基于層次分析法的網(wǎng)上銀行風(fēng)險評估體系

劉威

摘要：本文根據(jù)網(wǎng)上銀行風(fēng)險的特點，運用層次分析法（AHP）確定各個風(fēng)險的指標(biāo)權(quán)重，采用定性與定量分析相結(jié)合方法對網(wǎng)上銀行風(fēng)險進行辨識，采用模糊綜合評判建立網(wǎng)上銀行風(fēng)險評估指標(biāo)體系，以期增強網(wǎng)上銀行風(fēng)險管理能力。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)上銀行；層次分析法；風(fēng)險評估一、引言

網(wǎng)上銀行風(fēng)險管理的最大問題在于技術(shù)的不斷更新，導(dǎo)致銀行管理人員能否適應(yīng)不斷的變化從而做出正確的風(fēng)險評估，因此能否建立有效的評估體系對于商業(yè)銀行來說具有非常重要的作用。為此，本文結(jié)合我國的實際情況，用層次分析法（AHP）確定各項風(fēng)險的權(quán)重，最終建立一套相對科學(xué)的風(fēng)險評估體系。

層次分析法（Analytic Hierarchy Process簡稱AHP）最早由美國學(xué)者薩迪首先提出，它的主要思想是：將復(fù)雜的問題進行定量分析，建立多層次模型，將每個層次元素進行比較，從而進行重要性描述，然后構(gòu)造矩陣以求出矩陣特征向量，將特征向量作為這一層次對上一層因素相對重要的加權(quán)系數(shù)，再進行一致性檢驗，最后通過合成得出系統(tǒng)的總體評價結(jié)果。

二、風(fēng)建立險評估體系的具體步驟

（一）設(shè)計與實施

本文采用專家打分的方法，在給專家的問卷中，將風(fēng)險評估指數(shù)按5分制進行評分，低風(fēng)險為2-1分，中等風(fēng)險為4-3分，高風(fēng)險為5分。調(diào)查一共發(fā)放問卷100份，有效問卷95份，有效率95%。

（二）計算指標(biāo)層因素權(quán)重

表1風(fēng)險評估指標(biāo)體系U112U212U312U412U512U612U712U8法律風(fēng)險12聲譽風(fēng)險12市場風(fēng)險12信用風(fēng)險12操作風(fēng)險12技術(shù)風(fēng)險12流動性風(fēng)險12管理風(fēng)險（三）構(gòu)造判斷矩陣

（四）計算各個指標(biāo)的權(quán)重

第一步：

矩陣第一行各個元素的乘積M1：M1=0000038，M2=000713，M3=0334，M4=002856，M5=4374，M6=39690，M7=09，M8=24

第二步：

求M1的n次方根W1：=0281，W2=0539，W3=08716，W4=06412，W5=21385，W6=37569，W7=09869，W8=14877

第三步：計算權(quán)重

W1=W1/∑ni=1W1=00262，W2=00504，W3=00814，W4=00599，W5=01998，W6=0351，W7=00922，W8=0139

第四步：計算矩陣的最大特征值

A·W=a11a12……a1n

a12a22……a12

··……·

··……·

an1an2……annW1

W2

·

·

Wn=（A·W）1=3684

同理計算出（A·W）1、（A·W）2、（A·W）3、（A·W）4、（A·W）5、（A·W）6、（A·W）7、（A·W）8

λmax=∑n12i=1（A·W）i12mwi=8152

第五步、一致性檢驗

Ci=（λmax-n/）（n-1）0.0217。查詢表層次分析法中RI的檢驗系數(shù)，當(dāng)n=8時，Ri=141，CR=（Ci/Ri）00154<1，可判斷出矩陣具有一致性。

（五）網(wǎng)上銀行風(fēng)險綜合評價

根據(jù)上表得出各個風(fēng)險的指標(biāo)權(quán)重之后，利用專家評分法對取得風(fēng)險發(fā)生的可能性進行計算，再乘以風(fēng)險指標(biāo)權(quán)重，最終計算出風(fēng)險的發(fā)生概率，如下所示：

表3風(fēng)險綜合評估表風(fēng)險類別12影響度（W）12風(fēng)險發(fā)生的可能性（P）很大12較大12中等12較小12小12WP1120.8120.6120.4120.212排序12關(guān)注程度法律風(fēng)險120.026212121212√12120.010512812一般關(guān)注聲譽風(fēng)險120.050412121212√12120.020212712一般關(guān)注市場風(fēng)險120.08141212√121212120.065112412重點關(guān)注信用風(fēng)險120.0599121212√1212120.035912612重點關(guān)注操作風(fēng)險120.19981212√121212120.159812212采取有力措施技術(shù)風(fēng)險120.3511212√121212120.280812112采取有力措施流動性風(fēng)險120.092212121212√12120.036912512一般關(guān)注管理風(fēng)險120.1391212√121212120.111212312采取有力措施三、網(wǎng)上銀行風(fēng)險評價結(jié)果分析

本文應(yīng)用AHP層次分析法得出了風(fēng)險的指標(biāo)權(quán)重，進而建立起了網(wǎng)上銀行風(fēng)險評估體系，有助于增強網(wǎng)上銀行風(fēng)險管理工作的操作性。綜上所述，我國網(wǎng)上銀行風(fēng)險工作應(yīng)首先放在技術(shù)風(fēng)險的控制上，其次對管理風(fēng)險和操作風(fēng)險也要給與足夠的重視，再次是市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的管理，法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險則可進行次一級的關(guān)注。但是，風(fēng)險無大小，面對任何一種風(fēng)險我們都不能放松警惕，但是可以借助風(fēng)險評估體系在工作中要做到有的放矢。

對風(fēng)險進行評估和度量是銀行管理的一項重要指標(biāo)，對于網(wǎng)上銀行的風(fēng)險管理同樣如此，也是金融學(xué)的一個熱門研究領(lǐng)域，對風(fēng)險的評估需要解決兩個重要問題，其一是合理的指標(biāo)體系；其二是科學(xué)的權(quán)重確定。本文較為科學(xué)的構(gòu)建了風(fēng)險評估體系，有效的化解了風(fēng)險評估匯總的指標(biāo)權(quán)重確定問題，對于進行網(wǎng)上銀行風(fēng)險評估有著重要的意義。（作者單位：吉林財經(jīng)大學(xué)）（上轉(zhuǎn)第118頁）金融危機背景下農(nóng)業(yè)政策性銀行貸款風(fēng)險的預(yù)防對策研究徐海兵摘要：銀行的金融活動，性質(zhì)和特征決定了其高風(fēng)險。本文針對我國農(nóng)業(yè)政策性銀行面臨的信用風(fēng)險，分析了農(nóng)業(yè)政策性銀行貸款風(fēng)險現(xiàn)狀及成因，進而提出如何防范銀行貸款風(fēng)險，加強銀行貸款風(fēng)險管理。

關(guān)鍵詞：新時期；農(nóng)業(yè)政策性銀行；貸款風(fēng)險；防范措施銀行是經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，它的風(fēng)險受到經(jīng)濟環(huán)境和企業(yè)風(fēng)險約束， 并且自銀行誕生起，風(fēng)險就一直伴隨著。但農(nóng)業(yè)政策性銀行作為一個特殊的行業(yè)，處于現(xiàn)代經(jīng)濟社會中的核心地位，深刻地影響著社會的各個方面，它的健康，快速，高效的運作已經(jīng)成為支持我國農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)，穩(wěn)定發(fā)展的基本保障。

一、我國農(nóng)業(yè)政策性銀行貸款風(fēng)險現(xiàn)狀

（一）不良資產(chǎn)的比重高 資本的充足率低

一直以來，國有銀行的不良資產(chǎn)占高比例的貸款是金融業(yè)和國民經(jīng)濟穩(wěn)定的一大隱患。近年來，除財政部發(fā)行特別國債與銀行資本的直接融資，還通過金融投資設(shè)立金融資產(chǎn)管理公司方法，剝離不良的資產(chǎn)銀行。雖然，通過這些方式銀行的不良資產(chǎn)率有所下降，但仍很高。作為農(nóng)業(yè)政策性銀行的農(nóng)發(fā)行，自成立以來雖然經(jīng)過了幾次掛賬核銷剝離了一部分不良資產(chǎn)，但不良貸款比率仍然占國有銀行之首。在這種情況下，這不僅為自身的經(jīng)營帶來了威脅，而且，在很大程度上也減少了銀行自身對意外的抗沖擊能力，這也嚴(yán)重威脅到金融業(yè)的穩(wěn)定運行。在資產(chǎn)業(yè)務(wù)損失迅速增長，不良貸款增加的情況下，一方面，使銀行資產(chǎn)的安全性，流動性和效益性受到影響，因此銀行的經(jīng)營風(fēng)險已成為一個急劇上升；另一方面銀行高負(fù)債經(jīng)營也存在著風(fēng)險和危害社會公共利益的可能性。

（二）信用風(fēng)險披露不充分，風(fēng)險有加大可能

農(nóng)業(yè)政策性銀行貸款80%以上投向國有企業(yè)和大多數(shù)集中在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)大多數(shù)為傳統(tǒng)行業(yè)和弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)。近年來該類產(chǎn)業(yè)、行業(yè)的整體經(jīng)濟效益在持續(xù)走下坡路，同時，銀行的信貸風(fēng)險也跟著逐漸增加?，F(xiàn)在，我國有效信貸的需求不足，在新形勢下，銀行之間無序的競爭也在逐漸增多，信貸投放對象逐漸減少，大量的貸款集中于這類傳統(tǒng)、弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)，這其中存在著風(fēng)險集聚的可能，同時，這也可能形成新不良貸款，不應(yīng)忽視其潛在信貸風(fēng)險。

（三） 資本充足率下降，降低了銀行的抗風(fēng)險能力

中國經(jīng)濟在金融危機影響下正面臨前所未有的衰退，近年來企業(yè)盈利能力和個人收入水平降低，導(dǎo)致大量的銀行貸款成為不良資產(chǎn)。2010年，我國四大國有商業(yè)銀行的個人購房不良貸款余額為289.2個億，比2009年增加98.8億，個人購房貸款平均不良率為2.1%，同比2009年增加0.6個百分點。 由于資本市場遭受沉重的打擊，資本籌集出現(xiàn)困難。資本金的充足情況，直接影響銀行的抗風(fēng)險能力。作為我國唯一的農(nóng)業(yè)政策性銀行農(nóng)發(fā)行來講，資本金全部來自國家資本，隨著農(nóng)發(fā)行資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的不斷擴大，資本充足率越來越低，將降低農(nóng)發(fā)行的抗風(fēng)險能力。

二、農(nóng)業(yè)政策性銀行貸款風(fēng)險存在的原因

眾所周知，我國銀行信貸風(fēng)險高。此外，由于我國長期以來匱乏的信貸文化和環(huán)境，都使得銀行貸款面臨著巨大的信貸風(fēng)險，同時這也是形成不良貸款是的一個重要原因。

（一）環(huán)境中的不確定性

只有在預(yù)借入、貸出的資金可以在以后的某一時刻得到清償，并且，借貸的雙方都可取得一定的經(jīng)濟效益，這樣才會發(fā)生借貸行為，因此，雙方都要對借貸行為的經(jīng)濟前景進行預(yù)測。如果雙方預(yù)測的經(jīng)濟前景出現(xiàn)了偏差，可能導(dǎo)致風(fēng)險。這種偏差的可能性，許多不確定因素在市場經(jīng)濟形勢也將繼續(xù)擴大。

（二）不對稱的銀企雙方信息

通常借方因?qū)ψ陨頎顩r的更加明了而成為代理人，貸方在貸款協(xié)議簽訂前后往往無法完全了解企業(yè)信息從而成為委托人。而代理人會利用這點使合同條款傾向自身的利益，委托人則會因此處于不利地位，這就形成逆向選擇，因此，市場的有效運行就會被擾亂，甚至這還會導(dǎo)致市場的癱瘓。農(nóng)發(fā)行的信貸業(yè)務(wù)中，資金貸出后，很難把握企業(yè)后期的經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，導(dǎo)致銀企信息不對稱而帶來風(fēng)險。

（三）政府顯性、隱性的干預(yù)

在新舊體制轉(zhuǎn)軌過程，多元投資主體格局成為投資制度在行政分權(quán)主要的表現(xiàn)特征的投資系統(tǒng)，極易造成投資規(guī)模的擴大，但也使投資結(jié)構(gòu)很難提高，降低了投資效益，最終導(dǎo)致銀行資產(chǎn)損失。國家的體制政策上的不穩(wěn)定、經(jīng)濟運行中的忽冷忽熱、經(jīng)濟體制改革的不到位、投資決策隨意性大等等都導(dǎo)致大量的信貸資金被占用。

三、農(nóng)業(yè)政策性銀行貸款風(fēng)險在新時期下的防范措施

（一）樹立穩(wěn)健經(jīng)營理念，堅持“三性”有機統(tǒng)一

信貸風(fēng)險防范工作的前提是鞏固確立依法穩(wěn)健經(jīng)營的指導(dǎo)思想。在保持清醒的頭腦的狀態(tài)下，銀行的高級管理人員還應(yīng)注意不能盲目擴張，不能一味的追求規(guī)模和速度，而是需要通過計算質(zhì)量后做出決策，且對帳外經(jīng)營的違規(guī)禁區(qū)絕不涉足。始終將安全性放在第一位。根據(jù)不同時期的不同業(yè)務(wù)特征制定出合理的信貸策略，切實可行地來指導(dǎo)本行信貸業(yè)務(wù)的健康、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）構(gòu)筑以人為本工程，健全貸款責(zé)任制度

信貸管理與業(yè)務(wù)中，人是生產(chǎn)力中最具有決定性的因素。 因此，農(nóng)業(yè)政策性銀行須充分發(fā)揮各信貸人員的主動性并增強其風(fēng)險意識，以避免信貸風(fēng)險。首先，要求進入崗位的信貸人員符合一定的標(biāo)準(zhǔn)，其中除了要求大專以上學(xué)歷，誠實，穩(wěn)重務(wù)實也是不可少的；其次，應(yīng)注重信用人才的培養(yǎng)，在學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)的基本理論和基本知識的同時，還需要注意法律知識的學(xué)習(xí)和心理技能訓(xùn)練。

（三）建立風(fēng)險預(yù)警機制，促使質(zhì)量關(guān)口前移

農(nóng)業(yè)政策性銀行應(yīng)積極運用現(xiàn)代科技手段， 在處理信貸綜合的同時，還應(yīng)該對現(xiàn)有風(fēng)險進行分析和預(yù)測，進而找出防范的措施。銀行貸款的“三查”，不僅需要了解企業(yè)的效益，更要重視現(xiàn)金流量，同時掌握非財務(wù)因素，銀行按期收回貸款的資金是根據(jù)企業(yè)未來現(xiàn)金流量，所以，必須的貸款風(fēng)險分類貫穿信貸的整個過程，重視借款人在貸款期限內(nèi)的現(xiàn)金流，非財務(wù)因素進行分析，并在此基礎(chǔ)上做出貸款決策。

結(jié)束語

貸款是銀行主要業(yè)務(wù)，并且，也是主要的收入來源，同時，又是最大的風(fēng)險源頭。只有通過積極的采取一些有效防范、措施，解除貸款風(fēng)險，才能維護國家正常的經(jīng)濟秩序，確保國家、集體和人民的合法權(quán)益不受侵害。因此要達(dá)到農(nóng)發(fā)行的經(jīng)營管理目的，進而提高盈利能力，就必須加強銀行貸款質(zhì)量管理，增強有效貸款，防止不良貸款。（作者單位：江蘇省鹽城市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行）

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