價格預(yù)測模型在鋼鐵企業(yè)中的應(yīng)用與研究

竇 凱 徐志倉

（巢湖學(xué)院經(jīng)濟管理與法學(xué)學(xué)院，安徽 巢湖 238000）

價格作為營銷策略中的一個重要組成部分，也是變化性最強，關(guān)注性最高的一個，定價的合理與否，會對企業(yè)造成直接的影響。從微觀方面來說，短期內(nèi)會影響企業(yè)的銷售業(yè)績，長期內(nèi)會制約到企業(yè)的生存與發(fā)展；從宏觀方面來說，由于價格在國家經(jīng)濟發(fā)展中的重要作用，會直接的影響國民經(jīng)濟的正常發(fā)展。

根據(jù)社會經(jīng)濟的發(fā)展和市場的需求狀況，合理的制定鋼鐵產(chǎn)品的價格、制定鋼鐵企業(yè)正確的定價策略，是當(dāng)前鋼鐵企業(yè)重點關(guān)注的問題。但是當(dāng)前鋼鐵企業(yè)中定價存在著很嚴重的問題，關(guān)鍵的一點就是預(yù)測機制較差，往往會導(dǎo)致企業(yè)在“淡季”時不能合理的預(yù)測價格，從而給企業(yè)帶來很大的損失。因此在鋼鐵企業(yè)中運用一種產(chǎn)品綜合價格的預(yù)測模型，以便為企業(yè)的日常定價進行指導(dǎo)。

1 影響鋼鐵產(chǎn)品價格的因素分析

1.1 影響鋼鐵產(chǎn)品價格的重要因素——成本

成本是影響價格的一個重要因素，而成本又分為制造成本和非制造成本。

對于鋼鐵企業(yè)來說，所謂的制造成本就是能源成本、原材料成本以及直接人工成本。作為鋼鐵企業(yè)，能源成本主要是指焦炭，因為焦炭是鋼鐵生產(chǎn)必須的還原劑、燃料以及料柱骨架。近年來煤炭價格的過山車式的浮動，導(dǎo)致能源成本也隨之變化。對于鋼鐵來說，鐵礦石是其最重要的生產(chǎn)原料，由于企業(yè)的規(guī)模不同，考慮的因素也不同，生產(chǎn)技術(shù)的差異，再加上國內(nèi)和國外的鐵礦石價格差異很大，導(dǎo)致在原材料的成本上面，各個鋼鐵企業(yè)差異很大。鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)過程中，會耗費大量的人力資源，包括工資的開支以及福利的發(fā)放等，它們就是所謂的直接人工成本。

對于鋼鐵企業(yè)來說，非制造成本主要是指銷售費用和管理費用。鋼鐵企業(yè)為了生產(chǎn)出來的產(chǎn)品銷售出去而花費在促銷以及公關(guān)等方面的費用就是銷售費用，而鋼鐵企業(yè)為了保障公司的日常運行耗費在運營管理方面的花費就是管理費用。同時鋼鐵企業(yè)發(fā)展過程中的融資也會給企業(yè)的賬面成本和非常棉成本帶來很大影響。

1.2 影響價格的關(guān)鍵因素——供求

在經(jīng)濟學(xué)中有一句話，供給決定價格的下限，需求決定價格的上限，由此可以看出供求是決定價格的關(guān)鍵因素。1990-2000年是世界鋼鐵行業(yè)的調(diào)整期，鋼鐵產(chǎn)量波動性不是很大，因此價格的變化也不是很強。但是自1996年起，中國成為全球鋼鐵產(chǎn)量最大的國家，連續(xù)多年位居世界首位，同時由于近年來相關(guān)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，導(dǎo)致對鋼鐵產(chǎn)品的需求量也越來越大，價格也在穩(wěn)步上升。雖然從2009年以來，由于經(jīng)濟發(fā)展周期的影響，鋼鐵行業(yè)面臨著嚴峻的形式，下游行業(yè)的需求呈現(xiàn)疲軟的狀態(tài)。但是隨著國家加強宏觀調(diào)控，刺激經(jīng)濟發(fā)展的一系列措施的出臺，與其它行業(yè)關(guān)聯(lián)度很高的鋼鐵行業(yè)，必然會邁上一個新的步伐。

1.3 影響價格其他因素

1.3.1 宏觀政策

計劃經(jīng)濟年代，政府主導(dǎo)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)能力，并且決定價格。伴隨著改革開放，政府放寬了對企業(yè)的控制，鋼鐵企業(yè)開始走上了獨立經(jīng)營管理、自我負責(zé)盈利和虧損的市場主體，鋼鐵產(chǎn)品的價格也開始根據(jù)市場來決定。但這時企業(yè)仍舊不是市場的主導(dǎo)，因為這時國家仍然宏觀調(diào)控來間接的影響市場價格的走勢，我國的鋼鐵行業(yè)的宏觀調(diào)控大致經(jīng)歷了四個階段，具體如下表1所示：

表1 鋼鐵行業(yè)宏觀調(diào)控變現(xiàn)

1.3.2 經(jīng)濟周期

在經(jīng)濟的發(fā)展過程中，必然會出現(xiàn)一種周期性的發(fā)展現(xiàn)象，它包括四個階段，分別是經(jīng)濟發(fā)展的衰退期、經(jīng)濟發(fā)展的谷底期、經(jīng)濟發(fā)展的擴張期，經(jīng)濟發(fā)展的頂峰期，這種現(xiàn)象被稱為經(jīng)濟發(fā)展周期，它是影響鋼價長期走勢的重要因素。

2 變量的選擇

影響鋼鐵產(chǎn)品價格的因素很多，如宏觀經(jīng)濟、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度、企業(yè)的生產(chǎn)成本以及進出口、政府政策等。在這些政策中，有的對鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生的是長期的影響，如宏觀經(jīng)濟等；這一系列因素中，有的對鋼鐵企業(yè)的價格的短期波動產(chǎn)生強烈的影響，如國家制定的相關(guān)政策等。本文中，以年度為單位，對鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品的綜合價格建立一個聯(lián)立方程預(yù)測模型。這個模型是根據(jù)馬歇爾的供求均衡決定理論建立的，因此這個模型包括供給方程和需求方程。由于鋼鐵市場是一個開放的市場，與世界各國的鋼鐵市場存在著物質(zhì)與能量的交換，因此這個模型中還必須包含一個體現(xiàn)系統(tǒng)平衡的平衡方程

從上面的分析可知，需求因素和供給因素是影響鋼鐵產(chǎn)品價格的主要因素，影響供給的因素主要為鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本，影響需求的因素主要是相關(guān)產(chǎn)業(yè)的景氣度。同時又由于這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值很大一部分會形成固定資產(chǎn)投資，而固定資產(chǎn)投資與鋼鐵產(chǎn)業(yè)的相關(guān)系數(shù)又比較大，與其他因素相比具有絕對優(yōu)勢。把固定資產(chǎn)投資作為一個變量運用到聯(lián)立方程模型中具有雙重的作用，一方面可以把信息做到最小化的損失，另一方面可比避免信息的交叉重復(fù)。雖然鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)值與鋼鐵產(chǎn)品的價格相關(guān)性很小，但是由于聯(lián)立方程模型中供求平衡的需要以及搜集資料難度的限制，所以選擇它作為需求方程的一個變量。具體來說，主要變量如下表2所示：

表2 變量的選擇

3 聯(lián)立方程模型的運用

模型是現(xiàn)實的抽象。所謂經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型，就是把實際經(jīng)濟現(xiàn)象內(nèi)部各因素之間的關(guān)系以及人們的實踐經(jīng)驗，歸結(jié)成一套反映數(shù)量關(guān)系的數(shù)學(xué)公式和一系列的具體算法，用來描述研究對象的運動規(guī)律。在經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型中，由于所涉及到的經(jīng)濟現(xiàn)象是復(fù)雜多變的，在許多的情況下，研究的問題不是由單一的變量所決定的，而是由多個變量構(gòu)成的復(fù)雜的經(jīng)濟系統(tǒng)，而這些變量中有存在著各種各樣的因果關(guān)系，所以單一方程解決不了，應(yīng)該建立一種多方程的聯(lián)立模型，從而更好的解決問題。

為了研究鋼鐵產(chǎn)品的綜合價格，運用如下聯(lián)立方程模型，該方程模型曾在由國輝所寫的《中國鋼鐵產(chǎn)品價格形成機理研究》一文中運用過，但是由于選擇的數(shù)據(jù)年限比較短，同時可能也由于方法上的不當(dāng)，造成有很大的誤差，并與經(jīng)濟學(xué)原理上的一些描述有所出入，因此本文在運用時加以改進，具體運算過程如下：

其中（1.1）為需求方程，（1.2）為供給方程，（1.3）為均衡方程。

（1.1）中D表示鋼材需求量，S表示鋼材供給量，P表示當(dāng)年價格，F(xiàn)表示固定資產(chǎn)投資額，C表示鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)值，IX表示鋼材進出口差額，x0、y0為常數(shù)項，是值始終為l的變量的系數(shù)，表明當(dāng) P、F、C 值為 0 時 D、S 的值，x1、x2、y1、y2為待估參數(shù)，μ1和 μ2是殘差。

在（1.1）和（1.2）中加入μ主要是為了反應(yīng)不確定因素的干擾項，的存在使需求方程和供給方程成為隨機方程。在聯(lián)立方程模型中加入μ的目的主要是為了該模型更加符合實際情況。隨機干擾項的存在主要是為了反映在實習(xí)中存在著以下幾種狀況：首先是客觀現(xiàn)象存在著隨機性，其次是需求方程和供給方程中存在著被省略的經(jīng)濟因素，再次是在數(shù)據(jù)的收集與測量上以及最終的歸納上會出現(xiàn)誤差，最后是數(shù)學(xué)模型只是對現(xiàn)實客觀關(guān)系進行的簡化和近似，因此存在著設(shè)定上的誤差。

在解該聯(lián)立方程前，需要判斷該方程是否可識別，只有保證所有的方程可識別，整個方程才能識別。經(jīng)過相關(guān)性驗證，發(fā)現(xiàn)方程（1.1）和方程（1.2）均是可以識別而且是過度識別的，對于方程（1.3）來說，它是作為一個平衡方程來用的，因此不存在識別性問題。綜上所述，該模型是過度識別模型。

對于過渡識別的方程，間接最小二乘法和工具變量法都不能對方程的結(jié)構(gòu)式參數(shù)進行估計。因此對于該聯(lián)立方程模型我們運用兩階段最小二乘法進行估計。

4 模型數(shù)據(jù)的收集

本文的鋼鐵產(chǎn)品價格預(yù)測預(yù)測模型因限于資料原因，收集的是1995年至2011年我國鋼鐵產(chǎn)品的綜合價格、固定資產(chǎn)投資額、鋼鐵產(chǎn)品的供給量以及需求量、鋼鐵產(chǎn)品的年進出口差額、鋼鐵行業(yè)的年產(chǎn)值，這些數(shù)據(jù)中其中鋼鐵產(chǎn)品的綜合價格來源于中國鋼鐵行業(yè)年度分析報告，是把具有代表性的二十余種鋼鐵產(chǎn)品的價格進行加權(quán)平均得出的；固定資產(chǎn)投資額來源于中國統(tǒng)計年鑒，鋼鐵產(chǎn)品供給量和需求量來源于中國鋼鐵統(tǒng)計年鑒，進出口差額是鋼鐵產(chǎn)品進口量減去出口量，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)值來源于《中國鋼鐵統(tǒng)計年鑒》。具體樣本數(shù)據(jù)如下表3所示：

表3 樣本數(shù)據(jù)

5 模型估計

應(yīng)用EVIEWS6軟件進行2SLS進行模型的估計，具體過程如下表4所示：

表4 估計結(jié)果

由于P均小于0.05，所以以上估計統(tǒng)計檢驗系數(shù)均有顯著性，所以根據(jù)所估計的參數(shù)可以得到原聯(lián)立方程模型：

得到聯(lián)立方程后，企業(yè)可以根據(jù)一些容易估計的變量，比如供給量、需求量、產(chǎn)值以及固定資產(chǎn)投資，因為這些變量與價格相比更容易估計。然后預(yù)測出變化性很強的鋼鐵產(chǎn)品的綜合價格，從而為鋼鐵企業(yè)未來的生產(chǎn)計劃及銷售計劃提供有效的預(yù)測，以解決鋼鐵企業(yè)定價預(yù)測性不足的問題。

6 結(jié)論及建議

價格預(yù)測模型的運用可以對鋼鐵產(chǎn)品的綜合價格進行短期幾年內(nèi)的預(yù)測。由于鋼鐵產(chǎn)品的綜合價格受到各種因素的影響，所以價格的變動波動性很強，對未來的價格難以進行預(yù)測。但是相對于價格而言，與價格密切相關(guān)的變量則預(yù)測起來比較容易，例如鋼鐵企業(yè)的年產(chǎn)值、鋼鐵企業(yè)的供給量等。通過對這些相關(guān)性變量進行預(yù)測，從而利用這個聯(lián)立方程模型可以預(yù)測出未來幾年內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的綜合價格，以便為政府部門、鋼鐵企業(yè)以及相關(guān)性企業(yè)制定定價策略提供參考性意見，為此，必須做到以下幾點。

6.1 重視市場需求

近年來，越來越多的鋼鐵企業(yè)，在企業(yè)的實際運行過程中，不遵循市場發(fā)展規(guī)律，忽視市場的供給與需求，盲目進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，導(dǎo)致生產(chǎn)過剩，產(chǎn)品供大于求，隨之導(dǎo)致近年來鋼鐵產(chǎn)品的價格波動性很大，甚至出現(xiàn)大幅度的降價。因此，對于鋼鐵企業(yè)來說，要想盈利，首先就必須合理定價，而定價的首要因素就是對市場的供給和需求有一個直觀的把握，這樣才能占據(jù)先機。

6.2 把握經(jīng)濟政策

固定資產(chǎn)投資是影響價格預(yù)測的一個重要因素，而對固定資產(chǎn)投資影響最大的是國家制定的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策以及相應(yīng)的宏觀調(diào)控措施。2006年以前，受經(jīng)濟政策影響，鋼鐵行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增幅很快，但是2006年以后，呈現(xiàn)明顯回落的趨勢。要想對未來幾年的鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品價格有一個比較準(zhǔn)確的估計，那就必須把握當(dāng)前甚至未來幾年的經(jīng)濟政策，以便預(yù)測固定資產(chǎn)投資。從而把握價格。

同時，影響價格的另外一個重要因素進出口差額的大小，也明顯地受到相關(guān)經(jīng)濟政策的影響，因此把握經(jīng)濟政策，對于分析產(chǎn)品價格，是十分重要的。

6.3 收集合理數(shù)據(jù)

通過這個模型可以發(fā)現(xiàn)，影響產(chǎn)品綜合價格的因素很多，同時為了減少誤差，最少需要搜集相關(guān)變量最少15年的數(shù)據(jù)，因此為了比較準(zhǔn)確的預(yù)測產(chǎn)品的綜合價格，就必須通過大量的工作，搜集哥哥變量的數(shù)據(jù)，并對這些數(shù)據(jù)分析整理，合理運用，才能正確的運用到這個模型之中。

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