“博弈論”的智慧在銀行業(yè)務中的應用

【摘要】文章首先從分析博弈論的思維方式入手，將博弈論從生活引入銀行的工作中，歸納銀行工作體現(xiàn)博弈論智慧的三個方面，并針對商業(yè)銀行對公貸款定價原則與客戶貢獻度這兩個主要方面進行分析，提出運用“雙贏博弈”和“比較博弈”的思路提高貸款風險定價能力與客戶的綜合貢獻度。

【關(guān)鍵詞】博弈論 銀行業(yè)務 對公貸款定價 貢獻度

博弈論并不一定意味著煩瑣的計算與測量，而是一種具有濃厚藝術(shù)氣息的思維方式，可以用一種出人意表的方式曲徑通幽，在博弈中，每個參與者都是在特定條件下爭取其最大利益，強者未必勝券在握，弱者也未必永無出頭之日，因為在博弈中，特別是有多個參與者的博弈中，結(jié)果不僅取決于參與者的實力與策略，而且還取決于其他參與者的制約和策略。所謂博弈就是行為者在一定的環(huán)境條件和規(guī)則下，選擇一定的行為或策略加以實施，并取得相應結(jié)果的過程。

一、博弈論融于生活與工作，銀行工作體現(xiàn)博弈論智慧

在生活中，學習和運用博弈智慧，實現(xiàn)更多的正和博弈，轉(zhuǎn)換視角從更廣闊的角度看問題，這個世界就會多一些和諧，少一些不必要的爭斗。在工作中，博弈論可以指導我們把制定決策的依據(jù)，從抽象的教條與準則上轉(zhuǎn)到對對手的認識和理解上，把觀察事物的角度，從自身的角度擴展為各個參與者的角度。博弈存在于各個角落，是一種巧妙的思維方式。

作為一名銀行工作者，更應懂得從博弈的角度去探索業(yè)務的發(fā)展、決策所遇的難題。一方面銀行業(yè)經(jīng)營是在貸與存之間獲取利差空間，在融資與投資之間實現(xiàn)運營收益，具有典型的成本收益觀，銀行在風險定價、資本使用效益與費用效率測算方面也是在銀行成本與收益經(jīng)營間的博弈；另一方面，銀行業(yè)也是在不同類型客戶間的選擇與博弈，不同的營銷思路管理零售客戶與對公客戶，不同的定價策略應對大型集團與中小型企業(yè)，不同的風險防范措施將各風險級別的客戶加以區(qū)分對待。第三，銀行在員工管理與效能發(fā)揮上也可以引用博弈論的智慧引導員工積極決策，優(yōu)化績效考核。

二、商業(yè)銀行對公貸款定價原則雙贏博弈簡析

商業(yè)銀行的定價體系包括資產(chǎn)定價、負債定價和金融產(chǎn)品內(nèi)部定價，其中對公貸款是當前銀行的主要業(yè)務，如何用博弈論的方法思考與探索貸款定價的技巧，提高貸款風險定價能力，實現(xiàn)正和博弈、銀企雙贏呢？

商業(yè)銀行對公貸款定價體現(xiàn)在四個基本原則中的博弈。四個基本原則包括：一是利潤最大化原則，信貸業(yè)務是商業(yè)銀行傳統(tǒng)的主營業(yè)務，存貸利差仍是商業(yè)銀行利潤的重要來源，依據(jù)市場確定一個合理的貸款利率是實現(xiàn)經(jīng)營目標的關(guān)鍵。二是擴大市場份額原則，影響一家銀行市場份額的因素很多，但報價始終是其中關(guān)鍵一點，報價高于競爭對手，必然會失去大量潛在的客戶，除非該行的產(chǎn)品或服務有獨到之處。三是保證貸款安全的原則，銀行貸款業(yè)務是一項風險性業(yè)務，利差的很大一部分被認為是投資風險的回報，合理的報價有利于貸款安全，一般說來，風險越大，越需要有較高的價格做補償，但有時過高的利率也會增加貸款客戶違約的可能性。四是遵紀守法，維護銀行形象原則，金融市場的穩(wěn)定是社會經(jīng)濟健康發(fā)展的必要條件。故銀行的貸款定價應該在以這四個原則為基礎進行博弈比較分析，通過風險資本測算，提高利率定價激勵約束機制的導向性，建立健全科學的利率管理體制，同時加強管理會計系統(tǒng)、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)、與風險評估系統(tǒng)的聯(lián)動，正確處理收益與成本、風險之間的關(guān)系，在產(chǎn)品選擇、業(yè)務動態(tài)中實現(xiàn)與客戶間的雙贏博弈，促進業(yè)務健康發(fā)展。

三、提高銀行對公客戶的綜合貢獻度，客戶分類比較博弈簡析

銀行的客戶綜合貢獻度，是客戶價值的一種體現(xiàn)，也是客戶管理中非常重要的一種指標。提高客戶綜合貢獻度一方面根據(jù)不同的客戶類別實現(xiàn)不同的營銷策略，因地制宜，另一方面也是從中重點拓展高價值的客戶，把有限的資源用于切實提高其價值貢獻。

對公業(yè)務涉及到大型客戶與中小型企業(yè)客戶在綜合貢獻度方面的比較博弈。

比較博弈法是通過被調(diào)查者在不同的方案組合之間進行選擇而得出結(jié)論，大型企業(yè)的對公業(yè)務特點是業(yè)務量大、資金充裕，通過相關(guān)業(yè)務產(chǎn)品可以為銀行帶來可觀的負債留存，但同時要求低利率報價，同業(yè)競爭較激烈；中小型企業(yè)的對公業(yè)務特點是資金與規(guī)模趨緊，業(yè)務量較大型企業(yè)少，但數(shù)量多且分布范圍廣，經(jīng)營方較為靈活，貸款定價較大型企業(yè)高；銀行要根據(jù)不同客戶的特點進行選擇續(xù)做或是優(yōu)化拓展來提高客戶的綜合貢獻度。目前由于大型企業(yè)較中小型企業(yè)在營銷中更為強勢，可以RAROC（風險調(diào)整資產(chǎn)收益）為基本衡量標準對不同企業(yè)進行測算，對于吸存型大型企業(yè)予以支持，但對于高定價、高拓展彈性的中小型企業(yè)則予以重點營銷與拓展，利用產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系，通過不同產(chǎn)品組合進行吸引，靈活定價。

綜上所述，博弈論存在于生活的各個角度，是一種藝術(shù)的思維方式，而在銀行業(yè)務工作中，它既可以通過雙贏博弈進行貸款風險定價，又可以通過比較博弈在大型企業(yè)與中小企業(yè)間達成優(yōu)化選擇。蕭伯納曾經(jīng)說過，經(jīng)濟學是一門最大限度創(chuàng)造生活的藝術(shù)。我認為，博弈是人生的智慧，博弈也創(chuàng)造價值！

參考文獻

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作者簡介：譚文惠（1979-），女，漢族，云南昆明人，云南大學工商管理與旅游管理學院，碩士，研究方向：工商管理。