財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長的動態(tài)均衡關(guān)系研究

王科輝

摘 要：借助VAR（向量自回歸）模型，利用1997-2014年重慶市地方財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究，發(fā)現(xiàn)當(dāng)期財(cái)政科技投入的經(jīng)濟(jì)增長彈性為0.7154。運(yùn)用協(xié)整檢驗(yàn)和格蘭杰因果檢驗(yàn)對重慶市的財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長之間的內(nèi)在關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析，結(jié)果表明財(cái)政科技投入與實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長之間長期內(nèi)穩(wěn)定地存在著協(xié)同互動的均衡關(guān)系。

關(guān)鍵詞：財(cái)政科技投入；經(jīng)濟(jì)增長；VAR模型（向量自回歸模型）

一、引言

21世紀(jì)是知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代，隨著經(jīng)濟(jì)全球化趨勢的加劇，市場競爭的日益激烈，科技正在發(fā)揮著越來越重要的作用。增加財(cái)政科技投入，鼓勵(lì)專利產(chǎn)出，已成為許多國家和地區(qū)制定提升綜合競爭力的重要發(fā)展戰(zhàn)略。通過對重慶市財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長的動態(tài)均衡關(guān)系研究，不僅可以對財(cái)政科技投入現(xiàn)代化的工作體制和機(jī)制進(jìn)行有序探索，在遵循科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律基礎(chǔ)之上，實(shí)現(xiàn)對科技部門運(yùn)行機(jī)制的有效構(gòu)建，而且能夠有效地實(shí)現(xiàn)科學(xué)技術(shù)資源的有效配置，進(jìn)而促進(jìn)地區(qū)科學(xué)技術(shù)水平的提升，加速經(jīng)濟(jì)又好又快的發(fā)展。

二、文獻(xiàn)回顧與評述

（一）研究現(xiàn)狀

國外許多學(xué)者對財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系進(jìn)行了探討，如Utterback提出了技術(shù)生命周期理論；Metcalfe則認(rèn)為“更多的創(chuàng)新機(jī)會將激勵(lì)更多的R&D投入”；Jaffe、Trajtenberg和Fogarty等實(shí)證分析進(jìn)一步證明了某一產(chǎn)業(yè)的R&D投入不僅促進(jìn)本產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，而且有助于其它產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率的提高，從而整體上提升一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的生產(chǎn)率水平。[1]

國內(nèi)很多學(xué)者對這一問題同樣進(jìn)行了大量的研究。從研究方法看，一般借助計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，采用協(xié)整檢驗(yàn)、因果關(guān)系檢驗(yàn)、Panel-Data模型等方法進(jìn)行分析；從研究范圍看，分為地方層面與全國層面的研究。如朱春奎 [2]運(yùn)用時(shí)間序列動態(tài)均衡關(guān)系分析方法，建立了財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長的誤差修正模型，揭示了財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長的動態(tài)均衡關(guān)系；紀(jì)杰 [3]借助VAR模型，利用重慶市1999-2010年的地方財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究，發(fā)現(xiàn)當(dāng)期的財(cái)政科技投入的經(jīng)濟(jì)增長彈性為0.6925。

（二）簡單述評

雖然研究方法、研究對象等有所差異，使得不同研究得出的結(jié)論也略有不同。但是，不管是國內(nèi)的研究還是國外的研究，都存在以下的問題：一是數(shù)據(jù)平穩(wěn)的評定問題。實(shí)際上相當(dāng)一部分宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都具有時(shí)間趨勢，并且隨著時(shí)間的推移呈現(xiàn)出非平穩(wěn)性的特點(diǎn)，如果不對其處理而直接回歸，可能出現(xiàn)“偽回?cái)?shù)進(jìn)行運(yùn)算，這樣的處理導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不能反映實(shí)際情況，運(yùn)用數(shù)據(jù)得到的模型也就不能反歸”問題。二是數(shù)據(jù)處理存在問題。在名義值換算實(shí)際值時(shí)，大多采用同一價(jià)格指映真實(shí)情況。

三、數(shù)據(jù)來源及描述

鑒于數(shù)據(jù)的可得性和實(shí)際有效性，本文采用重慶市1997-2014年相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究。用國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）反映經(jīng)濟(jì)增長狀況，用ST代表財(cái)政科技投入，實(shí)際GDP、ST指換算成不變價(jià)格的GDP、ST，采用實(shí)際GDP、ST是為了消除價(jià)格變動因素以使各年指標(biāo)具有可比性，本文使用居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)構(gòu)造縮減因子，將各年GDP、ST折算成1978年不變價(jià)格的GDP、ST。同時(shí)，為了避免數(shù)據(jù)的劇烈波動和消除時(shí)間序列中存在的異方差現(xiàn)象，需要對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行自然對數(shù)（LN）變化，得到最終采用的變量為：LNGDP（取自然對數(shù)后的國內(nèi)生產(chǎn)總值，下同）、LNST。本文數(shù)據(jù)主要來源于國家科學(xué)技術(shù)委員會、國家統(tǒng)計(jì)局、科學(xué)技術(shù)部等發(fā)行的《全國科技普查數(shù)據(jù)》、《科技統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)集》，以及《重慶市統(tǒng)計(jì)年鑒》等相關(guān)數(shù)據(jù)資料。

四、ST與GDP動態(tài)均衡關(guān)系實(shí)證分析

（一）時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)與協(xié)整檢驗(yàn)

建立時(shí)間序列的前提就是進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，而檢驗(yàn)序列變量的平穩(wěn)性也是進(jìn)行協(xié)整分析的前提，否則會因?yàn)榉瞧椒€(wěn)性的時(shí)間序列出現(xiàn)“偽回歸”的問題。ADF（Augented Dickey-Fuller Test）檢驗(yàn)法通過n次差分的辦法將非平穩(wěn)序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)序列，具體方法是估計(jì)回歸方程式：

ΔXt=α0+α1t+α2Xt-1+∑ki=1βt-iΔXt-i+μt

其中α0為常數(shù)項(xiàng)，t為時(shí)間趨勢項(xiàng)，k為滯后階數(shù)（最優(yōu)滯后項(xiàng)），μt為殘差項(xiàng)。該檢驗(yàn)的零假設(shè)H0：α2=0；備擇假設(shè)H1：α2≠0。如果α2的ADF值大于臨界值則拒絕原假設(shè)H0，接受H1，說明{Xt}是I（0），即它是平穩(wěn)序列。反之，則說明存在單位跟，即它是非平穩(wěn)序列，這時(shí)需要通過進(jìn)一步的檢驗(yàn)，認(rèn)定它是單整序列。

通過檢驗(yàn)我們得出，時(shí)間序列LNGDP和LNST的ADF檢驗(yàn)值大于臨界值；但時(shí)間序列LNGDP和LNST的二階差分方程的ADF檢驗(yàn)值小于臨界值，綜合表1，我們可以認(rèn)為時(shí)間序列LNGDP和LNST可以達(dá)到了平穩(wěn)，就是說LNGDP和LNST都是二階單整序列，在此基礎(chǔ)上我們可以進(jìn)一步檢驗(yàn)LNGDP與LNST之間的協(xié)整關(guān)系。根據(jù)上述檢驗(yàn)結(jié)果我們得出LNGDP和LNST均為二階單整序列，因此可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。對于單方程系統(tǒng)，只需用OLS估計(jì)，用OLS法建立模型：

yt=β0+β1xt+ut

以確定變量之間的長期均衡關(guān)系，然后對殘差t作平穩(wěn)性檢驗(yàn)。第一步運(yùn)用最小二乘法估計(jì)序列的長期線性均衡關(guān)系，得回歸方程：

LNGDP=6.8215+0.7154*LNST（1）

從回歸方程的估計(jì)結(jié)果看，R2=0.969936調(diào)整過后的R2=0.967623，F(xiàn)=419.4072，但D.W=1.150947很低，說明殘差序列可能存在著自相關(guān)性的關(guān)系，但是要想判斷回歸估計(jì)模型能否表示兩個(gè)變量之間的長期均衡關(guān)系，仍需進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。對殘差t進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下：

表2 殘差序列的檢驗(yàn)結(jié)果

變量ADF檢驗(yàn)值1%臨界值5%臨界值10%臨界值結(jié)論

殘差t-5.499374-4.200056-3.175352-2.728985平穩(wěn)

從表2中可知，殘差的ADF的值為-5.499374，小于顯著水平1%臨界值-4.200056，在該顯著水平拒絕存在單位根的假設(shè)，表明殘差是平穩(wěn)的。因此我們可以得出：重慶市ST與GDP協(xié)整且1997-2011年重慶市ST與GDP之間存在長期的動態(tài)均衡關(guān)系，模型（1）是對這種長期均衡關(guān)系的描述。從長期來看，LNST對LNGDP的彈性是0.715394，即ST每增長1%，GDP將增長0.715394%，表明了ST對GDP的拉動作用呈現(xiàn)長期拉動作用比較明顯，這與實(shí)際狀況相吻合。

（二）格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

從上述協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果我們可以得知，重慶市GDP與ST之間確實(shí)存在著長期的均衡關(guān)系，但是要想達(dá)到統(tǒng)計(jì)意義上定義的因果關(guān)系單靠協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)還是不足的，在此，我們可以采用Granger和Sims提出的因果關(guān)系檢驗(yàn)法來檢驗(yàn)LNGDP和LNST之間的因果關(guān)系我們利用1997-2014年重慶市LNGDP總量和LNST的數(shù)據(jù)進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如表3：

格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果表明：在滯后期為1年或2年時(shí)，LNGDP不是LNST的原因，說明GDP并不能預(yù)測ST增加，而ST是GDP的原因，這說明ST能夠預(yù)測經(jīng)濟(jì)將會增長，在滯后期為3年時(shí)，ST則能顯著促進(jìn)GDP的增長。

（三）研究小結(jié)

本節(jié)通過1997-2014年的重慶市ST與GDP樣本數(shù)據(jù)，對ST與GDP的關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證研究，從中得出以下結(jié)論：

（1）重慶市ST與GDP之間存在著較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，從長期來看，二者之間能夠構(gòu)成長期的動態(tài)均衡關(guān)系。這種長期穩(wěn)定關(guān)系表現(xiàn)在ST對GDP的彈性系數(shù)為0.7154，說明了重慶市ST對GDP具有極大的促進(jìn)作用。

（2）重慶市ST對GDP的作用存在滯后效應(yīng)，滯后的時(shí)期在3年，此后隨著期數(shù)的增加呈現(xiàn)增長的趨勢。這是因?yàn)?，ST主要是進(jìn)行理論研究、基礎(chǔ)性研究或者前沿技術(shù)研究，他們轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的周期一般比較長，因此ST對GDP的作用會存在一定的滯后性。

（3）通過Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)可知，在所研究期間內(nèi)，滯后期為1年和2年時(shí)，GDP不是ST的原因，而ST是GDP的原因，滯后期為3年時(shí)，GDP與ST可以呈現(xiàn)出互為Granger原因，科技投入的增加會推動GDP反過來，GDP對科技投入也有明顯的拉動作用。

五、政策建議

通過上面分析，可以看出重慶市財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長存在長期的動態(tài)均衡關(guān)系，因此，要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，提升經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量，促進(jìn)重慶經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，可以采取以下措施：

（一）政府承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，增加財(cái)政科技費(fèi)用支出

科技進(jìn)步的物質(zhì)基礎(chǔ)和長遠(yuǎn)發(fā)展是需要財(cái)政資金的投入，而政府又扮演著一個(gè)很重要的角色，并且在增加金融投資下，是承擔(dān)著重要的責(zé)任。而相比較例如長期、高風(fēng)險(xiǎn)、整體的科研項(xiàng)目，政府必須承擔(dān)相關(guān)責(zé)任的投資。同時(shí)，政府必須確保每年的財(cái)政科技支出是高于科技收入的。逐步建立和完善在財(cái)政科技重大項(xiàng)目上的支出。除開應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金這兩個(gè)外，用其財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，面向諸如科技創(chuàng)新能力建設(shè)、專利服務(wù)操作，對外開放的科技中小企業(yè)的科技創(chuàng)新，自然科學(xué)研究等特殊重大科技活動。

（二）創(chuàng)新財(cái)政科技投入管理體制

一要抓好科技計(jì)劃管理改革，構(gòu)建新的科技計(jì)劃管理體制?？萍加?jì)劃管理的改革既要遵循財(cái)政科技投入管理的一般程序和方法，又要充分適應(yīng)各項(xiàng)財(cái)政科技投入本身的特點(diǎn)，在借助規(guī)范化管理的基礎(chǔ)之上，要不斷增強(qiáng)政府的引導(dǎo)作用和提升政府的主動性，明確財(cái)政科技投入的重點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)參與技術(shù)創(chuàng)新。二要?jiǎng)?chuàng)新政府行政行為，建立科學(xué)的科技投入管理模式。建立與完善有關(guān)法律法規(guī)的建設(shè)，遵循市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，為科技投入發(fā)展戰(zhàn)略提供強(qiáng)力支撐，推動重慶市的科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

（三）建立健全專利研發(fā)的體制機(jī)制

一方面，政府應(yīng)該摒棄市場換技術(shù)的傳統(tǒng)想法，提升進(jìn)入市場的門檻，同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)，積極主動地、有目的地獲取外部先進(jìn)技術(shù)；另一方面，應(yīng)該根據(jù)本市實(shí)際研究并制定利于推動技術(shù)創(chuàng)新，加快專利產(chǎn)出的相關(guān)制度和法規(guī)，在財(cái)稅、管理、技術(shù)等方面建立有效的服務(wù)平臺和體系，借助制度和法規(guī)的完善，不斷推進(jìn)專利研發(fā)體制機(jī)制的完善。按照分類改革的原則和要求，切實(shí)做好科技資源的統(tǒng)籌規(guī)劃和布局，建立和完善事關(guān)投入、管理、人事等方面的具體操作性方案和配套政策，切實(shí)調(diào)動科研人員的工作積極性。（作者單位：重慶城市管理職業(yè)學(xué)院國際教育學(xué)院）

本論文受重慶市教育科學(xué)“十二五”規(guī)劃項(xiàng)目“重慶地方院校留學(xué)生危機(jī)事件誘因分析及化解策略研究”（編號：2014-GX-134）資助。

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[2] 朱春奎.財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長的動態(tài)均衡關(guān)系研究[J].科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理，2004，03：29-33.

[3] 紀(jì)杰.地方財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長動態(tài)均衡研究——以重慶為例[J].科技與經(jīng)濟(jì)，2013，02：66-70.