DEA的銀行效率的測度分析

作者簡介：曹姍姍（1988.05-），女，漢族，河南省平頂山市，西安財(cái)經(jīng)學(xué)院，碩士研究生，企業(yè)管理方向。

摘要：本文選取了國內(nèi)16家上市商業(yè)銀行2010至2012年連續(xù)三年的數(shù)據(jù)作為研究對象，采用DEA模型對此16家商業(yè)銀行效率做出客觀全面的分析與評價。本文的實(shí)證分析結(jié)果表明，大部分股份制商業(yè)銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率都較高，然而其規(guī)模效率有待改善，可以通過擴(kuò)大規(guī)模來進(jìn)一步提高。然而，國有控股銀行的整體效率普遍偏低，可以通過提高其經(jīng)營管理水平和創(chuàng)新能力來改善其總體技術(shù)效率。

關(guān)鍵詞：DEA模型；商業(yè)銀行；經(jīng)營效率

一、引言

我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，同時帶動了我國銀行業(yè)的持續(xù)飛速發(fā)展，并且推動了銀行業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷完善，然而在我國銀行業(yè)持續(xù)飛速發(fā)展并對國民經(jīng)濟(jì)做出重大貢獻(xiàn)的同時，也存在一些問題，例如凈息差水平、中間業(yè)務(wù)收入占比、風(fēng)險管理水平等指標(biāo)與國際同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相比具有較大差異。因此，如何評價銀行業(yè)的經(jīng)營效率成為面前國內(nèi)外學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn)問題。

二、 DEA方法簡介及評價銀行效率的思路

（一） DEA方法簡介

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法，簡稱DEA）是一個著名的戰(zhàn)略家查納斯（a.charnes）和著名學(xué)者庫伯（W. w.cooper）基于相對效率評價開發(fā)了出來的一種數(shù)據(jù)分析法，基本思想是由被評價群體決策的數(shù)量，形成一個單元，再選擇合適的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析的數(shù)學(xué)模型，該模型是通過確定各個有效決策單元以及生產(chǎn)前沿面距離，并根據(jù)不同的生產(chǎn)邊界解決決定，確定DEA模型是否有效。若該模型有效，如果無效，投影機(jī)還可以識別由單元和改善分析的方向和程度上無效的原因。

（二）DEA測度銀行效率的思路

運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法測度銀行效率的關(guān)鍵用DEA方法測度銀行效率的關(guān)鍵是選擇適當(dāng)?shù)妮斎牒洼敵鲰?xiàng)。學(xué)者們主要采用資產(chǎn)法、中介法和生產(chǎn)法三種方法劃分銀行投入與產(chǎn)出。

三、 研究對象及指標(biāo)選取

本文的研究對象為16家商業(yè)銀行：包括5家國有控股銀行、9家商業(yè)銀行、2家城市商業(yè)銀行。本文的決策單元為16家上市銀行，一般來講，決策單元數(shù)應(yīng)是投入產(chǎn)出指標(biāo)的三倍，這樣結(jié)果才會比較科學(xué)合理。本文綜合中介法和資產(chǎn)法的優(yōu)點(diǎn)，將上市銀行效率DEA測度投入項(xiàng)目設(shè)置為：員工人數(shù)，資產(chǎn)總額；產(chǎn)出項(xiàng)目設(shè)置為：凈利潤、利息收入、手續(xù)費(fèi)及傭金收入、存款總額、貸款總額。

四、 數(shù)據(jù)來源及數(shù)據(jù)處理

本文使用的數(shù)據(jù)來自16家上市銀行中的2010，2011和2012年度報告和中國金融年鑒。本文運(yùn)用DEAP2. 1軟件對16家上市銀行三年的DEA效率進(jìn)行測度。利用DEA衡量銀行的經(jīng)營效率時，技術(shù)效率可以分解為純技術(shù)效率和規(guī)模效率，使用本文的公式：技術(shù)效率=純技術(shù)效

五、 結(jié)論與不足

通常情況下，純技術(shù)效率一般代表了銀行內(nèi)部經(jīng)營管理水平，與銀行的技術(shù)創(chuàng)新與管理效率息息相關(guān)。運(yùn)用DEA剖析和測算純技術(shù)效率的假設(shè)是基于輸入，輸出的角度，假定規(guī)模報酬不變，然后將不在隨機(jī)前沿面的單位與之比較得出的經(jīng)營效率值，更為科學(xué)有效。而規(guī)模效率一般與銀行的投入規(guī)模有直接關(guān)系。

首先，根據(jù)表1、表2得知，五大國有銀行中，中國農(nóng)業(yè)銀行在2010-2012年這三年中都達(dá)到了效率最優(yōu)，這表明中國農(nóng)業(yè)銀行的經(jīng)營效率已經(jīng)很高，不能再依靠提高技術(shù)水平和擴(kuò)大規(guī)模的方法再提高其經(jīng)營效率；中國銀行的技術(shù)效率在2010年排名第一，但是2011年排名有所下降，這是由于當(dāng)年規(guī)模效率值和純技術(shù)效率值都有不同程度的下降；而建設(shè)銀行、工商銀行以及交通銀行三年的技術(shù)效率排名都很靠后，國有商業(yè)銀行的規(guī)模這表明其經(jīng)營管理水平和規(guī)模效率有待提高。

其次，在股份制商業(yè)銀行中，浦發(fā)銀行、平安銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、北京銀行、寧波銀行以及南京銀行在2010年技術(shù)效率都達(dá)到最優(yōu)，這表明股份制商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平較高；然而浦發(fā)銀行、平安銀行、興業(yè)銀行以及光大銀行在2011、2012兩年技術(shù)效率值下降較為明顯，這主要是由于其規(guī)模效率下降造成的。因此，股份制銀行若要在激烈的市場環(huán)境中得以生存與發(fā)展，必須把重點(diǎn)放在擴(kuò)大規(guī)模以及提高其規(guī)模效率上。規(guī)模較大的國有控股銀行的整體效率普遍偏低，可以通過提高其經(jīng)營管理水平和創(chuàng)新能力來改善其總體技術(shù)效率。

本研究的不足之處是，DEA方法是基于嚴(yán)格的假設(shè)，這需要使用相同的生產(chǎn)前沿對不同個體進(jìn)行研究，但不同上市銀行的生產(chǎn)函數(shù)是很難說是否是相同的，因此本文的研究結(jié)果對于實(shí)際狀況的解釋力是有限的。（作者單位：西安財(cái)經(jīng)學(xué)院商學(xué)院）

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