基于CGE模型對城鄉(xiāng)收入分配差異的非參數(shù)估計

廖傳惠，陳永華，楊渝南

（西南科技大學(xué) 經(jīng)濟管理學(xué)院，四川 綿陽 621010）

0 引言

世界銀行報告測算出我國GINI系數(shù)自1994年就已步入0.4的警戒線，且城市居民與農(nóng)村居民的收入差距從GINI系數(shù)上也表現(xiàn)出越來越大的差距，從統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收入分配差距來看，最高收入者與最低收入者的收入差距，每年在以3.1%的增長速度擴大：依據(jù)收入分配的基尼系數(shù)變動情況，財富正在以1.83%的年平均增長速度向少數(shù)富人集中。而根據(jù)我國于2013年公布的數(shù)據(jù)來看，GINI系數(shù)在2008年達(dá)到最高值，此后逐漸將下降，但截止2012年仍然處于0.474的貧富差距高位。研究收入分配問題，是一國宏觀經(jīng)濟的研究重點，這將對仍處于發(fā)展中國家進程階段的中國，進一步了解貧困問題、解釋我國城鄉(xiāng)收入差距現(xiàn)象、我國金融結(jié)構(gòu)的城鄉(xiāng)二元化以及如何安排城鎮(zhèn)化進程等問題提供了充分的論據(jù)。

本文通過城鄉(xiāng)居民組群間的主體劃分，緊扣收入分配主體的異質(zhì)性特征，實現(xiàn)對城鄉(xiāng)主體收入分配差異的靜態(tài)、比較靜態(tài)分析，為解釋我國目前收入分配差距現(xiàn)狀與發(fā)展進程，進一步的政策制定與實施提供有效論據(jù)。在研究方法上，本文將采用CGE非參數(shù)模型對我國規(guī)模性收入分配的差距進行估計，主要考慮有以下創(chuàng)新意義：一是因規(guī)模收入分配具備的主體異質(zhì)性，避免預(yù)先設(shè)定分布函數(shù)的參數(shù)統(tǒng)計，而選擇非參數(shù)統(tǒng)計的精確度更高；二是根據(jù)近幾年對收入分配差異的研究趨勢與需求發(fā)現(xiàn)，CGE模型能綜合提供由收入分配研究，期望解釋不同主體的收入分配差距形成原因、變化發(fā)展的原因以及政策對收入分配差距造成的沖擊等研究需求的分析目的，即通過對不同主體的收入分配份額建立微觀仿真平衡（SAM），考察收入分配差距均衡實現(xiàn)、變動的各狀態(tài)以及動態(tài)趨勢；三是基于微觀CGE模型的收入分配差異能夠在均衡條件下實現(xiàn)對收入分配問題的各項研究需求，從而為分散的收入分配差異問題提供了綜合分析的基礎(chǔ)架構(gòu)。因此，可以認(rèn)為，是由收入分配問題自身的主體原因與CGE對應(yīng)了收入分配問題政策目標(biāo)的需求，兩方面共同決定了收入分配估計是典型的CGE微觀均衡模型分析標(biāo)的。

1 基于收入分配的CGE模型選擇與設(shè)計

1.1 Theil指數(shù)的計算與分布

收入差距的變動呈現(xiàn)倒U形曲線（Kuznets，1959）規(guī)律，作為描述收入差距變動趨勢的準(zhǔn)則揭示了隨著經(jīng)濟增長與發(fā)展，收入分配的差距“先大后小、先增后減”的變動規(guī)則。國際上通用的用來量化收入分配差異的指標(biāo)主要有基尼系數(shù)、泰爾指數(shù)。其中，基尼系數(shù)因不具備可加性使其分組計算存在困難，泰爾指數(shù)因良好的組內(nèi)差距與組間對總體的貢獻(xiàn)度分析（H.Theil,1967），本文選擇泰爾指數(shù)作為收入分配差距的量化值，且泰爾指數(shù)是基于普通熵值指數(shù)的特殊形式，其計算公式如下：

顯然，與基尼系數(shù)一樣，Theil指數(shù)數(shù)值越高，代表收入分配差距越大；反之則代表收入分配差距越小。

根據(jù)我國城鄉(xiāng)居民Theil指數(shù)來看，似乎屬于典型的倒U型收入分配差距結(jié)構(gòu)，進一步考察其分布特征，可以發(fā)現(xiàn)1978～2012年我國城鄉(xiāng)Theil指數(shù)呈現(xiàn)出具有多峰聚集特征的倒U型如（圖1），這決定了如果以收入分配差為研究對象來考察我國貧富差距問題，使用已知分布的參數(shù)估計由于不具備多峰特征（分布參數(shù)值），從而不具備無偏估計的優(yōu)良性致使估計精確度低甚至誤判的結(jié)果。

1.2 微觀CGE的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表SAM結(jié)構(gòu)設(shè)計

圖1 1978～2012年我國Theil指數(shù)的分布特征

由我國收入分配差異的Theil值可以進一步說明對我國收入分配采用非參數(shù)估計的效果要高于參數(shù)估計，而基于CGE的收入分配差異測度更是將收入分配差異納入到均衡體系的非參數(shù)估計，能夠滿足近年來我國分析收入分配差異的各種研究需求。SAM表原理是賬戶的收支平衡，與SNA的結(jié)構(gòu)類似且包含內(nèi)容更廣。融合了投入產(chǎn)出表、資金流量表等各類反映經(jīng)濟之間關(guān)系的綜合平衡表，作為CGE模型的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集，是研究一般均衡的開始與模擬標(biāo)定。

SAM表的基本結(jié)構(gòu)是對稱矩陣,根據(jù)復(fù)式記賬的原則將各賬戶的收支情況進行記錄，行、列分別之和相等。通常開放經(jīng)濟體的SAM表賬戶包括以下幾類：生產(chǎn)活動賬戶、商品賬戶、生產(chǎn)要素賬戶、機構(gòu)賬戶、資本積累(投資儲蓄)賬戶和國外賬戶。

其中，若以T表示SAM中的各類賬戶，

SAM表是各類反映一國經(jīng)濟的綜合平衡表，編制時需要根據(jù)所研究問題進行具體的調(diào)整與細(xì)化，本文旨在考慮我國宏觀經(jīng)濟整體發(fā)展進程中，收入分配差異問題。因此，在基礎(chǔ)SAM表的結(jié)構(gòu)涉及上細(xì)化主要分為以下幾個方面：（1）將生產(chǎn)活動、商品賬戶以三大產(chǎn)業(yè)為集結(jié)分類標(biāo)準(zhǔn)；（2）為滿足城鄉(xiāng)主體收入差異，將要素細(xì)分為農(nóng)村勞動力、城鎮(zhèn)勞動力和資本三個賬戶；（3）為突出我國轉(zhuǎn)型期經(jīng)濟的收入分配政策對象導(dǎo)向性，非政府主體包括企業(yè)、農(nóng)村居民、城鎮(zhèn)居民三類；（4）為突出我國收入分配政策通過轉(zhuǎn)移支付實現(xiàn)的再分配過程，將政府機構(gòu)細(xì)分為政府、企業(yè)所得稅、個人所得稅和其他。

SAM表為CGE模型中有關(guān)儲蓄率、稅率、轉(zhuǎn)移支付率、CES和CET函數(shù)中的份額系數(shù)和轉(zhuǎn)移系數(shù)等參數(shù)，關(guān)鍵的彈性（要素替代彈性、需求彈性、收入彈性等）本文基于歷史數(shù)據(jù)和采用相關(guān)、回歸等計量方法分別進行實證得到，并通過500次迭代的敏感性分析，將各變量的參數(shù)控制在非顯著性差異標(biāo)準(zhǔn)。本文采用GAMS系統(tǒng)建立CGE模型，并以LES解決模型中出現(xiàn)的線性方程計算問題。

2 基于CGE模型的模擬結(jié)果

表1 三次產(chǎn)業(yè)城鄉(xiāng)收入增速差異 （單位：%）

本文歷年普遍提高最低工資標(biāo)準(zhǔn)的政策為考察背景，尤其以2012～2013年持續(xù)提高最低工資標(biāo)準(zhǔn)的增幅力度加大來考慮經(jīng)濟發(fā)展進程中，考察以量為標(biāo)定的收入政策是否對主體收入分配差異造成顯著性影響。因此，在中國CGE模型中設(shè)計了收入增長的情形作為政策模擬刺激，仿真轉(zhuǎn)型期經(jīng)濟增長期以量的增長為主的收入政策對城鄉(xiāng)收入分配差異的影響。另外，由于采取的基于均衡微觀CGE非參數(shù)估計，不會出現(xiàn)參數(shù)分布圖與參數(shù)估計的結(jié)果，而是以模擬值與基期值之間收入分配值的差異作為量化測度的分析結(jié)果。

根據(jù)構(gòu)建三次產(chǎn)業(yè)的2012中國SAM表，隨著經(jīng)濟的增長每年最低工資制保持增長15%的增速，對三次產(chǎn)業(yè)/部門產(chǎn)生影響的情景模擬結(jié)果如下表。結(jié)果解讀如下：（1）轉(zhuǎn)型期經(jīng)濟的增長進程伴隨著收入分配政策的穩(wěn)定實施，以增加總量為特征的收入分配政策略有成效，表現(xiàn)在近年來城鄉(xiāng)收入差距缺口保持縮小趨勢；（2）三次產(chǎn)業(yè)的城鄉(xiāng)收入增速存在差異，城鄉(xiāng)居民均呈現(xiàn)出二、三產(chǎn)業(yè)居民收入增速快于第一產(chǎn)業(yè)的局面，且農(nóng)村居民收入二產(chǎn)業(yè)收入增速變動幅度較城鎮(zhèn)居民收入增速更快，結(jié)合我國第二產(chǎn)業(yè)近年來出現(xiàn)的勞動力需求稀缺現(xiàn)狀，能夠說明這是由第二產(chǎn)業(yè)用工需求決定了農(nóng)民工收入增加；（3）城鎮(zhèn)居民收入增速總體呈增加趨勢，主要是由第三產(chǎn)業(yè)收入增速所貢獻(xiàn)0.045%，而農(nóng)村居民收入增速在第三產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出減緩趨勢，增速下降0.061%；（4）著重于總量增加的收入分配政策略有成效但效果并不顯著，收入分配差異主要由城鄉(xiāng)居民的第二、第三產(chǎn)業(yè)收入差異拉大而成。

近年來，無論是以GINI系數(shù)還是以必要消費收入占比的Theil指數(shù)衡量的城鄉(xiāng)收入分配差異增速的缺口都略有縮小，以三次產(chǎn)業(yè)的平均城鄉(xiāng)居民收入差異增速衡量的收入分配差異也有所縮小但不顯著（-0.0023%），為說明我國以總量增長為主流的收入政策局限性，還需進一步通過總量經(jīng)濟的增長沖擊來模擬對收入分配差異影響效果。

表2 基于CGE情形模擬后的收入分配差異變動 （單位：%）

情形設(shè)計1為總量經(jīng)濟的增長幅度設(shè)計為2%，即通過我國轉(zhuǎn)型期經(jīng)濟增長的自然進程作為經(jīng)濟總量增長政策對收入分配差異程度的沖擊。顯然，城鄉(xiāng)居民的收入幅度均有所有增加，增速均小于0.1%且城鎮(zhèn)居民收入增速小于農(nóng)村居民收入增速，結(jié)合三次產(chǎn)業(yè)中第二產(chǎn)業(yè)的農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)居民收入的現(xiàn)實情況是相吻合。

作為補充，建立總量經(jīng)濟（GDP增長指數(shù)）與收入分配差異（Theil指數(shù)）的參數(shù)方程：

其中，Y設(shè)定為收入分配差異指標(biāo)（Theil指數(shù)增速）作為因變量，X為情形設(shè)計指標(biāo)（GDP增長指數(shù)）作為自變量。

在經(jīng)過ADF檢驗，X,Y皆為平穩(wěn)性序列的條件下，作簡單回歸分析。

表3 基于情形設(shè)計1參數(shù)估計的收入分配差異變動

可以從表3看出，如果采用參數(shù)估計，國內(nèi)生產(chǎn)總值增速增加1個單位，收入分配差異的增速增加0.0075個單位；參照CGE模型總量經(jīng)濟增幅設(shè)計為2%，城鄉(xiāng)居民收入分配差異為0.015%，標(biāo)準(zhǔn)化后即使CGE模型的國內(nèi)生產(chǎn)總值增速增加1個單位，收入分配差異的增速增加0.0076，二者估計結(jié)果無顯著性差異。

情形設(shè)計2為最低工資制度年均增速為13%，以收入總量增加為特征的收入分配政策在提高農(nóng)村居民收入的效用上要大于提高城鎮(zhèn)居民收入，且縮小了城鄉(xiāng)居民收入分配差異的缺口，這對于繼續(xù)采用增長收入的總量收入政策提供了支持的論據(jù)。

同上公式5，建立最低工資制度增長政策（人均GDP增速）與收入分配差異（Theil指數(shù)）的參數(shù)方程：

可以從表4看出，如果采用參數(shù)估計，人均國民生產(chǎn)增值增速增加1個單位，收入分配差異的增速減少0.0022個單位；參照CGE模型最優(yōu)工資制度工資增幅設(shè)計為13%，城鄉(xiāng)居民收入分配差異增速為-0.035%，標(biāo)準(zhǔn)化后即使CGE模型的國內(nèi)生產(chǎn)總值增速增加1個單位，收入分配差異的增速減少0.0026，二者估計結(jié)果不存在顯著性差異。

表4 基于情形設(shè)計2參數(shù)估計的收入分配差異變動

顯然，結(jié)合上述CGE模擬的微觀仿真結(jié)果，可以看出總量經(jīng)濟增長及以其為特征的收入分配政策對具有主體差異的城鄉(xiāng)居民來說，均有一定程度上的收入增長促進作用，且對于平衡城鄉(xiāng)居民收入差異來說，能夠更大幅度地提高農(nóng)村居民收入而縮小收入分配差異，這從2008年以來GINI系數(shù)的小幅度回落可以得到印證。從方法上的應(yīng)用結(jié)果看，參數(shù)估計與非參數(shù)估計的結(jié)果并不存在顯著性差異，但參數(shù)估計的擬合度很低（R Squared均小于0.23），這與前面分析收入分配差異指標(biāo)的非正態(tài)分布結(jié)構(gòu)是一一對應(yīng)的，因此，雖然可以采用參數(shù)估計進行粗略大概的收入分配差異估計，但由于缺乏微觀均衡機理的理論支撐而不足以說明收入分配差異變動的靜、動態(tài)政策沖擊問題。

但縱觀城鄉(xiāng)居民收入的歷年增速（如表5）可以看出，城鄉(xiāng)居民收入比依然保持在3.1倍左右，即城鄉(xiāng)居民收入分配差異一直存在，農(nóng)村居民收入增速近幾年來一直略高于城鎮(zhèn)居民收入增速，佐證了我國相關(guān)收入分配政策產(chǎn)生的縮小收入分配差距效用，但根據(jù)CGE微觀仿真效果也可知僅從總量增長的角度實施總量收入增加的政策，效用有限，還需要將收入分配問題從我國經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)層次進行細(xì)化與剖析，通過結(jié)構(gòu)調(diào)整實現(xiàn)更大幅度的經(jīng)濟增長與更均衡的收入分配效果。

表5 2000～2012年城鄉(xiāng)居民收入增長情況對比表

3 結(jié)論

本文通過對具有代表性的收入分配差距指標(biāo)，如基尼系數(shù)、Theil指數(shù)以及城鄉(xiāng)收入分配差絕對值進行了描述，通過基本的統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)，以城鄉(xiāng)收入分配差距為代表的收入分配估計量具有雙峰聚集性的多重均衡分布特征，這決定了我國收入分配問題的研究標(biāo)的需通過非參數(shù)估計來提高分析的精確度與減少誤判率。而根據(jù)收入分配不均問題試圖從靜態(tài)、比較靜態(tài)的角度量化政策沖擊對其效用的目的，我們選擇了具有分析該類問題優(yōu)良性質(zhì)的CGE模擬仿真系統(tǒng)，而近年來收入分配問題具有的主體異質(zhì)性特征也決定了通過在CGE微觀仿真模型的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集SAM中對“機構(gòu)”對象的居民類別進行區(qū)分，來實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民收入分配差異的研究。

研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)，與總量經(jīng)濟增長進程相吻合的最低工資提升制度連年實施，的確對我國居民總量收入的增加頗有成效，但對存在異質(zhì)性差異的城鄉(xiāng)居民收入增長的促進效果不平衡，最低工資制度對于提升農(nóng)村居民的收入略有成效，尤其是對促進農(nóng)村居民在第二產(chǎn)業(yè)收入增長效果明顯。但是，基于總量增長的最低工資制度作為收入分配政策來說，在縮小城鄉(xiāng)居民收入增長差異的作用上，效果不顯著不明顯，充分說明了我國經(jīng)濟發(fā)展與轉(zhuǎn)型期，收入分配問題也呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)化趨勢，亟需對應(yīng)的結(jié)構(gòu)化政策而非總量增長政策來解決我國收入分配與貧富差距問題。

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