影響我國(guó)自主創(chuàng)新因素的SVAR分析

摘要：自主創(chuàng)新能力是一個(gè)國(guó)家的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也是一個(gè)國(guó)家興旺發(fā)達(dá)的不竭動(dòng)力。通過(guò)對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)的整理分析，認(rèn)為影響我國(guó)自主創(chuàng)新的因素包括潛在自主創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力以及創(chuàng)新環(huán)境的保障能力。在此基礎(chǔ)上通過(guò)平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰因果檢驗(yàn)，建立結(jié)構(gòu)向量自回歸（ＳＶＡＲ）模型，利用脈沖響應(yīng)和方差分解技術(shù)分析各個(gè)因素對(duì)自主創(chuàng)新的影響，最后為決策部門(mén)提供可供參考且具有建設(shè)性的政策建議。

關(guān)鍵詞：自主創(chuàng)新；影響因素；ＳＶＡＲ模型；方差分解

中圖分類(lèi)號(hào)：Ｆ２７３．１文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：Ａ文章編號(hào)：0439－８114（２０12）18－4152-06

Ａｎａｌｙｓｉｓ on Ｆａｃｔｏｒｓ Ａｆｆｅｃｔｉｎｇ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｂａｓｅd ｏｎ ＳＶＡＲ Ｍｏｄｅｌ

ＺＨＡＯ Ｙａｎ－ｗｅｉ

（Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ａｎｄ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ，Ｈｅｎａｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｚｈｅｎｇｚｈｏｕ ４５１１９１，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ： Ｔｈｅ ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ｉｓ ｎｏｔ ｏｎｌｙ ｔｈｅ ｃｏｒｅ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ ｏｆ ａ ｃｏｕｎｔｒｙ， ｂｕｔ ａｌｓｏ ａｎ ｉｎｅｘｈａｕｓｔｉｂｌｅ ｍｏｔｉｖｅ ｆｏｒｃｅ ｏｆ ｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙ． Ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ｃｏｍｐｉｌａｔｉｏｎ ｏｆ ｒｅｌｅｖａｎｔ ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ， it was ｐｒｏｐｏｓｅd ｔｈａｔ ｔｈｅ ｆａｃｔｏｒｓ ａｆｆｅｃｔｉｎｇ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ｉｎｃｌｕｄｅ ｔｈｅ ｐｏｔｅｎｔｉａｌ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ， ｔｈｅ ｉｎｐｕｔ ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ， ｔｈｅ ｃａｐａｃｉｔｙ－ｂｕｉｌｄｉｎｇ ｏｆ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ｖｅｃｔｏｒ ａｎｄ ｔｈｅ ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ ｃａｐａｃｉｔｙ ｏｆ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ． Accordingly， ｔｈｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｖｅｃｔｏｒ ａｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ （ＳＶＡＲ） ｍｏｄｅｌ was established ｂｙ ｓｔａｔｉｏｎａｒｙ ｔｅｓｔ， ｃｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ ｔｅｓｔ， Ｇｒａｎｇｅｒ ｃａｕｓａｌｉｔｙ ｔｅｓｔ. Furthermore， ｉｍｐｕｌｓｅ ｒｅｓｐｏｎｓｅ ａｎｄ ｖａｒｉａｎｃｅ ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ was applied ｔｏ ａｎａｌｙｚｅ ｔｈｅ ｉｍｐａｃｔ ｏｆ ｖａｒｉｏｕｓ ｆａｃｔｏｒｓ ｏｎ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ． Finally，some ｕｓｅｆｕｌ ａｎｄ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｖｅ ｐｏｌｉｃｙ ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｄｅｃｉｓｉｏｎ－ｍａｋｉｎｇ ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔｓ ａｒｅ ｐｒｏｖｉｄｅｄ．

Ｋｅｙ wｏｒｄｓ： ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ； ｉｎｆｌｕｅｎｃｉｎｇ ｆａｃｔｏｒｓ； ＳＶＡＲ ｍｏｄｅｌ； ｖａｒｉａｎｃｅ ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ

２１世紀(jì)是以知識(shí)和信息的生產(chǎn)、傳播和應(yīng)用為基礎(chǔ)的知識(shí)經(jīng)濟(jì)占主導(dǎo)地位的時(shí)代，人類(lèi)的未來(lái)及國(guó)家的繁榮比以往任何時(shí)候都更加依賴(lài)于知識(shí)的應(yīng)用和科技的進(jìn)步。而我國(guó)作為發(fā)展中國(guó)家，要在新一輪世界經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)，就必須不斷提高自主創(chuàng)新能力，提升比較優(yōu)勢(shì)，完善自主創(chuàng)新體系。而提高自主創(chuàng)新能力就必須了解自主創(chuàng)新的特征和影響自主創(chuàng)新的關(guān)鍵因素，以及各個(gè)影響因素對(duì)自主創(chuàng)新的影響程度。只有了解并把握其特征和影響因素才能更好地理解其內(nèi)在關(guān)系，才能采取有針對(duì)性的措施，并有效地解決自主創(chuàng)新建設(shè)中存在的問(wèn)題。鑒于此，本研究運(yùn)用１９９０～２００９年我國(guó)的相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)影響自主創(chuàng)新的因素進(jìn)行了探討。

１文獻(xiàn)綜述

近年來(lái)，隨著我國(guó)建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家構(gòu)想的提出和各項(xiàng)創(chuàng)新政策的出臺(tái)，自主創(chuàng)新的影響因素也成為一個(gè)熱門(mén)話(huà)題。對(duì)于自主創(chuàng)新的影響因素的研究，學(xué)者王一鳴等［１］認(rèn)為影響自主創(chuàng)新能力的外部因素包括國(guó)家創(chuàng)新體系、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段、市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)鏈和創(chuàng)新鏈等，內(nèi)部因素包括盈利水平和投入能力、創(chuàng)新收益、創(chuàng)新人才、企業(yè)家精神等；徐大可等［２］以實(shí)證的方法論證了知識(shí)積累、技術(shù)學(xué)習(xí)、研究與開(kāi)發(fā)（Ｒ＆Ｄ）活動(dòng)對(duì)企業(yè)自主創(chuàng)新的影響；陳昌柏等［３］從信息利用能力、創(chuàng)新資源的投入與產(chǎn)出能力、創(chuàng)新管理能力、創(chuàng)新成果的市場(chǎng)價(jià)值等４個(gè)指標(biāo)出發(fā)對(duì)自主創(chuàng)新能力進(jìn)行了綜合和全面的評(píng)價(jià)；劉和東等［４］認(rèn)為我國(guó)大中型工業(yè)企業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度與自主創(chuàng)新能力之間存在著較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，盡管它們各自的增長(zhǎng)是不穩(wěn)定的，但就長(zhǎng)期而言，它們之間卻構(gòu)成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系；吳延兵［５］運(yùn)用中國(guó)大中型工業(yè)企業(yè)行業(yè)的面板數(shù)據(jù)，在測(cè)算Ｒ＆Ｄ資本存量的基礎(chǔ)上構(gòu)建了知識(shí)生產(chǎn)函數(shù)模型，發(fā)現(xiàn)在知識(shí)生產(chǎn)中，Ｒ＆Ｄ人員比資本做出的貢獻(xiàn)更大，并且在知識(shí)生產(chǎn)過(guò)程中表現(xiàn)出規(guī)模報(bào)酬不變或遞減的特征。此外，孫冰等［６］基于多元對(duì)應(yīng)分析對(duì)自主創(chuàng)新的影響因素進(jìn)行了實(shí)證研究。王文飛等［７］利用灰色關(guān)聯(lián)分析法分析論證了自主創(chuàng)新的投入、自主創(chuàng)新的產(chǎn)出對(duì)自主創(chuàng)新的影響。

從已有的研究文獻(xiàn)可以看出，人們對(duì)自主創(chuàng)新影響因素的研究大多是理論分析，而進(jìn)行實(shí)證研究的相對(duì)較少，即使是實(shí)證分析的研究也僅僅是利用簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)分析，是從靜態(tài)的角度出發(fā)進(jìn)行的研究。鑒于此，本研究以１９９０～２００９年我國(guó)的相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，借助結(jié)構(gòu)向量自回歸（ＳＶＡＲ）模型 ，從動(dòng)態(tài)的角度探討影響我國(guó)自主創(chuàng)新的因素，以期更深入地分析自主創(chuàng)新和各影響因素內(nèi)外部之間的相互關(guān)系。

２模型的確定和變量、數(shù)據(jù)的選取

２．１模型的確定

Ｓｉｍｓ［８］提出了一種用非結(jié)構(gòu)性方法來(lái)建立各個(gè)變量之間關(guān)系的模型，即向量自回歸（ＶＡＲ）模型，該模型能夠從數(shù)據(jù)生成過(guò)程的角度對(duì)系統(tǒng)內(nèi)生變量進(jìn)行解釋?zhuān)浞帜M系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特征。但是，這種模型不能反映出變量之間當(dāng)期相關(guān)關(guān)系的確切形式。Cooley［９］、Ｂｌａｎｃｈａｒｄ等［１０］分別對(duì)ＶＡＲ模型進(jìn)行了修正，提出了結(jié)構(gòu)向量自回歸（ＳＶＡＲ）模型，該模型不僅具有ＶＡＲ模型的所有優(yōu)點(diǎn)，而且最重要的是它在一般ＶＡＲ模型基礎(chǔ)上加入內(nèi)生變量之間的當(dāng)期關(guān)系，把隱藏在誤差項(xiàng)中的變量間的當(dāng)期相關(guān)關(guān)系提取出來(lái)，使模型的經(jīng)濟(jì)意義更加準(zhǔn)確，并且克服了ＶＡＲ模型中參數(shù)過(guò)多的問(wèn)題。鑒于此，考慮到自主創(chuàng)新影響因素的特點(diǎn)，同時(shí)為了動(dòng)態(tài)分析各個(gè)影響因素與自主創(chuàng)新能力之間的反饋關(guān)系，本研究采用了結(jié)構(gòu)向量自回歸（ＳＶＡＲ）模型。

２．２自主創(chuàng)新的影響因素

影響一國(guó)自主創(chuàng)新的因素很多，由于對(duì)自主創(chuàng)新的理解不同，學(xué)者們對(duì)影響我國(guó)自主創(chuàng)新因素的確認(rèn)也存在著不同。本研究通過(guò)對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)的收集整理，從實(shí)踐和理論上考慮，認(rèn)為影響我國(guó)自主創(chuàng)新的主要因素有：潛在自主創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力以及創(chuàng)新環(huán)境的保障能力。其中，潛在自主創(chuàng)新資源包括人力資本存量［11］和經(jīng)濟(jì)資源存量；創(chuàng)新資源的投入能力包括Ｒ＆Ｄ經(jīng)費(fèi)投入、Ｒ＆Ｄ人員投入；創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力包括科研機(jī)構(gòu)、高校、企業(yè)的自主創(chuàng)新建設(shè)能力；創(chuàng)新環(huán)境的保障能力由宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境、人文環(huán)境、市場(chǎng)化程度、對(duì)外開(kāi)放程度、知識(shí)及技術(shù)的流動(dòng)能力以及政策、管理等軟環(huán)境建設(shè)共同組成，而宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境主要用人均ＧＤＰ和第三產(chǎn)業(yè)增加值占ＧＤＰ的比重兩個(gè)指標(biāo)來(lái)描述。

２．３變量的選取及數(shù)據(jù)的處理

考慮到數(shù)據(jù)的可獲得性以及變量間的相關(guān)性，在此選取我國(guó)１９９０～２００９年的人力資本存量、Ｒ＆Ｄ經(jīng)費(fèi)投入、創(chuàng)新載體擁有的科技和研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量、第三產(chǎn)業(yè)增加值占ＧＤＰ的比重這４個(gè)變量分別代表潛在自主創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力以及創(chuàng)新環(huán)境的保障能力。由于創(chuàng)新成果的產(chǎn)出能力主要包括新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入、新產(chǎn)品的產(chǎn)值率、專(zhuān)利申請(qǐng)量、發(fā)明專(zhuān)利量及其占專(zhuān)利申請(qǐng)量的比重、國(guó)外檢索工具收錄的科技論文情況及技術(shù)市場(chǎng)成交合同數(shù)。

經(jīng)過(guò)綜合考慮，本研究選取國(guó)內(nèi)專(zhuān)利申請(qǐng)受理數(shù)來(lái)說(shuō)明自主創(chuàng)新的水平，并在此基礎(chǔ)上建立５個(gè)變量的ＳＶＡＲ模型。文中數(shù)據(jù)均來(lái)源于歷年的《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國(guó)科技統(tǒng)計(jì)年鑒》。同時(shí)為了消除變量的異方差，將指數(shù)趨勢(shì)轉(zhuǎn)換為線(xiàn)性趨勢(shì)，以便于彈性分析，對(duì)各變量取對(duì)數(shù)，記ＬＮＺＬ、ＬＮＲＬ、ＬＮＲＤ、ＬＮＪＧ、ＬＮＧＤＰ分別表示處理后的國(guó)內(nèi)專(zhuān)利申請(qǐng)受理數(shù)、人力資本存量、Ｒ＆Ｄ經(jīng)費(fèi)投入、創(chuàng)新載體擁有的科技和研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)、第三產(chǎn)業(yè)增加值占ＧＤＰ的比重，它們分別反映自主創(chuàng)新的水平、潛在自主創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力以及創(chuàng)新環(huán)境的保障能力。輸出結(jié)果全部由軟件Ｅｖｉｅｗｓ ６．０實(shí)現(xiàn)。

３實(shí)證分析

３．１平穩(wěn)性檢驗(yàn)

由于選取的５個(gè)變量都是時(shí)間變量，為了進(jìn)一步提高評(píng)價(jià)的客觀性，需要對(duì)各變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，以判斷各變量是否具有平穩(wěn)性特征。具體的檢驗(yàn)結(jié)果如表１所示。

從變量的ＡＤＦ單位根檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，變量ＬＮＺＬ、ＬＮＲＬ、ＬＮＲＤ、ＬＮＪＧ、ＬＮＧＤＰ的自然對(duì)數(shù)都是不平穩(wěn)的，但變量ＬＮＲＤ和ＬＮＧＤＰ的一階差分在１％、５％、１０％的顯著水平下都是平穩(wěn)的，變量ＬＮＲＬ、 ＬＮＺＬ、ＬＮＪＧ的一階差分在１０％的顯著水平下也都是平穩(wěn)的，因此它們都是一階單整的Ｉ（１）序列。

３．２最優(yōu)滯后階數(shù)的確定

在對(duì)ＳＶＡＲ模型進(jìn)行估計(jì)之前，首先要確定模型中內(nèi)生變量的滯后期。在此，利用ＡＩＣ和ＳＣ準(zhǔn)則進(jìn)行判斷，并考慮模型的擬合優(yōu)度情況，最后選擇的滯后階數(shù)為２，即可以建立ＳＶＡＲ（２）模型。在數(shù)據(jù)不存在協(xié)整關(guān)系的時(shí)候其一般矩陣形式可以表示如下：

Ｂ０Ｙｔ＝Γ１ｙｔ－１＋Γ１ｙｔ－２＋μｔ（ｔ＝１，２，…，Ｔ）

其中，ｙ＝（ＬＮＺＬ、ＬＮＲＬ、ＬＮＲＤ、ＬＮＪＧ、ＬＮＧＤＰ），μｔ是白噪聲序列，且同期擾動(dòng)項(xiàng)之間互不相關(guān)。

３．３協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)（Ｊｏｈａｎｓｅｎ檢驗(yàn)）

雖然時(shí)間序列ＬＮＺＬ、ＬＮＲＬ、ＬＮＲＤ、ＬＮＪＧ、ＬＮＧＤＰ都是一階單整序列，但其可能存在某種平穩(wěn)的線(xiàn)性組合，這種線(xiàn)性組合反映變量之間長(zhǎng)期穩(wěn)定的比例關(guān)系（即協(xié)整關(guān)系）。本研究中使用Ｊｏｈａｎｓｅｎ檢驗(yàn)對(duì)多變量時(shí)間序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，以判斷這些序列之間是否存在協(xié)整關(guān)系。檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表２。

由以上的跡統(tǒng)計(jì)量（P值）檢驗(yàn)結(jié)果可知，在５％的顯著水平下系統(tǒng)至少存在４個(gè)協(xié)整關(guān)系，由此可以判斷在研究的數(shù)據(jù)期間ＬＮＧＤＰ、ＬＮＪＧ、ＬＮＲＤ、ＬＮＲＬ和ＬＮＺＬ５個(gè)變量存在著長(zhǎng)期均衡的關(guān)系。

３．４格蘭杰（Ｇｒａｎｇｅｒ）因果檢驗(yàn)

從上面的協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果可以知道５個(gè)變量之間存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系，但這種關(guān)系是否構(gòu)成因果關(guān)系還需進(jìn)一步的驗(yàn)證。本研究通過(guò)Ｇｒａｎｇｅｒ因果關(guān)系檢驗(yàn)來(lái)進(jìn)一步驗(yàn)證變量之間因果關(guān)系。對(duì)各變量進(jìn)行Ｇｒａｎｇｅｒ因果關(guān)系檢驗(yàn)是為了確定它們之間的相互影響關(guān)系，從而為接下來(lái)的脈沖響應(yīng)函數(shù)作理論上的鋪墊。Ｇｒａｎｇｅｒ因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果如表３所示。

為了和前面的最優(yōu)滯后階數(shù)保持一致，這里所進(jìn)行的格蘭杰因果檢驗(yàn)是以滯后期等于２為基礎(chǔ)的。Ｇｒａｎｇｅｒ因果檢驗(yàn)結(jié)果表明，在１％的顯著水平下，ＬＮＲＤ是ＬＮＲＬ的Ｇｒａｎｇｅｒ原因，即創(chuàng)新資源投入能力的提升有利于潛在的自主創(chuàng)新資源的積累。在５％的顯著水平下，ＬＮＧＤＰ是ＬＮＪＧ的Ｇｒａｎｇｅｒ原因，ＬＮＲＬ是ＬＮＧＤＰ的Ｇｒａｎｇｅｒ原因，說(shuō)明宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的改善對(duì)自主創(chuàng)新有一定的促進(jìn)作用，人力資本存量的多少也影響著創(chuàng)新環(huán)境的保障能力。ＬＮＺＬ在１０％的顯著水平下是ＬＮＲＤ的Ｇｒａｎｇｅｒ原因，說(shuō)明自主創(chuàng)新的發(fā)展在一定程度上會(huì)導(dǎo)致Ｒ＆Ｄ投入的增加。但ＬＮＲＤ對(duì)ＬＮＺＬ的Ｇｒａｎｇｅｒ原因不顯著，這也許和我國(guó)創(chuàng)新資源的投入不盡合理有一定的關(guān)系。在１０％的顯著水平下，ＬＮＺＬ是ＬＮＪＧ的Ｇｒａｎｇｅｒ原因，也就是說(shuō)，自主創(chuàng)新對(duì)創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力有著正向的積極作用。

３．５脈沖分析

脈沖響應(yīng)函數(shù)是用于衡量來(lái)自隨機(jī)干擾項(xiàng)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差大小的沖擊對(duì)內(nèi)生變量當(dāng)前和未來(lái)值的影響，從而揭示模型中各內(nèi)生變量間相互作用的動(dòng)態(tài)過(guò)程。它能夠比較客觀地刻畫(huà)出變量之間的動(dòng)態(tài)交互作用及其效應(yīng)。為了進(jìn)一步探明自主創(chuàng)新、潛在技術(shù)創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力和創(chuàng)新環(huán)境的保障能力５個(gè)變量之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，本研究采用喬利斯基（Ｃｈｏｌｅｓｋｙ）分解方法得到脈沖響應(yīng)，通過(guò)在隨機(jī)誤差項(xiàng)上加一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差大小的沖擊來(lái)分析對(duì)內(nèi)生變量的當(dāng)期值和未來(lái)值所帶來(lái)的影響。圖１～圖５給出了ＬＮＺＬ對(duì)各個(gè)變量沖擊的響應(yīng)。

從圖１～圖５可以看出：①當(dāng)本期給ＬＮＺＬ自身一個(gè)單位Ｃｈｏｌｅｓｋｙ標(biāo)準(zhǔn)差大小的正向沖擊時(shí)，從第一期開(kāi)始對(duì)自身就有一個(gè)正向的影響，第三期達(dá)到最大值，隨后對(duì)自身的影響趨于穩(wěn)定。這表明自主創(chuàng)新自身在受到外來(lái)沖擊時(shí)，其變動(dòng)在短期內(nèi)反應(yīng)顯著，而長(zhǎng)期的反應(yīng)不明顯。②ＬＮＧＤＰ的變動(dòng)對(duì)ＬＮＺＬ的影響在前兩期表現(xiàn)并不是很顯著，中期（３－８年）會(huì)有顯著的影響，這說(shuō)明創(chuàng)新環(huán)境保障能力的提高會(huì)加強(qiáng)自主創(chuàng)新的發(fā)展，但這種影響存在一定的滯后性，且長(zhǎng)期有趨向于零的趨勢(shì)，ＬＮＧＤＰ對(duì)ＬＮＺＬ的沖擊作用是中期的。③創(chuàng)新資源的投入對(duì)自主創(chuàng)新具有長(zhǎng)期的正向作用，說(shuō)明自主創(chuàng)新離不開(kāi)創(chuàng)新資源的投入。④ＬＮＲＬ的變動(dòng)長(zhǎng)期內(nèi)對(duì)ＬＮＺＬ有促進(jìn)作用，而且這種促進(jìn)作用從長(zhǎng)期看是非常明顯的。⑤ＬＮＪＧ對(duì)ＬＮＺＬ的沖擊是很不穩(wěn)定的，長(zhǎng)期內(nèi)對(duì)自主創(chuàng)新的促進(jìn)作用比較顯著。說(shuō)明創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力的提高能夠長(zhǎng)期影響自主創(chuàng)新。

３．６方差分解

方差分解是通過(guò)分析每一結(jié)構(gòu)沖擊對(duì)內(nèi)生變量變化（通常用方差來(lái)度量）的貢獻(xiàn)度，進(jìn)一步評(píng)價(jià)不同結(jié)構(gòu)沖擊的重要性。為進(jìn)一步分析每一個(gè)結(jié)構(gòu)沖擊對(duì)內(nèi)生變量變化的貢獻(xiàn)程度，可以借助方差分解對(duì)自主創(chuàng)新、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力、潛在自主創(chuàng)新資源和創(chuàng)新環(huán)境的保障能力進(jìn)行考察。結(jié)果見(jiàn)表４。

表４中，第一列為預(yù)測(cè)時(shí)期，第二列是變量自主創(chuàng)新能力的各期預(yù)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)誤差，這些誤差是由修正值的現(xiàn)在值和將來(lái)值變化引起的；后５列均是百分?jǐn)?shù)，分別表示以ＬＮＺＬ、ＬＮＲＬ、ＬＮＲＤ、ＬＮＪＧ和ＬＮＧＤＰ為因變量的方程信息對(duì)各期預(yù)測(cè)誤差的貢獻(xiàn)度，每行結(jié)果相加都是１００%。由表４可知，ＬＮＺＬ、ＬＮＲＬ對(duì)ＬＮＺＬ均有較大的影響，其中，ＬＮＺＬ對(duì)自身的沖擊是遞減的，而潛在自主創(chuàng)新資源以及創(chuàng)新環(huán)境的保障能力的沖擊是遞增的，且潛在自主創(chuàng)新資源的沖擊在第１０期達(dá)到最大，為２８．２９％。創(chuàng)新資源投入和創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力的變動(dòng)對(duì)自主創(chuàng)新的沖擊則不是很穩(wěn)定，且作用也不是十分顯著。

４結(jié)論與建議

本研究在平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰因果檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上建立了結(jié)構(gòu)向量自回歸（ＳＶＡＲ）模型，利用脈沖效應(yīng)函數(shù)和方差分解研究了潛在自主創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力以及創(chuàng)新環(huán)境的保障能力對(duì)自主創(chuàng)新的動(dòng)態(tài)影響，得出如下的結(jié)論和建議：

１）自主創(chuàng)新、潛在自主創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力和創(chuàng)新環(huán)境的保障能力之間具有協(xié)整關(guān)系，表明長(zhǎng)期而言創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力、潛在自主創(chuàng)新資源和創(chuàng)新環(huán)境的保障能力的提高，可以促進(jìn)自主創(chuàng)新能力的提升。因此，促進(jìn)我國(guó)的自主創(chuàng)新能力建設(shè)，就必須注重對(duì)創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力、潛在自主創(chuàng)新資源和創(chuàng)新環(huán)境的保障能力的建設(shè)。

２）在創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力、潛在自主創(chuàng)新資源和創(chuàng)新環(huán)境的保障能力４個(gè)影響自主創(chuàng)新能力的因素中，潛在自主創(chuàng)新資源的影響力最大，達(dá)到２８．２９％，其次是創(chuàng)新資源的投入能力。因此，在自主創(chuàng)新過(guò)程中，在不斷地對(duì)潛在的自主創(chuàng)新資源的開(kāi)發(fā)力度強(qiáng)化的同時(shí)，還要加大對(duì)自主創(chuàng)新資源的投入力度。

３）創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新能力對(duì)我國(guó)的自主創(chuàng)新具有一定的促進(jìn)作用?？蒲袡C(jī)構(gòu)、高等院校、企業(yè)作為自主創(chuàng)新的重要載體，它們自身的創(chuàng)新建設(shè)能力在很大程度上影響著自主創(chuàng)新建設(shè)。我國(guó)要建立健全以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的自主創(chuàng)新體系和以科研機(jī)構(gòu)、高等院校為主體的知識(shí)創(chuàng)新體系，發(fā)揮創(chuàng)新載體對(duì)自主創(chuàng)新建設(shè)的促進(jìn)作用。

４）創(chuàng)新環(huán)境的保障能力對(duì)自主創(chuàng)新的影響力最小，還不到４％，說(shuō)明我國(guó)的自主創(chuàng)新環(huán)境保障能力的發(fā)展還很不夠，不足以影響到國(guó)家的自主創(chuàng)新建設(shè)。因此，要加強(qiáng)我國(guó)的自主創(chuàng)新能力，就要不斷地優(yōu)化自主創(chuàng)新環(huán)境，不僅要重視自主創(chuàng)新的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境，還應(yīng)該注意人文環(huán)境、對(duì)外開(kāi)放程度、知識(shí)及技術(shù)的流動(dòng)能力等軟環(huán)境建設(shè)，特別應(yīng)建立健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，加大保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的執(zhí)法力度，營(yíng)造尊重和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法制環(huán)境。

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收稿日期：２０１１－１１－２３

作者簡(jiǎn)介：趙嚴(yán)偉（１９７４－），男，河南西平人，講師，碩士，主要從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)、人力資源管理方面的教學(xué)與研究，（電話(huà)）１３６６３８１５５６６（電子信箱）

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