高維正態(tài)分布在池融資風(fēng)控中的應(yīng)用

鄭旭辰

[摘要]本文提出了一種根據(jù)供應(yīng)鏈歷史數(shù)據(jù)來計(jì)算池融資模式下授信額度與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率間關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，模型的核心部分是多維隨機(jī)變量協(xié)方差矩陣。在正態(tài)分布假設(shè)下，可用于實(shí)際計(jì)算。

[關(guān)鍵詞]正態(tài)分布；統(tǒng)計(jì)學(xué)；大數(shù)據(jù)；供應(yīng)鏈金融；池融資；風(fēng)控

四、總結(jié)

大數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)學(xué)相結(jié)合，為池融資提供了新的風(fēng)控模型和技術(shù)手段，本文是在這一方向上所做的初步嘗試。模型中正態(tài)分布的假設(shè)需要數(shù)據(jù)的進(jìn)一步檢驗(yàn)，但協(xié)方差的計(jì)算方法并不限于正態(tài)分布。