非理性人的經(jīng)濟(jì)學(xué)

陳朝

2002年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)由兩名學(xué)者分享。一位是佛諾·史密斯，時(shí)為喬治·曼森大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，從1960年代起，他就首先使用實(shí)驗(yàn)的方法，研究人們?cè)谟螒蛑械暮献鳌⑿湃蔚刃袨?。另一位是丹尼爾·卡尼曼，時(shí)為普林斯頓大學(xué)的心理學(xué)教授，主要研究關(guān)于決策與判斷的心理學(xué)。

諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)彼時(shí)的這個(gè)結(jié)果多少讓一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家驚訝：卡尼曼和他的合作者阿莫斯·特沃斯基從來沒有自認(rèn)為自己是經(jīng)濟(jì)學(xué)家。他們的論文發(fā)表在心理學(xué)期刊上，工作也主要針對(duì)傳統(tǒng)上的心理學(xué)問題。如果佛諾·史密斯依靠把實(shí)驗(yàn)方法引入經(jīng)濟(jì)學(xué)研究而獲獎(jiǎng)，卡尼曼的工作又給經(jīng)濟(jì)學(xué)帶來了什么呢？

也許史密斯教授對(duì)于自己工作的一句話是個(gè)很好的答案，他說，經(jīng)歷了好多年，他才確信教科書上的結(jié)論是錯(cuò)的，而自己課堂上那些人是對(duì)的。教科書指的是經(jīng)典的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，而課堂上的人則是那些參與行為實(shí)驗(yàn)的人。

不論是史密斯教授還是卡尼曼教授，簡(jiǎn)單說來，他們的實(shí)驗(yàn)都證明了經(jīng)濟(jì)學(xué)通常假設(shè)的理性人，那個(gè)依靠自己的偏好和掌握的信息決策的理想模型人，和真實(shí)的人相去甚遠(yuǎn)。而卡尼曼等學(xué)者從心理學(xué)出發(fā)，更是揭示了人類決策與判斷的非理性。

而在諾貝爾獎(jiǎng)的頒獎(jiǎng)詞中，卡尼曼獲獎(jiǎng)的理由是“將經(jīng)濟(jì)學(xué)與心理學(xué)研究結(jié)合起來，尤其是研究了人類不確定性狀態(tài)下的判斷與決策”。這個(gè)短短的評(píng)價(jià)，精確的概括了他和他畢生的合作者阿莫斯·特沃斯基（特沃斯基于1996年不幸去世，沒能分享諾貝爾獎(jiǎng)）的主要工作。

而如果要問他們的研究是什么，最重要的恐怕是兩篇文章：《不確定狀態(tài)下的判斷：?jiǎn)l(fā)式與偏見》與《選擇、價(jià)值和框架》。

別擔(dān)心，和充滿數(shù)字的經(jīng)濟(jì)學(xué)文章不同。這兩篇論文盡管題目費(fèi)解，內(nèi)容卻和我們的生活經(jīng)驗(yàn)息息相關(guān)。

卡尼曼和特沃斯基舉了一個(gè)例子，近大遠(yuǎn)小、清晰度等都是我們判斷舉例的標(biāo)準(zhǔn)，但判斷大小困難時(shí)，用清晰度也是我們做判斷的依據(jù)，越近的東西自然清晰度高一點(diǎn)。但是這種判斷受到能見度的影響。相同的距離，能見度低時(shí)物體就更不清晰。

可如果我們很依賴清晰度，判斷自然失準(zhǔn)。我們平時(shí)做出各種判斷依據(jù)的信息有效程度都很有限，而實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，我們做判斷的本領(lǐng)其實(shí)也非常差勁。

卡尼曼等人做的第一個(gè)實(shí)驗(yàn)就是我們?cè)诟鶕?jù)一個(gè)人的性格描述來判斷他或她的職業(yè)。

例如：“史蒂夫性情非常靦腆，話不多，樂于助人，但是對(duì)別人和現(xiàn)實(shí)世界缺乏興趣。他有禮貌，做事有條理，中規(guī)中矩，關(guān)注細(xì)節(jié)?！笨催^這條描述后，他們要求被試猜測(cè)史蒂夫做哪個(gè)職業(yè)的可能性更大，例如農(nóng)民、銷售、飛行員、圖書管理員、醫(yī)生等職業(yè)。

結(jié)果，很多被試都根據(jù)描述選了圖書管理員。其實(shí)，在現(xiàn)實(shí)生活中，農(nóng)民、銷售乃至醫(yī)生的從業(yè)人數(shù)恐怕都比圖書管理員大多了，猜測(cè)史蒂夫是上述職業(yè)的一員其實(shí)更靠譜，畢竟性格描述提供的信息太有限了。可是不，我們就是喜歡用這個(gè)描述去套心里那個(gè)圖書管理員的形象。

這個(gè)系列實(shí)驗(yàn)繼續(xù)下去，我們另一些“莫名其妙”的想法也暴露了出來。比如卡尼曼他們告訴被試者，現(xiàn)在有一百個(gè)人，其中三十位工程師七十位律師，某個(gè)人已婚無子女，能力強(qiáng)，受歡迎，努力工作，他是工程師和律師的可能性哪個(gè)更大呢？

對(duì)于這個(gè)中性的描述，顯然我們應(yīng)該考慮這一百人本身的構(gòu)成。但是在實(shí)驗(yàn)中，因?yàn)槊枋龅男畔o法判斷職業(yè)，大部分被試都認(rèn)為，是律師或工程師的可能性各占百分之五十?？雌饋?，我們做判斷時(shí)并不像統(tǒng)計(jì)學(xué)家一樣先看看先驗(yàn)概率。

而樣本大小這件事我們也經(jīng)常忽略。這個(gè)實(shí)驗(yàn)是這樣的：一般情況下，一家醫(yī)院出生的男女嬰兒比例應(yīng)該近似50%，但是每天會(huì)有波動(dòng)。一家醫(yī)院每天大約出生45個(gè)小孩，另一家只有15個(gè)。那么，哪一家醫(yī)院男嬰比例超過60%的天數(shù)更多？想一下再回答吧，讀者可能已經(jīng)被繞暈了。

沒錯(cuò)，小的那家，因?yàn)樾颖镜牟▌?dòng)更明顯，學(xué)過一點(diǎn)統(tǒng)計(jì)學(xué)的學(xué)生都知道。

但是在這個(gè)實(shí)驗(yàn)里，有一半以上的人認(rèn)為兩家醫(yī)院應(yīng)該差不多，剩下的人選大醫(yī)院和小醫(yī)院的人數(shù)一樣。我們做這種判斷時(shí)，統(tǒng)計(jì)學(xué)并不是直覺的一部分。

相關(guān)的實(shí)驗(yàn)還發(fā)現(xiàn)，我們對(duì)概率的理解頗為奇怪。比如在賭博時(shí)，如果一直出來的是“大”，我們就傾向于覺得馬上要出來“小”了，而不管其實(shí)每次開盤都是獨(dú)立隨機(jī)的。

最麻煩的是，我們對(duì)一件事的預(yù)測(cè)自信也很差勁。例如聽到一段公司成績(jī)優(yōu)秀的描述，我們就對(duì)它的股票看漲。然而一段中性甚至無關(guān)的描述卻讓我們認(rèn)為股票會(huì)業(yè)績(jī)平平。

其實(shí)描述并沒有帶來真正的信息，我們卻已經(jīng)做出了判斷。

有些教練也誤解了自己的作用，每次學(xué)員做的超出預(yù)期，表揚(yáng)他，下次就會(huì)變差，而太差時(shí)，批評(píng)一頓下次就會(huì)變好。教練由此推論，口頭批評(píng)很管用，表揚(yáng)還是不要的好。但卡尼曼等人指出，學(xué)員的狀態(tài)可能只是在自己的平均數(shù)上下波動(dòng)而已，一次做得太好或者太差下次就會(huì)向平均數(shù)回歸。此時(shí)，教練的表揚(yáng)或者批評(píng)起到的作用恐怕和他們自己以為的不太一樣。一系列實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，我們估算概率很差勁，還會(huì)發(fā)現(xiàn)并不存在的相關(guān)性。

總之，說到預(yù)測(cè)這件事，人類還真是不值得信任。

我們平時(shí)掌握的信息并不總是充足可靠，因此我們經(jīng)常依據(jù)所謂“啟發(fā)式”的方法來解決問題，做出判斷。

卡尼曼等一系列學(xué)者的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，哪怕是受過統(tǒng)計(jì)教育的大學(xué)生還是某一領(lǐng)域的專家，當(dāng)遇到這種需要拍腦門兒的問題時(shí)，直覺是非?？坎蛔〉?。這一系列實(shí)驗(yàn)吸引了很多后來者，很多人設(shè)計(jì)了近似的實(shí)驗(yàn)來考察人類判斷的問題。而下面要講到的實(shí)驗(yàn)，讓卡尼曼等學(xué)者獲得了更大的聲名。

研究經(jīng)濟(jì)行為，很重要的一個(gè)方向是研究“期望”。這個(gè)詞既有日常的含義，又有數(shù)學(xué)上的意義。如果前面的實(shí)驗(yàn)處理的是人的預(yù)測(cè)，那么之后介紹的卡尼曼等人的研究就要處理我們?nèi)绾螞Q策收益和損失。沒錯(cuò)，我們表現(xiàn)了更多的非理性。

對(duì)金錢反應(yīng)的研究開始甚早。十八世紀(jì)，丹尼爾·伯努利就發(fā)現(xiàn)，人們有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的行為，但當(dāng)財(cái)富增長(zhǎng)時(shí)規(guī)避行為就降低了。或者說，我們處理風(fēng)險(xiǎn)和收益不是只考慮賬面數(shù)字，而是受到很多因素的影響。

比如一個(gè)經(jīng)典的例子，是選擇85%的幾率贏得1000美金，而15%的幾率得不到錢，還是選擇一定會(huì)得到800美金呢？按照概率論課教會(huì)我們的知識(shí)，前者的“期望”是1000乘以85%得850美金，而后者只有八百美金。但是大多數(shù)測(cè)試者都會(huì)選擇固定收益?？峙伦x者的選擇也差不多。

據(jù)此，一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)學(xué)概念“效用”被提出來了。這是一個(gè)太大的話題，我們僅僅看看卡尼曼他們做了什么。

在他們例舉的第一個(gè)實(shí)驗(yàn)中，測(cè)試者被問了這么一個(gè)問題：有一種可能導(dǎo)致600人死亡的傳染病，兩種方案，第一種能救治200人（72%），第二種有1/3的概率救治600人，2/3的概率一個(gè)人也救不了。你會(huì)如何選擇？絕大部分測(cè)試者都會(huì)選擇方案一?，F(xiàn)在又來了兩種方案，三號(hào)方案：400人死亡；四號(hào)方案：1/3的概率所有人都獲救，2/3的概率所有人都救不了。

仔細(xì)想一下，好像后兩者和前兩者沒有本質(zhì)區(qū)別。但人們的選擇不同了，大家開始傾向于選擇四號(hào)方案——那個(gè)賭一把的。因?yàn)槲覀兒茈y接受400人注定死亡這樣的結(jié)論。

如果生命的例子特殊，那么我們回到最經(jīng)典的賭博問題上。你是愿意以1/4的概率贏得240美元，同時(shí)有3/4的概率損失760美元，還是以1/4的概率贏得250美元，同時(shí)有3/4的概率損失750美元？看得出來，第二個(gè)選項(xiàng)更劃算，大部分人都這么選擇。

但是，你是愿意肯定贏得240美元，還是1/4的幾率贏得1000美元，而3/4的幾率一無所獲？大部分人都會(huì)選擇穩(wěn)拿策略?，F(xiàn)在換一下：你是愿意注定損失750美元，還是3/4的概率損失1000美元，1/4的概率什么也不損失。這時(shí)，大部分人都選擇賭一把，而不是“認(rèn)倒霉”。

這件事的奇特在于，我們?cè)谶M(jìn)行第二組選擇時(shí)，和我們?cè)诘谝唤M選擇中的結(jié)果是矛盾的。一旦把選項(xiàng)拆分成兩個(gè)問題，我們立刻被希望穩(wěn)拿和討厭損失這兩種情感控制。

卡尼曼通過研究風(fēng)險(xiǎn)追求和損失厭惡發(fā)現(xiàn)，我們對(duì)于不同情況下的各種概率還會(huì)給出另外一套權(quán)重，使得我們常在未必有損失時(shí)選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，而在未必有收益時(shí)卻開始冒險(xiǎn)。

我們非常重視放棄財(cái)富的痛苦，大多數(shù)情況下遠(yuǎn)超過獲得相應(yīng)財(cái)富的喜悅。我們將有些錢視為收益，而其他一些則是損失，一旦認(rèn)定，我們的決策就受到這種認(rèn)識(shí)的影響。

這個(gè)簡(jiǎn)單的介紹已經(jīng)讓我們看到，不管是對(duì)于公共安全或者衛(wèi)生的決策，還是我們平時(shí)經(jīng)常處理的“一點(diǎn)小錢”，我們對(duì)收益、損失的認(rèn)定和評(píng)估讓我們的決定和“理性人”大不相同。

人在決策與判斷過程中的非理性，或者教科書中理性人的“錯(cuò)”，也許是這些學(xué)者研究的發(fā)現(xiàn)。但是他們用實(shí)驗(yàn)的方法，重塑了我們對(duì)于經(jīng)濟(jì)行為的諸多認(rèn)識(shí)，或者把我們慣常的體驗(yàn)用精確的方法表達(dá)出來，這才是一個(gè)專業(yè)學(xué)者價(jià)值所在。

2002年的經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)?lì)C發(fā)給丹尼爾·卡尼曼教授確實(shí)是名至實(shí)歸。