危機引發(fā)的整個金融世界的癱瘓就是一個非常有利的證明。特別是中小商業(yè)銀行，受金融脫媒的影響，流動性風(fēng)險管理的難度持續(xù)增大，從而增大了中小商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險。因此，各中小商業(yè)銀行一定要重視對流動性風(fēng)險的管理，完善流動性風(fēng)險管理體系，提高商業(yè)銀行的綜合實力，更好的維持商業(yè)銀行的安全運行。

二、中小商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理現(xiàn)狀及存在的問題

1.資產(chǎn)負債期限錯配情況短期內(nèi)難以改善。各中小商業(yè)銀行都存在資產(chǎn)負債期限錯配情況，并且由于期限錯配存在內(nèi)生性，而中小商業(yè)銀行主要是依賴存貸之間的利差來實現(xiàn)自身的利潤，因而為了實現(xiàn)利潤的最大化，商業(yè)銀行會將短期拆借長期化，造成期限錯配，因而導(dǎo)致流動性問題的產(chǎn)生。并且，由于資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)比較單一，同質(zhì)化的競爭也會加劇期限錯配。而對于中小商業(yè)銀行來說，存款和貸款是他們的主要資產(chǎn)負債，加上缺乏經(jīng)營特色，核心競爭力不夠，導(dǎo)致負債穩(wěn)定性較差，資產(chǎn)業(yè)務(wù)對波動性較大的負債依賴度較高等問題，增大了流動性風(fēng)險。

2.市場融資困難，難度持續(xù)加大。對于中小商業(yè)銀行來說，由于規(guī)模較小，吸收存款能力不夠，導(dǎo)致對同業(yè)資金依賴程度上升。而且，經(jīng)濟的發(fā)展加速了理財業(yè)務(wù)的發(fā)展和民間融資的出現(xiàn)，造成存款的分流，導(dǎo)致存款沖時點、搬家現(xiàn)象明顯，因而加大了銀行管理流動性的難度。中小商業(yè)銀行為了在存款競爭激烈的背景下保持生存，必須謀求更多同業(yè)的資金支持。但是，市場突發(fā)性上揚直接影響了商業(yè)銀行流動性的管理，增大了管理難度。另外，影子銀行與銀行機構(gòu)之間的資金轉(zhuǎn)換越來越頻繁，也大大增加了流動性管理的難度。很多影子銀行直接參與非標(biāo)資產(chǎn)的管理，導(dǎo)致銀行機構(gòu)只能在短期內(nèi)對接那些期限較長的非標(biāo)資產(chǎn)，而這些資產(chǎn)難以變現(xiàn)，因而對流動性構(gòu)成威脅。

3.流動性風(fēng)險管理存在薄弱環(huán)節(jié)。很多中小商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的體系不夠完善，仍然存在很多的問題。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)品種不斷增多，有限的銀行監(jiān)測體系無法實現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)的全覆蓋。此外，應(yīng)當(dāng)充分考慮流動性風(fēng)險因素，并經(jīng)過全面考慮之后進行內(nèi)部定價和制定考核制度。除此之外，在對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的過程中，管理工具缺乏主動性，比較陳舊，沒有前瞻性。

4.流動性管理信息系統(tǒng)落后，人才儲備不足。近幾年經(jīng)濟突飛猛進，銀行業(yè)務(wù)種類也逐漸多樣化，經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，給銀行流動性風(fēng)險管理提出了新的挑戰(zhàn)。目前，很多中小商業(yè)銀行還不能適應(yīng)現(xiàn)代化商業(yè)銀行發(fā)展的趨勢，管理的專業(yè)化人才嚴重匱乏，流動性管理的信息系統(tǒng)還有待完善，需加強建設(shè)。

三、中小商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的管理對策

1.增強流動性風(fēng)險管理意識。中小商業(yè)銀行的融資能力較弱，因此，必須加強流動性風(fēng)險防范意識，避免因流動性發(fā)生問題導(dǎo)致銀行的破產(chǎn)。中小商業(yè)銀行管理人員需加強學(xué)習(xí)，增強自身的建設(shè)，還要注意對員工進行風(fēng)險教育，不斷學(xué)習(xí)，強化對流動性風(fēng)險的認識，形成良好的風(fēng)險監(jiān)控氛圍，減少銀行的風(fēng)險安全隱患。

2.優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，對資產(chǎn)負債精細化管理。改善銀行中資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不匹配的問題，減少能夠引發(fā)銀行流動性風(fēng)險的要素。在中小商業(yè)銀行中，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)比較單一，資金來源短期化，資金運用長期化等問題比較嚴重。因此，為了更好的防范中小商業(yè)銀行流動性風(fēng)險，各銀行需增加貸款種類，提高貸款的變現(xiàn)能力，并通過債券比例來調(diào)整資產(chǎn)配置，使之更加合理化。在負債方面，銀行還要注意考慮資金的來源渠道，確保存款的穩(wěn)定性和長期性，提高存款預(yù)測能力。

3.進行金融創(chuàng)新，發(fā)展中間業(yè)務(wù)。中小商業(yè)銀行利潤的增加可以緩解流動性風(fēng)險。因此，通過大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，可以增加商業(yè)銀行其他的盈利來源，減小傳統(tǒng)的資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)方面的壓力。由于我國中小商業(yè)銀行規(guī)模較小，在資產(chǎn)負債領(lǐng)域無法與大型商業(yè)銀行進行抗衡，只能通過大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，開辟新的利潤來源，提高自身的知名度。在打造名譽的過程中，還可以彌補資金缺口，從而降低運營成本，提高中小商業(yè)銀行的流動性水平。

4.及時的進行調(diào)整。由于中小商業(yè)銀行存在經(jīng)濟發(fā)展的大環(huán)境下，因此，流動性風(fēng)險管理也應(yīng)該緊跟時代步伐，緊密結(jié)合大環(huán)境政策進行相關(guān)調(diào)整。在我國市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行的生存更應(yīng)該順應(yīng)國家的經(jīng)濟政策，減少經(jīng)濟市場波動的影響。各商業(yè)銀行要根據(jù)自身的實際情況，綜合考慮國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢，來制定符合自身發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，及時關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟政策的調(diào)整，防范流動性風(fēng)險，才能更好地促進商業(yè)銀行的發(fā)展。

四、中小商業(yè)銀行做好流動性風(fēng)險管理的現(xiàn)實意義

1.做好中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理有利于創(chuàng)新中小商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理模式。中小商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理必須依靠先進的IT管理信息系統(tǒng)，借助IT系統(tǒng)強大的數(shù)據(jù)分析能力和先進的計量模型，能夠精確監(jiān)測與識別流動性風(fēng)險，同時，引入先進的經(jīng)營管理模式，科學(xué)調(diào)整資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)等，完善流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)，促使中小商業(yè)銀行加強經(jīng)營管理模式的創(chuàng)新，進而獲得發(fā)展機遇和競爭優(yōu)勢。

2.做好中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理有利于強化金融體系的穩(wěn)健性和安全性。雖然中小商業(yè)銀行的規(guī)模較小，但是卻是金融市場的重要組成部分，因此，其流動性風(fēng)險可能會波及整個金融體系，引發(fā)經(jīng)濟危機。英國金融服務(wù)管理局曾對2007年，2008年的經(jīng)濟危機進行研究指出，這次經(jīng)濟危機的本質(zhì)不僅僅是資本減值的危機，更是流動性危機，認為要積極采取措施減少流動性風(fēng)險。因此，只解決資本問題并不能從根本上解決經(jīng)濟危機，銀行的流動性問題仍然會引發(fā)一系列的問題，即使資本充足的銀行也可能因為流動性而被迫清算。因此，中小商業(yè)銀行一定要加強流動性風(fēng)險管理意識，加強自身建設(shè)，增強單體經(jīng)營的穩(wěn)健性，確保商業(yè)銀行的持續(xù)發(fā)展，才能有利于整個金融體系運行安全性。

3.做好中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理有利于提高中小商業(yè)銀行的聲譽價值。對中小商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理能夠提高銀行的聲譽，具體表現(xiàn)在三個方面：首先，監(jiān)管方面，對商業(yè)銀行進行流動性監(jiān)管的指標(biāo)可以為監(jiān)管評級提供重要依據(jù)，良好的流動性風(fēng)險管理能夠提高銀行主體的監(jiān)管評級；其次，對于中小商業(yè)銀行來說，良好的流動性風(fēng)險管理能夠促進自身信用體系良性循環(huán)，營造良好的內(nèi)部環(huán)境，提高社會公眾信心，進而贏得社會聲譽；第三，從市場方面來說，加強流動性風(fēng)險管理可以提高核心競爭力，贏得客戶的信賴，進而提高市場地位，獲得更多的流動性支持。

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