云南省對外貿(mào)易與碳排放關(guān)系的實證研究*

程 敏，施本植

(1． 云南大學經(jīng)濟學院，昆明650091，2． 云南大學滇池學院，昆明650228)

改革開放以來，云南省出口貿(mào)易發(fā)展迅速，由1980 年的1. 64 億元增長到2012 年的329. 71億元(以1980 年為不變價格計算)，增長了201 倍，年均增長率約為20%，超過全國同期水平，成為拉動經(jīng)濟增長名副其實的“三駕馬車”之一。在出口規(guī)模飛速擴張的同時，能源消耗也在快速增長，由1980 年的946 萬噸標準煤增加到2012 年的10433. 68 萬噸標準煤，增長了11 倍，由此產(chǎn)生的碳排放量也不斷攀升。目前，國內(nèi)研究出口貿(mào)易對環(huán)境影響的學者很多，如許廣月、王天鳳、安江、路正南等應用計量方法檢驗了我國出口貿(mào)易與碳排放之間的關(guān)系，也有學者通過對中國進出口貿(mào)易的隱含碳的測算，以分析對外貿(mào)易的生態(tài)環(huán)境效應，如魏本勇、孟祺、陳學妍等，其基本結(jié)論均認為出口貿(mào)易的快速擴張是我國碳排放增長的重要原因之一。學者關(guān)注的焦點多集中在全國層面，鮮有對經(jīng)濟較為落后的云南省的研究，筆者選取云南省1980 ～2012 年共33 年的數(shù)據(jù)進行計量分析，以檢驗云南省出口貿(mào)易對碳排放的影響。

一、云南省能源消耗及碳排放現(xiàn)狀

(一)云南省能源消耗現(xiàn)狀

隨著云南省經(jīng)濟的發(fā)展，能源消耗大幅上升，由1979 年的1072. 2 萬噸標準煤增長到2012 年的10433. 68 萬噸標準煤，增長9. 73倍。從能源消耗強度來看，1979 年為13. 96 萬噸/億元，2012 年下降到5. 33 萬噸/億元。表明云南省能源使用效率得到了提高，但從與全國相比來看，1980 年云南省GDP 總量與能源消耗總量均占全國2%，2012 年云南省GDP 依然占全國2%，能源消耗總量占全國比重卻上升為3%，說明與全國平均水平對比，云南省能源消耗強度在上升。

(二)云南省碳排放現(xiàn)狀

1、云南省碳排放總量的計算。本文參考聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)碳排放計算基本公式來計算云南省碳排放量:

其中，TC 表示云南省每年的碳排放總量，Ci表示云南省所消耗的第i 種能源所產(chǎn)生的碳排放量，Ei表示云南省所消耗的第i 種能源總量，F(xiàn)i表示第i 種能源的碳排放系數(shù)，云南省所消耗的能源主要包括煤炭、石油、天然氣和一次電，由于一次電主要來源于水電，而水電基本不產(chǎn)生碳排放，因此，這里的i 主要指煤炭、石油和天然氣，E 表示云南省各年總能耗，σi表示第i 種能源占總能源的比重。目前常用的能源碳排放系數(shù)有:美國能源信息署(EIA)、日本能源經(jīng)濟研究所和國家科委氣候變化項目組所公布的數(shù)據(jù)，本文所用的碳排放系數(shù)為這三個機構(gòu)所公布系數(shù)的平均數(shù)，煤炭、石油和天然氣消耗的碳排放系數(shù)計算結(jié)果分別為:0.728、0.549 和0.416。云南省碳排放總量計算結(jié)果見表1:

2、云南省碳排放現(xiàn)狀。從表1 的數(shù)據(jù)可以看出，隨著經(jīng)濟的增長，云南省碳排放量由1979 年的630.24 萬噸增加到2012 年的4914.79 萬噸，增長7.80 倍，特別是2001 年中國加入WTO 以來，碳排放總量由2000 萬噸左右迅速上升到約5000 萬噸，增長速度大大加快。1980 年，云南省GDP 占全國1.85%，碳排放量占全國1.35%，碳排放強度小于全國平均水平，2012 年云南省GDP 占全國2%，碳排放量占全國2.2%，碳排放強度超越全國平均水平。云南省能源結(jié)構(gòu)優(yōu)于全國平均水平，可碳排放強度卻較高，表明云南省節(jié)能減排技術(shù)較為落后。

3、云南省出口貿(mào)易與碳排放的增長變動。1980年，云南省出口貿(mào)易額僅為1.64 億元，2012 年增長到329.71 億元(以1980 年為不變價格計算)，年平均增長率近20%，出口貿(mào)易規(guī)模擴張速度非常迅速。從圖1 可以看出，云南省碳排放量與出口額波動方向幾乎一致，1998 ～1999 年東南亞金融危機期間，出口貿(mào)易額出現(xiàn)下滑，同時碳排放量也相應減少;2008 年，受全球金融危機的影響，云南省出口貿(mào)易回落的同時碳排放量也出現(xiàn)下降。近年來云南省出口貿(mào)易增長顯著，而碳排放量也隨之不斷攀升，出口貿(mào)易與碳排放間顯然存在正相關(guān)關(guān)系。

二、云南省出口貿(mào)易與碳排放關(guān)系實證研究

(一)變量設定

本模型涉及兩個變量:云南省碳排放總量TCt和出口貿(mào)易總額EXt。其中前者的數(shù)據(jù)由表2 所得，后者的數(shù)據(jù)來源于《云南統(tǒng)計年鑒》，由于從《云南統(tǒng)計年鑒》所能查到出口數(shù)據(jù)始于1980 年，因此考察期間設定為1980 ～2012 年共33 年。為了消除價格因素對變量的影響，對出口數(shù)據(jù)作如下處理:(1)按當年平均匯率將美元計價換算人民幣計價;(2)以1980 年為基期的商品零售價格指數(shù)(1980 年=100)進行平價計算。

(二)模型設定

為了消除異方差，將所有數(shù)據(jù)取自然對數(shù)，這并不影響各時間序列間的協(xié)整關(guān)系。本文將對云南省碳排放量和出口貿(mào)易的長期均衡和短期動態(tài)關(guān)系進行分析，建立碳排放量和出口貿(mào)易總量計量模型如下:

其中，TCt表示云南省第t 年的碳排放總量，β0為截距項，EXt表示云南省第t 年的出口總額，β1為云南省碳排放的出口彈性，μt為隨機干擾項。

(二)變量平穩(wěn)性檢驗

為了避免時間序列的“偽回歸”問題，在進行協(xié)整檢驗前，需明確變量在長期是否比較穩(wěn)定。本文采用ADF 檢驗方法，分別對變量LNTCt、LNEXt及其差分序列進行ADF 檢驗，以明確各時間序列的平穩(wěn)性和同階性。

本文采用Eviews8.0 軟件進行檢驗，檢驗類型為(c，t，k)，即單位根檢驗中是否含有截距項(c)、時間趨勢項(t)以及滯后階數(shù)(k)，c，t，k的值均按照施瓦茨(SC)最小準則確定。檢驗結(jié)果見表2。

從表2 可以看出，時間序列LNTCt、LNEXt在1%，5%和10%的顯著水平下均為非平穩(wěn)系列，其一階差分在1%，5%和10%的顯著水平下均為平穩(wěn)系列，即時間序列LNTCt、LNEXt均為一階單整，二者可能存在長期均衡關(guān)系。

表2 變量LNTCt 和LNEXt 的ADF 單位根檢驗結(jié)果

(三) 協(xié)整檢驗

協(xié)整是對非平穩(wěn)經(jīng)濟變量長期均衡關(guān)系的統(tǒng)計描述。本文采用EG 檢驗法，其基本步驟是:(1)首先對變量進行協(xié)整回歸; (2)再對回歸方程中的殘差進行平穩(wěn)性檢驗，如果殘差平穩(wěn)，則說明變量間存在協(xié)整關(guān)系，反之則不存在。

1、對時間序列LNTCt、LNEXt進行最小二乘法回歸，根據(jù)SC 準則選擇含截距項，得到下式(2):

上式中，T 統(tǒng)計量和F 統(tǒng)計量均通過顯著性檢驗，R2接近于1，擬合效果較好。

2、殘差平穩(wěn)性檢驗。 (2)式擬合效果較好，但并不能說明LNTC 和LNEX 間一定存在協(xié)整關(guān)系，還必須對殘差進行平穩(wěn)性檢驗，此處采用ADF 檢驗對(2)式中的殘差系列單位根進行檢驗，得到如圖2 結(jié)果:

從殘差序列單位根檢驗結(jié)果來看，ADF 值為－2.370，小于5%顯著水平下的臨界值－1.952，因此可認為方程(2)中的殘差項為平穩(wěn)的時間序列，進而可以判斷云南省出口貿(mào)易和碳排放之間存在長期的正向均衡關(guān)系。

(五)建立誤差修正模型

即使變量LNTCt、LNEXt存在長期均衡的關(guān)系，但短期內(nèi)也可能出現(xiàn)失衡，誤差修正模型可消除變量短期可能存在的不平穩(wěn)因素，從而避免了虛假回歸問題。構(gòu)建如下ECM 模型:

其 中 ECMt－1= LNTCt－1－ 5.8704－0.4415LNEXt－1

回歸后得:

(5)式為短期波動模型，表明當短期波動偏離長期穩(wěn)定時，將以－0.1591 的調(diào)整速度使其非均衡狀態(tài)回復到長期均衡狀態(tài)。

(六)格蘭杰(Granger)因果檢驗

Granger 因果檢驗是用來判斷一個變量的變化是否是另一個變量變化的原因。表3 給出了取2－7 階滯后的檢驗結(jié)果。從表3 可以看出，在5%顯著性水平下，不拒絕“LNTC 不是LNEX 的格蘭杰原因”的結(jié)論，在滯后階數(shù)達到7 階以前，也不拒絕“LNEX 不是LNTC 的格蘭杰原因”的結(jié)論，隨著滯后階數(shù)達到7，得到拒絕“LNEX不是LNTC 的格蘭杰原因”的結(jié)論，同時考慮檢驗模型的序列相關(guān)性以及赤池信息準則(AIC)，我們發(fā)現(xiàn)滯后7 階的檢驗模型不具有自相關(guān)性，而且也擁有較小的AIC 值，這時判斷結(jié)果是LNTC 不是LNEX 的格蘭杰原因，但LNEX 是LNTC 的格蘭杰原因，也即碳排放的變動不會明顯影響出口，但出口的變動對碳排放的變動有明顯的推動作用。

三、結(jié)論和啟示

(一)1980 ～2012 年間，云南省出口額和碳排放量均為一階平穩(wěn)時間系列，通過協(xié)整分析發(fā)現(xiàn)，二者在長期內(nèi)存在穩(wěn)定的均衡關(guān)系，在短期出現(xiàn)非均衡時，將以－0.1591 的調(diào)整速度回復到長期均衡狀態(tài)。的前沿。目前，孟中印緬地區(qū)經(jīng)濟合作、“兩廊一圈”經(jīng)濟走廊、大湄公河次區(qū)域合作已形成機制，“河口—老街跨境經(jīng)濟合作區(qū)”已步入正軌，沿邊開放試驗示范區(qū)、沿邊金融綜合改革創(chuàng)新試驗區(qū)等正在逐步落實到位，云南省迎來了國際經(jīng)濟合作最好的時代。經(jīng)濟的發(fā)展離不開對外貿(mào)易，而優(yōu)惠的政策和機制能極大地促進貿(mào)易的發(fā)展，但是目前云南省出口貿(mào)易依然停留在以粗放型規(guī)模擴張為主的模式上，對環(huán)境造成了極大的壓力。實證分析表明，出口貿(mào)易存在明顯的“碳排放轉(zhuǎn)移”現(xiàn)象，在出口增長的同時，也正以犧牲環(huán)境為代價。因此，應該推動環(huán)境友好型產(chǎn)品的出口，通過關(guān)稅等手段逐步限制高污染、高耗能產(chǎn)品的出口，構(gòu)建對外貿(mào)易綠色結(jié)構(gòu)體系，這樣才能充分抓住機遇，實現(xiàn)貿(mào)易與經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

表3 格蘭杰因果關(guān)系檢驗結(jié)果

(二)云南省碳排放量和出口貿(mào)易之間呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，云南省碳排放對出口貿(mào)易的彈性系數(shù)為0.44，即出口貿(mào)易增長1 個百分點會使碳排放增加0.44 個百分點，高于我國碳排放量對出口貿(mào)易的彈性值0.33①王天鳳，張珺:《出口貿(mào)易對我國碳排放影響之研究》，《國際貿(mào)易問題》2011 第3 期，第89 ～98 頁。，云南省出口貿(mào)易對碳排放的推動作用明顯。

(三)在5%的顯著水平下，出口貿(mào)易是云南省碳排放的Granger 原因，表明出口規(guī)模的擴大導致碳排放量的增加，這也說明云南省出口貿(mào)易的增長屬高耗能、高污染的粗放型模式，在全球低碳經(jīng)濟背景下，出口貿(mào)易的可持續(xù)發(fā)展面臨嚴峻考驗。云南省碳排放不是出口貿(mào)易的Granger 原因，也即碳排放的增加并不會促進對外貿(mào)易的發(fā)展。

(四)隨著建設面向西南開放的重要橋頭堡戰(zhàn)略上升到國家戰(zhàn)略層次，云南省正在變成改革開放