加強(qiáng)信貸組合管理切實(shí)防范信用風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行是與金錢打交道的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，隨著國際經(jīng)濟(jì)一體化和金融市場競爭的加劇，為提高生存能力和競爭能力，各家商業(yè)銀行不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理手段。本文就如何加強(qiáng)信貸組合管理、切實(shí)防范信用風(fēng)險(xiǎn)作些淺析。

一、商業(yè)銀行加強(qiáng)信貸組合管理勢在必行

（一）加強(qiáng)信貸組合管理是有效應(yīng)對市場各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，控制不良貸款新增的需要。金融危機(jī)以來，光伏、鋼鐵、造船等“兩高一?！毙袠I(yè)受沖擊和影響明顯，這些行業(yè)企業(yè)開工不足、銷售利潤下降，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，大額授信及集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)有所放大。社會(huì)上高成本融資和擔(dān)保鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)未有效化解，風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)暴露，銀行等其它債權(quán)人將受到波及。

高成本融資穩(wěn)定性差，企業(yè)負(fù)擔(dān)重，如企業(yè)不能及時(shí)改善自身現(xiàn)金流，極易引發(fā)資金鏈斷裂。在經(jīng)濟(jì)下行周期中正面臨十分嚴(yán)峻的考驗(yàn)，迫切需要通過深入推進(jìn)信貸組合管理來有效應(yīng)對上述一系列風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

（二）信貸組合管理是面臨新一輪發(fā)展機(jī)遇，不斷夯實(shí)信貸業(yè)務(wù)內(nèi)涵式增長、可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)的需要。根據(jù)十八大大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，在今年貨幣供應(yīng)量下調(diào)的背景下，如何用好增量、盤活存量，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)，同時(shí)防止債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對我們提出了較大挑戰(zhàn)。在面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，要支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。信貸政策應(yīng)該以國家的產(chǎn)業(yè)政策為前提導(dǎo)向，按照國家的產(chǎn)業(yè)政策適時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，多向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，例如小微、三農(nóng)、高科技這些實(shí)體經(jīng)濟(jì)來傾斜。切實(shí)擔(dān)負(fù)起國有大型銀行應(yīng)負(fù)的社會(huì)責(zé)任。

（三）加強(qiáng)信貸組合管理是降低經(jīng)濟(jì)資本占用，提高盈利水平和經(jīng)營效益的需要。通過信貸有機(jī)組合，有利于降低全口徑信用的經(jīng)濟(jì)資本占用，提高經(jīng)濟(jì)回報(bào)率。利用經(jīng)濟(jì)資本管理可以精確計(jì)量各業(yè)務(wù)條線和產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與所需資本，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的績效評估對經(jīng)濟(jì)資本的分配進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證資本的最優(yōu)配置，提高經(jīng)營效益。

（四）信貸組合管理是適應(yīng)監(jiān)管新要求、挖掘增長新潛力、謀求發(fā)展新突破的必然要求。隨著《商業(yè)銀行資本管理辦法》的頒布實(shí)施，資本約束機(jī)制將進(jìn)一步強(qiáng)化。此外，對小微企業(yè)及縣域三農(nóng)貸款增速高于貸款平均增速的監(jiān)管要求更是與農(nóng)行信貸組合管理密切相關(guān)。外部監(jiān)管環(huán)境的變化使我們依靠高資本消耗的信貸資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的傳統(tǒng)發(fā)展模式受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，深化信貸組合管理，已成為適應(yīng)監(jiān)管新要求、挖掘增長新潛力、謀求發(fā)展新突破的必然要求。

二、加強(qiáng)售貸組合管理，提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平的路徑

（一）深植信貸組合管理理念，提升價(jià)值創(chuàng)造能力?；鶎咏?jīng)營行、一線網(wǎng)點(diǎn)對資本約束、價(jià)值創(chuàng)造、組合管理等信貸業(yè)務(wù)內(nèi)涵式增長理念的重要性認(rèn)識(shí)不到位，發(fā)展方式轉(zhuǎn)變進(jìn)程較為緩慢，價(jià)值創(chuàng)造能力有待提升。與同業(yè)、系統(tǒng)內(nèi)先進(jìn)行以及國外銀行橫向比較，農(nóng)行還存在不同程度的差距。要加大宣傳和培訓(xùn)力度，將信貸組合管理的理念滲透至每一位員工心中，促進(jìn)銀行經(jīng)營管理理念的轉(zhuǎn)變和提升。引導(dǎo)大家自覺加強(qiáng)信貸組合管理，提高經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)水平。

（二）細(xì)分市場抓客戶建設(shè)，夯實(shí)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)。以年度組合計(jì)劃為導(dǎo)向開展客戶營銷，積極支持各類優(yōu)質(zhì)客戶，重點(diǎn)營銷龍頭企業(yè)、納稅大戶、重點(diǎn)客戶，強(qiáng)化高信用等級(jí)信貸客戶的營銷，順應(yīng)國家宏觀政策導(dǎo)向，加大對小微企業(yè)的信貸支持力度，2013年，總行大幅降低了簡式貸及小微企業(yè)經(jīng)濟(jì)資本占用，在信用等級(jí)、擔(dān)保、期限一致的情況下，小微企業(yè)比大中型企業(yè)經(jīng)濟(jì)資本占用更低。因此，積極穩(wěn)妥發(fā)展高等級(jí)小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)有利于信貸組合優(yōu)化。在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，優(yōu)選行業(yè)、項(xiàng)目和客戶，積極推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)金融“千百工程”，加大對重點(diǎn)行業(yè)投放力度，推動(dòng)實(shí)施縣域藍(lán)海戰(zhàn)略，落實(shí)外部監(jiān)管要求，完善信貸計(jì)劃等資源整合，合理配置資源。

（三）優(yōu)化資產(chǎn)組合，切實(shí)降低經(jīng)濟(jì)資本占用。優(yōu)先投放高等級(jí)法人客戶貸款，新發(fā)放法人客戶貸款原則上信用等級(jí)要在AA-級(jí)以上。切實(shí)加大個(gè)貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度。在綜合評價(jià)成本收益的基礎(chǔ)上，按照價(jià)高者得的原則，優(yōu)先保證高利率個(gè)人住房貸款計(jì)劃配置，積極發(fā)展個(gè)人商用房貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、房抵貸等高質(zhì)量非住房個(gè)貸業(yè)務(wù)，適度提升非住房個(gè)貸增量占比。外幣貸款優(yōu)先投放低風(fēng)險(xiǎn)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)或出口、賣方端基礎(chǔ)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。農(nóng)行外幣貸款主要用于貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，整體經(jīng)濟(jì)資本占用較低，在繼續(xù)推動(dòng)一般流動(dòng)資金貸款向真實(shí)規(guī)范的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化的同時(shí)，積極發(fā)展資本占用少、風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段更為充足的信用證項(xiàng)下打包放款、出口押匯、出口信保項(xiàng)下融資、訂單融資跟單托收或匯款、出口商品融資、出口單據(jù)質(zhì)押貸款等出口、賣方端基礎(chǔ)貿(mào)易融資以及低風(fēng)險(xiǎn)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，優(yōu)化存量貿(mào)易融資業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

（四）完善擔(dān)保方式管理，提高第二還款來源。從嚴(yán)控制企業(yè)關(guān)聯(lián)擔(dān)保、擔(dān)保圈和集團(tuán)企業(yè)保證擔(dān)保，優(yōu)先選擇有升值潛力的房地產(chǎn)抵押、有政府背景且規(guī)范的擔(dān)保公司和大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行保證擔(dān)保，對貸款額度大的，選擇組合保證擔(dān)保，以分散風(fēng)險(xiǎn)，提高化解能力。對存量擔(dān)保貸款，對保證人實(shí)力較弱或已弱化的及時(shí)追加其他擔(dān)保措施。對或有負(fù)債較大、已無法提供其他可保證擔(dān)保資源且經(jīng)營持續(xù)虧損的企業(yè)，要謹(jǐn)慎支持、適時(shí)退出。對已形成潛在風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，要依法加大退出力度，牢固樹立依法保障合法權(quán)益的觀念，加強(qiáng)對保證人和抵押物的執(zhí)行力度，嚴(yán)肅擔(dān)保責(zé)任，一旦借款人不能按期歸還，要及時(shí)追索保證人和處置抵押物，維護(hù)本行貸款安全。通過加強(qiáng)擔(dān)保管理，有效提升風(fēng)險(xiǎn)緩釋程度，降低經(jīng)濟(jì)資本占用。

（五）加強(qiáng)貸款期限管理，合理確定貸款期限。綜合考慮宏觀政策調(diào)整、企業(yè)經(jīng)營周期等外部因素及農(nóng)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)濟(jì)資本管理和流動(dòng)性管理的需要，合理制定貸款期限管理政策，適度控制中長期貸款的發(fā)展，對項(xiàng)目貸款要根據(jù)調(diào)查評估的借款償還期確定還款期限，對信用等級(jí)不高、期限過長的項(xiàng)目貸款要從嚴(yán)準(zhǔn)入，對存量整貸整還的中長期貸款要在合規(guī)操作的前提下與客戶協(xié)商簽訂分期還款補(bǔ)充協(xié)議，盡可能縮短單筆還款的期限。同時(shí)，根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境變化動(dòng)態(tài)調(diào)整期限政策，保持與同業(yè)基本接近的貸款期限結(jié)構(gòu)。

（六）發(fā)展銀團(tuán)貸款和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等創(chuàng)新型業(yè)務(wù)，分散信用風(fēng)險(xiǎn)。銀團(tuán)貸款是分散信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，對合作銀行而言，有利于促進(jìn)銀行間關(guān)系從簡單的競爭走向競合，防止相互壓價(jià)競爭或降低融資條件搶挖客戶，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，改善金融秩序，增強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)防控的主動(dòng)性和靈活性。而信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓作為一種新興的金融創(chuàng)新，作為資產(chǎn)負(fù)債管理工具、融資工具和風(fēng)險(xiǎn)管理工具，它有助于解決銀行在資本充足率及資本收益率之間的“兩難選擇”，解決銀行負(fù)債和資產(chǎn)在利率和期限結(jié)構(gòu)上的非對稱矛盾，尤其是不良資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓對于化解資產(chǎn)長期沉淀而形成的期限結(jié)構(gòu)矛盾的功效更為突出，有助于減少貸款集中，調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，增加盈利渠道。

（七）優(yōu)化考核指標(biāo)，建立完善的績效考評體系。將信貸組合管理指標(biāo)納入全行綜合業(yè)務(wù)發(fā)展考評，加大對組合計(jì)劃、限額管理和信貸主動(dòng)退出的考核力度，總行已建立了以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率（RAROC）為核心的信貸資產(chǎn)組合管理模型，我們要加大模型應(yīng)用力度，利用測算工具實(shí)現(xiàn)對各細(xì)分維度相對價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)收益的精確計(jì)量，充分體現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)和績效考核的內(nèi)在統(tǒng)一，促使各級(jí)行自覺地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)，在審慎經(jīng)營的前提下拓展業(yè)務(wù)、創(chuàng)造利潤，定期對全行信貸資產(chǎn)進(jìn)行組合分析，動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化信貸組合管理目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率最大化，從而實(shí)現(xiàn)為股東創(chuàng)造最大價(jià)值的經(jīng)營目標(biāo)。

（文/李成業(yè)）