基于ARIMA模型的危機事件對入境旅游需求的影響分析
——以麗江為例

徐秀美,楊 揚

(1.西藏大學(xué) 旅游與外語學(xué)院，西藏 拉薩 850000；2.西藏大學(xué) 西藏旅游發(fā)展研究中心，西藏 拉薩 850000)

0 引言

進入新千年以后，旅游業(yè)的作用越來越突出，成為世界上最大的創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)和就業(yè)部門。據(jù)2002年世界旅游組織的統(tǒng)計顯示，到2020年中國將成為世界上最大的旅游目的地國。大力發(fā)展入境國際旅游，在國家層次，可以為經(jīng)濟發(fā)展提供進口設(shè)備和技術(shù)所需要的外匯；在地方層次，可以促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施與共用設(shè)施的建設(shè)，擴大就業(yè)渠道；在居民層次，有利于當(dāng)?shù)夭糠志用裆钏降母纳芠1]。入境旅游也是衡量一個國家或者地區(qū)旅游業(yè)發(fā)展水平重要指標(biāo)，國內(nèi)外許多地區(qū)都打出建設(shè)國際旅游目的地的口號。

隨著對入境旅游發(fā)展的重視，國內(nèi)外關(guān)于入境旅游的研究也取得了令人矚目的成果，其中關(guān)于入境旅游需求及其影響因素的研究逐年升溫。國外關(guān)于入境旅游需求及其影響因素的研究主要集中在運用多種經(jīng)濟計量方法和模型對入境旅游需求進行預(yù)測，通過模型來分析影響旅游需求的影響因素[2-4]。實證研究范式對國內(nèi)相關(guān)研究產(chǎn)生了很大的影響，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、多元回歸分析、ARIMA模型、CGE模型、GARCH模型以及組合模型在定量分析入境旅游需求、入境旅游波動等方面逐步得到運用[5-9]。

在經(jīng)濟全球化的背景下，一國或者一個地區(qū)的入境旅游易受到一些危機事件的影響，在2000年到2010年這段時間內(nèi)，來自恐怖主義、自然災(zāi)害、流行疾病以及國際金融危機等方面的多種因素頻繁地阻礙著全球國際旅游的發(fā)展。因此，關(guān)于危機事件對入境旅游的影響研究成為近年來入境旅游研究的一個重要方面，在這一方面，國外研究一般通是過在計量經(jīng)濟模型中中引入虛擬變量來定量分析危機事件的影響，國內(nèi)旅游危機研究大多側(cè)重于某一危機事件對旅游業(yè)的影響，采用預(yù)測值與實際值的對比來分析重大事件的影響[10-12]，國際上常用的引入虛擬變量方法在國內(nèi)并不多見[13]。

本文本文借鑒國內(nèi)外關(guān)于入境旅游定量研究的相關(guān)成果，以2000～2010年麗江入境旅游需求模型為基礎(chǔ)來構(gòu)造虛擬變量模型，來定量分析該階段危機事件對麗江入境旅游的影響。

1 數(shù)據(jù)的選取與方法

衡量入境旅游需求的指標(biāo)較多，例如入境旅游增加值、旅游接待人次數(shù)、旅游綜合收入等。鑒于本文數(shù)據(jù)來源渠道有限，同時為了簡化和方便研究，選取2000～2010年麗江市旅游接待人次數(shù)?數(shù)據(jù)來源：麗江市旅游局.作為分析入境旅游的指標(biāo)。

針對本文所選取數(shù)據(jù)的特點，采用自回歸求積滑動平均模型(autoregressive integrated moving average model，簡稱為ARIMA模型)進行分析。ARIMA分析方法由Box-Jenkins(1976)提出的，它適用于各種領(lǐng)域的時間序列分析。該模型不同于經(jīng)濟計量模型的兩個特點是[14]：

(1)這種建模方法不以經(jīng)濟理論為依據(jù)，而是依據(jù)變量自身的變化規(guī)律，利用外推機制描述時間序列的變化。

(2)明確考慮時間序列的非平穩(wěn)性。如果時間序列非平穩(wěn)，建立模型之前應(yīng)先通過差分把它變換成平穩(wěn)的時間序列，再考慮建模問題。

ARIMA模型主要應(yīng)用于時間序列本身的變化規(guī)律和預(yù)測回歸模型中解釋變量的值等方面，是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)之一。

2 模型的構(gòu)建與分析

2.1 平穩(wěn)性檢驗

對2000～2010年麗江入境游客量?數(shù)據(jù)來源：麗江市旅游局.(人次數(shù))取自然對數(shù)，記為LNYt，以消除可能存在的異方差現(xiàn)象。進一步利用Eviews3.0作出LNYt與其一階差分序列DLNYt的時間序列圖(圖1)，可見麗江入境游客量總水平除在2003和2004兩年出現(xiàn)回落外，其余年份基本上保持增長趨勢。

通過對LNYt進行增廣的Dickey-Fuller檢驗，得到ADF統(tǒng)計量為-7.118625，小于5%顯著水平下的臨界值-3.4239，因此LNYt是平穩(wěn)的，可以直接在此序列上構(gòu)建ARMA模型。

圖1 DLNYt，LNYt的時間序列圖

2.2 模型的識別

模型的識別主要是指通過分析相關(guān)圖和偏相關(guān)圖來識別模型的形式并確定ARMA(p，q)模型中p和q的階數(shù)。利用Eviews3.0作出LNYt的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖(圖2)，根據(jù)圖2顯示，K=1，2時相關(guān)圖有兩個峰值，然后呈正弦衰減，偏相關(guān)圖正負交替衰減，初步斷定符合AR(2)的特征。

①移動指揮車。指揮所采用越野性能好的廂式貨車作為載車，針對移動指揮所的設(shè)計要求，分別進行車體、車廂、車內(nèi)、車外、車頂?shù)母难b。車輛改裝集成后不影響原車的車速、轉(zhuǎn)彎半徑、爬坡度、制動距離、越壕寬度等技術(shù)指標(biāo)，基本保持原車性能不變，同時進行了跑車試驗、淋浴試驗等多項系統(tǒng)檢測。車內(nèi)布局設(shè)計采用人機學(xué)原理，空間布局新穎合理，獲得了多項專利，使用方便，維護性好，充分滿足指揮調(diào)度的需求。

圖2 LNYt的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖

2.3 模型的選擇與參數(shù)估計

2.3.1 虛變量設(shè)置

通過構(gòu)造虛擬變量模型來定量分析該階段危機事件對麗江入境旅游的影響首先要明確需要引入哪些或者哪類危機事件作為虛變量。2000～2010年間，國際旅游業(yè)走過了非同尋常的11a：自美國發(fā)生了“9·11”事件以后，恐怖活動在全球范圍內(nèi)紛至沓來，僅2004年全球就有十大恐怖事件連續(xù)發(fā)生?十大恐怖事件包括：西班牙馬德里的火車連環(huán)爆炸事件、俄羅斯別斯蘭人質(zhì)事件、伊拉克清真寺連環(huán)爆炸、俄羅斯兩民航客機墜毀、埃及西奈半島爆炸案、俄羅斯印古什襲擊事件、莫斯科地鐵爆炸事件、沙特胡拜爾人質(zhì)事件、俄車臣首府爆炸和印度連環(huán)爆炸案.；同年發(fā)生的南太平洋海嘯，給南亞地區(qū)的旅游業(yè)造成了嚴重的創(chuàng)傷，同時對該區(qū)域游客的出游行為造成了較大限制；除此之外，大規(guī)模的流行疾病波及范圍較廣，對入境旅游造成重創(chuàng)，以2003年遭受SARS打擊最大的中國旅游業(yè)為例，該年上半年全國旅游外匯收入累計測算數(shù)為73.31億美元，同比減收22.48億美元，比上年同期下降23.47%[15]；由于世界經(jīng)濟一體化進程的不斷演進，2008年的由美國次貸危機引發(fā)的金融風(fēng)暴在很短的時間內(nèi)演變成了全球性的金融危機，這是自2000年以來，繼恐怖活動、流行疾病以及自然災(zāi)害之后，全球國際旅游又一次遭到重創(chuàng)，據(jù)聯(lián)合國世界旅游組織于2009年1月發(fā)布的全球旅游業(yè)景氣報告顯示，2008年國際旅游業(yè)的增長速度明顯緩慢，3月份就出現(xiàn)了下滑狀態(tài)，8月份則出現(xiàn)負增長現(xiàn)象[16]。

當(dāng)前，赴麗游客排名前十五位的國家和地區(qū)依次為臺灣、香港、泰國、韓國、新加坡、澳門、馬來西亞、美國、日本、澳大利亞、法國、印尼、越南、德國、英國、加拿大。以新加坡、馬來西亞、泰國為主的東南亞旅游客源市場是麗江旅游業(yè)長期以來主要的外國旅游客源市場之一，占外國旅游客源市場的1/3。法國、德國、英國、美國等歐美發(fā)達國家是國際旅游市場的重要組成部分，世界上75%左右的國際旅游者都由這些國家輸出，近年來這些國家和地區(qū)的旅游市場已出現(xiàn)基本飽和狀態(tài)，客流開始向亞太地區(qū)流動。

因此，本文在AR(2)模型的基礎(chǔ)上，根據(jù)LNYt的時間趨勢圖特征，針對麗江市客源構(gòu)成情況，抓主要矛盾，選取與麗江的客源市場關(guān)系密切的危機事件作為虛變量，記為DtK：

式中：Dt2003為2003年SARS，Dt2004為2004年的南太平洋海嘯和國際恐怖活動；Dt2008為2008年的金融危機。

2.3.2 虛變量引入的方式

從經(jīng)濟意義上來講，不同年份的危機事件對于麗江入境游客量(人次數(shù))的影響程度是不同的，因此，考慮到各模型的截距不相同、斜率相同的情況，以加法方式引入當(dāng)期與滯后1期虛變量[17]。本文構(gòu)建的危機事件對麗江市入境旅游需求影響的AR(2)模型為：

LNYt=C+Φ1LNYt-1+Φ2LNYt-2+∑λ0DtK+∑λ1DtK-1+μt

(1)

2.3.3 模型的估計與檢驗

在顯著性檢驗為5%的情況下對模型參數(shù)估計結(jié)果進行了剔存，最終結(jié)果如表1所示。

表1 模型估計結(jié)果

表2 殘差Q檢驗

LNYt=0.2669+0.9370LNYt-1-0.1658LNYt-2-1.0509D2003-0.3203D2003t-1+0.2318D2004+0.7112D2004t-1+0.0038D2008t-1

(2)

3 結(jié)果分析

將(2)式轉(zhuǎn)化成以Yt表達的形式：

Yt=1.3059×Yt-10.937×Yt-2-0.166×exp(-1.0509D2003-0.3203D2003t-1+0.2318D2004+0.7112D2004t-1+0.0038D2008t-1)

(3)

(3)式結(jié)果在經(jīng)濟實踐中的解釋為：作為虛變量的危機事件對于麗江入境旅游人次數(shù)影響的比例為eλ-1，影響人次數(shù)為1.3059×Yt-10.937×Yt-2-0.166(eλ-1)，計算結(jié)果如表3所示。

表3 危機事件影響的計算結(jié)果

根據(jù)該結(jié)果，可以得出以下結(jié)論：

從影響人次數(shù)方面來看，2003年的SARS對當(dāng)年以及次年的產(chǎn)生負面影響，其中2003年的SARS對當(dāng)年麗江市入境旅游需求影響最大，達到4.2245萬人次，使入境旅游人數(shù)銳減，從影響比例方面來看，2003年的SARS的影響比例也是最大的，達到0.6504，其余波影響到2004年，影響人次數(shù)為1.7803萬人次，影響比例下降到0.2741。

結(jié)果沒有反映出2004年南太平洋海嘯和國際恐怖活動、2008年的金融危機對于麗江入境旅游需求所造成的負面影響，這表明在2003年受“非典”疫情的影響導(dǎo)致旅游客源市場短期下滑后，由于旅游需求不斷擴大、麗江旅游國際化程度的不斷提高和市場開拓力度的不斷加大、麗江口岸機場的開通、中日外交關(guān)系改善、麗江成為“歐洲人最喜愛的旅游城市”、以及云南與東盟自由貿(mào)易區(qū)加快南亞大通道合作和東南亞經(jīng)濟全面復(fù)蘇、麗江加大力度建設(shè)國際精品旅游目的地等一系列積極因素推動下，麗江旅游客源市場一直保持持續(xù)穩(wěn)定的增長態(tài)勢，在國內(nèi)旅游客源市場迅猛增長的同時，海外旅游客源市場也在全球范快速增長，國際化旅游市場格局基本形成。近年來麗江入境游客接待量的數(shù)據(jù)也印證了這一結(jié)論：2007年共接待海外旅游者40.07萬人次，同比增長29.8%。2009年至今，面對全球范圍內(nèi)金融危機對世界旅游業(yè)的打擊，麗江海外旅游份額仍保持了強勁的增長勢頭，2010年麗江市共接待海外游客61.14萬人次，同比增長16.26%，創(chuàng)下歷史性新高。

4 研究不足與展望

旅游業(yè)在發(fā)展質(zhì)量上，應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)由數(shù)量規(guī)模型逐步向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。囿于數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及目前旅游統(tǒng)計的局限性，只是從數(shù)量(人次數(shù))的角度入手構(gòu)造麗江入境旅游需求模型的虛擬變量模型，來定量分析危機事件與麗江入境旅游需求的矛盾問題，而并未深入到入境旅游經(jīng)濟和質(zhì)量效益層次。當(dāng)然，任何事物都是在不斷發(fā)展的，研究方法和分析結(jié)果具有一定的局限性，因此還需要以發(fā)展的、動態(tài)的眼光去深入、細化和完善。

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