遼寧省內(nèi)向FDI與對(duì)外貿(mào)易關(guān)系研究

*本文已于2015-05-13 15∶33在中國(guó)知網(wǎng)優(yōu)先數(shù)字出版。 網(wǎng)絡(luò)出版地址：http：//www.cnki.net/kcms/detail/21.1558.C.20150513.1533.001.html

【國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)業(yè)安全】

遼寧省內(nèi)向FDI與對(duì)外貿(mào)易關(guān)系研究*

邱愛蓮， 安玉梅

(沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院， 沈陽(yáng) 110870)

摘要：隨著經(jīng)濟(jì)全球化的穩(wěn)健發(fā)展，F(xiàn)DI和國(guó)際貿(mào)易日漸成為兩種最重要的國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，貿(mào)易投資一體化已然成為貿(mào)易和投資的主流。采用1990—2013年數(shù)據(jù)，通過圖表等形式分別從總量、比重等方面對(duì)遼寧省FDI與國(guó)際貿(mào)易的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，總結(jié)出二者發(fā)展的特點(diǎn)。同時(shí)分別從貿(mào)易進(jìn)出口和貿(mào)易方式兩大方面對(duì)二者的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究，通過單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)以及格蘭杰因果檢驗(yàn)，指出FDI與貿(mào)易進(jìn)出口雙向存在因果關(guān)系，與貿(mào)易方式存在正向相關(guān)關(guān)系，并提出政策建議。

關(guān)鍵詞：對(duì)外直接投資(FDI)； 國(guó)際貿(mào)易； 貿(mào)易進(jìn)出口； 對(duì)外貿(mào)易； 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)

收稿日期：2015-03-09

基金項(xiàng)目：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(14AZD017)； 沈陽(yáng)市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)項(xiàng)目(SYSK2015-05-01， SYSK2015-05-08)。

作者簡(jiǎn)介：邱愛蓮(1975-)，女，江蘇贛榆人，副教授，博士生，主要從事服務(wù)貿(mào)易等方面的研究。

doi：10.7688/j.issn.1674-0823.2015.03.05

中圖分類號(hào)：F207文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

20世紀(jì)90年代以來(lái)，遼寧省外商直接投資從無(wú)到有，尤其是2000年以來(lái)在全國(guó)的比重由6.7%增加到2013年的24%，貿(mào)易進(jìn)出口額由1979年的15.9億美元增加到2013年的1142.8億美元，年平均增長(zhǎng)率為12.7%，外貿(mào)依存度呈上升趨勢(shì)。經(jīng)濟(jì)總量也是穩(wěn)步上升，其GDP占全國(guó)GDP的比重穩(wěn)居全國(guó)經(jīng)濟(jì)前十名?？梢?，外商直接投資(FDI)和國(guó)際貿(mào)易已經(jīng)成為遼寧經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。在全球復(fù)雜背景下，揭示二者的相互關(guān)系有利于遼寧省制定正確合理的貿(mào)易政策，促進(jìn)FDI與國(guó)際貿(mào)易政策的相互協(xié)調(diào)。

一、文獻(xiàn)綜述

1. 理論文獻(xiàn)綜述

自20世紀(jì)中葉起，國(guó)外學(xué)者已經(jīng)開始關(guān)注外商直接投資與國(guó)際貿(mào)易的關(guān)系，并進(jìn)行了系統(tǒng)的研究，逐步形成了貿(mào)易替代和貿(mào)易互補(bǔ)的經(jīng)典理論體系。其中，蒙代爾為貿(mào)易替代理論的典型代表。蒙代爾認(rèn)為，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的H-O定理，在存在國(guó)際貿(mào)易壁壘的情況下，如果國(guó)際直接投資廠商始終沿著特定的軌跡實(shí)施對(duì)外直接投資，那么這種對(duì)外直接投資就能夠在相對(duì)最佳的效率或最低的生產(chǎn)要素轉(zhuǎn)換成本基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)對(duì)商品出口貿(mào)易的完全替代[1]45-47。產(chǎn)品周期理論由雷蒙德·弗農(nóng)(1966)較早地提出，其核心思想是產(chǎn)品處于不同生命周期時(shí)，存在不同的貿(mào)易形式[2]。日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家小島清結(jié)合日本實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)提出“邊際產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張理論”，指出日本國(guó)際直接投資是從一國(guó)相對(duì)劣勢(shì)的產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移，這與歐美國(guó)家從具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)向外進(jìn)行國(guó)際直接投資的模式存在顯著的差異性，闡述了國(guó)際直接投資與國(guó)際貿(mào)易之間具有互補(bǔ)關(guān)系[3]79-89。張紅霞(2004)把外商直接投資與對(duì)外貿(mào)易的關(guān)系分為三個(gè)方面，考慮東道國(guó)FDI流入流出貿(mào)易的聯(lián)系機(jī)制，從理論角度闡釋了雙方相互促進(jìn)、相輔相成的關(guān)系，對(duì)FDI引導(dǎo)貿(mào)易政策具有啟示性意義[4]。

2. 實(shí)證文獻(xiàn)綜述

楊迤(2000)指出，對(duì)外貿(mào)易發(fā)展對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到了重要的拉動(dòng)作用，而FDI又對(duì)促進(jìn)我國(guó)進(jìn)出口增長(zhǎng)發(fā)揮了重要作用。他對(duì)1980—1997年FDI與我國(guó)進(jìn)出口的關(guān)系進(jìn)行分析，結(jié)果證明FDI對(duì)促進(jìn)我國(guó)對(duì)外貿(mào)易尤其是工業(yè)制成品出口具有重要的促進(jìn)作用[5]。鄒志霞(2011)從定量角度指出，F(xiàn)DI與浙江省出口商品結(jié)構(gòu)之間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系，F(xiàn)DI的增加能夠促進(jìn)浙江省出口商品結(jié)構(gòu)由初級(jí)產(chǎn)品向工業(yè)制成品轉(zhuǎn)變[6]。熊豪(2012)運(yùn)用面板數(shù)據(jù)指出，應(yīng)加強(qiáng)改革，促進(jìn)商品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，加大第二產(chǎn)業(yè)對(duì)FDI的開放力度，發(fā)揮FDI對(duì)我國(guó)商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的促進(jìn)作用[7]。林鸞飛(2012)以小島清投資與貿(mào)易互補(bǔ)的觀點(diǎn)作為研究的理論基礎(chǔ)，聚焦我國(guó)東部長(zhǎng)三角、珠三角兩大投資熱點(diǎn)地區(qū)，立足于兩大經(jīng)濟(jì)圈進(jìn)行了研究，驗(yàn)證了國(guó)際直接投資與國(guó)際貿(mào)易之間存在的互補(bǔ)關(guān)系以及FDI對(duì)于貿(mào)易方式優(yōu)化的影響[8]。成娟明(2013)主要根據(jù)我國(guó)1986—2011年統(tǒng)計(jì)年鑒，對(duì)FDI及對(duì)外貿(mào)易的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析，得出結(jié)論：雖然FDI對(duì)我國(guó)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化的推進(jìn)作用逐漸減弱，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，F(xiàn)DI對(duì)我國(guó)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)的優(yōu)化具有正向影響[9]。于海飛(2013)研究得出江浙兩省的FDI對(duì)初級(jí)產(chǎn)品和工業(yè)制成品的出口均有正向的拉動(dòng)作用，但是外商直接投資對(duì)于工業(yè)制成品出口的貢獻(xiàn)要遠(yuǎn)大于初級(jí)產(chǎn)品，并且外商直接投資對(duì)于兩省初級(jí)產(chǎn)品出口、工業(yè)制成品出口以及出口商品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化均存在滯后作用[10]。

鑒于以上理論和實(shí)證研究，本文將對(duì)遼寧省FDI與對(duì)外貿(mào)易的關(guān)系進(jìn)行研究，并積極提出有效措施，以期在合理科學(xué)地利用FDI的基礎(chǔ)上進(jìn)一步促進(jìn)遼寧省貿(mào)易健康有序發(fā)展。

二、遼寧省內(nèi)向FDI和對(duì)外貿(mào)易發(fā)展?fàn)顩r

1. 遼寧省內(nèi)向FDI的發(fā)展?fàn)顩r

(1) 總體發(fā)展趨勢(shì)。大量FDI的流入會(huì)對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生重要影響，外資的流入可以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、引進(jìn)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)、彌補(bǔ)當(dāng)?shù)刭Y金不足、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和就業(yè)的增加。遼寧省的FDI自1982年起逐步實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有的新局面，具體發(fā)展情況見圖1。

圖1　遼寧省實(shí)際利用外資發(fā)展情況

從圖1可知，遼寧省實(shí)際利用外資的情況可以分為三個(gè)階段：1982—1989年起步階段，整體上FDI數(shù)額極少，1982年最少僅為0.0038億美元，1989年僅發(fā)展到1.0893億美元(具體數(shù)值來(lái)源于遼寧省統(tǒng)計(jì)年鑒)。第二階段為1990—2005年緩慢發(fā)展階段，其中，2003、2004年的FDI已經(jīng)超過50億美元，2005年由于“非典”的原因FDI數(shù)額減少較多。第三階段也就是2006年至今的快速發(fā)展階段，由2006年的50億美元增長(zhǎng)到2013年的近300億美元，增長(zhǎng)5倍。遼寧省FDI整體呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì)，在全國(guó)的比重也是穩(wěn)步上升，尤其是2009年以后比重迅速增加，由17%增加到2012年的24%。

1987年改革開放之前，外國(guó)資本流動(dòng)基本不受重視，在嚴(yán)格管制的情況下，F(xiàn)DI發(fā)展規(guī)模相當(dāng)小。截止到2013年底，遼寧省外商投資合同項(xiàng)目個(gè)數(shù)累計(jì)達(dá)到44322個(gè)，合同外資金額累計(jì)為2571.6534億美元，實(shí)際利用外資金額累計(jì)為1810.8667億美元。遼寧省實(shí)際利用外資情況見表1。

表1　遼寧省實(shí)際利用外資情況　億美元

注：數(shù)據(jù)由《遼寧統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》整理得出。

由表1可知，遼寧省FDI在全國(guó)的比重呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的發(fā)展趨勢(shì)，從2000年的6.27%增長(zhǎng)到2012年的24%，可見遼寧省隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展利用外商投資的金額也在穩(wěn)步增加。全國(guó)的FDI從2000年的407.14億美元增加到2012年的1117.16億美元，遼寧省FDI則由2000年的25.52億美元發(fā)展到2012年的267.93億美元。

(2) 省內(nèi)地區(qū)發(fā)展不平衡。2000年和2013年遼寧省各市實(shí)際利用外商直接投資情況見圖2。

由圖2可以看出，遼寧省區(qū)域差別明顯，發(fā)展極不平衡。FDI規(guī)模與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平是緊密相關(guān)的，也就是說(shuō)一個(gè)地區(qū)的GDP越高，實(shí)際利用外商投資金額也就越多。大連依靠著有開發(fā)區(qū)、保稅區(qū)、高新技術(shù)園區(qū)、旅游度假區(qū)4個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)的齊全功能，在吸引外商直接投資中占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，沿海城市營(yíng)口、盤錦以及丹東等對(duì)外商直接投資的利用也在不斷增加。沈陽(yáng)作為省會(huì)城市在吸引和利用FDI方面僅次于大連。2000—2013年，沈陽(yáng)和大連一直都是FDI高度密集地區(qū)，其他內(nèi)部城市由于區(qū)位優(yōu)勢(shì)相對(duì)較弱，配套環(huán)境尚不夠完善，吸引FDI的數(shù)額和規(guī)模較小。遼寧省FDI的區(qū)域分布差異必然會(huì)對(duì)各地經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不同程度的影響，并且進(jìn)一步影響到遼寧省區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

圖2　2000年和2013年遼寧省各市實(shí)際利用外商直接投資情況

(3) FDI產(chǎn)業(yè)流向主要是第二產(chǎn)業(yè)。中國(guó)利用外資最多的行業(yè)主要是第二產(chǎn)業(yè)，2000—2013年遼寧省分行業(yè)外商直接投資情況見圖3。

由圖3可知，遼寧省情況亦是如此，這是因?yàn)橥馍讨苯油顿Y主要集中在制造業(yè)。在2005年以前，遼寧省制造業(yè)所吸收的外商投資均多于第三產(chǎn)業(yè)，然而2007—2010年的外商直接投資更多地流向第三產(chǎn)業(yè)，第二產(chǎn)業(yè)有所減少(制造業(yè)以外的第二產(chǎn)業(yè)FDI流入減少)，從2011年開始外商直接投資再次更多地流向第二產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)利用FDI總額多于第三產(chǎn)業(yè)。第一產(chǎn)業(yè)吸收FDI的比重最少，均在4%以下。具體占比如表2所示。

圖3　2000—2013年遼寧省分行業(yè)外商直接投資情況

表2　遼寧省分行業(yè)外商直接投資額及所占比重　萬(wàn)美元

注：A1、A2、A3分別為第一、二、三產(chǎn)業(yè)實(shí)際利用外商直接投資所占比重；B為制造業(yè)實(shí)際利用外商直接投資額在第二產(chǎn)業(yè)中的比重。

2. 遼寧省對(duì)外貿(mào)易發(fā)展?fàn)顩r

(1) 遼寧對(duì)外貿(mào)易縱向發(fā)展。遼寧省作為中國(guó)東北沿海省份，是中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的重要口岸，進(jìn)出口貿(mào)易歷史悠久，其進(jìn)出口額由最初1953年的0.9億美元發(fā)展到2013年的1142.8億美元。改革開放以來(lái)，在一些走出去政策和市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略的實(shí)施下，遼寧省的貿(mào)易額得到了迅猛發(fā)展。遼寧的進(jìn)出口總額從1978年的15.9億美元上升到1999年的137.3億美元，21年累計(jì)增加121.4億美元，年均增長(zhǎng)率為10.8%。其出口額從1978年的15.2億美元上升到1999年的82億美元，累計(jì)增加66.8億美元，年均增長(zhǎng)率8.4%；進(jìn)口額由1978年的0.7億美元增長(zhǎng)到1999年的55.3億美元，累計(jì)增加額為54.6億美元，雖然總量不及出口額，但年均增長(zhǎng)率高于出口為23.1%。

2000—2013年遼寧省進(jìn)出口總額如圖4所示。

圖4　2000—2013年遼寧省進(jìn)出口總額

由圖4可以看出遼寧省外貿(mào)總額持續(xù)增長(zhǎng)，2009年由于受到金融危機(jī)的影響有所回落，之后便恢復(fù)發(fā)展。2013年全省進(jìn)出口總額為1142.8億美元，比上年增長(zhǎng)9.9%。其中，出口為645.4億美元，增長(zhǎng)11.4%；進(jìn)口為497.4億美元，增長(zhǎng)8%。

從出口市場(chǎng)看，對(duì)日本、美國(guó)和韓國(guó)三大傳統(tǒng)市場(chǎng)的出口額，2012年分別為23%、15%以及12%。2013年，對(duì)日本和韓國(guó)的出口額分別下降為20%和11%，而對(duì)美國(guó)的出口額則上升為16%。2012年和2013年遼寧省對(duì)歐盟的出口額分別為16%和17%，歐盟成為遼寧省第二大出口市場(chǎng)。

(2) 遼寧對(duì)外貿(mào)易橫向發(fā)展。整體來(lái)講，遼寧省貿(mào)易進(jìn)出口呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，但省內(nèi)每個(gè)城市對(duì)貿(mào)易發(fā)展的貢獻(xiàn)有所不同，具體如圖5所示。

圖5　2000—2013年遼寧省各市貿(mào)易發(fā)展情況

由圖5可以看出，大連作為遼寧省歷年進(jìn)出口的傳統(tǒng)強(qiáng)市，對(duì)遼寧省的貿(mào)易發(fā)展發(fā)揮著重要作用，在進(jìn)出口數(shù)據(jù)中占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，2013年貿(mào)易進(jìn)出口總額為688.23億美元，比上年增長(zhǎng)7.35%。2000—2013年14年間大連貿(mào)易出口額達(dá)到2745.6億美元，占到遼寧省總貿(mào)易出口額的61.41%；進(jìn)口額達(dá)到2349.6億美元，占整個(gè)遼寧省總貿(mào)易進(jìn)口額的63.49%。其次是沈陽(yáng)，2013年進(jìn)出口總額達(dá)143.29億美元，比上年增長(zhǎng)12.4%。2000—2013年14年間沈陽(yáng)貿(mào)易出口額為460.64億美元，占整個(gè)遼寧省的10.3%；貿(mào)易進(jìn)口額為467.94億美元，占整個(gè)遼寧省的12.64%。就貿(mào)易出口額而言，營(yíng)口、丹東以及鞍山的貿(mào)易額比重為5%左右，其他各市甚至更少，尤其是包括阜新、鐵嶺和朝陽(yáng)在內(nèi)的遼北和遼西地區(qū)不足1%，其中阜新最少，為0.27%。就貿(mào)易進(jìn)口額而言，鞍山和盤錦的比重在5%左右，阜新、鐵嶺、朝陽(yáng)、遼陽(yáng)以及撫順的比重不足1%，最少的仍為阜新。可見，遼寧省各市貿(mào)易發(fā)展的差距極大，整體來(lái)講，阜新、鐵嶺和朝陽(yáng)等遼西和遼北地區(qū)貿(mào)易比較落后，大連和省會(huì)城市沈陽(yáng)發(fā)展最好。

(3) 出口市場(chǎng)相對(duì)集中。如果市場(chǎng)過分集中，出口企業(yè)的出口業(yè)績(jī)極易受到進(jìn)口國(guó)家地區(qū)經(jīng)濟(jì)因素和非經(jīng)濟(jì)因素的制約，使企業(yè)處于被動(dòng)地位，不利于企業(yè)規(guī)避風(fēng)驗(yàn)；同時(shí)容易引發(fā)出口企業(yè)低價(jià)競(jìng)銷，引起被進(jìn)口國(guó)的反傾銷調(diào)查和貿(mào)易壁壘。近幾年來(lái)，遼寧省出口市場(chǎng)趨于多元化，主要涉及日本、韓國(guó)、美國(guó)、香港及歐盟，但出口市場(chǎng)仍過于集中。2013年，遼寧省對(duì)這些國(guó)家和地區(qū)的出口總額占到了全部出口總額的62.5%，對(duì)其他國(guó)家和地區(qū)的出口總額僅占全部出口總額的37.5%，特別是近幾年來(lái)對(duì)亞洲地區(qū)出口均占到其出口總額的一半左右。

三、遼寧省內(nèi)向FDI與對(duì)外貿(mào)易關(guān)系的實(shí)證分析

1. 遼寧省內(nèi)向FDI與貿(mào)易進(jìn)出口關(guān)系的實(shí)證分析

(1) 計(jì)量模型與變量的選取。影響一國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易額的因素有很多種，如貿(mào)易政策、相對(duì)價(jià)格、匯率等?？紤]到只是以遼寧省作為研究對(duì)象以及數(shù)據(jù)的可獲得性和連續(xù)性，所以引進(jìn)人均國(guó)民收入(用遼寧省人均GDP表示)和遼寧省利用的外商直接投資作為解釋變量。以遼寧省進(jìn)口貿(mào)易額和出口貿(mào)易額作為被解釋變量，建立的模型為

TRADEit=α0+α1GDPt+α2FDIt+μit

(t=1，2，…，T)

(1)

式中：TRADEit表示第t年遼寧省的出口額和進(jìn)口額(i=1代表出口，i=2代表進(jìn)口，在后文中分別用EX、IM來(lái)表示)；GDPt為第t年遼寧省的人均生產(chǎn)總值；FDIt為第t年遼寧省利用的外商直接投資額；t為時(shí)間(年)；μit為隨機(jī)誤差項(xiàng)。

運(yùn)用平穩(wěn)性檢驗(yàn)和格蘭杰因果檢驗(yàn)等檢驗(yàn)方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，使得分析結(jié)果更加準(zhǔn)確可靠。最后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行取自然對(duì)數(shù)處理，其好處主要包括：第一，對(duì)數(shù)變換可以把一組非線性結(jié)構(gòu)的變量轉(zhuǎn)化為近似的或顯著的線性關(guān)系，以簡(jiǎn)化模型，改善估計(jì)方法。第二，對(duì)于時(shí)間序列的變量取自然對(duì)數(shù)后可以有效地消除時(shí)間序列中的異方差性，把絕對(duì)誤差變成相對(duì)誤差，縮小了殘差的差異。取自然對(duì)數(shù)后的變量分別為lnGDP、lnFDI、lnEX、lnIM。結(jié)合1990—2013年遼寧省統(tǒng)計(jì)年鑒對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)數(shù)化處理，結(jié)果如表3所示。

表3　1990—2013年數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)化處理結(jié)果

注：數(shù)據(jù)來(lái)自《遼寧統(tǒng)計(jì)年鑒》。結(jié)果運(yùn)用excel處理所得，為了消除異方差，對(duì)各個(gè)變量均取自然對(duì)數(shù)。

(2) 時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)——單位根檢驗(yàn)。一般情況下，涉及時(shí)間序列數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立過程隱含著一個(gè)假設(shè)條件，即時(shí)間序列數(shù)據(jù)都是平穩(wěn)的。然而在實(shí)際問題中，很多時(shí)間序列數(shù)據(jù)，如國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值等，不一定都是平穩(wěn)的。時(shí)間序列數(shù)據(jù)非平穩(wěn)可能會(huì)造成偽回歸現(xiàn)象，使得回歸結(jié)果無(wú)效，因此取到隨機(jī)時(shí)間序列數(shù)據(jù)之后，首先要對(duì)其進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。本文主要運(yùn)用單位根檢驗(yàn)的方法來(lái)判斷數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。

首先進(jìn)行假設(shè)，原假設(shè)H0：該時(shí)間序列存在單位根，是非平穩(wěn)的；備擇假設(shè)H1：該時(shí)間序列不存在單位根，是平穩(wěn)的。運(yùn)用Eviews 7.2軟件進(jìn)行檢驗(yàn)，得出結(jié)果如表4所示。

由表4可知，時(shí)間序列l(wèi)nGDP、lnFDI、lnEX、lnIM的原序列都是非平穩(wěn)的，但是它們的一階差分序列都至少在5%的顯著性水平上平穩(wěn)，即不存在單位根，一階單整。

(3) 協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)。進(jìn)行Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)的前提是要求數(shù)據(jù)具有協(xié)整關(guān)系，通過上述ADF檢驗(yàn)可知，lnGDP、lnFDI、lnEX、lnIM的一階差分序列是平穩(wěn)的，符合協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)的前提。對(duì)lnGDP、lnFDI、lnEX、lnIM進(jìn)行協(xié)整分析，首先求得殘差序列K，對(duì)殘差進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn)，所得結(jié)果如表5所示。

表4　ADF檢驗(yàn)結(jié)果

注：(C，T，K)表示ADF檢驗(yàn)式是否包含常數(shù)項(xiàng)、時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)和滯后期數(shù)，滯后期數(shù)以計(jì)量軟件Eviews7.2自動(dòng)根據(jù)Schwatic Info Criterion進(jìn)行設(shè)置。

表5　殘差序列ADF檢驗(yàn)結(jié)果

由表5可知，t統(tǒng)計(jì)量小于各個(gè)顯著性水平下的MacKinnon臨界值，從而拒絕原假設(shè)，表明殘差序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列，因此可知lnGDP、lnFDI、lnEX、lnIM之間存在協(xié)整性，且存在長(zhǎng)期均衡的關(guān)系。

(4) 時(shí)間序列的Granger因果檢驗(yàn)。對(duì)于時(shí)間序列數(shù)據(jù)，兩個(gè)經(jīng)濟(jì)變量X、Y之間的格蘭杰因果關(guān)系是指假若在包含了變量X、Y的過去信息的情況下，對(duì)變量Y的預(yù)測(cè)效果要優(yōu)于只根據(jù)Y的過去信息對(duì)Y進(jìn)行的預(yù)測(cè)效果，即變量X有助于解釋變量Y的將來(lái)變化，則認(rèn)為變量X是引致變量Y的格蘭杰原因。

經(jīng)過單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)，得出各個(gè)序列都是一階單整的結(jié)論，說(shuō)明各個(gè)序列的一階差分都是平穩(wěn)的，且存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系，這滿足了進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)的前提。利用Granger因果檢驗(yàn)考察1990—2013年遼寧省內(nèi)向FDI與進(jìn)出口貿(mào)易的因果關(guān)系，分析結(jié)果如表6所示。

表6　Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果

由表6可知，F(xiàn)DI流入是引起貿(mào)易進(jìn)口和出口的格蘭杰原因，同時(shí)貿(mào)易進(jìn)口和出口也是引起FDI變動(dòng)的格蘭杰原因。二者相互促進(jìn)，且存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。

(5) 時(shí)間序列的回歸分析。以式(1)為基礎(chǔ)，分別建立考察對(duì)lnEX、lnIM影響的因素分析模型，即

lnEXt=β0+β1lnGDPt+β2lnFDIt+u

(2)

lnIMt=γ0+γ1lnGDPt+γ2lnFDIt+u

(3)

式中：EXt為第t年遼寧對(duì)世界的出口額；IMt為遼寧省對(duì)世界的進(jìn)口額；β0、γ0、u分別為常數(shù)；β1、β2、γ1、γ2為系數(shù)。

運(yùn)用Eviews 7.2計(jì)量軟件進(jìn)行回歸分析，得出各個(gè)解釋變量對(duì)應(yīng)的t值、DW值和F值。遼寧省對(duì)世界的出口方程、遼寧省對(duì)世界的進(jìn)口方程分別如式(4)、(5)所示：

lnEXt=1.27+0.52lnGDPt-0.15lnFDIt

(4)

(0.53)(0.15)(0.13)

R2=0.918568DW=1.626138F=56.40070

lnIMt=-0.34+0.35lnGDPt+0.68lnFDIt

(5)

R2=0.962502DW=1.556462F=269.6530

可以看到，兩個(gè)公式的R2，DW值都接近于最優(yōu)，且經(jīng)過驗(yàn)證表明式(4)、(5)均不存在自相關(guān)和多重共線性，服從正態(tài)分布。從式(4)可以看出，世界對(duì)遼寧省的直接投資對(duì)遼寧省對(duì)世界的出口起到了一定的替代作用，當(dāng)FDI每增加一個(gè)百分點(diǎn)會(huì)使得EX降低0.15個(gè)百分點(diǎn)，這主要源于外商投資向遼寧省進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，促使遼寧對(duì)很多進(jìn)口產(chǎn)品的消費(fèi)轉(zhuǎn)向省內(nèi)產(chǎn)品的消費(fèi)，因此遼寧省的FDI流入會(huì)在一定程度上替代遼寧省對(duì)世界的出口。而遼寧省的生產(chǎn)總值對(duì)于其出口具有促進(jìn)作用，GDP每增加一個(gè)百分點(diǎn)會(huì)使得EX增加0.52個(gè)百分點(diǎn)。從式(5)可以看出，其系數(shù)0.68>0.35，說(shuō)明遼寧省的FDI流入對(duì)其進(jìn)口有一定的促進(jìn)作用，并且大于GDP的促進(jìn)作用。

2. 遼寧省內(nèi)向FDI與貿(mào)易方式關(guān)系的實(shí)證分析

遼寧省貿(mào)易按方式分為一般貿(mào)易和加工貿(mào)易。研究FDI對(duì)遼寧省貿(mào)易方式的影響，首先對(duì)2001—2013年數(shù)據(jù)進(jìn)行取對(duì)數(shù)整理，結(jié)果如表7所示。運(yùn)用最小二乘估計(jì)的方法研究二者的線性相關(guān)關(guān)系。最小二乘估計(jì)是概率統(tǒng)計(jì)中的一種參數(shù)估計(jì)方法，它是對(duì)一組隨機(jī)變量進(jìn)行線性估計(jì)，原理是使估計(jì)值與真實(shí)值之差的平方和達(dá)到最小。

表7　2001—2013年數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)化處理結(jié)果

注：數(shù)據(jù)來(lái)自各年《遼寧統(tǒng)計(jì)年鑒》，YBMY、JGMY、lnYBMY、lnJGMY分別代表一般貿(mào)易、加工貿(mào)易、一般貿(mào)易的對(duì)數(shù)和加工貿(mào)易的對(duì)數(shù)。

一般貿(mào)易模型為lnYBMY=3.1+0.51lnFDI；加工貿(mào)易模型為lnJGMY=1.85+0.8lnFDI。運(yùn)用Eviews 7.2對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，結(jié)果如表8所示。

表8　FDI與貿(mào)易結(jié)構(gòu)的線性關(guān)系

由表8可知，調(diào)整后可決系數(shù)分別為0.81和0.84，這表明一般貿(mào)易變化的81%可由FDI的變化來(lái)解釋，加工貿(mào)易變化的84%可由FDI的變化來(lái)解釋。FDI與一般貿(mào)易與加工貿(mào)易都有正相關(guān)的線性關(guān)系，與一般貿(mào)易的相關(guān)系數(shù)為0.51，與加工貿(mào)易的相關(guān)系數(shù)為0.8，說(shuō)明FDI對(duì)加工貿(mào)易的促進(jìn)作用大于對(duì)一般貿(mào)易的促進(jìn)作用，在加工貿(mào)易部門引進(jìn)更多的外資投入會(huì)更加有助于遼寧省貿(mào)易發(fā)展。

四、小結(jié)與對(duì)策建議

結(jié)合遼寧省FDI和國(guó)際貿(mào)易發(fā)展的特點(diǎn)與不足以及實(shí)證分析可知：遼寧省FDI與其貿(mào)易進(jìn)出口存在雙向因果關(guān)系，與貿(mào)易方式有正向相關(guān)關(guān)系。因此，促進(jìn)FDI與貿(mào)易的發(fā)展以及改善貿(mào)易方式對(duì)于促進(jìn)遼寧省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有重要意義。然而，遼寧省當(dāng)前的FDI以及貿(mào)易發(fā)展還存在一定問題，因此本文提出以下幾點(diǎn)對(duì)策建議。

1. 改善貿(mào)易環(huán)境，增強(qiáng)對(duì)FDI的吸引力

其一，繼續(xù)引導(dǎo)高新技術(shù)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)的建設(shè)，充分發(fā)揮其輻射帶動(dòng)作用，形成一整套完整的產(chǎn)業(yè)鏈。其二，加強(qiáng)各經(jīng)濟(jì)區(qū)的聯(lián)系，遼寧省地理位置優(yōu)越，可加強(qiáng)與鄰國(guó)俄羅斯的合作，逐步形成以亞太地區(qū)市場(chǎng)為支撐、發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家均衡分布的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。其三，在對(duì)外銷售上，重點(diǎn)實(shí)行以質(zhì)取勝的策略，提高企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

2. 積極促進(jìn)資本向內(nèi)陸流動(dòng)

遼寧省外向型經(jīng)濟(jì)空間分布極為不均衡，資本多進(jìn)入南部沿海地區(qū)，主要是大連。遼寧西北地區(qū)由于距海較遠(yuǎn)，各類資源相對(duì)缺乏，F(xiàn)DI在鐵嶺、撫順以及阜新比重很低。一方面，要在原有的FDI政策基礎(chǔ)上，結(jié)合遼西和遼北地區(qū)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、地理優(yōu)勢(shì)制定有利的引資政策，比如降低引資條件、簡(jiǎn)化引資步驟等，來(lái)改善其投資環(huán)境。另一方面，遼西和遼北地區(qū)應(yīng)該根據(jù)自身實(shí)際情況制定相關(guān)政策，合理有效地利用外資。

3. 合理優(yōu)化加工貿(mào)易發(fā)展

FDI對(duì)一般貿(mào)易和加工貿(mào)易均有正向促進(jìn)作用，且對(duì)加工貿(mào)易的影響要大于一般貿(mào)易。因此，需要合理優(yōu)化加工貿(mào)易的發(fā)展，從技術(shù)層面提高加工貿(mào)易水平，合理調(diào)整和完善加工貿(mào)易的各項(xiàng)政策，提高其產(chǎn)品的技術(shù)含量，發(fā)揮FDI企業(yè)對(duì)上下游企業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng)，加強(qiáng)屬于遼寧省特有的品牌建設(shè)，合理引導(dǎo)外資流向技術(shù)性高的行業(yè)。

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Research on relationship between inward FDI and

foreign trade in Liaoning Province

QIU Ai-lian, AN Yu-mei

(School of Economics, Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, China)

Abstract：With the steady development of economic globalization, FDI and international trade have become the two most important international economic activities, and the integration of trade and investment has become the mainstream of trade and investment. By using the data from 1990 to 2013, the status quo of FDI and international trade in Liaoning Province are analyzed in the view of the total and proportion through tables and charts, and the development characteristics of the two are summarized. At the same time, the empirical research on the relationship between the two is produced in the aspects of the import and export trade and the trade mode, through the unit root test, co-integration test and Granger test. It is proposed that there exists two-way causation between FDI and import and export trade, and FDI and trade mode have positive correlation. Policy suggestions are proposed accordingly.

Key words：foreign direct investment (FDI); international trade; import and export trade; foreign trade; gross domestic product (GDP)

(責(zé)任編輯：張璐)