多單位物品拍賣中合謀問(wèn)題的實(shí)驗(yàn)研究

唐邵玲　陽(yáng)曉華　汪鵬程

摘 要 考慮“顯性”與“隱性”兩種合謀環(huán)境，分別對(duì)歧視價(jià)格拍賣、統(tǒng)一價(jià)格拍賣以及向上叫價(jià)時(shí)鐘拍賣機(jī)制進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn).研究結(jié)果表明：隱性合謀環(huán)境下，統(tǒng)一價(jià)格拍賣機(jī)制對(duì)拍賣方有利，向上叫價(jià)時(shí)鐘拍賣對(duì)競(jìng)買人有利；顯性合謀環(huán)境下，歧視價(jià)格拍賣優(yōu)于統(tǒng)一價(jià)格拍賣；合謀環(huán)境對(duì)歧視價(jià)格拍賣機(jī)制無(wú)顯著影響，但統(tǒng)一價(jià)格拍賣更易促使顯性合謀行為的發(fā)生.提高保留價(jià)、控制信息的披露以及設(shè)置干擾卡特爾成員執(zhí)行協(xié)議的法律障礙是有效防范合謀的3項(xiàng)策略.

關(guān)鍵詞 多單位物品拍賣；隱性合謀；顯性合謀；排放權(quán)；實(shí)驗(yàn)

中圖分類號(hào) F062.2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A文章編號(hào) 10002537（2014）03007406

拍賣是一種具有明確規(guī)則、用于決定資源價(jià)格與配置的高效率市場(chǎng)機(jī)制.目前，這種市場(chǎng)機(jī)制在現(xiàn)代社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用已相當(dāng)廣泛，尤其是在環(huán)境資源所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓和政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中，拍賣已成為一種主要的交易手段.然而，在多單位物品拍賣中，競(jìng)價(jià)人聯(lián)盟，即“合謀”（或稱“共謀”），是拍賣機(jī)制的一項(xiàng)重大缺陷，這種拍賣欺詐會(huì)減少拍賣方的收益，導(dǎo)致資源的不當(dāng)配置，嚴(yán)重破壞拍賣的公平公正原則，大大降低拍賣效率.因此，對(duì)多單位物品拍賣中“合謀”問(wèn)題的理論研究與實(shí)驗(yàn)研究有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義.

國(guó)際上對(duì)拍賣機(jī)制“合謀”問(wèn)題的研究，起源于這種拍賣欺詐行為出現(xiàn)在多個(gè)典型的拍賣案例中.如：美國(guó)龍島高速公路的建設(shè)合約[1]俄亥俄州學(xué)校牛奶采購(gòu)合約[2]、中西部封層合約[3] ，以及美國(guó)石油和天然氣租賃聯(lián)邦拍賣[4].在理論上，Goswami[5]等人對(duì)不同“合謀”方式下統(tǒng)一價(jià)格拍賣和歧視價(jià)格拍賣的收益進(jìn)行了比較研究.Porter和Vragov[6] 對(duì)密封投標(biāo)的統(tǒng)一價(jià)格拍賣和公開(kāi)投標(biāo)的英式時(shí)鐘拍賣中的“合謀”問(wèn)題進(jìn)行了討論.在投標(biāo)人“合謀”的實(shí)驗(yàn)研究方面，Sherstyuk[7]發(fā)現(xiàn)在包含3個(gè)投標(biāo)人和2個(gè)價(jià)值相等并且估價(jià)是共同知識(shí)的多物品拍賣中，競(jìng)價(jià)人的“合謀”是穩(wěn)定的.Kwasnica和Sherstyuk[8] 發(fā)現(xiàn)了在不存在交流或者投標(biāo)匹配的統(tǒng)一價(jià)格拍賣中，投標(biāo)人“合謀”的實(shí)驗(yàn)證據(jù).Kwasnica[9] 報(bào)告了有5個(gè)買者和5個(gè)拍賣品，并且允許相互交流的拍賣實(shí)驗(yàn)中的“合謀”情況.Phillips等[10] 報(bào)告了允許拍賣中進(jìn)行交流和不允許交流兩種情況下，6個(gè)買者“合謀”的實(shí)驗(yàn)結(jié)果.但至今為止，國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)多物品拍賣理論的研究成果不多，對(duì)“合謀”問(wèn)題的理論研究和實(shí)驗(yàn)研究幾乎還是空白.

本文將采用實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法，分析比較在兩種不同合謀環(huán)境（隱性合謀與顯性合謀）下，用于同質(zhì)多單位物品（虛擬排放權(quán)）拍賣的3種拍賣機(jī)制——統(tǒng)一價(jià)格密封拍賣、歧視價(jià)格密封拍賣和向上叫價(jià)時(shí)鐘公開(kāi)拍賣的優(yōu)劣，從而為設(shè)計(jì)排放權(quán)最佳拍賣機(jī)制提供科學(xué)的實(shí)證依據(jù).

1 合謀的類型

1.1 不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的合謀類型

一般來(lái)說(shuō)，不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)條件下的合謀可分為公開(kāi)合謀、私下合謀以及這兩種合謀的混合方式.

（1）私下合謀.這是一種采用非公開(kāi)方式使公司獲得額外收益的市場(chǎng)行為.各個(gè)競(jìng)爭(zhēng)廠商之間表面上相互獨(dú)立，實(shí)際上相互之間默契地協(xié)調(diào)競(jìng)價(jià).

（2）公開(kāi)合謀.公開(kāi)合謀是指一個(gè)領(lǐng)域的各個(gè)競(jìng)爭(zhēng)廠商（主要是寡頭）之間存在一份正式的，通常是秘密的合謀協(xié)議，規(guī)定對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行控制，提高市場(chǎng)價(jià)格，表現(xiàn)得就像這個(gè)領(lǐng)域只存在一個(gè)廠商即一個(gè)壟斷者.這里的公開(kāi)是針對(duì)于卡特爾成員而言的公開(kāi)，也就是說(shuō)所有的卡特爾成員都知道所有成員的競(jìng)價(jià)信息，并且簽署了正式的合謀協(xié)議.公開(kāi)合謀的參與者之間合謀協(xié)議通常都包括轉(zhuǎn)移支付的機(jī)制.當(dāng)兩個(gè)或者兩個(gè)以上廠商同意統(tǒng)一控制產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格和產(chǎn)品產(chǎn)量時(shí)，公開(kāi)合謀就發(fā)生了.

1.2 本實(shí)驗(yàn)研究合謀類型的設(shè)定

本次實(shí)驗(yàn)是模擬多種拍賣機(jī)制下Q個(gè)排放權(quán)的拍賣過(guò)程.根據(jù)排放權(quán)拍賣市場(chǎng)可能存在的合謀方式，我們將實(shí)驗(yàn)環(huán)境設(shè)定為“隱性合謀”與“顯性合謀”兩種.

（1）隱性合謀.隱性合謀環(huán)境是指充當(dāng)競(jìng)價(jià)人的N個(gè)實(shí)驗(yàn)者同處一個(gè)拍賣實(shí)驗(yàn)室，相鄰實(shí)驗(yàn)者有可能互相偷看投標(biāo)或小聲商議出價(jià).這種假設(shè)環(huán)境比較接近于實(shí)際市場(chǎng)的私下合謀.

（2）顯性合謀.顯性合謀環(huán)境是指每次投標(biāo)前，允許N個(gè)實(shí)驗(yàn)者聚在一起相互大聲交談2～3分鐘.通常總會(huì)有1～2個(gè)實(shí)驗(yàn)者在每次交談時(shí)自行充當(dāng)合謀會(huì)議主持人（市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者），交談內(nèi)容充斥著協(xié)商、威脅、欺騙等實(shí)際商戰(zhàn)常用的博弈伎倆.這種假設(shè)環(huán)境主要是模擬市場(chǎng)有壟斷者且參與人數(shù)不太多，易于形成公開(kāi)合謀的情形，與早期排放權(quán)拍賣市場(chǎng)情形可能比較接近.

2 拍賣機(jī)制基本規(guī)則及實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)

2.1 拍賣機(jī)制基本規(guī)則

國(guó)內(nèi)外上關(guān)于排放權(quán)（同質(zhì)多單位物品）這種特殊環(huán)境資源的拍賣機(jī)制的研究已有不少成果，大多認(rèn)為對(duì)排放權(quán)的拍賣，既可采用靜態(tài)的統(tǒng)一價(jià)格密封拍賣和歧視價(jià)格密封拍賣，亦可采用動(dòng)態(tài)的向上叫價(jià)時(shí)鐘公開(kāi)拍賣[1114].3種拍賣機(jī)制的基本規(guī)則如下[15]：

（1）統(tǒng)一價(jià)格密封拍賣（UniformPrice Auction，UPA）.在這種拍賣中，每個(gè)投標(biāo)人就自己想要物品（如排放權(quán)）的數(shù)量和愿意支付的價(jià)格，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行一次秘密投標(biāo).物品按照價(jià)格遞減的順序分配直到供應(yīng)被滿足（∑qi≤Q0）.所有出價(jià)Pi≥出清價(jià)P0的競(jìng)價(jià)人贏標(biāo)，并都以相同的價(jià)格P0支付.當(dāng)出現(xiàn)有多個(gè)出價(jià)Pi=出清價(jià)P0的投標(biāo)時(shí)，可按數(shù)量?jī)?yōu)先原則或按比例分配數(shù)量.

（2）歧視價(jià)格拍賣（PayasBid Auction，PBA）.與統(tǒng)一價(jià)格拍賣一樣，投標(biāo)價(jià)Pi≥出清價(jià)P0的競(jìng)價(jià)人贏得自己想要數(shù)量的排放權(quán).與統(tǒng)一價(jià)格拍賣不同的是，贏標(biāo)人是按自己的投標(biāo)價(jià)格pi支付.

（3）向上叫價(jià)時(shí)鐘拍賣（Ascending Clock Auction，ACA）.這是傳統(tǒng)英式拍賣的一種改良形式，在多輪拍賣中，每一輪拍賣品的當(dāng)前價(jià)格都用一個(gè)數(shù)字時(shí)鐘來(lái)顯示，投標(biāo)人只需提交在當(dāng)前價(jià)格上他們?cè)敢赓?gòu)買的數(shù)量.如果供不應(yīng)求，即∑qi>Q0，價(jià)格就會(huì)提高（類似于推進(jìn)時(shí)鐘上的時(shí)間），直到?jīng)]有多余的需求為止.在最終供求平衡時(shí)，即：Σqi≤Q0，競(jìng)價(jià)人都以出清價(jià)格P0獲得自己想要的投標(biāo)數(shù)量.

2.2 拍賣實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)

實(shí)驗(yàn)方案與基本技術(shù)參數(shù)說(shuō)明如下.

（1）拍賣品（虛擬排放權(quán)）總數(shù)量Q0設(shè)為1 000份，競(jìng)買人數(shù)設(shè)定為12人.

（2）競(jìng)買人對(duì)第一單位排放權(quán)的估價(jià)區(qū)間設(shè)為[280，300]，單位邊際估價(jià)區(qū)間為[0.5，0.8]，其度量單位為元，估價(jià)分布為均勻分布；靜態(tài)的統(tǒng)一價(jià)格與歧視價(jià)格密封拍賣均設(shè)有秘密保留價(jià)（每份排放權(quán)保留價(jià)r=60元）.

（3）實(shí)驗(yàn)環(huán)境分為“隱性合謀”與“顯性合謀”兩種.

（4）在“隱性合謀”實(shí)驗(yàn)環(huán)境下，上述3種拍賣方式每一種拍賣都連續(xù)進(jìn)行10次交易.而在“顯性合謀”實(shí)驗(yàn)環(huán)境下，對(duì)于動(dòng)態(tài)的向上叫價(jià)時(shí)鐘拍賣而言，由于實(shí)驗(yàn)者（競(jìng)價(jià)人）很容易弄清楚合謀將使個(gè)人利益和集體利益最大化，一般都會(huì)在第一輪最低起拍價(jià)時(shí)達(dá)成共識(shí)，即以最低價(jià)瓜分1 000個(gè)拍賣品.因此，在“顯性合謀”實(shí)驗(yàn)環(huán)境下，我們的實(shí)驗(yàn)僅針對(duì)統(tǒng)一價(jià)格和歧視價(jià)格兩種密封拍賣進(jìn)行，每局實(shí)驗(yàn)仍然進(jìn)行10次交易（時(shí)段數(shù)為10）.實(shí)驗(yàn)方案設(shè)定如下表1所示.

2.4 拍賣實(shí)驗(yàn)規(guī)則設(shè)定

本次實(shí)驗(yàn)是以瑞士蘇黎世大學(xué)開(kāi)發(fā)的專用實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件ZTree為實(shí)驗(yàn)平臺(tái).根據(jù)上述3種拍賣機(jī)制的規(guī)則、實(shí)驗(yàn)參數(shù)及實(shí)驗(yàn)指標(biāo)的計(jì)算公式，編寫相應(yīng)的計(jì)算機(jī)模擬實(shí)驗(yàn)代碼.然后，選擇12名具有科學(xué)研究熱情的統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的本科生和碩士研究生為被試，每局實(shí)驗(yàn)進(jìn)行10次模擬交易（即10個(gè)時(shí)段數(shù)），每次交易前計(jì)算機(jī)程序隨機(jī)賦予每個(gè)競(jìng)價(jià)人初始稟賦：競(jìng)價(jià)人對(duì)第一單位排放權(quán)的估價(jià)Vi（[280，300]）及邊際估價(jià)MVi（[0.5，0.8]），并告之實(shí)驗(yàn)參與者，估價(jià)分布假定為均勻分布.其實(shí)驗(yàn)規(guī)則設(shè)定如下：

（1）UPA與PBA實(shí)驗(yàn)規(guī)則：12個(gè)競(jìng)價(jià)人通過(guò)PC機(jī)秘密提交投標(biāo)[數(shù)量qi，價(jià)格pi]，報(bào)價(jià)必須滿足pi≤Vi-（qi-1）×MVi，以保證競(jìng)買者收益非負(fù)，報(bào)價(jià)后不允許更改與撤回投標(biāo).當(dāng)pi ≥ p0，且滿足pi ≥ r（秘密保留價(jià)）時(shí)，競(jìng)價(jià)人i獲勝，由計(jì)算機(jī)程序根據(jù)公式（1）～（6）自動(dòng)算出買者總收益、賣者總收益和市場(chǎng)效率等實(shí)驗(yàn)指標(biāo).若有2個(gè)及2個(gè)以上的投標(biāo)恰好滿足pi = p0，則按數(shù)量?jī)?yōu)先原則分配贏標(biāo)的數(shù)量.

（2）ACA實(shí)驗(yàn)規(guī)則：時(shí)鐘（計(jì)算機(jī)屏幕）顯示的價(jià)格從起拍價(jià)r =100開(kāi)始，輪次之間的價(jià)格增量Δ=5.為了有效控制實(shí)驗(yàn)時(shí)間，將拍賣總輪次設(shè)定為6次，如果經(jīng)過(guò)6輪競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)人提交的總需求量仍大于總供給，即：∑qi>Q0，則宣告此時(shí)段的拍賣失?。髋模?，所有競(jìng)價(jià)人收益均為零； 當(dāng)所有競(jìng)價(jià)人提交的需求量滿足∑qi≤Q0時(shí)，結(jié)束拍賣，計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)根據(jù)每個(gè)競(jìng)價(jià)人最終提交的競(jìng)標(biāo)數(shù)量qi和時(shí)鐘顯示的當(dāng)前價(jià)格p0計(jì)算事后收益和市場(chǎng)效率.

3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析

3.1 “隱性合謀”環(huán)境下實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

將“隱性合謀”拍賣環(huán)境下所獲得的3種拍賣機(jī)制的實(shí)驗(yàn)結(jié)果以直觀清晰的比較序列圖方式呈現(xiàn)，如圖2～5所示.

2.2 拍賣實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)

實(shí)驗(yàn)方案與基本技術(shù)參數(shù)說(shuō)明如下.

（1）拍賣品（虛擬排放權(quán)）總數(shù)量Q0設(shè)為1 000份，競(jìng)買人數(shù)設(shè)定為12人.

（2）競(jìng)買人對(duì)第一單位排放權(quán)的估價(jià)區(qū)間設(shè)為[280，300]，單位邊際估價(jià)區(qū)間為[0.5，0.8]，其度量單位為元，估價(jià)分布為均勻分布；靜態(tài)的統(tǒng)一價(jià)格與歧視價(jià)格密封拍賣均設(shè)有秘密保留價(jià)（每份排放權(quán)保留價(jià)r=60元）.

（3）實(shí)驗(yàn)環(huán)境分為“隱性合謀”與“顯性合謀”兩種.

（4）在“隱性合謀”實(shí)驗(yàn)環(huán)境下，上述3種拍賣方式每一種拍賣都連續(xù)進(jìn)行10次交易.而在“顯性合謀”實(shí)驗(yàn)環(huán)境下，對(duì)于動(dòng)態(tài)的向上叫價(jià)時(shí)鐘拍賣而言，由于實(shí)驗(yàn)者（競(jìng)價(jià)人）很容易弄清楚合謀將使個(gè)人利益和集體利益最大化，一般都會(huì)在第一輪最低起拍價(jià)時(shí)達(dá)成共識(shí)，即以最低價(jià)瓜分1 000個(gè)拍賣品.因此，在“顯性合謀”實(shí)驗(yàn)環(huán)境下，我們的實(shí)驗(yàn)僅針對(duì)統(tǒng)一價(jià)格和歧視價(jià)格兩種密封拍賣進(jìn)行，每局實(shí)驗(yàn)仍然進(jìn)行10次交易（時(shí)段數(shù)為10）.實(shí)驗(yàn)方案設(shè)定如下表1所示.

2.4 拍賣實(shí)驗(yàn)規(guī)則設(shè)定

本次實(shí)驗(yàn)是以瑞士蘇黎世大學(xué)開(kāi)發(fā)的專用實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件ZTree為實(shí)驗(yàn)平臺(tái).根據(jù)上述3種拍賣機(jī)制的規(guī)則、實(shí)驗(yàn)參數(shù)及實(shí)驗(yàn)指標(biāo)的計(jì)算公式，編寫相應(yīng)的計(jì)算機(jī)模擬實(shí)驗(yàn)代碼.然后，選擇12名具有科學(xué)研究熱情的統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的本科生和碩士研究生為被試，每局實(shí)驗(yàn)進(jìn)行10次模擬交易（即10個(gè)時(shí)段數(shù)），每次交易前計(jì)算機(jī)程序隨機(jī)賦予每個(gè)競(jìng)價(jià)人初始稟賦：競(jìng)價(jià)人對(duì)第一單位排放權(quán)的估價(jià)Vi（[280，300]）及邊際估價(jià)MVi（[0.5，0.8]），并告之實(shí)驗(yàn)參與者，估價(jià)分布假定為均勻分布.其實(shí)驗(yàn)規(guī)則設(shè)定如下：

（1）UPA與PBA實(shí)驗(yàn)規(guī)則：12個(gè)競(jìng)價(jià)人通過(guò)PC機(jī)秘密提交投標(biāo)[數(shù)量qi，價(jià)格pi]，報(bào)價(jià)必須滿足pi≤Vi-（qi-1）×MVi，以保證競(jìng)買者收益非負(fù)，報(bào)價(jià)后不允許更改與撤回投標(biāo).當(dāng)pi ≥ p0，且滿足pi ≥ r（秘密保留價(jià)）時(shí)，競(jìng)價(jià)人i獲勝，由計(jì)算機(jī)程序根據(jù)公式（1）～（6）自動(dòng)算出買者總收益、賣者總收益和市場(chǎng)效率等實(shí)驗(yàn)指標(biāo).若有2個(gè)及2個(gè)以上的投標(biāo)恰好滿足pi = p0，則按數(shù)量?jī)?yōu)先原則分配贏標(biāo)的數(shù)量.

（2）ACA實(shí)驗(yàn)規(guī)則：時(shí)鐘（計(jì)算機(jī)屏幕）顯示的價(jià)格從起拍價(jià)r =100開(kāi)始，輪次之間的價(jià)格增量Δ=5.為了有效控制實(shí)驗(yàn)時(shí)間，將拍賣總輪次設(shè)定為6次，如果經(jīng)過(guò)6輪競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)人提交的總需求量仍大于總供給，即：∑qi>Q0，則宣告此時(shí)段的拍賣失敗（流拍），所有競(jìng)價(jià)人收益均為零； 當(dāng)所有競(jìng)價(jià)人提交的需求量滿足∑qi≤Q0時(shí)，結(jié)束拍賣，計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)根據(jù)每個(gè)競(jìng)價(jià)人最終提交的競(jìng)標(biāo)數(shù)量qi和時(shí)鐘顯示的當(dāng)前價(jià)格p0計(jì)算事后收益和市場(chǎng)效率.

3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析

3.1 “隱性合謀”環(huán)境下實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

將“隱性合謀”拍賣環(huán)境下所獲得的3種拍賣機(jī)制的實(shí)驗(yàn)結(jié)果以直觀清晰的比較序列圖方式呈現(xiàn)，如圖2～5所示.

2.2 拍賣實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)

實(shí)驗(yàn)方案與基本技術(shù)參數(shù)說(shuō)明如下.

（1）拍賣品（虛擬排放權(quán)）總數(shù)量Q0設(shè)為1 000份，競(jìng)買人數(shù)設(shè)定為12人.

（2）競(jìng)買人對(duì)第一單位排放權(quán)的估價(jià)區(qū)間設(shè)為[280，300]，單位邊際估價(jià)區(qū)間為[0.5，0.8]，其度量單位為元，估價(jià)分布為均勻分布；靜態(tài)的統(tǒng)一價(jià)格與歧視價(jià)格密封拍賣均設(shè)有秘密保留價(jià)（每份排放權(quán)保留價(jià)r=60元）.

（3）實(shí)驗(yàn)環(huán)境分為“隱性合謀”與“顯性合謀”兩種.

（4）在“隱性合謀”實(shí)驗(yàn)環(huán)境下，上述3種拍賣方式每一種拍賣都連續(xù)進(jìn)行10次交易.而在“顯性合謀”實(shí)驗(yàn)環(huán)境下，對(duì)于動(dòng)態(tài)的向上叫價(jià)時(shí)鐘拍賣而言，由于實(shí)驗(yàn)者（競(jìng)價(jià)人）很容易弄清楚合謀將使個(gè)人利益和集體利益最大化，一般都會(huì)在第一輪最低起拍價(jià)時(shí)達(dá)成共識(shí)，即以最低價(jià)瓜分1 000個(gè)拍賣品.因此，在“顯性合謀”實(shí)驗(yàn)環(huán)境下，我們的實(shí)驗(yàn)僅針對(duì)統(tǒng)一價(jià)格和歧視價(jià)格兩種密封拍賣進(jìn)行，每局實(shí)驗(yàn)仍然進(jìn)行10次交易（時(shí)段數(shù)為10）.實(shí)驗(yàn)方案設(shè)定如下表1所示.

2.4 拍賣實(shí)驗(yàn)規(guī)則設(shè)定

本次實(shí)驗(yàn)是以瑞士蘇黎世大學(xué)開(kāi)發(fā)的專用實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件ZTree為實(shí)驗(yàn)平臺(tái).根據(jù)上述3種拍賣機(jī)制的規(guī)則、實(shí)驗(yàn)參數(shù)及實(shí)驗(yàn)指標(biāo)的計(jì)算公式，編寫相應(yīng)的計(jì)算機(jī)模擬實(shí)驗(yàn)代碼.然后，選擇12名具有科學(xué)研究熱情的統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的本科生和碩士研究生為被試，每局實(shí)驗(yàn)進(jìn)行10次模擬交易（即10個(gè)時(shí)段數(shù)），每次交易前計(jì)算機(jī)程序隨機(jī)賦予每個(gè)競(jìng)價(jià)人初始稟賦：競(jìng)價(jià)人對(duì)第一單位排放權(quán)的估價(jià)Vi（[280，300]）及邊際估價(jià)MVi（[0.5，0.8]），并告之實(shí)驗(yàn)參與者，估價(jià)分布假定為均勻分布.其實(shí)驗(yàn)規(guī)則設(shè)定如下：

（1）UPA與PBA實(shí)驗(yàn)規(guī)則：12個(gè)競(jìng)價(jià)人通過(guò)PC機(jī)秘密提交投標(biāo)[數(shù)量qi，價(jià)格pi]，報(bào)價(jià)必須滿足pi≤Vi-（qi-1）×MVi，以保證競(jìng)買者收益非負(fù)，報(bào)價(jià)后不允許更改與撤回投標(biāo).當(dāng)pi ≥ p0，且滿足pi ≥ r（秘密保留價(jià)）時(shí)，競(jìng)價(jià)人i獲勝，由計(jì)算機(jī)程序根據(jù)公式（1）～（6）自動(dòng)算出買者總收益、賣者總收益和市場(chǎng)效率等實(shí)驗(yàn)指標(biāo).若有2個(gè)及2個(gè)以上的投標(biāo)恰好滿足pi = p0，則按數(shù)量?jī)?yōu)先原則分配贏標(biāo)的數(shù)量.

（2）ACA實(shí)驗(yàn)規(guī)則：時(shí)鐘（計(jì)算機(jī)屏幕）顯示的價(jià)格從起拍價(jià)r =100開(kāi)始，輪次之間的價(jià)格增量Δ=5.為了有效控制實(shí)驗(yàn)時(shí)間，將拍賣總輪次設(shè)定為6次，如果經(jīng)過(guò)6輪競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)人提交的總需求量仍大于總供給，即：∑qi>Q0，則宣告此時(shí)段的拍賣失?。髋模?，所有競(jìng)價(jià)人收益均為零； 當(dāng)所有競(jìng)價(jià)人提交的需求量滿足∑qi≤Q0時(shí)，結(jié)束拍賣，計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)根據(jù)每個(gè)競(jìng)價(jià)人最終提交的競(jìng)標(biāo)數(shù)量qi和時(shí)鐘顯示的當(dāng)前價(jià)格p0計(jì)算事后收益和市場(chǎng)效率.

3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析

3.1 “隱性合謀”環(huán)境下實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

將“隱性合謀”拍賣環(huán)境下所獲得的3種拍賣機(jī)制的實(shí)驗(yàn)結(jié)果以直觀清晰的比較序列圖方式呈現(xiàn)，如圖2～5所示.