風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的研究概述

任鐵爭

摘要：從風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理、預(yù)警的各自定義出發(fā)，分析了風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理、預(yù)警、預(yù)警管理研究的演化過程，進(jìn)而推導(dǎo)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的研究內(nèi)容。

關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)管理；預(yù)警；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

一、風(fēng)險(xiǎn)

美國學(xué)者海恩斯（Haynes），最早提出風(fēng)險(xiǎn)的概念并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類。他對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所下的定義為“風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性”。美國風(fēng)險(xiǎn)研究專家威利特（Willet），通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)理論和保險(xiǎn)之間關(guān)系的研究，把風(fēng)險(xiǎn)與偶然性及不確定性聯(lián)系起來。他認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)是一種客觀存在，其發(fā)生具有不確定性。威廉斯（Williams）在其風(fēng)險(xiǎn)研究論文中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所下的定義為：風(fēng)險(xiǎn)是結(jié)構(gòu)中潛在的變化。風(fēng)險(xiǎn)是人們預(yù)期結(jié)果和實(shí)際結(jié)果的差異。他認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)是在風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下，預(yù)期結(jié)果與實(shí)際結(jié)果之間的差異大小或差異的偏離程度，這種預(yù)期結(jié)果和實(shí)際結(jié)果之間的差異越小或偏離程度越小，則風(fēng)險(xiǎn)越??；反之，則風(fēng)險(xiǎn)越大。而這種差異程度可以用概率的方法加以測度。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率在0～1之間波動(dòng)，概率越接近于1，則風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性就越大；概率越接近于0，則風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性越小；如概率在二分之一左右，則表明風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生有較大的不確定性。莫布雷（Mowbray），布蘭查德（Blanchard）在其1969年發(fā)表的《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)》一書中，將風(fēng)險(xiǎn)分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)性風(fēng)險(xiǎn)。并指出，純粹風(fēng)險(xiǎn)存在于只有損失而無收入的情況下。而投機(jī)性風(fēng)險(xiǎn)則存在于既有收入可能也有損失可能這一情況下。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理的概念，是美國賓夕法尼亞大學(xué)的所羅門·許布納博士于1930年在美國管理協(xié)會(huì)召開的一次保險(xiǎn)問題會(huì)議上提出的。隨后受到各國政府以及經(jīng)濟(jì)學(xué)家、企業(yè)家的重視，并迅速發(fā)展成為一門新興的管理學(xué)科。傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)管理是企業(yè)六大管理功能之一。這種觀點(diǎn)來自著名的法國管理理論學(xué)家亨利·費(fèi)堯（Henri Fayol）。費(fèi)堯在其1949年所發(fā)表的著作《一般與工業(yè)革命》中認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)是企業(yè)的基本活動(dòng)之一。從風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的過程來看，企業(yè)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的動(dòng)機(jī)，導(dǎo)致了風(fēng)險(xiǎn)管理的產(chǎn)生。

美國風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)家Gleadon，J.T.在其所著的《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》一書中，強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)之一組織的重要性并將風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容概括為以下三個(gè)方面：一是對(duì)企業(yè)所面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)做出準(zhǔn)確和及時(shí)的測量；二是建立一種過程用以分析企業(yè)總風(fēng)險(xiǎn)在生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)如何進(jìn)行評(píng)估；三是在企業(yè)內(nèi)部建立專門負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門，以控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和處理企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生所帶來的損失。

企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理，被西方風(fēng)險(xiǎn)理論定義為一種全面的管理職能，用以評(píng)價(jià)和處理企業(yè)的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)的影響及原因。風(fēng)險(xiǎn)管理的目的，是對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與不確定性進(jìn)行主動(dòng)積極的管理，從而使企業(yè)以最有效率、最富有成效的方式，實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)和使命。具體而言，是指在企業(yè)的整個(gè)管理活動(dòng)中，建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相應(yīng)機(jī)構(gòu)和人員，并借助于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和控制措施，通過對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、估測、評(píng)價(jià)和處理，以防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，花在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后，把風(fēng)險(xiǎn)事件的損失和影響降至最小程度，從而保護(hù)企業(yè)的生存和持續(xù)發(fā)展能力，已取得企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化的管理過程。

三、預(yù)警

預(yù)警（Early-Warning）一詞起源于軍事。經(jīng)濟(jì)預(yù)警最早產(chǎn)生于二次世界大戰(zhàn)后的美國。上世紀(jì) 30 年代，美國經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)家穆爾采用多指標(biāo)綜合方法——擴(kuò)散指數(shù)（DI）來構(gòu)建美國宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警系統(tǒng)。至此，這種把經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分為先行、一致、滯后三種類型來反映宏觀經(jīng)濟(jì)狀態(tài)的監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)成模式一直沿用至今。60 年代，出現(xiàn)了構(gòu)造預(yù)警系統(tǒng)的另一基本方法——合成指數(shù)（CI）法。從 70 年代后期起，經(jīng)濟(jì)預(yù)警系統(tǒng)本身已初步定型，但在信息識(shí)別和基礎(chǔ)理論研究方面仍在不斷的發(fā)展著，特別是在國際化方面表現(xiàn)最為顯著。

經(jīng)濟(jì)預(yù)警方法的起源可以追溯到19世紀(jì)末期。1888面在巴黎統(tǒng)計(jì)學(xué)大會(huì)上，就提出了以不同色彩作為經(jīng)濟(jì)狀態(tài)評(píng)價(jià)的論文。20世紀(jì)30年代中期，經(jīng)濟(jì)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)再度興起，到20世紀(jì)50年代不斷改進(jìn)、發(fā)展并開始進(jìn)入實(shí)際應(yīng)用時(shí)期。1937年，美國全國經(jīng)濟(jì)研究局選擇了21項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成超前指數(shù)，而且還系統(tǒng)詳盡地研究了一系列涉及景氣監(jiān)測方法的問題。自20世紀(jì)60年代起，經(jīng)濟(jì)預(yù)警方法逐步走向成熟。1961年，美國商務(wù)部正式在其刊物《經(jīng)濟(jì)循環(huán)發(fā)展》上逐月發(fā)表以數(shù)據(jù)和圖表兩種形式提供宏觀景氣動(dòng)向的信號(hào)。研究機(jī)構(gòu)與政府機(jī)關(guān)的合作使研究迅速向前發(fā)展，這一時(shí)期有以下幾方面的發(fā)展：一是合成指數(shù)的引入；二是經(jīng)濟(jì)預(yù)警的基本方法有了較大進(jìn)展；三是景氣調(diào)查方法的引入，拓寬了景氣監(jiān)測的信息源；四是分析報(bào)警的信號(hào)指數(shù)的出現(xiàn)。20世紀(jì)70年代末期，預(yù)警系統(tǒng)本身已日趨成熟，為使景氣監(jiān)測結(jié)果更具有超前性，美國全國經(jīng)濟(jì)研究局國際經(jīng)濟(jì)循環(huán)研究中心等機(jī)構(gòu)已著手研究長先行指標(biāo)，將原來先行指數(shù)半年左右的超前期擴(kuò)展至一年或者一年以上，便于政府和企業(yè)及早的為將要發(fā)生的周期波動(dòng)作出反映。

四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

風(fēng)險(xiǎn)管理主要集中在可由概率描述的不確定性導(dǎo)致的損失方面，忽視了不確定性的多樣性以及不確定性結(jié)果不只是損失還有機(jī)會(huì)的現(xiàn)實(shí)狀況。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的一個(gè)新階段，它是一主動(dòng)的集成風(fēng)險(xiǎn)管理，經(jīng)過發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究已形成體系化。企業(yè)預(yù)警管理，首先是將不確定性視為多樣的，不僅有隨機(jī)性，還有模糊性與混沌等；其次，企業(yè)預(yù)警從危機(jī)管理的事后結(jié)果性管理與注重?fù)p失過程管理的風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向全過程、全方位的預(yù)警管理，從損失管理轉(zhuǎn)向損失與機(jī)會(huì)并存的雙向管理，從不確定性發(fā)生的環(huán)境、源頭、傳導(dǎo)路徑與影響范圍等進(jìn)行把握，而且強(qiáng)調(diào)了人心理變化的把握，提出針對(duì)性的管理模式。