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    譜負(fù)Lévy過程位勢(shì)測(cè)度的推廣

    2016-04-08 10:52周林陳曄鄺雪冰
    經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2016年1期
    關(guān)鍵詞:位勢(shì)表達(dá)式測(cè)度

    周林 陳曄 鄺雪冰

    1 引 言

    位勢(shì)測(cè)度也稱預(yù)解測(cè)度,它是隨機(jī)過程理論研究中的熱門話題.譜負(fù)Lévy過程是沒有向上的跳的Lévy 過程,被廣泛應(yīng)用于金融模型和風(fēng)險(xiǎn)理論.在過去的幾十年中,一些學(xué)者對(duì)譜負(fù)Lévy過程在不同區(qū)間上的位勢(shì)測(cè)度進(jìn)行了研究,他們發(fā)現(xiàn)該過程的位勢(shì)密度函數(shù)存在,并能維納霍夫分解得到,而且位勢(shì)密度函數(shù)的表達(dá)式可以由譜負(fù)Lévy過程的拉普拉斯指數(shù)的逆函數(shù)和尺度函數(shù)表示.讀者可以參考文獻(xiàn)[1-4]等了解更多關(guān)于位勢(shì)測(cè)度的細(xì)節(jié).

    在本文中,主要采用文獻(xiàn)[2]第八章中的維納-霍夫分解方法,研究譜負(fù)Lévy過程在區(qū)間(τ+a,τ+b)上的位勢(shì)測(cè)度,并求出了具體表達(dá)式,其表達(dá)式仍然用譜負(fù)Lévy過程的拉普拉斯指數(shù)的逆函數(shù)和尺度函數(shù)表示.在文章的最后,利用本文的結(jié)論計(jì)算了帶漂移的布朗運(yùn)動(dòng)位勢(shì)測(cè)度,其結(jié)果與已有結(jié)論符合.

    4 總 結(jié)

    譜負(fù)Lévy過程是一具有獨(dú)立平穩(wěn)增量的隨機(jī)過程,具有如馬爾可夫性,無窮可分性等許多良好的性質(zhì),在金融數(shù)學(xué)中一直扮演著重要的角色.另一方面,風(fēng)險(xiǎn)理論中的許多風(fēng)險(xiǎn)模型,如經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型(復(fù)合泊松過程),帶干擾的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型,布朗運(yùn)動(dòng)等,均是一些特殊的Lévy過程,那其破產(chǎn)問題會(huì)是什么樣子的.所以近幾年來,許多學(xué)者對(duì)基本盈余過程為譜負(fù)的Lévy過程的風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了研究.通過研究譜負(fù)萊維過程的占位時(shí)來研究其破產(chǎn)的時(shí)間問題.而位勢(shì)測(cè)度就是一種特殊的占位時(shí),并且是求解復(fù)雜聯(lián)合占位時(shí)的一個(gè)很有力的工具,所以位勢(shì)測(cè)度的研究在經(jīng)濟(jì)研究是非常重要的內(nèi)容,故其研究是具有重要意義的.

    參考文獻(xiàn)

    [1] A KUZNETSOV, A E KYPRIANOU,V RIVERO.The theory of scale functions for spectrally negative Lévy processes [M]. Berlin: Springerverlag, 2013.

    [2] A E KYPRIANOU. Fluctuation of Lévy process with applications[M]. Berlin: Springerverlag,2006.

    [3] Y LI ,X ZHOU,N ZHU.Twoside discounted potential measure for spectrally Lévy process[J]. Statistics and Probability Letters, 2015, 100: 67-76.

    [4] Y LI,X ZHOU.On preexit joint occupation timers for sepctrally negative Lévy processes[J].Statistics and Probability Letters,2014,94(1):48-55.

    [5] J BERTOIN. Lévy process[M].London: Cambridge University Press, 1996.

    [6] J BERTOIN. Exponential decay and ergodicity of completely asymmetric Lévy processes in a finite interval[J]. Ann.Appl, 1997, 7(1): 156-169.

    [7] A N BORODIN,P SALMINEN.Handbook of brownian motionfacts and formulae[M].Second edition.Basel: Birkhauser Verlag, 2002.

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