進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易各方信用評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法研究

宋福于慶龍王鳳池趙振綱劉怡斌王曉卉崔慶虎劉浩源

（河北出入境檢驗(yàn)檢疫局曹妃甸辦事處河北唐山063000）

進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易各方信用評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法研究

宋福于慶龍王鳳池趙振綱劉怡斌王曉卉崔慶虎劉浩源*

（河北出入境檢驗(yàn)檢疫局曹妃甸辦事處河北唐山063000）

以進(jìn)口鐵礦石檢驗(yàn)流程中檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)，首先對(duì)生產(chǎn)商和貿(mào)易商賦以基礎(chǔ)分，再采用梯形扣分法引入模糊權(quán)重進(jìn)行扣分，并以重量代替批次對(duì)評(píng)分進(jìn)行科學(xué)調(diào)整，得出最終的信用評(píng)價(jià)，據(jù)此對(duì)貿(mào)易各方采用不同監(jiān)管策略，并通過(guò)動(dòng)態(tài)黑名單制度實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。該方法對(duì)于提高檢驗(yàn)檢疫工作效率和保證我國(guó)進(jìn)口鐵礦石質(zhì)量具有重要意義。

鐵礦石；監(jiān)督管理；檢驗(yàn)檢疫；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；信用評(píng)價(jià)

1 前言

進(jìn)口大宗散裝化礦產(chǎn)品是一種涉及國(guó)計(jì)民生的重要戰(zhàn)略資源。近年來(lái)我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量已占到全世界鐵礦貿(mào)易量的60%以上，但我國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴(lài)度很高且進(jìn)口鐵礦石品質(zhì)下滑、短重和環(huán)保問(wèn)題逐年突出。國(guó)內(nèi)各種進(jìn)出口商品的管理信息系統(tǒng)名目繁多，但是往往缺乏最核心的信用評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的方法，因此建立一套科學(xué)的進(jìn)口鐵礦石相關(guān)方信用評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法，從而提高檢驗(yàn)檢疫部門(mén)的監(jiān)管工作效率，做到早預(yù)防、早通報(bào)，使我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中占據(jù)主導(dǎo)地位，已成當(dāng)務(wù)之急。本研究從實(shí)際檢驗(yàn)監(jiān)管工作出發(fā)，以鐵礦石檢驗(yàn)流程中檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)，通過(guò)制定評(píng)分規(guī)則、引入模糊權(quán)重進(jìn)行扣分、科學(xué)調(diào)整信用評(píng)分和確定信用評(píng)級(jí)5個(gè)步驟，建立礦石貿(mào)易各方的信用評(píng)價(jià)方法，并通過(guò)確定黑名單實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

2 信用評(píng)價(jià)體系的總體設(shè)計(jì)

為了更好評(píng)價(jià)貿(mào)易環(huán)節(jié)中各方的信用，同時(shí)實(shí)現(xiàn)信用評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，需要應(yīng)用已有的分析型數(shù)據(jù)建立一套行之有效的評(píng)分方法。即給所有被評(píng)價(jià)對(duì)象一定的基礎(chǔ)分（例如10分），根據(jù)以往貿(mào)易中的檢驗(yàn)結(jié)果，如果有不合格項(xiàng)則給予相應(yīng)減分，一旦總分被減為負(fù)數(shù)或者出現(xiàn)安全、環(huán)保和衛(wèi)生重大問(wèn)題，則將其列入黑名單，在下次進(jìn)行貿(mào)易時(shí)自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

這樣需要確定評(píng)分對(duì)象、基礎(chǔ)分、減分方法、一票否決制等相關(guān)規(guī)則并定義好黑名單，然后通過(guò)廣泛的調(diào)查和研究，同時(shí)結(jié)合專(zhuān)家的指導(dǎo)將檢驗(yàn)檢疫流程中涉及到的評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)通過(guò)梯形對(duì)比的方法計(jì)算相對(duì)應(yīng)的扣分制。由于涉及到的扣分?jǐn)?shù)據(jù)較多，再加上數(shù)據(jù)之間的重要程度大有不同，因此需要通過(guò)模糊規(guī)則的方法結(jié)合檢驗(yàn)專(zhuān)家的指導(dǎo)，將扣分給予不同的權(quán)重并最終計(jì)算出當(dāng)次扣分。但是由于貿(mào)易是持續(xù)進(jìn)行的，進(jìn)口船舶還受次數(shù)和載重量這兩個(gè)變量的影響，因此需要運(yùn)用綜合分析的方法將其對(duì)應(yīng)的扣分合理統(tǒng)計(jì)并與基礎(chǔ)分相減，通過(guò)總分是否為負(fù)來(lái)判定該貿(mào)易方是否進(jìn)入黑名單，并通過(guò)得分所在區(qū)間確定信用評(píng)級(jí)，再通過(guò)信用評(píng)級(jí)提出檢驗(yàn)監(jiān)管應(yīng)對(duì)策略，然后討論相關(guān)重要意義。最終根據(jù)數(shù)據(jù)關(guān)系整理出容易控制黑名單大小的變量，從而完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的可控性。總體流程如圖1所示。

圖1 評(píng)分方法設(shè)計(jì)流程

3 信用評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)原理

3.1 評(píng)分規(guī)則的制定

作為信用評(píng)價(jià)的第一步，需要系統(tǒng)、科學(xué)地制定評(píng)分規(guī)則對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行賦分。

3.1.1 信用評(píng)分對(duì)象

為了評(píng)價(jià)貿(mào)易各方，首先需要結(jié)合專(zhuān)家的檢疫和檢驗(yàn)檢疫實(shí)際確定評(píng)分對(duì)象。本研究將鐵礦石貿(mào)易中的生產(chǎn)商、貿(mào)易商兩者確定為評(píng)分對(duì)象。

3.1.2 基礎(chǔ)分

對(duì)任何企業(yè)，均設(shè)定一個(gè)統(tǒng)一的基礎(chǔ)分，該分?jǐn)?shù)為起點(diǎn)分?jǐn)?shù)，在此基礎(chǔ)上可加可減，始終保持累積狀態(tài)，且分?jǐn)?shù)可為負(fù)。這個(gè)基礎(chǔ)分將是確定被評(píng)價(jià)對(duì)象信用等級(jí)和是否容易進(jìn)入負(fù)數(shù)狀態(tài)（黑名單）的一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)，相當(dāng)于一個(gè)全局閾值，可以控制進(jìn)入黑名單企業(yè)的比例。

3.1.3 減分方法

如果相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果與合同結(jié)果出現(xiàn)很大差異，對(duì)相關(guān)貿(mào)易方產(chǎn)生影響，或者由于檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)欺詐現(xiàn)象或者考慮環(huán)保和安全的影響，就要根據(jù)下一節(jié)中制定的規(guī)則對(duì)基礎(chǔ)分進(jìn)行減分。這個(gè)減分實(shí)際上是一個(gè)概念上的減分定義，實(shí)際上總體上減了多少分是由所有批次貿(mào)易的整體評(píng)分決定，可以理解始終只減了一次分，即總體評(píng)價(jià)分。

3.1.4 加分方法

如果連續(xù)超過(guò)3個(gè)批次的鐵礦檢驗(yàn)結(jié)果誤差均保持在0.3%以?xún)?nèi)，則對(duì)該對(duì)象進(jìn)行加分，但是加分必然會(huì)影響到系統(tǒng)評(píng)價(jià)，因此僅僅是留出了人工加分功能用來(lái)應(yīng)對(duì)不可預(yù)知的突發(fā)減分異常情況出現(xiàn)，原則上不予以使用。

3.2 模糊權(quán)重的引入

檢驗(yàn)檢疫部門(mén)出具的結(jié)果視為中方結(jié)果，發(fā)貨方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的結(jié)果稱(chēng)為外方結(jié)果。運(yùn)用基準(zhǔn)比較法將外方提供數(shù)據(jù)作為基準(zhǔn)，與中方檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較得出結(jié)果，據(jù)此進(jìn)行評(píng)分。評(píng)分采用梯形扣分法設(shè)計(jì)，即扣除所在檔次的分?jǐn)?shù)。對(duì)于不同的進(jìn)出口商品，其評(píng)分需要結(jié)合實(shí)際獨(dú)立設(shè)計(jì)。

但是由于不同指標(biāo)的重要程度不同，此時(shí)是在評(píng)分設(shè)計(jì)中直接引入模糊權(quán)重，還是先算出同樣的分?jǐn)?shù)并討論指標(biāo)間重要關(guān)系后再配以權(quán)重計(jì)算，這就需要個(gè)案解決。以鐵礦石為例，結(jié)合模糊規(guī)則的思想，根據(jù)重要程度可將檢測(cè)指標(biāo)分為3級(jí)，第1級(jí)是化學(xué)指標(biāo)，如鐵、硅、鋁、磷、硫和其他元素；第2級(jí)是物理指標(biāo)；第3級(jí)是鑒定指標(biāo)，如船舶常數(shù)和水尺重量等。重要程度逐級(jí)降低，模糊權(quán)重也隨之降低。例如鐵礦石中鐵指標(biāo)的扣分規(guī)則如表1所示。

表1 鐵礦石中鐵指標(biāo)中外結(jié)果差值對(duì)比評(píng)分表

圖2 模糊評(píng)分模型

由于篇幅原因，具體各個(gè)指標(biāo)的扣分規(guī)則和模糊權(quán)重的確定方法將專(zhuān)門(mén)撰文詳細(xì)介紹，此處不再贅述，詳見(jiàn)參考文獻(xiàn)[1]。

3.3 信用評(píng)分的科學(xué)調(diào)整

如果單純按照以上介紹的方法去進(jìn)行加減分，會(huì)出現(xiàn)來(lái)船數(shù)量較多的大型企業(yè)由于扣分長(zhǎng)期積累進(jìn)入黑名單出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，而很少來(lái)船的小型企業(yè)卻由于扣分累積較少一直不被預(yù)警的問(wèn)題，如公式（1）所示，這樣一來(lái)就不能正確實(shí)現(xiàn)預(yù)警預(yù)期。

其中Ds為某貿(mào)易方信用總評(píng)分，Db為一個(gè)表示基礎(chǔ)分，Di為該貿(mào)易方一條船的扣分?jǐn)?shù)，n表示該船到港批次。當(dāng)n趨近于無(wú)窮大時(shí)，所有貿(mào)易方評(píng)分?jǐn)?shù)都將變?yōu)樨?fù)數(shù)，這便失去了預(yù)警的意義。因此本研究在此基礎(chǔ)上將貨物批次和船舶載貨量的影響納入評(píng)分計(jì)算。

首先單純考慮貨物批次對(duì)分?jǐn)?shù)的影響。國(guó)外大型企業(yè)往往每年來(lái)船上百艘，而個(gè)別小企業(yè)年均一兩艘，二者相比差距過(guò)大。為了排除批次對(duì)數(shù)據(jù)的影響，需要引入批次來(lái)調(diào)節(jié)分?jǐn)?shù)。

可設(shè)計(jì)扣分的實(shí)際情況公式為：

其中DE為總平均扣分?jǐn)?shù)，而D為總扣分?jǐn)?shù)，T表示總批次。

但是在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別船舶某次載貨量達(dá)到26萬(wàn)t，而有些船舶某次載重量卻只有3000 t，可見(jiàn)僅僅是用批次來(lái)考慮實(shí)際扣分明顯不科學(xué)、不客觀(guān)，因此需要引入每次載貨量來(lái)調(diào)節(jié)分?jǐn)?shù)。

本研究設(shè)計(jì)的實(shí)際總扣分?jǐn)?shù)公式為：

其中DT表示實(shí)際總扣分?jǐn)?shù)，Di表示第i次發(fā)生的實(shí)際扣分?jǐn)?shù)，Ai表示第i次的載貨量，n表示該船舶的載貨總次數(shù)。

這樣一來(lái)便有效避免了扣分的不科學(xué)，系統(tǒng)完整地對(duì)一個(gè)企業(yè)進(jìn)行整體的評(píng)價(jià)。

最終可以推導(dǎo)出被評(píng)價(jià)各方的信用評(píng)分公式如下。

該綜合分析方法廣泛適用于以鐵礦石為主的大宗散裝化礦產(chǎn)品，但是其他進(jìn)出口商品是否適用還需要深入調(diào)研。

3.4 信用評(píng)級(jí)的確定

結(jié)合鐵礦石檢驗(yàn)檢疫業(yè)務(wù)特點(diǎn)，可以將評(píng)價(jià)對(duì)象分成非常好、較好、一般、較差、非常差和黑名單6個(gè)等級(jí)。為了劃分這6個(gè)等級(jí)，首先要確定一個(gè)比例數(shù)，如公式（5）：

這個(gè)比數(shù)是一個(gè)從負(fù)無(wú)窮到1之間的取值范圍，如果將所有評(píng)價(jià)對(duì)象的R值分布在圖像上，那必然能通過(guò)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和檢驗(yàn)檢疫實(shí)際將分布分成6個(gè)相對(duì)集中的區(qū)域，這6個(gè)數(shù)據(jù)分布集中的區(qū)間就是所需要的6個(gè)等級(jí)。當(dāng)然每一個(gè)口岸的實(shí)際情況大不相同，有的口岸成績(jī)最差的評(píng)價(jià)對(duì)象可能信用非常高，有的口岸成績(jī)最好的可能也需要預(yù)警，這就需要結(jié)合實(shí)際認(rèn)真調(diào)研。為了介紹得更加平易，按照數(shù)據(jù)間隔進(jìn)行等分來(lái)評(píng)價(jià)級(jí)別。

那么不同評(píng)分比例數(shù)與信用等級(jí)對(duì)應(yīng)關(guān)系如表2所示。

表2 信用評(píng)級(jí)表

3.5 黑名單

3.5.1 黑名單的確定

如果最終得分被減為負(fù)數(shù)將進(jìn)入黑名單列表，進(jìn)入黑名單的企業(yè)將被進(jìn)行跟蹤和預(yù)警。

除了通過(guò)減分，也可以通過(guò)一票否決制確定，即如果出現(xiàn)安全、環(huán)保和衛(wèi)生問(wèn)題或重大違規(guī)現(xiàn)象，如放射性超標(biāo)、摻雜固體廢物、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等，不管總分有沒(méi)有變?yōu)樨?fù)數(shù)都直接進(jìn)入黑名單。但該方法如果應(yīng)用在食品或者動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫中一票否決項(xiàng)將會(huì)更多，本文不作討論。

3.5.2 黑名單比例的控制

通過(guò)前邊的基礎(chǔ)分和評(píng)分設(shè)計(jì)可知，初始分與黑名單占總體的比例存在著一定的關(guān)系，如公式（6）所示。

其中BT表示黑名單的比例，Cb表示應(yīng)進(jìn)入黑名單的貿(mào)易方個(gè)數(shù)，C表示貿(mào)易方總數(shù)。進(jìn)入黑名單需要滿(mǎn)足的條件為Db-DTi≤0，DTi表示第i個(gè)貿(mào)易方的扣分?jǐn)?shù)。通過(guò)公式可以看出，初始值大小的設(shè)置可直接控制黑名單的數(shù)量和總體占比，也可以理解成它是對(duì)整體的檢驗(yàn)評(píng)價(jià)嚴(yán)格程度的全局閾值。有了初始值可調(diào)節(jié)的設(shè)置，便能夠?qū)崿F(xiàn)根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)和國(guó)家政策的變化來(lái)對(duì)評(píng)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行微調(diào)，增加評(píng)分方法的科學(xué)性和可控性。

4 基于信用評(píng)價(jià)的監(jiān)管策略

有了評(píng)價(jià)對(duì)象的信用評(píng)級(jí)，就可以根據(jù)不同的信用等級(jí)采取不同的檢驗(yàn)監(jiān)管策略，具體策略如表3所示。

表3 信用分級(jí)監(jiān)管應(yīng)對(duì)策略

通過(guò)信用分級(jí)和采取不同應(yīng)對(duì)策略可為口岸監(jiān)管工作帶來(lái)一系列的益處。

（1）能夠更科學(xué)合理地調(diào)配人力，極大地減輕口岸監(jiān)管的工作量。

（2）對(duì)不同的信用等級(jí)企業(yè)可以分門(mén)別類(lèi)地采取不同的監(jiān)管方式，加強(qiáng)了監(jiān)管的科學(xué)性和針對(duì)性，避免“藥不對(duì)癥”的現(xiàn)象。

（3）對(duì)貿(mào)易方的信用評(píng)級(jí)信息能為外貿(mào)上層決策者提供極好的參考，為鐵礦石風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提供了有力的科學(xué)依據(jù)。

5 結(jié)語(yǔ)

本研究通過(guò)基于實(shí)現(xiàn)信用評(píng)分進(jìn)而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的設(shè)計(jì)理念，利用分析型數(shù)據(jù)建立了一套行之有效的礦石貿(mào)易各方信用評(píng)價(jià)方法，并結(jié)合檢驗(yàn)檢疫工作實(shí)際創(chuàng)造性地設(shè)計(jì)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。具體確定了評(píng)分對(duì)象、基礎(chǔ)分、減分方法、一票否決制并定義了黑名單。利用梯形扣分方法和模糊數(shù)學(xué)研究賦予特定權(quán)重，經(jīng)過(guò)綜合分析最終確定貿(mào)易各方的信用評(píng)分。除此之外通過(guò)梳理整個(gè)評(píng)分方法，確定了初始分作為控制黑名單大小的關(guān)鍵變量，使得評(píng)分方法更加科學(xué)、可控。

國(guó)內(nèi)各種進(jìn)出口商品的管理信息系統(tǒng)名目繁多，但是往往都缺乏這種最核心的信用評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的方法，應(yīng)用本研究的方法則能在一定程度上解決這樣的問(wèn)題。該方法能夠在改進(jìn)檢驗(yàn)檢疫工作方法、提高檢驗(yàn)檢疫工作效率的同時(shí)，為外貿(mào)上層決策者提供有力信息，也能為鐵礦石風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提供有力的科學(xué)依據(jù)。同時(shí)，該方法不但適用于鐵礦、煤炭等相關(guān)大宗散貨，也同樣適用于食品、動(dòng)植物產(chǎn)品等各類(lèi)進(jìn)出口的商品，具有廣闊的應(yīng)用前景。

[1]劉浩源.進(jìn)口鐵礦石檢驗(yàn)鑒定管理系統(tǒng)研究[D].北京：清華大學(xué)，2015.

[2]趙波.煤質(zhì)檢驗(yàn)管理信息系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)[D].西安：西安科技大學(xué)，2012.

[3]Takagi T，Sugeno M.Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control[J].IEEE Transactions on Systems Man&Cybernetics，1985，15（1）：116-132.

Research on Method of Credit Rating and Risk Alert for Import Iron Ore Trade Parties

SONG Fu，YU Qinglong，WANG Fengchi，ZHAO Zhengang，LIU Yibin，WANG Xiaohui，CUI Qinghu，LIU Haoyuan*
（Caofeidian Office of Hebei Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau，Tangshan，Hebei，063000）

In this research，based on the data analysis in the inspection process of import iron ore，an initial score is set to the producers and traders at first，then a deduction will be made according to the fuzzy weighting theory.After adjusting the final score by cargo weight instead of batch，a credit rate of the ore trade parties can be conducted.On this basis，different supervision measures will be adopted to the corresponding parties.Meanwhile，quick risk alert has been realized throughout the dynamic black list system.Thisapproachwillimproveefficiencyoftheinspectionandquarantineandhavegreat significance to guarantee the quality of imported iron ore in China.

Iron Ore；Supervision；Inspection and Quarantine；Risk Alert；Credit Rating

F752

亞軍.一種新的動(dòng)態(tài)綜合評(píng)價(jià)方法[J].管理科學(xué)學(xué)報(bào)，2002，5（2）：49-54.

10.3321/j.ISSN：1007-9807.2002.02.008.

E-mail：sfcfdciq@126.com；*通訊作者E-mail：87026860@qq.com

2016-08-31

[5]應(yīng)海松，孫立群，謝榮耀.鐵礦石檢驗(yàn)如何適應(yīng)入世后新的貿(mào)易經(jīng)濟(jì)形勢(shì)[J].金屬礦山，2002，01：1-4，25.