銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)
——非零售客戶評級系統(tǒng)設(shè)計(jì)

（天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息工程系，天津市 300402）

銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)
——非零售客戶評級系統(tǒng)設(shè)計(jì)

張洪民

（天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息工程系，天津市 300402）

為適應(yīng)《巴塞爾新資本協(xié)議》中內(nèi)部評級法的要求，加強(qiáng)信用風(fēng)險管理能力，我國的商業(yè)銀行應(yīng)努力做好系統(tǒng)設(shè)計(jì)的建設(shè)，分析了非零售客戶評級系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路，并按照軟件工程原則，用現(xiàn)代軟件技術(shù)設(shè)計(jì)了系統(tǒng)邏輯架構(gòu)。最后探討了IRBS系統(tǒng)功能模塊。

內(nèi)部評級法（IRB）；非零售客戶；評級系統(tǒng)

一、設(shè)計(jì)思路

依托于巴塞爾新資本協(xié)議、中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見和商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引第二次征求稿等三個框架文件，實(shí)現(xiàn)銀行非零售客戶信用風(fēng)險計(jì)量內(nèi)部評級初級法，獲取銀行在新的風(fēng)險管理形勢下非零售客戶內(nèi)部評級違約概率和信用等級，借助工作流、頁面引擎、模型配置化等先進(jìn)的技術(shù)手段，逐步規(guī)范評級體系指標(biāo)化、流程化、制度化和文檔化，以此作為過渡，積極推進(jìn)內(nèi)部評級高級法的實(shí)施，使得銀行在風(fēng)險管理更上一個臺階。通過非零售客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，推送給銀行涉及到風(fēng)險管理環(huán)節(jié)的系統(tǒng)，如信貸審批、資產(chǎn)定價、資產(chǎn)組合優(yōu)化系統(tǒng)和資金交易系統(tǒng)等，為它們風(fēng)險防范提供客觀依據(jù)。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路是：

1．收集數(shù)據(jù)：本系統(tǒng)采集業(yè)務(wù)參數(shù)數(shù)據(jù)、客戶管戶數(shù)據(jù)、補(bǔ)充財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、區(qū)域行業(yè)評級數(shù)據(jù)、定性數(shù)據(jù)、預(yù)警調(diào)整數(shù)據(jù)、母公司／擔(dān)保數(shù)據(jù)、流程數(shù)據(jù)、評級報告；評級運(yùn)算生成評級結(jié)果數(shù)據(jù)；模型管理生成模型數(shù)據(jù)；機(jī)構(gòu)人員權(quán)限管理生成機(jī)構(gòu)人員權(quán)限數(shù)據(jù)。

2．模型配置：配置敞口下的模型，包括基本信息、指標(biāo)計(jì)算方式和計(jì)算參數(shù)、得分級別映射參數(shù)。

3．敞口配置：配置敞口下的預(yù)警調(diào)整因素、母公司／擔(dān)保因素、評級主標(biāo)尺，包括具體預(yù)警細(xì)項(xiàng)、母公司／擔(dān)保細(xì)項(xiàng)、評級主標(biāo)尺細(xì)項(xiàng)的配置。

4．評級運(yùn)算：基于1中收集的數(shù)據(jù)，利用2、3中配置的模型、敞口對客戶進(jìn)行信用等級評定。

5．機(jī)構(gòu)人員權(quán)限配置：對不同的機(jī)構(gòu)、人員配置相應(yīng)的權(quán)限，以適應(yīng)系統(tǒng)訪問控制、業(yè)務(wù)操作權(quán)限控制的要求。

6．評級流程：信用評級評定流程：四個階段，評級發(fā)起、風(fēng)險確認(rèn)、評級審查、評級審批；四類流程，支行管戶的客戶評級流程、二級分行主管客戶評級流程、一級分行主管客戶評級流程、總行主管客戶評級流程。

預(yù)警業(yè)務(wù)流程：貸后管理過程中所發(fā)現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警信息、客戶違約信息進(jìn)行處理的流程。

低風(fēng)險業(yè)務(wù)流程：主要針對一些低風(fēng)險客戶設(shè)計(jì)的簡化評級環(huán)節(jié)的流程。

外部有評級客戶直接認(rèn)定流程：對于一些擁有經(jīng)過本行認(rèn)可的外部評級機(jī)構(gòu)的外部評級且不需要使用系統(tǒng)的模型進(jìn)行評級的客戶，使用外部有評級客戶直接認(rèn)定流程。

批量直接認(rèn)定流程：批量直接認(rèn)定流程主要針對已有貸款形成五級分類不良的客戶、貸款本金或利息逾期90天的客戶。

在評級流程中，調(diào)用4評級運(yùn)算進(jìn)行客戶評級和違約概率的計(jì)算。在各個環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)留痕，以便評級體系文檔化，生成各種層次的評級報告和統(tǒng)計(jì)報告。

7．評級結(jié)果反饋：在評級流程中獲得的客戶評級結(jié)果反饋給信貸系統(tǒng)，其業(yè)務(wù)決策提供支持。

8．評級展現(xiàn)：為用戶提供評級結(jié)果、評級過程、行業(yè)地域評級數(shù)據(jù)的查詢。

系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)思路如圖1所示：

圖1 IRBS系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)思路

二、總體架構(gòu)

1．系統(tǒng)邏輯架構(gòu)

非零售客戶評級系統(tǒng)從數(shù)據(jù)關(guān)系的交互來看如圖2所示，大概分三個層次，包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)層、數(shù)據(jù)平臺層、分析與報告層等。在業(yè)務(wù)系統(tǒng)層，非零售客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)把標(biāo)識銀監(jiān)會敞口客戶信息發(fā)送到零售客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)，進(jìn)行零售客戶內(nèi)部評級；資產(chǎn)證券化系統(tǒng)在進(jìn)行資產(chǎn)盡職調(diào)查時，從非零售客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)發(fā)送過來的數(shù)據(jù)，抓取客戶的資信信息和違約概率、資產(chǎn)的違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限等，及時沽值資產(chǎn)價值；風(fēng)險定價系統(tǒng)與資產(chǎn)證券化系統(tǒng)要求的信息類似，國際業(yè)務(wù)系統(tǒng)、貸記卡系統(tǒng)與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)等主要利用非零售客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)客戶的違約概率和信用評級，控制外幣貸款審批、銀行卡透支授信額度等；信貸系統(tǒng)把非零售客戶數(shù)據(jù)，如客戶信息、財(cái)務(wù)報表信息、貸款資產(chǎn)臺帳信息和非信貸臺帳信息發(fā)送給非零售客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)，作為其客戶評級和債項(xiàng)評級的一個數(shù)據(jù)源，反過來，非零售內(nèi)部評級系統(tǒng)把評級結(jié)果反饋給信貸系統(tǒng)供其風(fēng)險預(yù)警和信貸審批提供科學(xué)的依據(jù)；其他采集系統(tǒng)向非零售客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)提供信貸系統(tǒng)殘缺的數(shù)據(jù)、評級時有待補(bǔ)充的數(shù)據(jù)；模型優(yōu)化估計(jì)與預(yù)測系統(tǒng)為非零售客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)模型配置時，對定量和定量指標(biāo)確定、轉(zhuǎn)換、計(jì)算方式、模型參數(shù)、模型約束和模型分類等事項(xiàng)定義提供科學(xué)依據(jù)。在數(shù)據(jù)平臺層，非零售客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)把客戶的資信信息和違約概率、資產(chǎn)的違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限發(fā)送給基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺根據(jù)信用風(fēng)險管理的建設(shè)，按其要求加工整理成分析報告層所需要顆粒比較粗的數(shù)據(jù)，供分析報告層統(tǒng)計(jì)分析。

2．功能模塊及用戶角色

系統(tǒng)將按照圖3中八大功能模塊實(shí)現(xiàn)用戶功能需求。

本軟件最終使用對象為系統(tǒng)管理員、各級機(jī)構(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理人員、客戶經(jīng)理、客戶部門主管人員、部門綜合管理員、風(fēng)險經(jīng)理、風(fēng)險主管人員、審查經(jīng)辦人員、審查負(fù)責(zé)人、審批主管人員、貸審會秘書。

圖2 IRBS系統(tǒng)邏輯架構(gòu)

圖3 IRBS系統(tǒng)功能模塊及子模塊

系統(tǒng)管理人員：主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)正常性維護(hù)和總行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理人員的設(shè)置，此系統(tǒng)僅設(shè)置3名以下系統(tǒng)管理人員。本系統(tǒng)管理人員須熟悉整個系統(tǒng)架構(gòu)，有其他系統(tǒng)管理的經(jīng)驗(yàn)，具有javaEE、CICS、Sybase、WAS的維護(hù)經(jīng)驗(yàn)。

各機(jī)構(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理人員：主要負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)注冊、本級用戶的信息的登記、權(quán)限分配和資源的分配，一個機(jī)構(gòu)最多配置一名業(yè)務(wù)管理人員。

客戶經(jīng)理：主要負(fù)責(zé)客戶的測評和評級的發(fā)起，一個機(jī)構(gòu)可配置多名具有相關(guān)風(fēng)險管理知識和管戶經(jīng)驗(yàn)客戶經(jīng)理。

客戶部門主管人員：主要負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的測評情況和初評情況的確認(rèn)，一個機(jī)構(gòu)可能配置多名具有相關(guān)風(fēng)險管理知識和多年管理領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)客戶部門主管人員。

部門綜合管理員：主要負(fù)責(zé)評測的受理、評級任務(wù)的分派或轉(zhuǎn)發(fā)，一個部門配置一個有相當(dāng)責(zé)任性的部門綜合管理員。

風(fēng)險經(jīng)理：主要負(fù)責(zé)初評結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險確認(rèn)分析，一個機(jī)構(gòu)可配置多名具有風(fēng)險管理領(lǐng)域知識的風(fēng)險經(jīng)理。

風(fēng)險主管管理人員：主要負(fù)責(zé)風(fēng)險確認(rèn)分析的審查，一個機(jī)構(gòu)可配置多名具有豐富的風(fēng)險管理領(lǐng)域的風(fēng)險主管人員。

審查經(jīng)辦人員：主要負(fù)責(zé)對調(diào)查部門調(diào)查結(jié)果的審查，一個機(jī)構(gòu)可配置多名審查經(jīng)辦人員。

審查負(fù)責(zé)人：主要負(fù)責(zé)對調(diào)查部門調(diào)查結(jié)果和審查經(jīng)辦人員審查結(jié)果的審查、確認(rèn)，一個機(jī)構(gòu)可配置多名審查負(fù)責(zé)人。

審批主管人員：主要負(fù)責(zé)對客戶評級結(jié)果的最終審查和確認(rèn)，一個機(jī)構(gòu)配置一個審批主管人員，一般由主管行長來擔(dān)任。

貸審會秘書：主要負(fù)責(zé)貸審會信息的登記，一個機(jī)構(gòu)可配置多個貸審會秘書。

3．機(jī)構(gòu)人員權(quán)限管理模塊

概述。機(jī)構(gòu)人員權(quán)限模塊主要是對系統(tǒng)中的銀行機(jī)構(gòu)、部門／營業(yè)單位、人員、角色以及他們對應(yīng)權(quán)限的管理。在IRBS系統(tǒng)中，每個銀行機(jī)構(gòu)、管理部門、營業(yè)單位都有其合法的注冊身份。

農(nóng)業(yè)銀行目前的機(jī)構(gòu)設(shè)置，分為：總行、一級分行、二級分行、縣級支行、營業(yè)單位等不同層次。

功能劃分。機(jī)構(gòu)人員權(quán)限管理模塊大致上可以分為以下等幾個功能，如圖4所示。機(jī)構(gòu)維護(hù)功能主要負(fù)責(zé)對機(jī)構(gòu)信息的增加、更新和查詢功能。機(jī)構(gòu)信息的增加主要是指在某一個行機(jī)構(gòu)下面增加一個新的行機(jī)構(gòu)。而更新則包含本級機(jī)構(gòu)信息的修改和下級機(jī)構(gòu)信息的修改。機(jī)構(gòu)信息的查詢用于查詢指定機(jī)構(gòu)的基本信息。

部門維護(hù)功能主要對部門／營業(yè)單位的信息增加、更新和查詢功能。部門／營業(yè)單位的信息的增加是指在某一個機(jī)構(gòu)下面增加一個新的部門／營業(yè)單位。部門／營業(yè)單位的信息的

更新主要是指本級機(jī)構(gòu)對本級信息的修改。而部門／營業(yè)單位的信息查詢用于查詢某個特定的部門／營業(yè)單位的信息人員維護(hù)負(fù)責(zé)人員信息的增加、更新和查詢。人員信息的增加通常由某一個機(jī)構(gòu)來進(jìn)行。而人員信息的更新負(fù)責(zé)人員基本信息的修改功能。人員信息的查詢用于查詢指定條件的人員信息。

角色維護(hù)負(fù)責(zé)角色基本信息的增加、更新、啟用和查詢功能。角色基本信息的增加用于在全行內(nèi)增加一個新的角色，當(dāng)一個角色注冊成功后，他的狀態(tài)為新增，這時可以對角色的基本信息進(jìn)行修改。當(dāng)一個角色啟用之后，就不能對角色的基本信息進(jìn)行修改，這時只提供查詢某個制定條件的角色的基本信息。

權(quán)限維護(hù)用于實(shí)現(xiàn)對機(jī)構(gòu)、部門和角色的統(tǒng)一授權(quán)。這里的權(quán)限是一個大的權(quán)限集合，機(jī)構(gòu)、部門和角色都從這個權(quán)限集合來獲取自己的權(quán)限，通過這個功能可以實(shí)現(xiàn)對機(jī)構(gòu)、部門、角色的權(quán)限添加和刪除。

圖4 IRBS機(jī)構(gòu)人員權(quán)限管理模塊功能

人員調(diào)動用來實(shí)現(xiàn)對于人員、機(jī)構(gòu)、角色三者之間關(guān)系的建立。當(dāng)一個人員被注冊成功之后，這個人員是不屬于任何機(jī)構(gòu)的，只有當(dāng)這個人員通過了人員調(diào)用，實(shí)現(xiàn)了和部門、角色的對應(yīng)關(guān)系之后，人員才與機(jī)構(gòu)發(fā)生關(guān)系，根據(jù)不同角色的性質(zhì)來進(jìn)行不同的業(yè)務(wù)處理。

系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的登錄、退出、密碼重置、修改密碼以及角色切換。

三、結(jié)束語

非零售內(nèi)部評級系統(tǒng)通過對信息的收集、存貯及再加工，建立了一套完善的、科學(xué)的、有效的風(fēng)險評級。為提高同業(yè)業(yè)務(wù)競爭能力、提高銀行防范與控制公司融資風(fēng)險、促進(jìn)信貸業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障。

［1］馮彥明．商業(yè)銀行內(nèi)部評級與專業(yè)評級機(jī)構(gòu)外部評級之間的關(guān)系探討［J］．浙江金融，2007，（07）．

［2］李明富．銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)遭遇數(shù)據(jù)難題［N］．計(jì)算機(jī)世界．2007，（02）．

［3］王旭紅，劉紅娜．巴塞爾新資本協(xié)議指導(dǎo)下的我國銀行內(nèi)部評級法構(gòu)建［J］．新疆財(cái)經(jīng)，2006，（02）．

［4］茍繼軍，程偉強(qiáng)，潘海峰．對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的新思考［J］．科技信息（學(xué)術(shù)研究），2007，（07）．

［5］楊雪，楊萬榮．商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的改進(jìn)［J］．科技信息（學(xué)術(shù)研究），2007，（14）．

［6］吳青．《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》內(nèi)部信用評級及小企業(yè)貸款［J］．國際金融研究，2007，（05）．

Banks＇Inter nal Rating Syste m——the design of non－retailer clients＇rating system

ZHANG Hong－ min

（Tianjin Bohai Vocational Technical College，Tianjin 300402 China）

To meet the demand of inter nal rating－based approach in the New Basel Capital Accord and to strengthen the management ability for credit risk，commercial banks in China should try to do well in the system design．The paper analyzes the design idea of non－retailer clients＇rating system，designs the system＇s logical architecture by using moder n soft ware technology and explores IRBS＇f unction module．

inter nal rating－based approach；non－retailer clients；rating system

F830．22

A

1673－582 X（2011）07－0098－04

2011－03－15

張洪民（1979－），男，碩士，天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院講師、工程師，多媒體技術(shù)教研室主任，主要從事軟件工程，數(shù)據(jù)庫，多媒體技術(shù)的研究。