重慶市公路貨運(yùn)量與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的協(xié)整分析

海夢(mèng)飛

( 重慶交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 重慶 400074)

重慶市公路貨運(yùn)量與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的協(xié)整分析

海夢(mèng)飛

( 重慶交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 重慶 400074)

利用協(xié)整理論及Eviews軟件，對(duì)重慶市2000年-2014年公路貨運(yùn)量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行協(xié)整分析，發(fā)現(xiàn)公路貨運(yùn)量與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系。Granger因果檢驗(yàn)表明，公路貨運(yùn)量與公路里程數(shù)、工業(yè)企業(yè)總數(shù)之間存在單項(xiàng)的Granger因果關(guān)系；與GDP互為Granger因果關(guān)系。正交脈沖響應(yīng)與方差分解說(shuō)明，GDP對(duì)公路貨運(yùn)量的影響程度強(qiáng)于公路貨運(yùn)量對(duì)GDP的影響程度。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展;公路貨運(yùn)量;協(xié)整分析;Granger因果檢驗(yàn)

引言

本文通過(guò)歷年重慶公路貨運(yùn)發(fā)展及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的數(shù)據(jù)，選取相關(guān)的指標(biāo)，基于協(xié)整理論，利用Eviews軟件，建立貨運(yùn)量與其影響因素之間的協(xié)整模型，分析這些影響因素與貨運(yùn)量的之間的關(guān)系。

一、協(xié)整理論研究

協(xié)整(cointegration)理論是20世紀(jì)80年代中期發(fā)展起來(lái)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模理論，該理論除了使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)評(píng)估技術(shù)減少參數(shù)數(shù)目，為服從均衡關(guān)系的時(shí)間序列變量提供建模的機(jī)會(huì)外，還能有效解決偽回歸問(wèn)題，協(xié)整是對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量長(zhǎng)期均衡關(guān)系的統(tǒng)計(jì)描述，如果兩個(gè)或兩個(gè)以上的不平穩(wěn)時(shí)間序列經(jīng)過(guò)某種線性組合可得一個(gè)平穩(wěn)的時(shí)間序列，則兩個(gè)或兩個(gè)以上的不平穩(wěn)時(shí)間序列之間存在協(xié)整關(guān)系，即存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。

一個(gè)序列在稱為平穩(wěn)序列之前進(jìn)行d次差分，則被稱為d階單整。記為：I(d)。單位根檢驗(yàn)的判別根據(jù)是穩(wěn)定性檢驗(yàn)(augment dickey-fuller.ADF)。本文的技術(shù)路線如圖1所示。

圖1 技術(shù)路線

二、GDP與其他變量的協(xié)整分析

(一)指標(biāo)及其數(shù)據(jù)選取

(1)貨運(yùn)指標(biāo) 貨運(yùn)的度量方式有兩種，一種是貨運(yùn)量，t；另一種是貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量，t.km。本文選擇公路貨運(yùn)量作為貨運(yùn)的指標(biāo)。

(2)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)的度量方式通常是地區(qū)的產(chǎn)出水平，本文選取GDP、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)作為經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

(3)其他指標(biāo) 選擇公路道路里程數(shù)作為另外一個(gè)指標(biāo)。

(4)數(shù)據(jù)來(lái)源 數(shù)據(jù)來(lái)自《重慶統(tǒng)計(jì)年鑒》(2000—2014年)

如果對(duì)“不同階”單整的時(shí)間序列直接進(jìn)行回歸可能產(chǎn)生偽回歸，所以必須對(duì)所有可能用到的數(shù)據(jù)進(jìn)行單整分析。本文采用單位根檢驗(yàn)，得到相關(guān)數(shù)據(jù)序列的單整性階數(shù)表如表1所示。

表1 各個(gè)相關(guān)序列的單整階數(shù)

(二)協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)

常用的兩個(gè)協(xié)整檢驗(yàn)方法是EG兩步法及Johansen檢驗(yàn)法。EG兩步法基于一元變量，適合兩個(gè)變量之間協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)。Johansen檢驗(yàn)法適合多變量的協(xié)整檢驗(yàn)，并能精確地計(jì)算協(xié)整向量數(shù)目，因此，本文將采用Johansen檢驗(yàn)法進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)(見(jiàn)表2)。Johansen檢驗(yàn)都表明，軌跡檢驗(yàn)和最大特征值檢驗(yàn)都是存在唯一的1個(gè)協(xié)整方程。這表明，公路貨運(yùn)量與GDP、通車(chē)?yán)锍虜?shù)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)之間都存在唯一的長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系。表2中各指標(biāo)含義如下：D2_FRIGHT表示對(duì)貨運(yùn)量進(jìn)行兩次差分后得到的數(shù)據(jù)；L_LENGTH表示對(duì)貨運(yùn)量取對(duì)數(shù)得到的數(shù)據(jù)；下同。

表2 公路貨運(yùn)量與各變量的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)

(三)Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)

變量之間是否構(gòu)成因果關(guān)系，需要對(duì)其分別進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)。在滯后期分別取1至4的情況下分別檢驗(yàn)公路貨運(yùn)量與各指標(biāo)之間的Granger因果關(guān)系，檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3:

表3 貨運(yùn)量與其他變量的格蘭杰因果檢驗(yàn)

從表3中可看出，在滯后期為1時(shí)，貨運(yùn)量與GDP、通車(chē)?yán)锍獭⒁?guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)有單項(xiàng)的格蘭杰因果關(guān)系。貨運(yùn)量是GDP的格蘭杰原因，通車(chē)?yán)锍?、工業(yè)企業(yè)數(shù)分別是貨運(yùn)量的格蘭杰原因。

在滯后期為2時(shí)，GDP、工業(yè)企業(yè)數(shù)分別是貨運(yùn)量的格蘭杰原因。

在滯后期為3時(shí)，GDP與貨運(yùn)量互為格蘭杰原因。工業(yè)企業(yè)數(shù)為貨運(yùn)量的格蘭杰原因。

在滯后期為4時(shí)，GDP與貨運(yùn)量互為格蘭杰原因。通車(chē)?yán)锍虨樨涍\(yùn)量的格蘭杰原因。貨運(yùn)量為工業(yè)企業(yè)數(shù)的格蘭杰原因。

(四)脈沖響應(yīng)和方差分解結(jié)果

利用脈沖響應(yīng)函數(shù)(圖2)和方差分解分析(圖3)分析規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)、通車(chē)?yán)锍虜?shù)以及GDP對(duì)貨運(yùn)量的影響程度。

(1)脈沖響應(yīng)分析

圖2 公路貨運(yùn)量與各指標(biāo)的脈沖響應(yīng)函數(shù)

(2)方差分解

與脈沖相應(yīng)分析相對(duì)比，方差分解分析是將系統(tǒng)的均方誤差分解成個(gè)變量沖擊所做的貢獻(xiàn)，通過(guò)分析每一個(gè)結(jié)構(gòu)沖擊對(duì)貨運(yùn)量的貢獻(xiàn)程度，進(jìn)一步評(píng)價(jià)不同結(jié)構(gòu)沖擊的重要性。方差分解圖見(jiàn)圖3。

圖3 公路貨運(yùn)量與GDP的方差分解

在不考慮公路貨運(yùn)量(FRIGHT)對(duì)自身的貢獻(xiàn)率情況下，GDP對(duì)貨運(yùn)量的貢獻(xiàn)率最顯著，第三期達(dá)到了71，之后保持在70以上；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)(COMNUM)第二期時(shí)達(dá)到24，高于通車(chē)?yán)锍虜?shù)(LENGTH)，之后不斷下降，在第三期被通車(chē)?yán)锍虜?shù)超過(guò)。表明前兩期GDP、COMNUM分別是影響FRIGHT的主要因素；第三期之后，GDP、LENGTH、COMNUM分別是影響FRIGHT的主要因素。

三、小結(jié)

本文通過(guò)協(xié)整研究得出如下結(jié)論：

(1) 公路貨運(yùn)量與GDP、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)、公路通車(chē)?yán)锍虜?shù)之間存在長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系。

(2) 根據(jù)Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)，GDP與公路貨運(yùn)量互為Granger因果關(guān)系，即兩者之間在實(shí)際中互相推動(dòng)。同時(shí)公路通車(chē)?yán)锍?、?guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)是公路貨運(yùn)量的Granger原因，說(shuō)明重慶市公路、工業(yè)企業(yè)發(fā)展還存在很大潛力，對(duì)公路貨運(yùn)的發(fā)展促進(jìn)作用還沒(méi)有完全發(fā)揮出來(lái)。

(3) 從脈沖響應(yīng)及方差分析結(jié)果來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)公路貨運(yùn)量的影響最大，具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的促進(jìn)作用。同時(shí)，公路通車(chē)?yán)锍虜?shù)以及規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)對(duì)公路貨運(yùn)量也存在促進(jìn)作用。

[1]林航飛,羅宇龍. 上海市公路貨運(yùn)量與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的協(xié)整分析[J]. 同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2008,10:1378-1383.

[2]熊浩,孫有望. 我國(guó)貨運(yùn)量與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的協(xié)整分析[J]. 系統(tǒng)工程,2010,(09):46-50.

[3]中國(guó)統(tǒng)計(jì)局. 重慶市統(tǒng)計(jì)年鑒(2000年～2014年)[M]. 北京:中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社,2000～2014.