金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理與智能實(shí)時(shí)系統(tǒng)研究

[摘要] 金融行業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)、高投入行業(yè)，時(shí)刻面臨諸如信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等多重風(fēng)險(xiǎn)的影響，深入探討和研究金融企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)警管理很有必要。金融企業(yè)防范和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施應(yīng)包括建立金融企業(yè)內(nèi)外部全面的預(yù)警管理體系和領(lǐng)先的隨需而變的基于SOA智能實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息系統(tǒng)，促進(jìn)我國(guó)金融企業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。

[關(guān)鍵詞] SOA 智能實(shí)時(shí)信息系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理 管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

世界經(jīng)濟(jì)一體化步伐正在加快，隨著我國(guó)加入WTO和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的逐步建立和完善，金融企業(yè)所面對(duì)的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，內(nèi)外部環(huán)境更加復(fù)雜。如何適應(yīng)環(huán)境的變化，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力成為金融企業(yè)管理者的一個(gè)現(xiàn)實(shí)而嚴(yán)峻的問(wèn)題，傳統(tǒng)的管理理論和方法遇到了挑戰(zhàn)，要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，必須不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新。在這種形勢(shì)下，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理作為一種解決上述問(wèn)題的創(chuàng)新理論，它的重要性日益突現(xiàn)出來(lái)。

在現(xiàn)代金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，金融企業(yè)想獲得良好的經(jīng)營(yíng)成果，必須建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理體系，并保證風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理體系的有效運(yùn)行，這主要包括確立恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理原則和戰(zhàn)略、建設(shè)有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理框架、設(shè)置全面靈活的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理政策和程序并積極開(kāi)發(fā)強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)，培養(yǎng)高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍，其中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)是建立金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理體系的重要環(huán)節(jié)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)潛伏期的信息、情報(bào)及時(shí)處理，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率以及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后可能造成的負(fù)面影響，做出科學(xué)的預(yù)測(cè)和判斷。金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的重要功能之一就是把許多分散動(dòng)態(tài)的信息組織起來(lái)并進(jìn)行全面的監(jiān)測(cè)、跟蹤，向金融企業(yè)提供決策的依據(jù)。

一、建立金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)指標(biāo)體系

科學(xué)的金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系必須設(shè)置可行的預(yù)警指標(biāo)，而指標(biāo)既能夠體現(xiàn)適應(yīng)性、穩(wěn)定性、一致性的特點(diǎn)，又能反映出預(yù)警對(duì)象的內(nèi)容，并能隨著經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的變化對(duì)指標(biāo)值做出相應(yīng)的調(diào)整，指標(biāo)內(nèi)容包括技術(shù)指標(biāo)和社會(huì)指標(biāo)。

金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的選擇一般是以巴塞爾協(xié)議和我國(guó)資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求設(shè)置。指標(biāo)體系分為7大類(lèi)，共15個(gè)指標(biāo)。7大類(lèi)是經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)、信用風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)、資本風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)、金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)；16個(gè)預(yù)警指標(biāo)分別是:真實(shí)GDP增長(zhǎng)率下降;企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債偏高;不良貸款率超過(guò)15%;流動(dòng)性資產(chǎn)與各項(xiàng)流動(dòng)性負(fù)債的比例小于25%;存貸款比例超過(guò)75%;一年期以上的中長(zhǎng)期貸款與一年期以上存款比例超過(guò)120%;存款準(zhǔn)備金率小于6%;資本充足率低于8%;總成本與總負(fù)債的比例超過(guò)7%;應(yīng)收未收利息與利息收入總額的比例超過(guò)15%;拆入資金余額與各項(xiàng)存款余額之比超過(guò)4%;拆出資金余額之比超過(guò)8%;各項(xiàng)資金損失率超過(guò)10%;金融犯罪發(fā)案率上升;賬外經(jīng)營(yíng)額與金融資產(chǎn)的比例上升;儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)的日存款下降率作為識(shí)別支付風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。16個(gè)預(yù)警指標(biāo)較全面地反映了銀行經(jīng)營(yíng)狀況和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)環(huán)境狀況，對(duì)衡量銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控具有重要的作用，也是中央銀行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的重要內(nèi)容。因此金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)可依照以上預(yù)警指標(biāo)，科學(xué)設(shè)計(jì)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)表，建立內(nèi)容詳實(shí)、完備的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警資料庫(kù)，在日常非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和監(jiān)督，中央銀行通過(guò)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和估價(jià)后，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)基本上做到了心中有數(shù)，對(duì)及時(shí)采取有力措施防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)將起到積極作用。

二、金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理分析方法及識(shí)別機(jī)制

金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系是衡量和監(jiān)測(cè)金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)，對(duì)金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的分析及識(shí)別是構(gòu)建金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的重要內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

1.金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的分析方法

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析是金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的重要內(nèi)容，采取科學(xué)合理的分析方法是金融企業(yè)進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的重要手段。一般采取以下分析方法:(1)財(cái)務(wù)報(bào)表分析法。在金融企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理中，最直接、最方便的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具就是企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)金融企業(yè)自身的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理者實(shí)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析的重要內(nèi)容，運(yùn)用比較分析法、趨勢(shì)分析法、共同比分析法、比率分析法、特定分析法等方法，通過(guò)評(píng)估金融企業(yè)過(guò)去的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，衡量目前的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況，并預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，著重找出可能影響金融企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素。(2)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境分析法。就是從金融企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境出發(fā)，識(shí)別有關(guān)的不確定因素。無(wú)論采用財(cái)務(wù)報(bào)表分析法還是采用風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境分析法，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)管理者不僅要判斷存在哪些危機(jī)因素，而且要根據(jù)各危機(jī)因素的相對(duì)重要性進(jìn)行篩選，從而排除干擾，有重點(diǎn)地預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于危機(jī)因素的重要程度，要依據(jù)危機(jī)因素估價(jià)來(lái)具體分析確定和比較。

2.金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別機(jī)制

危機(jī)因素識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的第一步也是最重要的一步，對(duì)于金融企業(yè)來(lái)說(shuō)支付風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等是危機(jī)因素識(shí)別的重要內(nèi)容，需要金融企業(yè)時(shí)刻關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的動(dòng)向，做及時(shí)的調(diào)整以便降低風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防危機(jī)。

三、建立隨需而變的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理智能實(shí)時(shí)信息系統(tǒng)

Internet網(wǎng)絡(luò)正在成為信息資源的一個(gè)主要來(lái)源。通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控，建設(shè)基于互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息平臺(tái)，既可以為金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作人員提供及時(shí)、準(zhǔn)確的決策信息，又能分析客戶(hù)或潛在客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)惡化趨勢(shì)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，更好和及時(shí)地監(jiān)測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)信息，提高組織競(jìng)爭(zhēng)地位，優(yōu)化金融產(chǎn)品。還可以實(shí)時(shí)監(jiān)控企業(yè)內(nèi)部管理，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防患于未然。

1.金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理智能實(shí)時(shí)信息系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)

以服務(wù)為導(dǎo)向的體系架構(gòu)SOA是目前領(lǐng)先的、具整合能力的應(yīng)用體系架構(gòu)，是通過(guò)業(yè)務(wù)服務(wù)的概念來(lái)提供金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理實(shí)時(shí)信息系統(tǒng)的各項(xiàng)應(yīng)用功能，服務(wù)可以自由地排列組合、互通互連、融會(huì)貫通，能隨時(shí)彈性配合新的需求而調(diào)整。例如在SOA這種架構(gòu)下，預(yù)算指標(biāo)的查詢(xún)、項(xiàng)目信息查詢(xún)、用戶(hù)權(quán)限認(rèn)證等業(yè)務(wù)功能，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)接口進(jìn)行封裝并發(fā)布成服務(wù)，以服務(wù)方式部署在系統(tǒng)數(shù)據(jù)與功能整合平臺(tái)上。任何一個(gè)應(yīng)用要訪問(wèn)其它應(yīng)用可以通過(guò)服務(wù)的發(fā)現(xiàn)和服務(wù)的表述來(lái)確定被訪問(wèn)的服務(wù)的屬性和調(diào)用格式，從而實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的應(yīng)用之間的協(xié)作，而且滿(mǎn)足應(yīng)用系統(tǒng)之間的松耦合原則，完全可以避免因?yàn)閱畏矫嫦到y(tǒng)、程序內(nèi)部的調(diào)整而沖擊到另一方應(yīng)用。通過(guò)建立SOA架構(gòu)實(shí)現(xiàn)各級(jí)金融部門(mén)、各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息服務(wù)都能夠通過(guò)服務(wù)的包裝，成為隨取即用的信息系統(tǒng)資產(chǎn)，以服務(wù)的形式對(duì)外發(fā)布，實(shí)現(xiàn)共享、快速整合，開(kāi)發(fā)出組合式應(yīng)用，達(dá)到整合即開(kāi)發(fā)的目的，實(shí)現(xiàn)對(duì)金融業(yè)務(wù)需求的快速響應(yīng)。

2.金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理智能實(shí)時(shí)信息系統(tǒng)功能

金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理智能實(shí)時(shí)信息系統(tǒng)主要功能包括以下幾部分：經(jīng)濟(jì)與政策動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);行業(yè)動(dòng)態(tài)預(yù)警;企業(yè)動(dòng)態(tài)預(yù)警;法律糾紛警示;貿(mào)易糾紛預(yù)警。

3.金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理智能實(shí)時(shí)信息系統(tǒng)管理

金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理智能實(shí)時(shí)信息系統(tǒng)可以24小時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)萬(wàn)個(gè)國(guó)內(nèi)外網(wǎng)站，以確保在第一時(shí)間知道所關(guān)注的行業(yè)、公司及客戶(hù)的信息，保證信息的實(shí)時(shí)性和全面性。智能信息處理技術(shù)和專(zhuān)家干預(yù)兩者有機(jī)結(jié)合的信息加工機(jī)制，保證信息的有效性和權(quán)威性。提供在線信息服務(wù)門(mén)戶(hù)的同時(shí)，面向特定客戶(hù)提供個(gè)性化信息服務(wù)。金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理智能實(shí)時(shí)信息系統(tǒng)管理包括以下幾部分：

(1)定制網(wǎng)站的實(shí)時(shí)監(jiān)控和采集。金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)關(guān)注的信息來(lái)源具有行業(yè)性，需要提供能夠定制網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)采集工具，實(shí)現(xiàn)對(duì)其監(jiān)控網(wǎng)站欄目的抓取功能。互聯(lián)網(wǎng)信息量大且重復(fù)度高，單靠人工進(jìn)行篩選費(fèi)時(shí)費(fèi)力，加工效率低，需要提供基于文本挖掘技術(shù)的信息智能加工工具，提高互聯(lián)網(wǎng)信息的加工效率，降低信息的加工成本。

(2)信息協(xié)作加工平臺(tái)。離開(kāi)了人工和專(zhuān)家，信息的價(jià)值便會(huì)大大降低，引進(jìn)人工加工和專(zhuān)家辨識(shí)，是互聯(lián)網(wǎng)信息增值服務(wù)不可缺少的手段。所以需要建立信息協(xié)作加工平臺(tái)，提供信息分級(jí)、信息編輯、信息審核和信息發(fā)布等功能。

(3)可定制的信息服務(wù)門(mén)戶(hù)?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代信息服務(wù)模式發(fā)生了根本的變化，信息服務(wù)大多通過(guò)在線的信息服務(wù)門(mén)戶(hù)來(lái)實(shí)現(xiàn)，且要求門(mén)戶(hù)展示的信息具有可定制性和調(diào)整性，針對(duì)于不同的用戶(hù)可以提供個(gè)性化主頁(yè)服務(wù)和專(zhuān)題服務(wù)。

(4)金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理智能實(shí)時(shí)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理。金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理智能實(shí)時(shí)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)量巨大，數(shù)據(jù)內(nèi)容也較多，系統(tǒng)只需要存儲(chǔ)必要的可利用數(shù)據(jù)資源即可。面臨的問(wèn)題就是整合信息資源，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，因此金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理智能實(shí)時(shí)信息系統(tǒng)的建設(shè)需要諸多部門(mén)、行業(yè)的協(xié)調(diào)和配合。數(shù)據(jù)管理可采用信息集成服務(wù)技術(shù)，在一個(gè)異構(gòu)的數(shù)據(jù)源基礎(chǔ)上進(jìn)行數(shù)據(jù)聚合，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)建立一個(gè)安全、共享、分布式的金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警數(shù)據(jù)庫(kù)共享機(jī)制是應(yīng)對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)的有效方法。

基于SOA的金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理智能實(shí)時(shí)信息系統(tǒng)提供的信息實(shí)時(shí)、有效，隨需而變的業(yè)務(wù)服務(wù)全面且可訂制。系統(tǒng)可以鎖定監(jiān)控對(duì)象進(jìn)行信息定制，比如重點(diǎn)監(jiān)控大客戶(hù)或潛在客戶(hù)以及不良貸款多發(fā)分行所屬地區(qū)、宏觀調(diào)控的行業(yè)或重點(diǎn)行業(yè)等，從而為金融企業(yè)提供可定制的專(zhuān)題服務(wù)，為金融企業(yè)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

四、結(jié)論

在金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前進(jìn)行預(yù)警管理比事后補(bǔ)救容易和有意義得多，而建立基于SOA的金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理智能實(shí)時(shí)信息系統(tǒng)對(duì)金融企業(yè)提高和增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)抵抗力具有重要作用，可以使金融企業(yè)做到未雨綢繆。

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