復(fù)雜經(jīng)濟(jì)運(yùn)行背景下省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)——基于安徽省1995～2009年的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)

后小仙

（復(fù)旦大學(xué) 國(guó)際關(guān)系與公共事務(wù)學(xué)院，上海 200433）＊

一、引言

近幾年，中國(guó)社科院出版的藍(lán)皮書(shū)，對(duì)中國(guó)省域經(jīng)濟(jì)綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行排名，具有很大的社會(huì)反響。然而事實(shí)上，省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題是各地經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展過(guò)程中最需要關(guān)注的問(wèn)題，各省區(qū)在追求經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展和各類(lèi)指標(biāo)排名的過(guò)程中，往往會(huì)給經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)諸多風(fēng)險(xiǎn)，因此，對(duì)省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)題性研究，在當(dāng)前也就顯得尤為重要。省域經(jīng)濟(jì)是推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展的重要載體，近年來(lái)，為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，各省級(jí)政府紛紛出臺(tái)政府主導(dǎo)性投資推動(dòng)的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，這些投資計(jì)劃在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的過(guò)程中，極容易導(dǎo)致投資過(guò)熱，給地方經(jīng)濟(jì)帶來(lái)系統(tǒng)性的危機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2010年底，我國(guó)地方政府債務(wù)總額約為12.5萬(wàn)億元左右，約占GDP的31.25%，同時(shí)，各地在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源環(huán)境利用等方面也都存在著較多的矛盾與沖突。隨著現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的加快發(fā)展，對(duì)省域經(jīng)濟(jì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究的必要性和重要性也就愈益凸顯。省域經(jīng)濟(jì)安全危機(jī)是一種異變性危機(jī)，是指某個(gè)省域經(jīng)濟(jì)偏離了穩(wěn)定狀態(tài)，出現(xiàn)危機(jī)的因素和狀態(tài)。治理省域經(jīng)濟(jì)安全危機(jī)，不僅需要對(duì)其運(yùn)行現(xiàn)狀進(jìn)行全面、深入的認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)，而且要對(duì)其未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)和潛在風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估分析。省域經(jīng)濟(jì)安全問(wèn)題的出現(xiàn)，并不是一個(gè)突發(fā)的現(xiàn)象，而是一個(gè)逐步發(fā)生的過(guò)程，在危機(jī)發(fā)生之前必然會(huì)有相應(yīng)的先兆，這就使預(yù)測(cè)危機(jī)、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)、制定化解策略成為可能。本文圍繞省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題，構(gòu)建省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)估模型。該評(píng)價(jià)系統(tǒng)可以檢查監(jiān)督省域宏觀調(diào)控措施的有效性，衡量經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施效果，為省級(jí)政府引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展提供決策參考。論文在構(gòu)建省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與模型的基礎(chǔ)上，利用安徽省1995～2009年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)安徽省經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行實(shí)證分析，并對(duì)安徽省經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行的政策選擇提出具有針對(duì)性的對(duì)策，對(duì)了解和把握安徽省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本態(tài)勢(shì)與潛在風(fēng)險(xiǎn)，在后危機(jī)時(shí)代實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展與跨越發(fā)展具有政策指導(dǎo)作用。

二、指標(biāo)體系構(gòu)建

經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)往往都是有先兆地具體表現(xiàn)在一些特定的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的不尋常變化上，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是對(duì)多維復(fù)雜經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度的靜態(tài)評(píng)價(jià)，其指標(biāo)體系是對(duì)系統(tǒng)安全程度的具體監(jiān)測(cè)和衡量。構(gòu)建省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，重要在于指標(biāo)的選取以及指標(biāo)權(quán)重的確定。

（一）指標(biāo)體系的建立

省域經(jīng)濟(jì)是一個(gè)復(fù)雜、綜合的系統(tǒng)，省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)更是各種經(jīng)濟(jì)因素共同作用的結(jié)果。從總體而言，省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的影響因素可以大致分為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、財(cái)政金融、產(chǎn)業(yè)安全、社會(huì)可持續(xù)等幾個(gè)類(lèi)別。這些指標(biāo)分別從不同角度、以不同方式對(duì)省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響。建立省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的目的是為了評(píng)判省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)狀況，本文以經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、政府財(cái)政收支平衡、省域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、社會(huì)具有可持續(xù)發(fā)展能力為省域經(jīng)濟(jì)安全的衡量目標(biāo)，初步建立省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，用以監(jiān)測(cè)省域經(jīng)濟(jì)年度數(shù)據(jù)異常。該指標(biāo)體系的一級(jí)指標(biāo)是省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)狀況，分為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、財(cái)政金融、產(chǎn)業(yè)安全、社會(huì)可持續(xù)四個(gè)二級(jí)指標(biāo)，每個(gè)二級(jí)指標(biāo)又有若干個(gè)三級(jí)指標(biāo)加以描述，鑒于文章篇幅有限，初步建立的指標(biāo)體系不在此細(xì)述。

對(duì)初步建立的省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系進(jìn)行信度檢驗(yàn)，以考察指標(biāo)體系對(duì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題是否具有相當(dāng)好的解釋力。信度檢驗(yàn)是為了檢驗(yàn)指標(biāo)采用同樣的方法對(duì)同一對(duì)象重復(fù)測(cè)量時(shí)所得結(jié)果的一致性程度，一般考察α信度系數(shù)，其計(jì)算方式為：

用統(tǒng)計(jì)軟件SPSS19.0對(duì)正向標(biāo)準(zhǔn)化后的初步指標(biāo)體系做信度分析，結(jié)果如表1所示。

表1 省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系可靠性分析

表1顯示指標(biāo)體系克朗巴哈α值為0.864，標(biāo)準(zhǔn)化后項(xiàng)目克朗巴哈α值為0.867。說(shuō)明指標(biāo)間有較高一致性。但是，考察總體項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表中修正項(xiàng)目總體相關(guān)一欄，有些指標(biāo)相關(guān)值明顯小于其他指標(biāo)，在此刪除。經(jīng)過(guò)信度檢驗(yàn)之后的指標(biāo)體系如表2所示。

（二）指標(biāo)體系情況說(shuō)明

構(gòu)建一套適合省域經(jīng)濟(jì)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，可以對(duì)省域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況及時(shí)做出判斷和評(píng)價(jià)，并為省域宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的制定提供決策依據(jù)。根據(jù)省域經(jīng)濟(jì)的構(gòu)成和特點(diǎn)，按照全面性、系統(tǒng)性、普遍性、特殊性、可行性等設(shè)計(jì)原則，我們構(gòu)建了由1個(gè)一級(jí)指標(biāo)、4個(gè)二級(jí)指標(biāo)、25個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成的比較完整的省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（參見(jiàn)表2）。由于省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的指標(biāo)數(shù)量多、涵蓋范圍廣，既有宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，也有產(chǎn)業(yè)和社會(huì)發(fā)展指標(biāo)；既有投入指標(biāo)，也有產(chǎn)出和效益指標(biāo)；既有經(jīng)濟(jì)要素指標(biāo)，也有以經(jīng)濟(jì)要素產(chǎn)生直接影響的其他相關(guān)指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是構(gòu)建省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的依據(jù)，是對(duì)省域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況進(jìn)行有效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)。

表2 修正后的省域經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

1.指標(biāo)體系用固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率、基礎(chǔ)建設(shè)投資額（萬(wàn)元）、社會(huì)零售商品總額（億元）、城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平（元）、外貿(mào)依存度等指標(biāo)反映省域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。經(jīng)濟(jì)保持一定增速對(duì)國(guó)家和地區(qū)穩(wěn)定和發(fā)展有著重要意義，研究證明，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速保持在8%～10%將有利于維持社會(huì)穩(wěn)定和就業(yè)，增速過(guò)高可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱，過(guò)低則會(huì)增加失業(yè)率，不利于社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。消費(fèi)、投資、外貿(mào)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“三駕馬車(chē)”，因此本指標(biāo)體系分別從這三個(gè)方面選取，此外，加入城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平和居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)兩個(gè)指標(biāo)以反映目前增長(zhǎng)水平下居民的實(shí)際生活水平。

2.指標(biāo)體系從地方財(cái)政、地方銀行和地方保險(xiǎn)業(yè)三個(gè)方面評(píng)價(jià)省域經(jīng)濟(jì)的財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)狀況。由于我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢，且對(duì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)影響較小，不設(shè)立該領(lǐng)域的具體指標(biāo)。地方財(cái)政指標(biāo)選取了財(cái)政赤字／GDP，以反映省級(jí)政府對(duì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備是否充足，同時(shí)選取人均財(cái)政收入、人均財(cái)政支出、人均稅收等指標(biāo)評(píng)價(jià)在當(dāng)前財(cái)政政策下居民福利和債務(wù)負(fù)擔(dān)；選取城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入、農(nóng)村居民家庭人均純收入等指標(biāo)反映當(dāng)前財(cái)政政策下居民生活水平，選取地方銀行貸款規(guī)模增長(zhǎng)率等區(qū)域金融指標(biāo)反映省域經(jīng)濟(jì)流動(dòng)性狀況。

3.指標(biāo)體系用實(shí)際利用外資額、第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員比重、工業(yè)產(chǎn)值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重、勞動(dòng)成本（平均工資水平）、企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占社會(huì)研發(fā)費(fèi)用的比重等指標(biāo)，分別從資本、結(jié)構(gòu)、成本、研發(fā)等角度評(píng)價(jià)省域產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，從而可以在一定程度上判斷省域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)狀況、企業(yè)生存狀況和生命力。

4.指標(biāo)體系用研究人員數(shù)、10萬(wàn)人受高中以上教育人口、R＆D經(jīng)費(fèi)支出（萬(wàn)元）、城鎮(zhèn)化率、人口密度、城鄉(xiāng)消費(fèi)水平比（農(nóng)村＝1）等指標(biāo)評(píng)價(jià)省域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)狀況，這些指標(biāo)涵蓋了人口、環(huán)境、科技、居民生活等方面，反映了省域經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)約束，從而可以在一定程度上判斷區(qū)域經(jīng)濟(jì)在知識(shí)、人口等條件制約下是否具有可持續(xù)性，以及在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)。

三、評(píng)價(jià)方法選擇

省域經(jīng)濟(jì)是一個(gè)開(kāi)放、復(fù)雜、動(dòng)態(tài)的系統(tǒng)，它的運(yùn)行狀況與質(zhì)量受到諸多因素的影響和制約，除了受到國(guó)家宏觀層面的影響外，同時(shí)還取決于當(dāng)?shù)卣块T(mén)的決策水平和執(zhí)政能力。在考察省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的時(shí)候，應(yīng)著重于經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的決定性因素，對(duì)于那些對(duì)省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)影響較大的因素，應(yīng)賦予較大的權(quán)重。我們利用層次分析法確定各二級(jí)指標(biāo)權(quán)重，然后在各二級(jí)指標(biāo)下運(yùn)用因子分析法確定各二級(jí)指標(biāo)綜合得分，結(jié)合二級(jí)指標(biāo)權(quán)重計(jì)算總得分。

首先，運(yùn)用層次分析法確定二級(jí)指標(biāo)權(quán)重。確定指標(biāo)權(quán)重是指標(biāo)體系構(gòu)建和評(píng)價(jià)過(guò)程中的核心環(huán)節(jié)，不同的賦權(quán)方法會(huì)導(dǎo)致具體評(píng)價(jià)得分的不同。在多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)中，確定指標(biāo)權(quán)重的方法較多，基本可以歸納為兩大類(lèi)：一是主觀賦權(quán)法，如專(zhuān)家群議確定法、德?tīng)柗品ā哟畏治龇?；二是客觀賦權(quán)法，如主成分分析法、因子分析法、熵值法?？陀^賦值法雖具有較強(qiáng)的科學(xué)性，但考慮到在經(jīng)濟(jì)實(shí)踐過(guò)程中，各指標(biāo)對(duì)省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要程度和統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)不盡相同，因此，本文選擇層次分析法確定二級(jí)指標(biāo)權(quán)重，利用層次分析法得到二級(jí)指標(biāo)權(quán)重向量W＝（0.1，0.15，0.3，0.45）（如表3）。

表3 二級(jí)指標(biāo)權(quán)重計(jì)算表

其次，運(yùn)用SPSS19.0統(tǒng)計(jì)軟件對(duì)指標(biāo)做信度與效度檢驗(yàn)。為了判斷采用因子分析法的可行性與科學(xué)性，需對(duì)基于實(shí)踐數(shù)據(jù)的省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系做信度與效度檢驗(yàn)。其中，信度檢驗(yàn)采用公式（1）的克朗巴哈α值法。如果輸出α值大于0.8，則說(shuō)明指標(biāo)內(nèi)部一致性較好，可以客觀描述省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。在信度檢驗(yàn)基礎(chǔ)上，對(duì)有效樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行KMO抽樣適當(dāng)性檢驗(yàn)和Bartlett球度檢驗(yàn)。KMO（Kaiser－Meyer－Olkin）檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是用于比較變量間簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)的指標(biāo)，KMO統(tǒng)計(jì)量取值是在0和1之間，當(dāng)所有變量間的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)平方和遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于偏相關(guān)系數(shù)平方和時(shí)，KMO值接近1。Kaiser給出了常用的kmo度量標(biāo)準(zhǔn)：0.9以上表示非常適合，0.8表示適合，0.7表示一般，0.6表示不太適合，0.5以下表示極不適合。Bartlett球度檢驗(yàn)以原有變量的相關(guān)系數(shù)矩陣為出發(fā)點(diǎn)，用于檢驗(yàn)相關(guān)陣是否是單位陣，即各變量是否獨(dú)立。它是以變量的相關(guān)系數(shù)矩陣為出發(fā)點(diǎn)，依據(jù)相關(guān)系數(shù)矩陣的行列式計(jì)算可得其近似卡方分布。如果統(tǒng)計(jì)量卡方值較大且對(duì)應(yīng)的sig值小于給定的顯著性水平α?xí)r，零假設(shè)不成立，說(shuō)明相關(guān)系數(shù)矩陣不太可能是單位矩陣，變量之間存在相關(guān)關(guān)系，適合做因子分析。

最后，運(yùn)用因子分析法計(jì)算二級(jí)指標(biāo)綜合指數(shù)。為了描述簡(jiǎn)便，對(duì)本文所構(gòu)建指標(biāo)體系建立由綜合指標(biāo)層A、二級(jí)指標(biāo)層B和三級(jí)指標(biāo)層C構(gòu)成的層次結(jié)構(gòu)模型，綜合指標(biāo)層只有一個(gè)元素，即省域經(jīng)濟(jì)安全，二級(jí)指標(biāo)層為描述綜合指標(biāo)的m個(gè)指標(biāo)B1，B2，…，Bm，三級(jí)指標(biāo)層C是描述綜合指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo)的個(gè)指標(biāo)C11，C12，…，C1n，…，Cmn，各二級(jí)指標(biāo)下的指標(biāo)數(shù)目n不等，分別為ni，i＝1，2，…，n。利用K組樣本分別對(duì)二級(jí)指標(biāo)層Bi下的指標(biāo)Bi1，Bi2，…Bin進(jìn)行因子分析，為了負(fù)向指標(biāo)正向化和消除量綱，采取最大值最小值法對(duì)m個(gè)指標(biāo)值組成的指標(biāo)矩陣進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，如公式（2）所示。

式（2）中，min （C1j，…，Cmj）表示Cij對(duì)應(yīng)列的所有元素的最小值，max （C1j，…，Cmj）表示Cij對(duì)應(yīng)列的所有元素的最大值，Zij為Cij經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)值。

對(duì)m個(gè)指標(biāo)矩陣Zk×n，分別求解其初始公共因子Fi（i＝1，2，…，p）和因子荷載矩陣A，并求Zk×n的特征根λ1≥λ2≥…≥λn，以及相應(yīng)的特征向量u1，u2，…，un。則對(duì)于每一個(gè)指標(biāo)矩陣Zk×n中的n個(gè)指標(biāo)，可以用p個(gè)公共因子的線(xiàn)性組合表示，如公式（3）所示：

其中，Z為標(biāo)準(zhǔn)化后的矩陣，A為Zk×n的因子載荷矩陣，F(xiàn)＝ （F1，F(xiàn)2，…，F(xiàn)p）T為公共因子矩陣。ε＝ （ε1，ε2，…，εp）T為特殊因子矩陣。

公因子個(gè)數(shù)p可以根據(jù)相關(guān)矩陣的特征值確定，由于相關(guān)矩陣的特征值均值為1，故通常去特征值大于1的數(shù)作為公共因子數(shù)。在實(shí)際分析時(shí)，為了更清楚的知道每個(gè)公因子的實(shí)際意義，往往對(duì)載荷矩陣進(jìn)行極大化旋轉(zhuǎn)，使得每個(gè)公因子上的最高載荷變量的數(shù)目最少。最常用的是方差最大正交旋轉(zhuǎn)法。旋轉(zhuǎn)后的因子荷載矩陣如公式（4）所示。

式（4）中，A為因子載荷矩陣，T為使旋轉(zhuǎn)之后新因子方差最大化的正交矩陣。

運(yùn)用加權(quán)最小二乘法分別計(jì)算m個(gè)指標(biāo)矩陣的公因子得分矩陣，如公式（5）。

計(jì)算各二級(jí)指標(biāo)Bi下指標(biāo)矩陣的綜合因子得分Si，i＝1，2，…，m，如公式（6）。

式（7）中，Si為二級(jí)指標(biāo)Bi下各指標(biāo)矩陣的綜合因子得分向量；W 為各指標(biāo)矩陣對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)層的權(quán)重向量。

四、數(shù)據(jù)來(lái)源與實(shí)證分析

數(shù)據(jù)的可獲得性是本文中設(shè)計(jì)指標(biāo)遵循的原則之一，省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中的單項(xiàng)定量指標(biāo)數(shù)據(jù)一般可以通過(guò)查閱地方統(tǒng)計(jì)年鑒、國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、地方政府工作報(bào)告、地方政府預(yù)算及其執(zhí)行情況報(bào)告、工作總結(jié)等相關(guān)資料獲得。對(duì)于其中不能通過(guò)查閱數(shù)據(jù)庫(kù)獲得的指標(biāo)數(shù)據(jù)可以通過(guò)設(shè)立相關(guān)的測(cè)度指標(biāo)或進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研的方式獲得，定性指標(biāo)需進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查的形式來(lái)獲取。根據(jù)己選定指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法，采集安徽省1995～2009年相關(guān)資料并進(jìn)行整理和合成，對(duì)安徽省經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行實(shí)證分析。

按照公式（2）對(duì)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行正向標(biāo)準(zhǔn)化后，利用SPSS19.0軟件對(duì)指標(biāo)進(jìn)行信度與效度檢驗(yàn)，結(jié)果如表4、表5所示。

表4 基于安徽省數(shù)據(jù)的省域經(jīng)濟(jì)安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系可靠性分析

由表4可知，指標(biāo)體系克朗巴哈α系數(shù)和修正的克朗巴哈α系數(shù)均大于0.95，達(dá)到相當(dāng)高的水平，這表現(xiàn)指標(biāo)體系中指標(biāo)之間有著強(qiáng)烈的一致性，從而能夠有效地詮釋安徽省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)狀況。

表5顯示出指標(biāo)體系的KMO值均接近或者大于0.7，巴特萊特球度檢驗(yàn)的卡方值較大，且對(duì)應(yīng)的概率值均為0.00，小于給定概率0.025。綜合表4和表5結(jié)果，可知本文所構(gòu)建的省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系各指標(biāo)均與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題有較大相關(guān)性，與指標(biāo)體系反映目標(biāo)相符，能夠客觀反映出省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)狀況，適合采用因子分析法對(duì)省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

分別對(duì)4個(gè)二級(jí)指標(biāo)下的三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行因子分析，按指標(biāo)矩陣特征值大于1的個(gè)數(shù)確定公共因子個(gè)數(shù)，運(yùn)用SPSS19.0統(tǒng)計(jì)軟件，分別得出4個(gè)二級(jí)指標(biāo)的因子負(fù)荷表和因子得分矩陣。根據(jù)上述因子負(fù)荷表和因子得分矩陣，可以計(jì)算得出二級(jí)指標(biāo)層得分矩陣。由公式（7），結(jié)合表3及二級(jí)指標(biāo)綜合得分Si，可計(jì)算得出1995～2009年安徽省經(jīng)濟(jì)安全綜合指數(shù)為－0.998、－0.934、－0.822、－0.742、－0.634、－0.442、－0.480、－0.452、0.063、0.197、0.383、0.675、1.121、1.465、1.600。分別繪制安徽省經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)曲線(xiàn)圖與安徽省經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指數(shù)曲線(xiàn)圖（如圖1、圖2所示）。

表5 基于安徽省數(shù)據(jù)的省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系效度分析

圖1 安徽省經(jīng)濟(jì)安全綜合指數(shù)曲線(xiàn)圖

圖2 安徽省經(jīng)濟(jì)安全分類(lèi)指數(shù)曲線(xiàn)圖

五、結(jié) 論

以復(fù)雜性經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)理論為基礎(chǔ)，以衡量風(fēng)險(xiǎn)程度為側(cè)重點(diǎn)，建立了數(shù)據(jù)便于獲取、多層次的省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，該指標(biāo)體系具有較好的性能，可以反映省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)狀況。應(yīng)用層次分析法確定二級(jí)指標(biāo)權(quán)重，以省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)特征為依據(jù)，在各二級(jí)指標(biāo)下分別應(yīng)用因子分析計(jì)算子系統(tǒng)綜合得分，從而對(duì)省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)總體和子系統(tǒng)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。由安徽省經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)綜合得分指數(shù)，結(jié)合省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系年度數(shù)據(jù)情況，可以得出以下結(jié)論：

1.省域經(jīng)濟(jì)綜合得分代表了省域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)得分情況。1995～2009年安徽省經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)綜合得分曲線(xiàn)反映了安徽經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)，從圖1可以看出，安徽省經(jīng)濟(jì)安全狀況總體呈上升趨勢(shì)，從1995年的－1.01到2009年的1.72，這種趨勢(shì)變化的原因在于：一是自我國(guó)發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)以來(lái)安徽省經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)增長(zhǎng)，這使得經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系中所涉及的指標(biāo)數(shù)值本身呈上升趨勢(shì)，然而，考慮到指標(biāo)體系中將近一半（11個(gè)）指標(biāo)都采用增長(zhǎng)率或者所占比重等比值形式，而這些指標(biāo)往往在各二級(jí)指標(biāo)下的因子得分表中得分較高，這從某種程度上削弱了由上述原因所引起的變化；二是在給定的時(shí)間段內(nèi)，省級(jí)政府加強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，對(duì)新興產(chǎn)業(yè)和科技投入扶持力度增加，這表現(xiàn)在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)投資額、固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率、R＆D經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)上。

2.與此同時(shí)，四個(gè)二級(jí)指標(biāo)體系的綜合指數(shù)也呈上升趨勢(shì)，特別是產(chǎn)業(yè)安全二級(jí)指標(biāo)體系，從1995年的－1.87上升到2009年的4.09，根據(jù)我國(guó)省域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際情況，在省域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，政府往往是處于主導(dǎo)和支配地位的，這反映了省級(jí)政府在依托本地區(qū)資源特色、發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)方面做得較好，從而使得省域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和效率都有較大提高。

3.財(cái)政金融綜合指數(shù)從1995年的－1.67上升到2009年的3.12，增長(zhǎng)幅度也很大，在2006年以后增長(zhǎng)趨勢(shì)更為明顯，研究表明是由省級(jí)政府加大財(cái)政支出和居民收入的持續(xù)增長(zhǎng)引起的。此外，考察財(cái)政赤字／GDP數(shù)據(jù)變化，從－0.61%變化到5.87%，這反映了省級(jí)政府在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中，逐漸發(fā)揮政府財(cái)政政策這一工具的作用，從最開(kāi)始的追求財(cái)政盈余轉(zhuǎn)變到適度加大政府支出，以刺激省域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。由于財(cái)政金融指標(biāo)體系的考量主體是政府，這種變化趨勢(shì)也從一定程度上反映了政府在加大財(cái)政支出、稅收和控制財(cái)政赤字之間找到了平衡點(diǎn)。可持續(xù)性指標(biāo)指數(shù)從1995年的－1.79增長(zhǎng)到2009年的2.42，趨勢(shì)穩(wěn)定。

4.值得注意的是在過(guò)去的15年間，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)類(lèi)指標(biāo)指數(shù)波動(dòng)較大，基本呈現(xiàn)由下降到上升的趨勢(shì)。其中1995～1998年、2008～2009年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)類(lèi)指數(shù)呈下降態(tài)勢(shì)，從指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看，這種變化是由人均地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率和固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率的暫時(shí)下降造成的，結(jié)合我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，這兩個(gè)時(shí)間段和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革、金融危機(jī)相重合，說(shuō)明上述外部因素是導(dǎo)致安徽省域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)下降的主要原因，證明了省域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有較強(qiáng)的敏感性，容易受到外部因素的影響。

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