我國城市商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率分析

[摘要]城市商業(yè)銀行作為我國地方經(jīng)濟(jì)的金融支持力量和中小銀行的代表，近年來發(fā)展迅速，成為了中國銀行業(yè)的重要組成部分和特殊群體。本文運(yùn)用Malmquist指數(shù)模型從動(dòng)態(tài)的角度對(duì)城市商業(yè)銀行的全要素生產(chǎn)率進(jìn)行了分析。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，我國城市商業(yè)銀行的全要素生產(chǎn)率普遍上升。

[關(guān)鍵詞]Malmquist指數(shù)模型；城市商業(yè)銀行；全要素生產(chǎn)率

[中圖分類號(hào)]F832[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A[文章編號(hào)]1005-6432（2013）32-0020-02

1引言

隨著我國經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展，城市商業(yè)銀行的規(guī)模在不斷壯大，其經(jīng)濟(jì)效益也在不斷提高，然而我國銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)在不斷加劇，效率是銀行經(jīng)營管理的核心，是銀行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的集中體現(xiàn)。提高城市商業(yè)銀行的全要素生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)城市商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展是刻不容緩的。

2銀行全要素生產(chǎn)率測(cè)度方法的文獻(xiàn)綜述

銀行全要素生產(chǎn)率是指銀行在經(jīng)營活動(dòng)中的效率，是衡量銀行總投入與總產(chǎn)出的指標(biāo)。目前，國內(nèi)外學(xué)者對(duì)于銀行業(yè)效率的研究較多。國外學(xué)者關(guān)于銀行效率問題的研究主要是最佳前沿分析的方法。Mohamed ARIFF 和Luc CAN（2008）運(yùn)用非參數(shù)法，對(duì)包括中國四大國有商業(yè)銀行在內(nèi)的28 家銀行1995—2004年的成本效率和贏利效率進(jìn)行了全面分析。Nakane（2005）研究了民營化對(duì)巴西州有銀行效率的影響，認(rèn)為民營化提高了州有銀行的全要素生產(chǎn)率。

國內(nèi)學(xué)者在進(jìn)行實(shí)證研究時(shí)采用了不同方法對(duì)中國銀行業(yè)的效率做了初步研究。為了克服基本的DEA模型（CCR模型、BCC模型）沒有考慮加入時(shí)間因素后，生產(chǎn)前沿面改變導(dǎo)致的各期之間缺乏縱向比較基準(zhǔn)的問題，引入了基于DEA的Malmquist指數(shù)模型。張健華（2003）利用Malmquist 生產(chǎn)效率指數(shù)對(duì)我國銀行業(yè)近年來的效率變化情況進(jìn)行了分析「1」。王健、金浩、梁慧超（2011）通過Malmquist指數(shù)模型對(duì)2004—2009年14家商業(yè)銀行的效率進(jìn)行分析。

3實(shí)證研究

為了測(cè)算城市商業(yè)銀行的全要素生產(chǎn)率，研究東、中、西部9家城市商業(yè)銀行在金融危機(jī)之后的效率可持續(xù)性，本文采用了非參數(shù)法中基于DEA的 Malmquist指數(shù)模型。此模型廣泛應(yīng)用于銀行、保險(xiǎn)公司的效率評(píng)價(jià)。綜合考慮數(shù)據(jù)的可得性，本文選取了以直轄市為代表的分布在我國東、中、西部的9家城市商業(yè)銀行作為樣本。分別是：天津銀行、北京銀行、上海銀行、重慶銀行、杭州銀行、南京銀行、徽商銀行、寧夏銀行和西安銀行。這些城市商業(yè)銀行在2012年年底資產(chǎn)總額達(dá)到了35769億元，且社會(huì)知名度高，社會(huì)影響力大，足以真實(shí)反映我國城市商業(yè)銀行的總體情況。

本文所研究的時(shí)間跨度為2008—2012年，可以真實(shí)反映在金融危機(jī)后，我國城市商業(yè)銀行的效率情況。

基于DEA的Malmquist指數(shù)模型評(píng)價(jià)城市商業(yè)銀行效率最為關(guān)鍵的就在于選擇投入、產(chǎn)出指標(biāo)。對(duì)城市商業(yè)銀行投入和產(chǎn)出指標(biāo)的選取主要有3種方法：生產(chǎn)法、資產(chǎn)法和中介法。本文以資產(chǎn)法和中介法來作為指標(biāo)選取的方法。選取的投入變量為：存款總額、利息支出、固定資產(chǎn)凈值、勞動(dòng)力（銀行的員工人數(shù)）；產(chǎn)出變量為：貸款總額、利息收入、稅前利潤總額。

將9家樣本銀行2008—2012年的投入與產(chǎn)出數(shù)據(jù)代入Malmquist指數(shù)公式，采用 DEAF2.1軟件得到如下實(shí)證結(jié)果。

分析表中的結(jié)論，得出：9家樣本銀行中表現(xiàn)最佳的是北京銀行和天津銀行，兩家銀行的全要素生產(chǎn)率指數(shù)大于1，這主要得益于規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)進(jìn)步。寧夏銀行和西安銀行表現(xiàn)不佳，全要素生產(chǎn)率指數(shù)相對(duì)較低，應(yīng)努力促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。

分析表中的結(jié)論，得出：9家樣本銀行在2008—2012年間全要素生產(chǎn)率指數(shù)均大于1，表明在金融危機(jī)后，樣本銀行的全要素生產(chǎn)率提高。同時(shí)，5年間9家樣本銀行的技術(shù)進(jìn)步變化指數(shù)均大于1，純效率變化指數(shù)均大于1。我們得知，全要素生產(chǎn)率指數(shù)的提高主要得益于技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率的提高。

4結(jié)論與建議

我國城市商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率呈現(xiàn)出提高的趨勢(shì)，且規(guī)模效應(yīng)、效率提高、技術(shù)進(jìn)步均對(duì)全要素生產(chǎn)率的提高作出了貢獻(xiàn)。技術(shù)進(jìn)步主要是通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)、自主創(chuàng)新等來實(shí)現(xiàn)；效率的提高則主要是通過減少成本投入開源節(jié)流來實(shí)現(xiàn)[2]。

因此，我國城市商業(yè)銀行在以后的發(fā)展中，應(yīng)注重在擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的基礎(chǔ)上，深化改革，加快經(jīng)營模式的調(diào)整，加大技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，優(yōu)化金融服務(wù)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力[3]，不斷改善城市商業(yè)銀行的經(jīng)營效率和管理水平，從而提高整體城市商業(yè)銀行業(yè)的效率，提高其效率的可持續(xù)性。

參考文獻(xiàn)：

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