我國商業(yè)銀行競爭力評價實(shí)證研究
——采用基于格柵獲取的模糊Borda數(shù)分析法

佘震宇，曹海嘯

(天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部，天津 300072)

我國商業(yè)銀行競爭力評價實(shí)證研究
——采用基于格柵獲取的模糊Borda數(shù)分析法

佘震宇，曹海嘯

(天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部，天津 300072)

從流動性、安全性、盈利能力和發(fā)展能力4方面選取了16個指標(biāo)構(gòu)建了商業(yè)銀行競爭力評價指標(biāo)體系框架。采用基于格柵獲取的模糊Borda數(shù)分析法計算指標(biāo)權(quán)重。該方法突出了行業(yè)專家對于商業(yè)銀行競爭力較為關(guān)心的參考因素，同時計算指標(biāo)權(quán)重時不必考慮指標(biāo)之間的相對重要性，計算過程簡捷，結(jié)果有效。聘請專家對年報數(shù)據(jù)進(jìn)行打分，據(jù)此對國內(nèi)14家商業(yè)銀行競爭力狀況做了綜合評價和排名。實(shí)證結(jié)果表明:中國建設(shè)銀行、中國工商銀行和中國銀行的綜合競爭力排名前三甲。最后提出了提高商業(yè)銀行競爭力的相應(yīng)對策建議。

商業(yè)銀行;競爭力評價;基于格柵獲取的模糊Borda數(shù)分析法

2008年以來，受金融危機(jī)以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，國內(nèi)銀行業(yè)正面臨一系列不可忽視的挑戰(zhàn)，日趨加劇的競爭也給各家銀行帶來了日趨加劇的壓力。如何才能在挑戰(zhàn)中求生存、謀發(fā)展，如何維持國內(nèi)金融行業(yè)秩序的穩(wěn)定，已成為目前我國商業(yè)銀行亟待解決的問題。因而，對商業(yè)銀行競爭力進(jìn)行客觀、準(zhǔn)確的評價，并以此為依據(jù)制定出正確的市場競爭策略，能夠?yàn)榇龠M(jìn)中國商業(yè)銀行健康發(fā)展提供現(xiàn)實(shí)的參考。

1 商業(yè)銀行競爭力評價研究綜述

目前國內(nèi)學(xué)者對于商業(yè)銀行競爭力進(jìn)行了深入的研究，具有代表性的有:2002年，焦瑾璞［1］以國際競爭力理論為依據(jù)，從現(xiàn)實(shí)競爭力、潛在競爭力和環(huán)境競爭力3方面選取相應(yīng)指標(biāo)建立了商業(yè)銀行競爭力評價指標(biāo)體系;2003年，張守鳳等［2］使用層次分析法(AHP)得到銀行競爭力的綜合值，得出不同銀行競爭力強(qiáng)弱的先后順序;2005年，李冠、何明祥［3］采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)理論重新定義模型的投入產(chǎn)出變量，對我國商業(yè)銀行的效率進(jìn)行實(shí)證研究，對國有商業(yè)銀行和新興商業(yè)銀行的效率高低和效率影響因素進(jìn)行了深入分析。2007年，蔡亞蓉［4］運(yùn)用因子分析法對國內(nèi)四大商業(yè)銀行和國外6家知名商業(yè)銀行進(jìn)行了競爭力評價分析，指出過程競爭力水平低下是導(dǎo)致我國商業(yè)銀行產(chǎn)出競爭力水平不高以及整體競爭力水平不高的最主要原因［5－6］。

綜上，已有文獻(xiàn)所用的評價方法，可以分為以下幾類:①層次分析法(AHP)［5］;②主成分分析法和因子分析法［7］;③DEA數(shù)據(jù)包絡(luò)法。其中，AHP是一種比較成熟的方法，應(yīng)用比較廣泛，其建立起來的指標(biāo)層級體系具有系統(tǒng)性，但是要求相互獨(dú)立的指標(biāo)，同時由于其通過比較指標(biāo)之間兩兩重要性來打分確定指標(biāo)權(quán)重，最終有可能出現(xiàn)打分不一致的情況，因此它對各指標(biāo)判斷的一致性要求很高。主成分分析法和因子分析法的優(yōu)點(diǎn)在于:不用考慮指標(biāo)之間是否相互獨(dú)立，減少了原始指標(biāo)的個數(shù)，處理掉了重復(fù)信息，簡化了所分析問題的復(fù)雜性;缺點(diǎn)在于:要求大容量的數(shù)據(jù)樣本，并且所建線性模型明顯帶有局限性。DEA方法是通過比較投入產(chǎn)出比來考察商業(yè)銀行經(jīng)營效率，實(shí)質(zhì)上是一種線性規(guī)劃方法，缺點(diǎn)是評價效率對投入變量和產(chǎn)出變量的選擇比較敏感［8］。

本文采用了基于格柵獲取的模糊Borda數(shù)分析法來確定指標(biāo)權(quán)重。該方法能夠從商業(yè)銀行的自身特性出發(fā)，突出了行業(yè)專家對于商業(yè)銀行競爭力較為關(guān)心的參考因素，且計算指標(biāo)權(quán)重時不必考慮指標(biāo)之間的相對重要性，計算過程更加簡潔、方便，結(jié)果更加真實(shí)、有效。

2 商業(yè)銀行競爭力評價體系的構(gòu)建

要對商業(yè)銀行競爭力進(jìn)行正確評價首先要構(gòu)建系統(tǒng)、合理的評價指標(biāo)體系。唯有系統(tǒng)、合理的評價體系才能使實(shí)證分析的結(jié)果真實(shí)地反映出目前的競爭力水平。構(gòu)建商業(yè)銀行競爭力評價體系應(yīng)該遵循以下4個原則:①科學(xué)性原則;②可操作性和可比性原則;③一般性和特殊性相結(jié)合的原則;④全面性原則。

流動性、盈利性和安全性是所有商業(yè)銀行的共同經(jīng)營原則，這三性原則共同構(gòu)成了商業(yè)銀行競爭力的核心。此外，長期的可持續(xù)發(fā)展能力也是商業(yè)銀行獲取穩(wěn)定利潤的保障?；谝陨显u價體系原則，本文將流動性、盈利性、安全性和發(fā)展能力4個方面作為一級指標(biāo)，再從其中選取商業(yè)銀行競爭力評價中具有代表性的16個指標(biāo)作為二級指標(biāo)構(gòu)建指標(biāo)體系框架，具體見表1。

3 我國商業(yè)銀行競爭力的實(shí)證分析

目前我國商業(yè)銀行體系由國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行構(gòu)成。為了體現(xiàn)研究對象的代表性和可比性，本文選擇4家國有商業(yè)銀行，市場占有份額較大、經(jīng)營范圍較廣的9家股份制商業(yè)銀行以及規(guī)模最大的一家城市商業(yè)銀行——北京銀行進(jìn)行研究。具體銀行及股票代碼見表2。

表1 我國商業(yè)銀行競爭力指標(biāo)體系框架

表2 選取的研究對象

3.1 基于格柵獲取的模糊Borda數(shù)分析法

鑒于不同行業(yè)專家在對相同的指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重的判斷時會有所不同，本文對商業(yè)銀行競爭力進(jìn)行評價時采用基于格柵獲取的模糊Borda數(shù)分析法計算指標(biāo)權(quán)重。首先，模糊Borda數(shù)分析法計算權(quán)重的這種方法突出了商業(yè)銀行競爭力各個要素的不同特點(diǎn);其次，該方法突出了各行業(yè)專家對于商業(yè)銀行競爭力評價較為關(guān)心的指標(biāo)排序，全面考慮群體意見，較好地反映了各個指標(biāo)的權(quán)重;最后，該方法計算過程簡潔，結(jié)果有效。

格柵獲取法最早由著名心理學(xué)家Kelly于20世紀(jì)90年代提出。每個格柵由元素和屬性2部分組成。這里的元素即為各指標(biāo)，屬性即為指標(biāo)的重要程度。屬性依據(jù)從不重要到非常重要分為5擋，對應(yīng)的得分依次為1～5［9］。

我國著名學(xué)者專家史本山和楊季美提出了一種全新的方法——模糊Borda數(shù)分析法［10］，用來計算評價體系中各指標(biāo)的權(quán)重。該方法結(jié)合了2種經(jīng)典的方法——委托群體的效用函數(shù)的方法和Borda數(shù)分析法，使得該方法能更好地體現(xiàn)群體的偏好。

本文所采用的基于格柵獲取的模糊Borda數(shù)分析法是上述2種方法的有機(jī)結(jié)合。它先對各指標(biāo)的數(shù)據(jù)進(jìn)行格柵獲取，計算出相應(yīng)的屬性值，然后采用模糊Borda數(shù)分析法計算出各指標(biāo)的權(quán)重值，最終得出指標(biāo)體系的權(quán)重值表。

下面主要介紹這種方法的使用過程，可分為以下幾個步驟［8］:

1)構(gòu)建梯階層次結(jié)構(gòu)。

這是應(yīng)用該方法的基本前提，也是最基本的步驟。它主要是把復(fù)雜和抽象的問題分解成多個指標(biāo)，逐級進(jìn)行評價分析，最終形成一個自下而上的梯階層次結(jié)構(gòu)，然后分別計算出這14家商業(yè)銀行的競爭力綜合得分。所構(gòu)建的指標(biāo)系統(tǒng)就是依據(jù)這種思路進(jìn)行的。

2)設(shè)立格柵(grid)。

依據(jù)本節(jié)中格柵的定義，表1已完成了格柵的組成部分之一——元素的確立，現(xiàn)在只是需要對元素的屬性逐一做出判斷，然后聘請專家對各個指標(biāo)在不同屬性下進(jìn)行打分，得出最終完整的格柵。

3)對格柵進(jìn)行分析計算，得出單一準(zhǔn)則下的相對權(quán)重。

假設(shè)專家對指標(biāo)Cp的第m個屬性的打分是Bm(Cp)，其中:m=1，2，…，M，表示元素的第m個屬性;p=1，2，…，N，表示第p個指標(biāo)。

①確定各指標(biāo)的隸屬度。

在第m個評價指標(biāo)中，計算每個評價指標(biāo)Cp屬于最重要的隸屬度Ump，其中Ump=Bm(Cp)/max {Bm(Cp)}(0≤Ump≤1)。

②計算各個指標(biāo)的模糊數(shù)統(tǒng)計表，如表3所示。

表3 指標(biāo)模糊頻數(shù)統(tǒng)計表

至此，可以計算得出各級評價指標(biāo)的權(quán)重。

3.2 我國商業(yè)銀行評價體系各指標(biāo)權(quán)重的確定

根據(jù)商業(yè)銀行的特征，本文將平衡計分卡的4個維度(即格柵的4個屬性，分別為:財務(wù)維度、客戶維度、內(nèi)部流程維度、學(xué)習(xí)和成長的維度)作為我國商業(yè)銀行競爭力評價的參考因素。通過分析各指標(biāo)在各不同維度上效用的大小來進(jìn)行模糊評價，使得整個商業(yè)銀行的競爭力評價體系具有一定的獨(dú)特性，以此來更好地評價分析銀行競爭力。

采用上面的理論，對我國商業(yè)銀行競爭力評價體系的一級指標(biāo)、二級指標(biāo)的權(quán)重分別進(jìn)行計算，結(jié)果見表4。聘請15位具有代表性的行業(yè)專家進(jìn)行打分，最終統(tǒng)計得出各個指標(biāo)的平均得分。

計算匯總得出2011年度14家商業(yè)競爭力評價綜合得分和排名，以及14家銀行分別在一級指標(biāo)、二級指標(biāo)上的得分和排名，如表5所示。

表4 我國商業(yè)銀行競爭力評價指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)計表

表5 2011年度14家商業(yè)銀行競爭力評價總得分及排名

3.3 我國商業(yè)銀行競爭力評價分析

1)從表5可以看出:競爭力排名前5位的是建行、工行、中行、中信和浦發(fā);排名前三甲的建行、工行、中行體現(xiàn)了國有銀行在我國銀行業(yè)的重要地位;農(nóng)行自2010上市到現(xiàn)在，各項指財務(wù)指標(biāo)還不是很好，因此得分較靠后。而10家股份制商業(yè)銀行由于具有較強(qiáng)的靈活性、高效性，有很大的積極性去進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，因此業(yè)績良好、競爭力明顯。

2)通過多年的股份制改革，國有商業(yè)銀行的流動性管理能力和盈利能力有了大幅度地提高，在安全性指標(biāo)上表現(xiàn)尤其突出。這些能力的提升得益于國有商業(yè)銀行有著龐大的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)、健全的業(yè)務(wù)體系和豐富的客戶資源。但是，國有商業(yè)銀行不良貸款率較高，業(yè)務(wù)流程較呆板，管理相對落后，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)還有待進(jìn)一步優(yōu)化改革，這些都阻礙了其可持續(xù)發(fā)展，這點(diǎn)也明顯體現(xiàn)在了發(fā)展能力指標(biāo)的得分上。

3)對于多家股份制商業(yè)銀行，從得分情況可以看出它們發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。這得益于其機(jī)制靈活、善于創(chuàng)新、市場反應(yīng)敏捷，因此股份制銀行有了較快的發(fā)展。尤其是深發(fā)展在完成與平安銀行的資產(chǎn)重組后，兩行實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，協(xié)同效應(yīng)凸現(xiàn)，最終使得其在發(fā)展能力指標(biāo)上排名第一。但是，還有一部分股份制銀行的發(fā)展能力較弱，比如光大銀行和北京銀行，主要因?yàn)樗鼈兊木W(wǎng)點(diǎn)較少、規(guī)模較小、公眾認(rèn)可度較低，所以其發(fā)展受到了阻礙。

4 提高銀行競爭力的政策建議

4.1 有關(guān)流動性的政策建議

在流動性方面，建行和中信銀行的得分較高。分析這2家銀行的年報和政策可以發(fā)現(xiàn):建設(shè)銀行在滿足銀行監(jiān)管的基礎(chǔ)上，充分合理地調(diào)動資金，提高資金的使用率，保證了銀行正常的支付和清算;中信銀行對流動性風(fēng)險采用統(tǒng)一的流動性風(fēng)險管理模式，充分運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化的資金產(chǎn)品，完善流動性風(fēng)險的管理體系，保持資金較高的流動性水平。

這2家銀行充分調(diào)動相關(guān)金融產(chǎn)品，調(diào)整影響流動性風(fēng)險較大的產(chǎn)品的使用額度，分層管理、限額管理，定期進(jìn)行相應(yīng)的流動性風(fēng)險測試，將商業(yè)銀行的流動性控制在一個合理的水平，這些是值得各家商業(yè)銀行學(xué)習(xí)和借鑒的。

4.2 有關(guān)安全性的政策建議

從安全性的角度考慮，完善產(chǎn)權(quán)制度改革和風(fēng)險監(jiān)控制度可以提高商業(yè)銀行的安全性，保證商業(yè)銀行的競爭力。一方面，現(xiàn)階段我國銀行業(yè)不斷提高其競爭力水平的一個重要的戰(zhàn)略性行為就是產(chǎn)權(quán)制度改革，以后我國商業(yè)銀行仍要按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)分明、政企分開和科學(xué)管理這個方針政策，積極建立現(xiàn)代化的企業(yè)制度，提高商業(yè)銀行的發(fā)展能力和長期價值，不斷提升商業(yè)銀行的競爭力;另一方面，從國內(nèi)外商業(yè)銀行的發(fā)展情況可以看出:健全的風(fēng)險管理和監(jiān)控制度已經(jīng)成為商業(yè)銀行應(yīng)該擁有的一種價值取向。因而，商業(yè)銀行也應(yīng)該從完善風(fēng)險管控制度上入手來提升競爭力。

4.3 有關(guān)盈利能力的政策建議

我國商業(yè)銀行應(yīng)該明確市場定位，尋找一條適合自己的較為獨(dú)特的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)特色經(jīng)營。具體來說，商業(yè)銀行應(yīng)該不斷細(xì)分市場，堅持“有所為有所不為”，以利益為目標(biāo)，以專業(yè)技能為優(yōu)勢，培養(yǎng)重點(diǎn)客戶，同時還應(yīng)該結(jié)合自身發(fā)展?fàn)顩r，找到適合的管理方法和流程，采取相應(yīng)的風(fēng)險管理策略，實(shí)現(xiàn)差異化戰(zhàn)略，不斷提高自身的競爭力。

4.4 有關(guān)發(fā)展能力的政策建議

我國商業(yè)銀行應(yīng)不斷提高創(chuàng)新能力，注重人才培養(yǎng)。一方面，雖然現(xiàn)在很多商業(yè)銀行在不斷創(chuàng)新，但這些創(chuàng)新產(chǎn)品所占銀行主營業(yè)務(wù)的比重還很小，對銀行的經(jīng)營暫時沒有實(shí)質(zhì)的影響，對銀行競爭力的提高改進(jìn)不大。因此我國商業(yè)銀行應(yīng)不斷加快金融創(chuàng)新，提供多樣化的服務(wù)，不斷提高銀行的競爭力;另一方面，商業(yè)銀行在提升核心競爭力的過程中，應(yīng)該把人才這個因素擺放在第一位。隨著各個行業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，商業(yè)銀行對學(xué)科背景豐富、高素質(zhì)的金融人才的爭奪愈演愈烈。商業(yè)銀行在人力資源管理方面，更應(yīng)進(jìn)行完善的改革，建立一套完整的系統(tǒng)，從而激發(fā)出銀行員工的最大潛能，優(yōu)化和完善銀行內(nèi)部的人力資源結(jié)構(gòu)。

［1］焦瑾璞.中國商業(yè)銀行競爭力比較［M］.北京:中國金融出版社，2002.

［2］張守鳳，樂菲菲，李麗華.層次分析法在商業(yè)銀行競爭力評價中的應(yīng)用［J］.統(tǒng)計與決策，2003，(2):61－62.

［3］李冠，何明祥.基于DEA的商業(yè)銀行效率評價研究［J］.數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識，2005，35(5):50－58.

［4］蔡亞蓉.中外商業(yè)銀行競爭力評價分析［J］.中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)報，2007(7):26－30.

［5］張述林，田萬頃.基于AHP的旅游資源評價與發(fā)展對策研究——以重慶環(huán)城游憩帶為例［J］.重慶師范大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版，2011(2):70－74.

［6］陳冀生，羅衛(wèi).用層次分析法優(yōu)選供貨商［J］.重慶理工大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版，2011，25(12):120－124.

［7］毛霞;王韻.基于主成分分析的高校輔導(dǎo)員工作實(shí)證研究［J］.重慶師范大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版，2013(3): 134－138.

［8］Battese G E，Coelli T，Rao D S，et al.An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis［M］.London:Kluwer Academic Publishers，1998.

［9］孫冰.企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)的評價模型及方法研究［J］.中國管理科學(xué)，2002，10(4):18－22.

［10］楊季美，史本山.群體評價中的并合方法［J］.系統(tǒng)工程，1992(1):49－51.

(責(zé)任編輯 劉舸)

Empirical Research of Com petitiveness Evaluation for
Chinese Commercial Banks——Using the Fuzzy Borda Number Analytical Method Based on the Grille

SHE Zhen－yu，CAO Hai－xiao
(School of Management，Tianjin University，Tianjin 300072，China)

A competitiveness evaluation indicator system of commercial banks from the aspectsof safety，profitability，liquidity and development ability is established，which contains 16 effective indicators.It entrusts with the weight to every indicator using the fuzzy Borda number analytical method based on the grille.Thismethod highlights the reference factors with respect to the competitiveness that banking experts aremore concerned about.In addition，when judging weights，it does not take their relative essentialities into account，and has a simple calculation process and reliable result.Then the relative data in 14 annual reports are scored by experts invited and the comprehensive estimation for the competitiveness of each bank ismade.The empirical study reveals that CCB，ICBC and BOC get the highest scores.At last，the dissertationmakes some proposals on how to improve the competitiveness of the commercial banks.

commercial bank;competitiveness evaluation;fuzzy Borda number analytical method based on the grille

O 22;F832.33

A

1674－8425(2014)01－0128－06

10.3969/j.issn.1674－8425(z).2014.01.025

2013－06－14

佘震宇(1975—)，男，上海人，博士，副教授，主要從事金融市場與商業(yè)銀行經(jīng)營管理方面的研究。

佘震宇，曹海嘯.我國商業(yè)銀行競爭力評價實(shí)證研究——采用基于格柵獲取的模糊Borda數(shù)分析法［J］.重慶理工大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版，2014(1):128－133.

format:SHE Zhen－yu，CAO Hai－xiao.Empirical Research of Competitiveness Evaluation for Chinese Commercial Banks——Using the Fuzzy Borda Number Analytical Method Based on the Grille［J］.Journal of Chongqing University of Technology:Natural Science，2014(1):128－133.