基于GRANGER因果檢驗(yàn)的進(jìn)口貿(mào)易實(shí)證研究

滕 穎

內(nèi)容提要:全球金融危機(jī)引發(fā)的國際市場需求急劇萎縮對我國長期以來實(shí)行的出口導(dǎo)向戰(zhàn)略提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),其中,以外向型經(jīng)濟(jì)為主的東部地區(qū)所受沖擊最大。這場金融危機(jī)的“倒逼”機(jī)制壓力為中國調(diào)整出口導(dǎo)向戰(zhàn)略,擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易提供了強(qiáng)勁的動力。本文試圖以東部地區(qū)的寧波為例,從寧波出口額、固定資產(chǎn)投資、大中型企業(yè)個(gè)數(shù)、GDP、外資企業(yè)進(jìn)口額等幾個(gè)因素的定量分析來研究進(jìn)口貿(mào)易對寧波經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生的影響,最后提出擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易的政策性建議。

關(guān)鍵詞:寧波進(jìn)口貿(mào)易;單位根檢驗(yàn);協(xié)整檢驗(yàn);格蘭杰因果檢驗(yàn)

中圖分類號:F127.55文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1003-4161(2009)05-0063-04

我國長期以來實(shí)行出口導(dǎo)向型戰(zhàn)略,取得了巨大成效。但是,出口的快速增長導(dǎo)致了貿(mào)易摩擦激增,外貿(mào)依存度過高降低了經(jīng)濟(jì)的安全系數(shù),政府的優(yōu)惠鼓勵(lì)措施又致使出口企業(yè)不重視產(chǎn)業(yè)升級,出口導(dǎo)向戰(zhàn)略的消極影響已不斷顯現(xiàn)。2008年的金融危機(jī)引發(fā)的國際市場需求急劇萎縮更是對我國長期以來實(shí)行的出口導(dǎo)向型戰(zhàn)略提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),作為拉動經(jīng)濟(jì)增長的三駕馬車之一的出口已經(jīng)不能作為拉動我國經(jīng)濟(jì)增長的一大動力,這在以外向型經(jīng)濟(jì)為主的東部沿海地區(qū)尤為明顯?；诖?探討如何適度增加進(jìn)口、擴(kuò)大內(nèi)需、實(shí)現(xiàn)貿(mào)易平衡,無論在理論上,還是在實(shí)踐上都具有重要意義。東部地區(qū)的寧波在全國五個(gè)計(jì)劃單列市中進(jìn)出口規(guī)模僅列第二位,因此本文以寧波為例,研究該地區(qū)的進(jìn)口貿(mào)易,這對全國的外貿(mào)策略轉(zhuǎn)型也同樣具有重要意義。

1.研究文獻(xiàn)的回顧及進(jìn)口與經(jīng)濟(jì)增長相關(guān)性假設(shè)的提出

長期以來,與出口貿(mào)易相比,進(jìn)口貿(mào)易一直未得到足夠的重視,而根據(jù)凱恩斯理論,進(jìn)口被視為總需求中的漏出量,直到近年來,國內(nèi)部分學(xué)者才開始關(guān)注進(jìn)口與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系。季鑄(2002)的研究表明,在一定條件下,進(jìn)口與出口一樣可以成為經(jīng)濟(jì)增長的增量因子。王益兵(2004年)的檢驗(yàn)結(jié)果表明,我國進(jìn)口貿(mào)易對經(jīng)濟(jì)增長有很強(qiáng)的促進(jìn)作用。以上研究僅僅分析了進(jìn)口貿(mào)易與GDP之間的關(guān)系,本文試圖以寧波為例,從出口額、固定資產(chǎn)投資、大中型企業(yè)個(gè)數(shù)、GDP、外資企業(yè)進(jìn)口額等多個(gè)因素的定量分析來研究進(jìn)口貿(mào)易對經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生的影響,基于某些因素,如勞動力平均受教育的年限、進(jìn)口商品的結(jié)構(gòu)(初級產(chǎn)品、工業(yè)制成品)等由于資料的不可獲得性,另外如加工貿(mào)易進(jìn)口額、一般貿(mào)易進(jìn)口額、R&D自1999年以后方有數(shù)據(jù)等原因,本文將之剔除出樣本空間。

基于此,本節(jié)假設(shè):寧波的進(jìn)口貿(mào)易通過出口額、固定資產(chǎn)投資、大中型企業(yè)個(gè)數(shù)、GDP、外資企業(yè)進(jìn)口額等因素影響寧波的經(jīng)濟(jì)增長。

2.進(jìn)口貿(mào)易與各類經(jīng)濟(jì)增長變量的格蘭杰因果檢驗(yàn)

2.1 變量選取與數(shù)據(jù)來源

經(jīng)濟(jì)增長變量選取與數(shù)據(jù)來源。

根據(jù)李子奈計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一書中的要求,樣本容量最小數(shù)目為13個(gè),且不能少于解釋變量個(gè)數(shù),因此本文擷取了《1995-2008年寧波統(tǒng)計(jì)年鑒》的相關(guān)數(shù)據(jù),同時(shí)為保證數(shù)據(jù)的可比性,以1978年為100,選取其中GDP的歷年生產(chǎn)總值指數(shù),考慮到對時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行對數(shù)化后容易得到平穩(wěn)序列,而且并不改變時(shí)序數(shù)據(jù)的特征,因此實(shí)際分析時(shí)均采用變量的對數(shù)值。

在經(jīng)濟(jì)學(xué)上確定一個(gè)變量的變化是否是另一個(gè)變量變化的原因,一般用格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn),而進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)首先必須證明隨機(jī)變量是平穩(wěn)序列。一個(gè)完整的格蘭杰因果檢驗(yàn)過程可描述為時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)、變量之間的協(xié)整和格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。

注:(1)檢驗(yàn)形式(C,T,K)分別表示單位根檢驗(yàn)方程包括常數(shù)項(xiàng),時(shí)間趨勢和滯后階數(shù),N是指不包括時(shí)間趨勢項(xiàng),加入滯后項(xiàng)是為了使殘差項(xiàng)為白噪音,下同。

(2)最優(yōu)滯后項(xiàng)階數(shù)由AIC和SC準(zhǔn)則確定,下同。

(3)5%臨界值表示5%顯著性水平下的臨界值,下同。

由表3和表4可見,各類變量滿足一階平穩(wěn)條件。

接下來采用Phillips-Perron檢驗(yàn)對上述時(shí)序變量的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)。Phillips-Perron檢驗(yàn)結(jié)果與ADF檢驗(yàn)結(jié)果類似,支持了表3和表4位根檢驗(yàn)結(jié)論。PP檢驗(yàn),見表5、表6。

表5 原始序列PP單位根檢驗(yàn)結(jié)果

(2)其最優(yōu)滯后階數(shù)選擇Newey-West方法自動推薦的p值,本例取2,下同。

表6 一階差分序列PP單位根檢驗(yàn)結(jié)果

變量PP檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量5%臨界值結(jié)論

由表7協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果我們可以發(fā)現(xiàn)以下結(jié)論。

首先,根據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果,LIMP與LN之間不存在長期協(xié)整關(guān)系,由Granger檢驗(yàn)的原則:不存在協(xié)整關(guān)系的變量所得到的Granger因果關(guān)系將是無意義的,所以檢驗(yàn)時(shí)LIMP將不包括LN。

其次,在本文所選取的各類變量中,其他幾類變量都與進(jìn)口之間基本都存在著穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系。這一結(jié)果與理論研究結(jié)果是一致的:進(jìn)口貿(mào)易通過各個(gè)發(fā)展要素及各個(gè)統(tǒng)計(jì)發(fā)展指標(biāo)對經(jīng)濟(jì)起著拉動作用。

進(jìn)一步分析協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)進(jìn)口變量與各變量之間存在長期的均衡關(guān)系,但是這種均衡關(guān)系是否構(gòu)成因果關(guān)系,即是進(jìn)口貿(mào)易影響了各變量,抑或是各變量是進(jìn)口貿(mào)易的格蘭杰原因,有待進(jìn)一步驗(yàn)證。

2.4 變量Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)

協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果揭示了進(jìn)口與各變量之間是否存在長期的均衡關(guān)系,但是這種關(guān)系是否構(gòu)成互為因果關(guān)系還有待進(jìn)一步驗(yàn)證,因此本節(jié)在Johansen協(xié)整檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上,將進(jìn)行Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)。

P概率值的含義是,拒絕原假設(shè)而出現(xiàn)第一類錯(cuò)誤的概率。P概率值越小,拒絕原假設(shè)而出現(xiàn)第一類錯(cuò)誤越小,故拒絕原假設(shè)概率越大,本節(jié)為了驗(yàn)證因果關(guān)系的顯著性,故選擇了顯著水平5%和10%,目的在于更好的界定變量之間的因果關(guān)系的緊密性。

由表8檢驗(yàn)結(jié)果可得到如下結(jié)論:就本文所選取的變量及樣本期間而言,寧波進(jìn)口額增加是出口額、固定資產(chǎn)投資、外資企業(yè)進(jìn)口額增加的格蘭杰原因,而出口額、固定資產(chǎn)投資、外資企業(yè)進(jìn)口額增加也是進(jìn)口增長的格蘭杰原因;考慮到進(jìn)口對GDP的漏出效應(yīng),在本檢驗(yàn)中進(jìn)口與GDP雖然存在長期穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系,但是它們之間的格蘭杰成因不明顯。

3.寧波擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易對策探討

3.1 完善引進(jìn)外資政策——基于格蘭杰原因之外資進(jìn)口額原因

根據(jù)上文的檢驗(yàn)分析,進(jìn)口與外資企業(yè)進(jìn)口額互為格蘭杰原因,而且外資企業(yè)進(jìn)口額增加是進(jìn)口額增加的格蘭杰成因的概率高于進(jìn)口增加是外資企業(yè)進(jìn)口額增加的格蘭杰成因,因此需作好引導(dǎo)外商投資企業(yè)進(jìn)口的工作來擴(kuò)大寧波的進(jìn)口額。一是依托已有的電子信息產(chǎn)業(yè)園和半導(dǎo)體光電科技工業(yè)園,國家級集成電路產(chǎn)業(yè)園,大力引進(jìn)集成電路、半導(dǎo)體光電、計(jì)算機(jī)及消費(fèi)電子等高科技外資項(xiàng)目,打造先進(jìn)制造業(yè)高地;二是注重以民引外,寧波是個(gè)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū),民營企業(yè)引進(jìn)外資比例占據(jù)了引進(jìn)外資總額的三分之一,所謂“以民引外”,就是指現(xiàn)有民營企業(yè)與境外經(jīng)濟(jì)組織或自然人,通過開展多種方式的有效經(jīng)濟(jì)合作,實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展?！耙悦褚狻本哂胸S富的內(nèi)涵,不是僅指民營企業(yè)引進(jìn)外方資金,而是泛指民營企業(yè)與外方開展的多形式、多途徑合作,即除了引進(jìn)資金,還包括引進(jìn)技術(shù)、引進(jìn)管理制度、引進(jìn)市場等。除此之外,寧波各大企業(yè)還需要據(jù)自身發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn),制定公司發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃和與外方合作的策略,為公司發(fā)展贏得更有利地位。不同類型、不同規(guī)模的企業(yè)應(yīng)該對自身企業(yè)的情況和發(fā)展有一個(gè)清晰的認(rèn)識和定位,制定出相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃。既不能夜郎自大,也不能自視甚低,要從企業(yè)自身的實(shí)際出發(fā),正確的找準(zhǔn)企業(yè)自身的定位和地位,科學(xué)分析技術(shù)合作、收購部分股權(quán)、控股、并購、收購、境外上市、戰(zhàn)略合作、OEM、ODM等與境外投資者合作的各種形式的利弊,選取對自身發(fā)展最有利的方案。

3.2 擴(kuò)大固定資產(chǎn)投資——基于格蘭杰原因之固定資產(chǎn)投資原因

首先,根據(jù)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)寧波進(jìn)口的增加與固定投資的增加互為格蘭杰的原因非常明顯,而根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)查組的觀點(diǎn),資源品進(jìn)口量的增加與固定資產(chǎn)投資的增加有著密切的關(guān)系,這說明實(shí)證分析與其他理論研究是吻合的,因此寧波需要建立以產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)發(fā)展所需要的戰(zhàn)略性資源(包括技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備以及人才和技術(shù)服務(wù)等)的進(jìn)口戰(zhàn)略。出于降低政治風(fēng)險(xiǎn)和分散賣方壟斷力量的需要,對能源要實(shí)行多元化管理,尋求更多的進(jìn)口來源地,隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)增長與高消耗、環(huán)境污染的矛盾,到海外采購能源已成為寧波的能源中長期戰(zhàn)略,與之相適應(yīng)的是進(jìn)口的發(fā)展亦需注重平衡藝術(shù),要推進(jìn)戰(zhàn)略型、緊缺型、有技術(shù)含量的產(chǎn)品進(jìn)口。目前國家級的寧波能源原材料進(jìn)口基地正建設(shè)中,我們需繼續(xù)發(fā)揮寧波港的港口資源優(yōu)勢,完善建設(shè)原油、LNG、鐵礦石進(jìn)口基地,增加一定的固定資產(chǎn)投資,積極爭取在寧波建立國際有色金屬物流中心。通過以上措施,能源和資源的戰(zhàn)略儲備體系建立以后,可以更大程度地保障進(jìn)口安全,還可以通過更多的進(jìn)口來平衡國際貿(mào)易。

3.3 繼續(xù)擴(kuò)大出口,優(yōu)化出口商品結(jié)構(gòu)——基于格蘭杰原因之出口原因

首先優(yōu)化出口商品結(jié)構(gòu),增加紡織、服裝等寧波傳統(tǒng)出口商品的技術(shù)含量,使其成為高附加值的出口支柱產(chǎn)品。從寧波的情況來看,動物產(chǎn)品、食品、皮及皮制品、紡織原料及紡織制品,鞋類等勞動密集型產(chǎn)品仍是傳統(tǒng)出口優(yōu)勢產(chǎn)品,在今后相當(dāng)一段時(shí)間,仍將是出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)品。要在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢、發(fā)展和創(chuàng)造新的優(yōu)勢上做文章?？梢酝ㄟ^增加產(chǎn)品的技術(shù)含量提高產(chǎn)品發(fā)展趨勢,在淘汰那些在國際市場上需求萎縮、換匯成本高、失去比較優(yōu)勢的虧損產(chǎn)品的同時(shí),以新技術(shù)、新材料、新能源等高新技術(shù)向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透,提高傳統(tǒng)產(chǎn)品的加工程度、技術(shù)含量、產(chǎn)品質(zhì)量和檔次,形成一批或系列的國際名牌出口產(chǎn)品,使出口的支柱產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)含量高、加工程度深、附加值高的傳統(tǒng)新型產(chǎn)品。當(dāng)然,寧波出口商品不應(yīng)僅僅局限在傳統(tǒng)產(chǎn)品上,還應(yīng)該培育新的外貿(mào)增長點(diǎn),如選擇臨港產(chǎn)業(yè)的石化、造紙以及模具、電子通信、納米等新材料以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)商品等。為適應(yīng)世界市場對高、精、尖產(chǎn)品需求的不斷增加,發(fā)展重點(diǎn)要轉(zhuǎn)向開拓深加工和精加工產(chǎn)品,力爭使每一單位的原料消耗創(chuàng)造出更多的附加值。建議政府在此要發(fā)揮組織作用,加強(qiáng)對企業(yè)產(chǎn)業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)支持,建立技術(shù)中介組織,完善知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù),鼓勵(lì)成熟技術(shù)和大型項(xiàng)目國外投標(biāo),為出口商品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化提供良好的軟硬環(huán)境。其次,調(diào)整結(jié)構(gòu),引導(dǎo)加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級。寧波必須走從OEM到ODM再到OBM的道路來實(shí)現(xiàn)加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)升級:其一是通過自主投資研發(fā)升級從OEM到ODM,然后進(jìn)一步向OBM延伸;其二是在為跨國公司提供配套生產(chǎn)過程中,學(xué)習(xí)其先進(jìn)技術(shù),運(yùn)用到自己品牌中,改進(jìn)、提升自主品牌;三是通過購買跨國公司研發(fā)機(jī)構(gòu)股權(quán)先實(shí)現(xiàn)ODM,再向OBM升級。企業(yè)首先通過完成資本、技術(shù)、人才等的積累,從而有力支持了其自主研發(fā),開發(fā)新品和打造自主品牌。一開始企業(yè)自主品牌的產(chǎn)品收益會很少,但一旦選擇創(chuàng)建品牌,再難也要堅(jiān)持下去,有了品牌也有核心技術(shù)并不斷創(chuàng)新,企業(yè)在國際市場上才可能形成自己的話語權(quán)。OBM 意味著原來的被雇傭者最終取代了買主的地位,自己從頭至尾負(fù)責(zé)產(chǎn)品的創(chuàng)新、生產(chǎn)和經(jīng)營,從OEM 、ODM 向OBM 的升級跳躍,關(guān)鍵是要能夠獨(dú)立承擔(dān)產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌經(jīng)營這兩個(gè)環(huán)節(jié)。掌握了這兩個(gè)環(huán)節(jié)的隱含性知識和技能,就意味著“寧波制造”或“寧波設(shè)計(jì)”演變?yōu)檎嬲摹皩幉▌?chuàng)造”。

當(dāng)然,利用擴(kuò)大出口來增加進(jìn)口的措施還有很多,比如,除了以上引致格蘭杰原因的幾大因素之外,還有其他相關(guān)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易戰(zhàn)略,如優(yōu)化進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)、完善配套服務(wù),健全進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)體系等措施。因篇幅有限,就探討這些。

基金項(xiàng)目:本文系寧波科技立項(xiàng)軟科學(xué)項(xiàng)目2009A10029“金融危機(jī)下寧波出口導(dǎo)向型發(fā)展模式轉(zhuǎn)型調(diào)整研究”階段性成果之一。

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