中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與失業(yè)的實(shí)證研究
——對(duì)奧肯定律的檢驗(yàn)

夏倫

(中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院，湖北武漢 430073)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與失業(yè)的實(shí)證研究
——對(duì)奧肯定律的檢驗(yàn)

夏倫

(中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院，湖北武漢 430073)

奧肯定律闡述了經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出與失業(yè)之間的數(shù)量關(guān)系，奧肯定律有多種不同版本，通過檢驗(yàn)奧肯定律在中國(guó)的適用性，發(fā)現(xiàn)不論是線性版本的奧肯定律還是非線性版本的奧肯定律都不適合中國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)際，并對(duì)此現(xiàn)象給出解釋，該結(jié)論支持中央在“十二五”期間下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度并不會(huì)造成失業(yè)率上升的觀點(diǎn)。

奧肯定律;經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率;失業(yè);產(chǎn)出

一、引言

經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿瑟·奧肯 (Okun)［1］利用美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，測(cè)算出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率和失業(yè)率的近似關(guān)系，這種關(guān)系是實(shí)際GDP比潛在GDP每上升2．5%，則失業(yè)率就降低1%。改革開放30年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率達(dá)9．8%，到2011年我國(guó)GDP總量已穩(wěn)居世界第二位。然而，經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)并沒有帶來失業(yè)率的下降，近些年來，我國(guó)就業(yè)增長(zhǎng)的GDP彈性系數(shù)卻在下降，許多專家學(xué)者都認(rèn)為奧肯定律不適合中國(guó)。

在2012年的中央政府工作報(bào)告中，明確指出將GDP的增長(zhǎng)率下調(diào)為7．5%，這是我國(guó)八年來GDP的增長(zhǎng)率預(yù)期目標(biāo)首次低于8%。那么，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的降低是否會(huì)導(dǎo)致失業(yè)率的上升呢?帶著這樣的疑問，筆者試圖對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和失業(yè)之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究，揭示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和失業(yè)的關(guān)系，回答上述疑問，同時(shí)對(duì)政府制定經(jīng)濟(jì)政策具有一定的參考價(jià)值。

二、數(shù)據(jù)選取和模型構(gòu)建

1、線性?shī)W肯定律在中國(guó)的適用性檢驗(yàn)

奧肯定律的表達(dá)方式有不同的形式，knock (2007)［2］認(rèn)為奧肯定律有四種不同的表達(dá)方式，分別是差分版本、缺口版本、動(dòng)態(tài)版本和生產(chǎn)函數(shù)版本。方福前、孫永君 (2010)［3］認(rèn)為在不同的理論假設(shè)條件下，奧肯定律的形式會(huì)有差異，在knock的版本上擴(kuò)展為5種方式，增加了不對(duì)稱版本。筆者選取教科書上使用的缺口版本來檢驗(yàn)奧肯定律在中國(guó)的適用性。

缺口版本的奧肯定律，缺口指的是產(chǎn)出缺口和失業(yè)缺口，通常定義為實(shí)際產(chǎn)出與潛在產(chǎn)出之間的差額稱為產(chǎn)出缺口，實(shí)際失業(yè)率與自然失業(yè)率之間的差額稱為失業(yè)缺口。缺口版本的奧肯定律描述的是實(shí)際產(chǎn)出與潛在產(chǎn)出之間的偏離和實(shí)際失業(yè)率與自然失業(yè)率之間的偏離的關(guān)系，其表達(dá)式為:

其中yt是實(shí)際產(chǎn)出增長(zhǎng)率，是潛在產(chǎn)出增長(zhǎng)率，ut是實(shí)際失業(yè)率，是自然失業(yè)率，c為參數(shù)，ξt為隨機(jī)干擾項(xiàng)。我們選取實(shí)際GDP的增長(zhǎng)率作為實(shí)際產(chǎn)出增長(zhǎng)率的指標(biāo)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率作為實(shí)際失業(yè)率的指標(biāo)。利用HP濾波方法估計(jì)潛在GDP增長(zhǎng)率和自然失業(yè)率，并依此計(jì)算產(chǎn)出缺口和失業(yè)缺口。

圖1 實(shí)際GDP HP濾波圖

圖2 失業(yè)率HP濾波圖

圖3 產(chǎn)出缺口與失業(yè)缺口散點(diǎn)圖

表1 各年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、失業(yè)率及其缺口

年份 實(shí)際GDP增長(zhǎng)率 潛在GDP增長(zhǎng)率 GDP 增長(zhǎng)率缺口 實(shí)際失業(yè)率 潛在失業(yè)率 失業(yè)率缺口2004 0．1008 0．1019 －0．0011 4．2000% 3．9647% 0．2353% 2005 0．1131 0．1042 0．0089 4．2000% 4．0494% 0．1506% 2006 0．1267 0．1061 0．0206 4．1000% 4．1192% －0．0192% 2007 0．1417 0．1075 0．0342 4．0000% 4．1781% －0．1781% 2008 0．0963 0．1082 －0．0119 4．2000% 4．2305% －0．0305% 2009 0．0922 0．1087 －0．0166 4．3000% 4．2786% 0．0214% 2010 0．1044 0．1091 －0．0048 4．1000% 4．3245% －0．2245% 2011 0．0920 0．1085 －0．0165 4．1000% 4．3354% －0．2354% 2012 0．0780 0．1076 －0．0296 4．1000% 4．3276% －0．2276%

圖1是實(shí)際GDP經(jīng)過HP濾波后分解成趨勢(shì)向和波動(dòng)項(xiàng)，Y線代表實(shí)際GDP增長(zhǎng)率，Trend線表示潛在GDP增長(zhǎng)率，Cycle線代表了實(shí)際GDP增長(zhǎng)率和潛在GDP增長(zhǎng)率之間的缺口，從圖上可以看出潛在GDP的增長(zhǎng)率還是平穩(wěn)上升的，說明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。圖2是失業(yè)率經(jīng)過HP濾波后分解成的趨勢(shì)項(xiàng)和波動(dòng)項(xiàng)，UNEM線是實(shí)際失業(yè)率，Trend線代表潛在失業(yè)率 (自然失業(yè)率)，Cycle線是實(shí)際失業(yè)率和潛在失業(yè)率之間的缺口，從圖中看出1980年到1988年失業(yè)率呈遞減趨勢(shì)，隨后失業(yè)率有上升趨勢(shì)，比較同期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我們看不出隨著經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)失業(yè)率下降的趨勢(shì)，說明奧肯定律可能不適合于中國(guó)。圖3是產(chǎn)出缺口與失業(yè)缺口的相關(guān)關(guān)系圖，橫軸YQ代表產(chǎn)出缺口，縱軸UQ代表失業(yè)率缺口，從圖上直觀的看，呈現(xiàn)出不太明顯的負(fù)向相關(guān)關(guān)系，也可以說明奧肯定律或不適用于中國(guó)。表1是計(jì)算出的歷年實(shí)際GDP增長(zhǎng)率、潛在GDP增長(zhǎng)率、實(shí)際失業(yè)率和潛在失業(yè)率及其缺口表。明實(shí)際失業(yè)率每超過自然失業(yè)率1個(gè)單位，實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)下降0．03個(gè)單位。根據(jù)DW的值判斷可能存在自相關(guān)。下面進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)，由于DW統(tǒng)計(jì)量只能檢驗(yàn)一階自相關(guān)，所以我們選用LM檢驗(yàn)，根據(jù)LM自相關(guān)檢驗(yàn)，模型存在二階自相關(guān)，加入AR(1)，AR(2)消除自相關(guān)影響，得出結(jié)論為:

LM自相關(guān)檢驗(yàn)輔助回歸式估計(jì)的結(jié)果是:

表2 產(chǎn)出缺口與失業(yè)缺口的相關(guān)系數(shù)

如表2所示，從兩個(gè)變量的相關(guān)系數(shù)看，兩者呈負(fù)相關(guān)，相關(guān)系數(shù)為－0．41。對(duì)兩者做線性回歸得出如下方程:

模型中的參數(shù)通過t檢驗(yàn)，是顯著的，說

修正的模型，參數(shù)在10%的顯著性水平下通過t檢驗(yàn)，擬合度也提高到47．2%，且不存在自相關(guān)。說明實(shí)際失業(yè)率每超過自然失業(yè)率1個(gè)單位，實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的差額會(huì)下降0．033個(gè)單位。從模型結(jié)果看，結(jié)論與奧肯定律的系數(shù)相差很大，證實(shí)了奧肯定律不適用中國(guó)。

2、對(duì)中國(guó)非線性?shī)W肯定律的探討

關(guān)于奧肯定律，學(xué)界一直都有爭(zhēng)議［4－6］，主要的爭(zhēng)議之一是不同學(xué)者對(duì)奧肯定律的表達(dá)形式理解不一樣，爭(zhēng)議之二是不同學(xué)者對(duì)產(chǎn)出和失業(yè)所使用的指標(biāo)不同，最后是不同的學(xué)者采用的計(jì)量方法不同，所以最終導(dǎo)致了結(jié)論的不同。大部分學(xué)者［4－6］［8］認(rèn)為，奧肯定律的線性模式，不符合中國(guó)經(jīng)濟(jì)，那么非線性?shī)W肯定律可能能較好的解釋中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與失業(yè)之間的關(guān)系。筆者接下來檢驗(yàn)非線性?shī)W肯定律的形式在中國(guó)的適用性，筆者認(rèn)為方福前［3］文獻(xiàn)中非對(duì)稱版本和林秀梅［4］奧肯定律的區(qū)制相依的假設(shè)與門限估計(jì)法是非線性?shī)W肯定律中比較流行的，下面就對(duì)該種形式的奧肯定律進(jìn)行檢驗(yàn)。

1997年Moosa考慮到失業(yè)率可能和前期有關(guān)，故在奧肯定律模型中添加了失業(yè)率的滯后項(xiàng)，是缺口版本的一個(gè)推廣，其模型表達(dá)式為:

林秀梅 (2007)［4］假定產(chǎn)出增長(zhǎng)的不同狀態(tài)對(duì)失業(yè)有影響，即在經(jīng)濟(jì)周期的不同時(shí)期(擴(kuò)張期或者緊縮期)，產(chǎn)出對(duì)失業(yè)的影響不相同，稱為產(chǎn)出對(duì)失業(yè)的影響的不對(duì)稱性，區(qū)分不同周期的方法是比較產(chǎn)出增長(zhǎng)率的波動(dòng)部分與0的大小，如果yt－＞0，稱為擴(kuò)張期，如果yt－＜0，稱為緊縮期，其模型表達(dá)式為:

其中k=0，1，當(dāng)k=0時(shí)，代表緊縮期，當(dāng)k =1時(shí)，代表擴(kuò)張期，即:當(dāng)k=0，模型為當(dāng)k= 1，模型為

筆者在確定失業(yè)率的波動(dòng)部分依然采用HP濾波法進(jìn)行分解，分解時(shí)的參數(shù)λ=100，分解結(jié)果與第一部分相同，圖略。

34組數(shù)據(jù)中有20組落入衰退期組，14組屬于擴(kuò)張期組，分別對(duì)其進(jìn)行估計(jì)，結(jié)果表明當(dāng)經(jīng)濟(jì)屬于衰退期時(shí)，經(jīng)過多次回歸比較，發(fā)現(xiàn)無論滯后期選多少，模型都不顯著，所以筆者認(rèn)為在衰退期，區(qū)制相依模型不能解釋中國(guó)經(jīng)濟(jì)與失業(yè)的關(guān)系，在擴(kuò)張期，發(fā)現(xiàn)滯后項(xiàng)對(duì)于被解釋變量的解釋不顯著，所以方程采用剔除滯后項(xiàng)的模型，經(jīng)過消除自相關(guān)后得出模型如下:

參數(shù)在10%的顯著性水平下通過檢驗(yàn)，擬合度達(dá)到0．77，擬合良好，不存在自相關(guān)。然而系數(shù)－4．95依然和奧肯系數(shù)相距較大，進(jìn)一步表明非對(duì)稱版本和區(qū)制相依的門限法奧肯定律也不符合中國(guó)實(shí)際。

三、結(jié)論

從檢驗(yàn)的結(jié)果來看，筆者認(rèn)為奧肯定律在中國(guó)失效。而且從模型結(jié)果來看，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和失業(yè)的關(guān)系并不顯著，經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)沒有帶來失業(yè)率的顯著下降，經(jīng)濟(jì)的緊縮也沒有帶來失業(yè)率的顯著上升，造成這種結(jié)果的原因有以下幾種:

1、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題

實(shí)際失業(yè)率比城鎮(zhèn)登記失業(yè)率明顯偏高，有關(guān)學(xué)者測(cè)算中國(guó)城鎮(zhèn)的實(shí)際失業(yè)率為10%以上，而統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所顯示的城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4%左右，這在一定程度上會(huì)影響模型結(jié)果。雖然有很多學(xué)者［7］［9］對(duì)中國(guó)的實(shí)際失業(yè)率作了估算，但筆者認(rèn)為這些估算方法在理論上仍有待檢驗(yàn)和完善，所以未選擇估算的實(shí)際失業(yè)率作為變量，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率雖然明顯偏低，由于最終的變量不是失業(yè)率本身，而是失業(yè)率的波動(dòng)部分，所以選擇偏低的城鎮(zhèn)登記失業(yè)率是比較合理的。

2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整

改革開放以來，中國(guó)加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，第一、二、三次產(chǎn)業(yè)占經(jīng)濟(jì)的比重發(fā)生了較大的變化，而三次產(chǎn)業(yè)對(duì)就業(yè)的吸納能力是不同的［10］，三次產(chǎn)業(yè)的就業(yè)彈性相差較大，所以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也會(huì)對(duì)失業(yè)帶來復(fù)雜的影響［11］。

3、企業(yè)所有制的改革

國(guó)有企業(yè)改革和民營(yíng)企業(yè)的不斷發(fā)展，使國(guó)有經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的比重發(fā)生了重大變化，而國(guó)企和民企對(duì)就業(yè)的吸納容量也是不同的。這在一定程度上也使失業(yè)問題變得復(fù)雜。

4、結(jié)構(gòu)性失業(yè)

在產(chǎn)業(yè)調(diào)整過程中，大量的勞動(dòng)力需要從一個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)產(chǎn)業(yè)，也會(huì)造成一部分人因?yàn)殡y以勝任新的崗位而失業(yè)，或者在勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移過程中需要學(xué)習(xí)、培訓(xùn)以及自身適應(yīng)，這需要一段時(shí)間，這會(huì)造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上的偏離。

5、技術(shù)進(jìn)步

技術(shù)進(jìn)步可能創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位，也可能毀滅一部分就業(yè)崗位。2010年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者Pissarides［12］認(rèn)為，如果技術(shù)進(jìn)步能涉及到所有行業(yè)，那么技術(shù)進(jìn)步會(huì)創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)，否則，技術(shù)進(jìn)步對(duì)失業(yè)的影響還需綜合分析?，F(xiàn)實(shí)中，技術(shù)進(jìn)步不可能同時(shí)涉及到所有行業(yè)和所有企業(yè)，所以必然會(huì)在某些行業(yè)或企業(yè)創(chuàng)造新的就業(yè)需求，而在另一些行業(yè)或者企業(yè)毀滅一些崗位，要綜合分析兩種效應(yīng)才能得出技術(shù)進(jìn)步對(duì)就業(yè)的綜合效應(yīng)。

綜合上面觀點(diǎn)，筆者認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)失業(yè)的影響是個(gè)綜合的、復(fù)雜的問題，不是簡(jiǎn)單的奧肯定律的不同形式就能解釋的，奧肯提出的這種經(jīng)驗(yàn)性的關(guān)系是在美國(guó)當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下估算得出的結(jié)論，這個(gè)結(jié)論即便是在現(xiàn)在的美國(guó)也不一定成立，所以在其他國(guó)家就更不一定了，而且中國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治制度、文化等等與美國(guó)有很大的差別，所以?shī)W肯定律在中國(guó)失效是很正常的結(jié)果。

針對(duì)中央提出的“十二五”期間以及未來會(huì)降低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，將增長(zhǎng)速度調(diào)低到7．5%，很多學(xué)者基于奧肯定律的結(jié)論認(rèn)為這會(huì)帶來失業(yè)率的上升［13］。筆者的結(jié)論認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度在一定范圍內(nèi)稍微下調(diào)并不必然造成失業(yè)率的上升，只要能處理好改革過程中的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)改革、制度改革等問題，失業(yè)率不會(huì)捆綁經(jīng)濟(jì)。最后，筆者希望統(tǒng)計(jì)部門能完善失業(yè)指標(biāo)的設(shè)置和統(tǒng)計(jì)，使失業(yè)率的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更加符合實(shí)際，這樣將有助于更好的分析和失業(yè)有關(guān)的諸多問題，能更好地解釋中國(guó)經(jīng)濟(jì)，以便為政府部門作出合理的決策提供有價(jià)值的參考信息。

(編輯:周亮;校對(duì):蔡玲)

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Empirical Study on China＇s Economic Growth and Unemployment——the Test of Okun＇s Law

XIA Lun
(School of Statistics and Mathematics，Zhongnan University of Economics and Law，Wuhan Hubei 430073)

Okun＇s law describes the quantitative relationship between economic output and unemployment，and there is a variety of different versions．This paper attempts to test Okun＇s law in China＇s suitability for inspection，and the results show that neither linear version nor nonlinear version of the Okun＇s law is not suitable for China＇s economic situation，and gives this phenomenon some explanation．The conclusion supports the point of view that during the Government’s 12th Five－Year Plan，reducing the rate of economic growth will not lead to rising unemployment rate．

Okun＇s law;the rate of economic growth;unemployment;output

F124．1;F249．21;F241

A

2095－1361(2014)01－0035－05

2013－11－10

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)博士生創(chuàng)新基金項(xiàng)目“中國(guó)勞動(dòng)力供需趨勢(shì)分析”(項(xiàng)目編號(hào):2012B1902)

夏 倫 (1985－ )男，湖北孝感人，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院博士研究生，研究方向:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)