維護(hù)我國(guó)金融安全亟需自主研發(fā)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社 賈志英

維護(hù)我國(guó)金融安全亟需自主研發(fā)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社 賈志英

為提高銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平，銀監(jiān)會(huì)一直在積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)銀行實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議。為此，國(guó)內(nèi)一些銀行已經(jīng)或正在構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。但我國(guó)在銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)開發(fā)上存在巨大空白，高度依賴國(guó)外公司，這給我國(guó)金融安全帶來了巨大隱患，因此，自主研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)已迫在眉睫。本文探討了自主研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的可行路徑。

銀行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)管理 金融安全

為提高銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平，銀監(jiān)會(huì)自2007年以來一直在積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)銀行實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議（下稱“新巴協(xié)議”）。為此，國(guó)內(nèi)一些銀行已經(jīng)或正在構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。由于我國(guó)在全面管理銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)開發(fā)上存在巨大空白，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在新巴協(xié)議達(dá)標(biāo)的過程中，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)高度依賴國(guó)外公司，不僅銀行機(jī)密數(shù)據(jù)暴露給外商，甚至出現(xiàn)國(guó)外服務(wù)商依賴其壟斷地位要挾中方機(jī)構(gòu)修改市值計(jì)算基準(zhǔn)的情況，這給我國(guó)金融安全帶來了巨大隱患，因此，自主研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)已迫在眉睫。

一、銀行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀不容樂觀

筆者通過對(duì)國(guó)內(nèi)多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研，對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理情況有了大致了解。

(一)國(guó)外技術(shù)壟斷對(duì)我國(guó)金融安全構(gòu)成巨大威脅

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的部署，我國(guó)的大型商業(yè)銀行需從2010年底開始實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議并必須達(dá)標(biāo)。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)已進(jìn)行本外幣全賬戶交易風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用的四家大型商業(yè)銀行，均選用了國(guó)外軟件系統(tǒng)或在國(guó)外咨詢公司的主導(dǎo)下進(jìn)行開發(fā)。

由于國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的核心引擎是個(gè)“黑匣子”，造成我國(guó)銀行在采購(gòu)系統(tǒng)時(shí)議價(jià)能力低，選用國(guó)外系統(tǒng)的銀行每年要支付少則數(shù)百萬、多則上千萬的系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)。而且不少銀行都反映國(guó)外系統(tǒng)在人民幣賬戶的適用上存在一定問題，但軟件服務(wù)商卻很難根據(jù)國(guó)內(nèi)的情況對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。如不能破解“黑匣子”，銀行未來升級(jí)、改造風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)仍要受制于人，應(yīng)用前景不容樂觀。

此外，依賴國(guó)外技術(shù)存在數(shù)據(jù)外泄的危險(xiǎn)。目前正在組織實(shí)施新巴塞爾協(xié)議的國(guó)內(nèi)銀行，均是大型商業(yè)銀行，關(guān)系到國(guó)家金融命脈。如果我國(guó)銀行詳細(xì)的資產(chǎn)狀況、交易數(shù)據(jù)外泄，將嚴(yán)重威脅到我國(guó)金融體系的穩(wěn)定。

(二)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)難度極高、投入巨大

許多銀行表示，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的技術(shù)難度極高，涉及模型開發(fā)能力不足、系統(tǒng)架構(gòu)不兼容、軟件迭代頻度高、中西方文化沖突多個(gè)方面；這導(dǎo)致自主研發(fā)投入巨大、開發(fā)周期長(zhǎng)。

研發(fā)系統(tǒng)需要經(jīng)濟(jì)研究能力、模型計(jì)量能力、對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的認(rèn)識(shí)能力、對(duì)金融產(chǎn)品的熟悉程度等多方面素質(zhì)的常年積累。國(guó)內(nèi)大行雖然資金實(shí)力雄厚，但由于國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的發(fā)展水平遠(yuǎn)落后于國(guó)際先進(jìn)水平，因此只能依賴國(guó)外產(chǎn)品。

(三)國(guó)內(nèi)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的需求十分迫切

不僅我國(guó)大型商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)，中小型商業(yè)銀行對(duì)此類系統(tǒng)的需求更是十分迫切。國(guó)內(nèi)中小銀行因?yàn)橐?guī)模小，交易品種單一，目前采用的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)大多僅針對(duì)某一類資產(chǎn)，自行開發(fā)系統(tǒng)比例不到兩成，絕大多數(shù)都委托第三方開發(fā)。很多銀行都表示對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的使用和服務(wù)情況感到不滿意，并明確表示計(jì)劃在未來1-3年內(nèi)采用功能更完善的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。

二、自主開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的可行性

(一)自主研發(fā)需走市場(chǎng)化道路

研發(fā)自主風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，從技術(shù)層面，要在立足現(xiàn)有技術(shù)力量的基礎(chǔ)上，同時(shí)要積極尋求在國(guó)外有從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高端人才和團(tuán)隊(duì)的加盟，以股權(quán)激勵(lì)或合資的方式建立穩(wěn)定的核心研發(fā)隊(duì)伍；從資金層面，可考慮吸納多家銀行進(jìn)行財(cái)務(wù)投資，既可解決一部分資金問題，也能夠使研發(fā)從一開始就在銀行業(yè)內(nèi)部展開，貼近銀行需求，并更早產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

(二)自主研發(fā)可從中小銀行入手

目前全國(guó)有240多家商業(yè)銀行，除去首批7家按銀監(jiān)會(huì)要求達(dá)標(biāo)的大型銀行外，剩余中小銀行也都有提高自身風(fēng)險(xiǎn)管理水平的意愿。如果從外幣業(yè)務(wù)不多的城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社入手，首先在人民幣產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理方面取得相對(duì)國(guó)外公司的比較優(yōu)勢(shì)，在服務(wù)用戶的過程中逐步積累經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)就有可能在較短時(shí)間內(nèi)在市場(chǎng)應(yīng)用方面取得突破。

(三)自主研發(fā)需要“國(guó)家隊(duì)”

從維護(hù)國(guó)家金融安全的角度考慮，必須要打破目前外資對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理軟件的技術(shù)壟斷局面。目前，國(guó)內(nèi)有一些民營(yíng)資本已進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)管理軟件領(lǐng)域，但是這些機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)主要限于人民幣債券等中低端風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品，而且能否有足夠的財(cái)力支撐其在覆蓋全品種的高端領(lǐng)域同外資競(jìng)爭(zhēng)還存在著疑問；國(guó)有資本中實(shí)力雄厚的機(jī)構(gòu)只有外匯交易中心一家已經(jīng)有成型的軟件產(chǎn)品，但是其研發(fā)和銷售依靠的仍然是外方力量。

因此從整體上看，在覆蓋全品種的高端風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，國(guó)家隊(duì)進(jìn)入程度是不夠的?？梢杂摄y監(jiān)會(huì)牽頭，集合優(yōu)勢(shì)研發(fā)力量并協(xié)調(diào)各銀行的資源、技術(shù)共享，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理管理系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)和基準(zhǔn)框架。各銀行可以根據(jù)自身情況再對(duì)基準(zhǔn)框架進(jìn)行定制化開發(fā)。

總體來講，研發(fā)具有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品，應(yīng)本著先本幣后外幣、先債券后其它、先中臺(tái)再后臺(tái)和前臺(tái)的開發(fā)順序。最終目標(biāo)是推出具備橫向覆蓋全品種金融產(chǎn)品的大中臺(tái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制功能，縱向具備后臺(tái)賬務(wù)信息管理和前臺(tái)交易信息管理功能的綜合性平臺(tái)。

[1]張燕玲.中國(guó)銀行業(yè)海外機(jī)構(gòu)實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議的挑戰(zhàn)與建議[J].中國(guó)金融.2005(11)

[2]李紅俠.金融危機(jī)背景下的巴塞爾新資本協(xié)議和商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[J].新金融.2009(01)

[3]杜偉.淺議我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理制度的建立與完善[J].金融與經(jīng)濟(jì).2010(01)