自信心模型在決策過程中的應用

李 鵬，黃 海，崔 晨

（1.西安郵電學院 經(jīng)濟與管理學院，西安 710061；2.西安交通大學 經(jīng)濟與金融學院，西安 710061；3.西北大學經(jīng)濟管理學院，西安710069）

1 自信心模型的優(yōu)化

在Benabou and Tirole(1999a,1999b,2002)開創(chuàng)性的工作中，他們提供了一種全新的視角，借助于Time Inconsistence(TI)（時間非序貫性）等更先進的理論，用類似于比較靜態(tài)分析的方法重新架構(gòu)了自信心模型，并且很好地對過度信心問題重新給予解釋。本文在這里給出一個較為詳細的討論，對原本的模型也做了一些敘述和定義上的優(yōu)化，主要的貢獻當然還是Benabou和Tirole的。

首先，假定個人M是一名風險中立者并且有三個互相關(guān)聯(lián)的非平行時點狀態(tài)（t=0,1,2）：

（1）當t=0時，M的心理活動將會對以后兩個時點的初始狀態(tài)產(chǎn)生重要影響，尤其是時點1處的information structure（信息結(jié)構(gòu)）。

（2）當t=1時，M會選擇是否采取特定行動，這個行動（c）可以用以下數(shù)學定義表示：c=0,1。

（3）當t=2時，在時點1處的行動會導致兩種結(jié)局：成功和失敗。若成功，則M可得正向價值V。

其次，還需要定義以下變量：

θ=獲得成功的概率=M處在時點1時的真實能力

δ=“存活”概率＝M在時點1時所面臨的行動的客觀難度

如果，u1=處于時點1處的M（M1）的跨期支付

u2=處于時點2處的M（M2）的跨期支付

那么有：

如果u0=處于時點0處的M（M0）的跨期支付,

那么：

如果M1采取了特定行動（u0表示未采取行動）u1則為M0的瞬時支付。

注意到β是一個用來描述M0和M1心理關(guān)系的外生變量，所以為了簡單起見，我們假設β＜1，也就是說在現(xiàn)時，M0相對于M1來說更加占優(yōu)。

由此，我們可得到如下階段性結(jié)論：

（1）當且僅當如下條件成立時，M1會采取特定行動：

（2）相反則有，當且僅當如下條件成立時，M0有建議M1采取特定行動的激勵：

到目前為止，我們依然沒有能夠成功的解決上一節(jié)中Einhorn and Hogarth模型的那個瑕疵，這主要是由于此模型中的θ依然未知。接下來我們著重討論θ的問題。

我們首先定義如下變量：

θ′=M0對M1的預期自信心水平(θ′∈[0,1])

F(θ)=時點1的特定行動的分布函數(shù)然后，再考慮M0，它實際上決定了兩種不同的信息組合結(jié)構(gòu)，因而也就帶來了兩種不同的情況：

（1）在信息結(jié)構(gòu)較好的情況下，M1對F(θ)的形式認識充分，因而也就對θ和θ′的區(qū)別認識得較為充分。

（2）在信息結(jié)構(gòu)不好的情況下，由于M1對自身的認識不足，導致他必然也對θ′的大小難以有全面合清晰的認識。所以我們只能假設

當然，這里還需要加上這樣一個條件：

如果對于M1來說，沒有任何信息能夠反映θ,那么，當事人當且僅當如下條件成立時選擇行動：

重要的是，最后，我們可以通過定義幾個全新的變量來描述決策過程的正負心理收益，進而通過經(jīng)濟學三大分析范式之一的成本－收益法來對此問題作出最后的解釋：

IF=M0所掌握的有關(guān)M1得信息總量

GF=信息可以帶來的總收益

LF=信息帶來的總收益總成本

于是，運用成本－收益分析法可得：

并且同時可得：

現(xiàn)在假設由于M1的在沒有信息時盲目行動為，我們可以推導出一個新的公式(7)以作為M1愿意為得到信息所付出的價格:

由此，問題基本得以解決，而根據(jù)Benabou and Tirole的總結(jié)，過度信心可以在模型中被這樣理解：

“過度自信發(fā)生在個體的能力低于c/βV而卻步自知或不愿意接受事實的情況下，所以依然要有所行動……所以，信息的不同會引致時間不連續(xù)性的風險。如果這種效應足夠大以至于達到LF＞GF的時候，個體反而會選擇繼續(xù)保持無知狀態(tài)。一般的，IF越小，β也會越小?！?/p>

2 自我限制機制－SCM的第一個應用

很多經(jīng)驗研究表明人們總是試圖人為制造一些妨礙自身發(fā)揮的障礙。例如：實驗對象很可能在進行智力測試（實驗的一部分）之前接受服用某種抑制發(fā)揮類藥物的可能。

Benabou and Tirole比較了兩個不同的M0個體，首先假定有效的行動本身（心理狀態(tài)）具有加大M0支付上浮的作用而且能夠提供更加豐富的信息?；貞洺跏夹畔⒔M成結(jié)構(gòu)得兩種類型：較好的和較差的，那么，θ′到底在多大的程度尚能夠被成功的顯示出來呢？我們依然考慮公式F(θ)＞c/βδV并且同時定義：h0(F)=M0為選擇低效率的，自我抑制的行動所帶來的成本(h0(F)≥0)。

由此，可以進一步將公式(7)拓展到更一般的情況，那么當且僅當條件-βδIF≥h0(F)滿足的時候，M0會選擇自我限制的行為方式，更加具體的：

須滿足：

當公式(8)成立并且β＜1，IF＜0都成立的時候，一個個體絕對不會在自我限制上面太過猶豫，因為他知道，這是降低過度自信風險的極為有效的方式，能夠避免今后由它所帶來得一系列不良后果。

這個應用非常有意義，因為它無疑對人們愿意用表面上不合情理的自我限制而犧牲現(xiàn)期表現(xiàn)的辦法來換取未來的自尊的維持的做法給出了一個較為令人信服的經(jīng)濟學解釋。這樣一種策略其實在個體分析的時候和實證研究的時候都是相當具有難度的，其原因就是每個個體在當時選擇這種做法時的心理狀態(tài)，是我們很難確切獲知的。

一些最近的研究傾向于自我限制作用不僅僅表現(xiàn)在人們用它來維持跨期自尊和規(guī)避風險上，而是應用更加廣泛且更加復雜(Baumeister,1998)。并且，當人們選擇這種策略時，當被應用到私人或是公共行為上時，其表現(xiàn)形式和效果也是大相徑庭的。

雖然現(xiàn)在對于自我抑制作用的績效分析還不明確，但它無疑將是我們研究過度信心問題的關(guān)鍵之一。對于他對過度信心的抵消作用，恐怕還需要進一步的研究和經(jīng)驗支持。

3 規(guī)避錯誤的三類一般方法

3.1 三類方法

Einhorn and Horgarth(1987)總結(jié)了兩類主要的決策思維方式，它們分別是前向思維與后向思維。他們寫道：

“……他們經(jīng)常意識不到這種差異。更重要的是，這種意識不夠的情況是造成決策者墮入心理陷阱的罪魁禍首?！?/p>

雖然他們的確對這個問題做了一些值得肯定的思考，但這顯然還是遠遠不夠的，因為它們的歸類過于籠統(tǒng)而且缺乏有效的區(qū)分。另外，對思維方式直接歸類的劣勢在于，你無法知道個體決策者的心理參數(shù)，原因很可能是因為其變化速度過于迅速以及測量的困難使得解構(gòu)法難于施展。

事實上，換一個分析的角度，通過總結(jié)一系列的經(jīng)驗研究的數(shù)據(jù)，我們可以發(fā)現(xiàn)人們總是試圖運用某種方法來修正自己原先的行為，或是試圖運用某種策略跨期調(diào)整支付，在上一部分中所分析的自我抑制現(xiàn)象就是很好地一個例證。我們可以試想當一個人讀錯了一個字時，它會采取哪些措施來幫助自己糾正這個錯誤呢？他可能會捫心自問讀錯的原因，或是注意聽別人是怎么讀得，抑或是求助于工具（字典）或?qū)＜遥ɡ蠋煟┑鹊取?/p>

其實上面的例子中的那些方法可以統(tǒng)統(tǒng)歸結(jié)為以下三種：

Introspection（自我檢視）：映射性的內(nèi)視，對自己思想和感受的檢視。這是來自于我們自身的感知狀況的一類方法。

Retrospection（經(jīng)驗總結(jié)）：對過去的事件的回溯，也包括思維再加工的過程。這是來自于自己和他人的經(jīng)驗的方法。

Expertise（專家和工具）：指專家的建議和意見或者是別人掌握的技巧等，再加上實體工具和抽象工具。這是一類全部來自于外部的方法集合。

3.2 三類方法的相互關(guān)系

圖1是一幅反映上面一節(jié)所總結(jié)的三種方法關(guān)系的圖，其中為了邏輯體系的完整性，還用虛線表示出了除過這三種方法之外的一大類心理活動，用虛線表示是因為他并非是用來消除或避免錯誤的。圖中的四個象限分別由時間和空間兩軸圍成。

很明顯的，從圖1中我們可以看出三類方法之間的相互區(qū)別和聯(lián)系。經(jīng)驗總結(jié)和自我檢視兩類方法都可能包含過去的信息，這注定其二者都要與記憶產(chǎn)生關(guān)系，但是，也應注意到，經(jīng)驗總結(jié)的方法卻僅限于過去而自我檢視的方法卻對過去和現(xiàn)在和未來的事件都有效。另一方面，自我檢視的方法只適用于對自身的檢驗，而經(jīng)驗總結(jié)的方法不但可以分析自身的經(jīng)驗教訓，還可以借助與他人的經(jīng)驗。經(jīng)驗總結(jié)法與專家和工具法的最大不同就在于前者向著自身的內(nèi)部世界尋找答案，而后者則是完全通過借助與外部世界的幫助。

圖1 三類方法的相互關(guān)系

4 心理免疫系統(tǒng)－SCM的第二個應用

Benabou and Tirole(1999a)的工作并未僅限于SCM模型的建立，而是對很多別的思路進行了概念化，其中，心理免疫系統(tǒng)（PIS）做得就很出色。僅從該應用的命名出發(fā)，我們就覺得比喻得十分之恰當，也很有新意。人們的心理防線得復雜程度絕對不必免疫系統(tǒng)遜色，當然功能也十分重要。它主要起作用在第一層面的錯誤出現(xiàn)以后，人們的心理活動在這個時候通常極其微妙。要像弄清楚第二層面錯誤的產(chǎn)生以及記憶和意識是怎樣工作的，PIS提供了一個獨特的視角。它對后面的進一步分析提供了穩(wěn)固的基礎。

PIS理論主要包含了相對獨立但又密不可分四層觀點，以下分別作以簡要介紹：

4.1 作為心理防御機制的意識管理

此觀點的主要意思基本包含在對以下幾個概念的定義中：

Phenomenal self（特征化自我）假說：個體僅僅對自身完整知識的一部分有了解。

Awareness or memory management（意識或記憶管理）假說：個體可以通過某種心理成本達到主觀增減或是調(diào)整特定事件的極意狀態(tài)。

Awareness of selective memory（選擇性記憶）假說：當某個體有意識的控制它的自我知識的情況下，他會有選擇記憶的激勵。

4.2 選擇性記憶和自我意識導致的自我欺騙

回憶第三部分，我們依然考慮SCM模型中的那個M1，然后分析自我欺騙效應的大致四個步驟，他們成功的在PIS的一組博弈過程中運用Perfect Bayesian Equilibrium(PBE)（完美貝葉斯均衡）。

記憶博弈中的PBE 可以被定義為(λ*,τ*)∈[0,1]×[q,1]，從而可以得出以下兩點：

M0的回憶策略是可選擇的，給定M1對記憶依賴程度的表示：

那么，用貝葉斯律處理M1對記憶依賴程度和M0的回憶策略的關(guān)系，可得：

Benabou and Tirole隨后對這個結(jié)論的應用給出提示：

A.自然和多重均衡

B.福利分析

4.3 無成本記憶的生成和自我意識管理

首先，他們假定當M(λ)=0時，記憶的生成是沒有成本的.那么TI效應就會導致記憶的儲存和維護成本具有差異，并且維護成本會隨著TI效應的增大而增大。在中等程度的TI效應的條件下，會出現(xiàn)以下三個均衡（假設存在且：

4.4 有成本記憶的管理

這種類型的記憶管理有四種不同的情況，所以其均很的分布就更為復雜，本文在此就不做分析了，相關(guān)具體分析和數(shù)學證明請參看Benabou and Tirole(1999a)。本節(jié)所列舉的所有實例和例證都是用來對前述理論的支持。另外，從一些分析中也漸漸感覺到對于本文的中心問題，也就是我們到底在多大程度上能夠避免錯誤的發(fā)生這一問題似乎并不樂觀。

5 討論與結(jié)論

5.1 錯誤的變型與進化假說

圖2向我們展示了處在不同層面上的錯誤相互關(guān)系。

考慮圖2中有關(guān)的框圖，他們都是由帶有方向的箭頭來相互聯(lián)結(jié)的，有的是單向的，有的是雙向的。有時，錯誤的原因并不單一，而且錯誤之間甚至可能存在某種間接的因果聯(lián)系。例如D2錯誤的主要產(chǎn)生原因之一過度信心，本身也是很大程度上源于D1錯誤的。這種間接聯(lián)系其實是十分的緊密的，以至于不同類型、不同層面上的錯誤之間的互相影響十分緊密。當這種相互影響達到某種程度時，錯誤之間的相互轉(zhuǎn)化就成為了可能。另外，對于錯誤的變型和進化，過度自信的出現(xiàn)無疑是關(guān)鍵的一步，正是過度自信引發(fā)了D2和D3錯誤。那么，我們是否能夠準確地判斷一個個體是否進入了過度信心的狀態(tài)呢？對于某種心理狀態(tài)的測量和認定本身就是很有難度的，因為心理狀態(tài)通常變化很快，難以被捕捉。但是，我們還是可以通過某些物理實驗的方法間接獲知這種心理狀態(tài)的出現(xiàn)。

5.2 對三類方法的評價

圖2 錯誤的結(jié)構(gòu)

有了上一節(jié)的假說極其推論，我們其實已經(jīng)不難考慮到本節(jié)問題的答案了。本文認為，三類方法在避免和處理D1錯誤上都是各有千秋，當然也不乏有效。例如前述的矩形調(diào)整工具、實地測量等。但是，對于有可能引發(fā)D2錯誤的過度信心來說，這三類方法統(tǒng)統(tǒng)顯得非常被動和無奈。其原因在過度信心那一部分及其兩個應用中已經(jīng)交代得很清楚。由于對于D2錯誤的捉襟見肘，三類方法對于更加隱蔽的D1、D2錯誤的綜合體－D3錯誤就顯得更加的無能為力了。其實我們不難發(fā)現(xiàn)，三類方法的共性就是對外界的環(huán)境變量反應敏感，但對于個體自身的信息反應卻很遲鈍。之所以會存在這種問題，究其根本原因是因為三種方法本身也都是個體本身的內(nèi)部心理活動，所以，在臨近處產(chǎn)生盲點也就不足為奇了。

對于三類方法的上述評價，實際上一些學者作過的一些實驗也可以提供一定的證明：

Wilson and LaFleur(1995)以美國多所大學的在校學生為被試者做了一個實驗。實驗設計實驗組和控制組的被試者均對同一個問題進行是或不是的簡單判斷性回答。問題是：你是否會在本學期犯某種特定（隨機指定）的錯誤？不同的是，實驗組的受試者除了做出判斷性回答之外還會被要求解釋其回答的原因。到了學期末，所有受試者被重新召集并收集相關(guān)數(shù)據(jù)。結(jié)果數(shù)據(jù)反映出的結(jié)論相當?shù)挠腥ぃ弘m然當初的兩個組的信心水平（對問題做出回答的比例）大致相等（實驗組－80%對控制組－82%），但是兩組受試者判斷的準確度（來自于校方中立的問題回饋調(diào)查，以確定問題中的行為是否在每個受試者身上曾經(jīng)發(fā)生）卻有著明顯的差異：實驗組明顯判斷更為不準確（實驗組－71%對控制組－79%）。

最后，我們可以通過這個實驗得出結(jié)論：自我檢視類型方法（考慮并陳述原因）的運用，提高了受試者的過度信心的水平，以至于使得實驗組的受試者更為傾向于出現(xiàn)錯誤（做出自己否認會做出的行動）。

對于這一問題，可以說目前的研究還很不夠。對結(jié)論的進一步證明和更多的實驗數(shù)據(jù)是目前所需要的。

通過前面幾節(jié)的說明，我們認為不存在萬能無瑕的方法，可以避免或消除錯誤的發(fā)生。因為過度信心的存在，使得人類犯錯顯得有些不可避免。也許這正應驗了中國古代的一句諺語：“人無完人”。所以，似乎我們可以認為過度信心是我們走向完美路上的最大障礙。

本文得終極目的并非是想找到什么方法來徹底的避免或消除錯誤，相反的，是作為一種提醒，給所有人敲響警鐘。因為，盡管錯誤的確不可以徹底避免，但是，畢竟是可以減少的，最保守的講，至少D1錯誤還是很有可能通過一些正確的方法降低其發(fā)生的幾率。而且，過度信心的風險也是可以通過一些有成本的方法來盡量減小的，例如前述的自我抑制和心理免疫系統(tǒng)等等。所以，即使錯誤不可避免，我們也無須過度的悲觀。

同樣我們也應該注意到，犯錯誤的可能是這個世界不確定性的一個重要的組成部分。不同于Hedonism（享樂主義）哲學主張的效用說，我認為，人類真正的快樂之源其實來自于不確定性轉(zhuǎn)化為確定性利得的一瞬間。如果僅僅因為不確定行同樣有向確定性損失轉(zhuǎn)化（發(fā)生錯誤）的可能，就想徹底的拋棄不確定性，那么這無疑是“因噎廢食”的做法！這也可以解釋為什么買彩票已經(jīng)被證明是十分非理性的做法，大家依然對其趨之若鶩。因為，如果真的中獎，那么，賭博的不確定性會連同利得一起帶來巨大的快樂感和滿足感，而并非完全由利得單獨帶來，甚至大部分的快樂都來自于前者。因為即使你中了并不多的錢，依然會是相當高興，并且不確定性越大（重獎的幾率越小），這種快感也就越強烈。另外，北歐國家的青少年自殺率之所以非常高，也有可能因為這些國家生活過于富裕、舒適、穩(wěn)定，以至于缺乏步確定性可能帶來的快樂和滿足，致使年輕人覺得生活中沒有未知數(shù)或奮斗的目標，最終走上自殺的道路。

[1] Baumeister,R.The Self.The Handbook of Social Psychology[Z].Boston:McGraw-Hill，1998.

[2] Benabou,R.，J.Tirole.Self-Confidence:and Interpersonal Strategies.IDEI mimeo[Z].1999.

[3] Benabou,R.，J.Tirole.Self-Confidence:and Social Interactions.IDEI mimeo[Z].1999.

[4] Benabou,R.,J.Tirole.Self-Confidence and Personal Motivation[J].The Quarterly Journal of Economics,2002,（117）.

[5] Einhorn,H.J.,R.M.HogarthDecisionMakingunderAmbiguity.Rational Choice:The Contrast between Economics and Psychology[M].Chicago:UniversityofChicagoPress:1987.

[6] Wilson,T.D.,S.J.LaFleur.Knowing What You'll do:Effects of Analyzing Reasons on Self-Prediction[J].Journal of Personality&Social Psychology ，1995，68(1).