數(shù)學(xué)怪才狂飆華爾街

鄧麗萍

他是一位世界級(jí)的數(shù)學(xué)大師，和我國(guó)著名數(shù)學(xué)家陳省身發(fā)現(xiàn)了“Chern—simons幾何定律”；他是一位著名大學(xué)教授和密碼破譯專家；他同時(shí)又是億萬(wàn)富翁，是華爾街年薪最高的基金經(jīng)理人和操盤(pán)手。

他運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法建立風(fēng)險(xiǎn)投資的數(shù)學(xué)預(yù)測(cè)模型，創(chuàng)下了驚人的投資回報(bào)率，自1988年以來(lái)，年均報(bào)酬率高達(dá)34％，超過(guò)金融大鱷索羅斯!

這個(gè)人就是美國(guó)medallion對(duì)沖基金負(fù)責(zé)人——詹姆斯·西蒙斯。一個(gè)人們眼中有點(diǎn)近乎偏執(zhí)的數(shù)學(xué)怪才。

因偏執(zhí)而成功

今年67歲的西蒙斯畢業(yè)于麻省理工大學(xué)數(shù)學(xué)系，后來(lái)又獲得伯克萊加州大學(xué)數(shù)學(xué)博士學(xué)位。曾任教于麻省理工大學(xué)、哈佛大學(xué)和紐約州立大學(xué)石溪分校。西蒙斯和中國(guó)著名數(shù)學(xué)家陳省身教授合作發(fā)現(xiàn)“Chern—simons幾何定律”，成為理論物理學(xué)的重要工具。此外，西蒙斯曾擔(dān)任普林斯頓大學(xué)國(guó)防研究院的密碼破譯專家。

在數(shù)學(xué)領(lǐng)域工作15年，數(shù)學(xué)研究正處于高峰時(shí)，西蒙斯轉(zhuǎn)入金融界，開(kāi)始創(chuàng)立私人投資Medallion對(duì)沖基金。西蒙斯說(shuō)：“有些交易模式并非都是隨機(jī)的，而是有一定規(guī)律可循，具有預(yù)測(cè)效果的。”經(jīng)過(guò)多年的研究，他發(fā)明了一套運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法建立風(fēng)險(xiǎn)投資的數(shù)學(xué)預(yù)測(cè)模型，創(chuàng)下了驚人的投資回報(bào)率。西蒙斯這樣總結(jié)道，過(guò)去的選股方式，既能讓你一夜之間變成英雄，也可以讓你一夜之間變成窮光蛋。成功與否，全憑運(yùn)氣。數(shù)學(xué)模型可以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，也能防止盲目投資。交易行為不應(yīng)是一種人為判斷，而應(yīng)是復(fù)雜精細(xì)的電腦計(jì)算模式。

西蒙斯領(lǐng)導(dǎo)Medallion對(duì)沖基金會(huì)以電腦運(yùn)算為主導(dǎo)，運(yùn)用數(shù)學(xué)模型在全球各種市場(chǎng)上進(jìn)行短線交易，如股票、債券、貨幣、商品等進(jìn)行套利。依靠這種策略，西蒙斯從一個(gè)天才數(shù)學(xué)家變身成為華爾街億萬(wàn)富翁，被譽(yù)為“地球上最好的基金經(jīng)紀(jì)人”。

西蒙斯領(lǐng)導(dǎo)著50億美元的對(duì)沖基金，自1988年創(chuàng)立以來(lái)，年均報(bào)酬率高達(dá)34％，而名噪一時(shí)的索羅斯名下的基金當(dāng)年年均報(bào)酬率也只有22％。2004年，西蒙斯光是傭金就賺了5億美元。

因偏執(zhí)而存在

在華爾街股場(chǎng)，西蒙斯特立獨(dú)行，以數(shù)學(xué)理論為本，完全采用科學(xué)統(tǒng)計(jì)方法操盤(pán)。在生活中，他篤信科學(xué)方法，近乎偏執(zhí)。

西蒙斯有五個(gè)孩子。小女兒奧德莉6歲時(shí)便被發(fā)現(xiàn)患有自閉癥。西蒙斯為了給心愛(ài)的女兒治病，成立了西蒙斯基金會(huì)援助教育及醫(yī)療方面的科學(xué)研究計(jì)劃。20年來(lái)，西蒙斯捐助3800萬(wàn)美元來(lái)研究造成自閉癥的原因。與此同時(shí)，他還捐出1億美元，成立美國(guó)最大的自閉癥私人研究中心，從遺傳學(xué)的角度去研究自閉癥的病源及療法。

為了治好女兒的病，他除了主動(dòng)捐出自己和家人的DNA外，還全力以自身的科學(xué)專業(yè)去協(xié)助研究團(tuán)隊(duì)。當(dāng)麻省理工大學(xué)要求西蒙斯捐助腦科研究基金時(shí)，西蒙斯規(guī)定該研究計(jì)劃必須專注于自閉癥，同時(shí)還點(diǎn)名指定負(fù)責(zé)該計(jì)劃的科學(xué)家。

西蒙斯強(qiáng)烈倡導(dǎo)研究團(tuán)隊(duì)從遺傳學(xué)的角度來(lái)找出自閉癥的根源，這不僅遭到科學(xué)家們的反對(duì)，同時(shí)也招來(lái)了許多病童父母的抗議。他們都認(rèn)為自閉癥可以用改善環(huán)境的辦法來(lái)治療。

因?yàn)槲髅伤沟钠珗?zhí)堅(jiān)持，目前奧德莉已上大學(xué)，雖然在社交及學(xué)習(xí)問(wèn)題上有所障礙，但她熱衷于參加猶太教聚會(huì)以及爭(zhēng)取婦女和少數(shù)權(quán)益活動(dòng)。2003年，西蒙斯基金會(huì)發(fā)表了有關(guān)自閉癥的研究報(bào)告，并展示精確的自閉癥基因圖譜。

因偏執(zhí)而獨(dú)特

西蒙斯的公司一共有140名員工，其中1／3擁有數(shù)理博士學(xué)位，大部分還是西蒙斯的學(xué)生。他從不雇用華爾街分析師，而是喜歡身邊圍繞著一群“怪胎”。這群超級(jí)“怪胎”的專業(yè)領(lǐng)域千奇百怪，包括天體物理學(xué)、數(shù)學(xué)理論、電腦科學(xué)、計(jì)算語(yǔ)言學(xué)等。這和華爾街完全沾不上邊。然而，他正是依靠這些“怪胎”專家，運(yùn)用量化策略從龐大的市場(chǎng)中篩選數(shù)據(jù)，找尋統(tǒng)計(jì)上的關(guān)系，找到預(yù)測(cè)商品、貨幣及股市價(jià)格波動(dòng)的模式。后來(lái)華爾街雖然也有其他對(duì)沖基金采取了相同的策略，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及西蒙斯那樣成功。

最近，西蒙斯想驗(yàn)證這個(gè)數(shù)學(xué)模型是否適用于任何規(guī)模的基金。于是，他揚(yáng)言要成立千億美元的基金，這相當(dāng)于全球?qū)_基金總和的1／10。此語(yǔ)一出，立即在金融圈引起騷動(dòng)。這個(gè)由數(shù)學(xué)家和物理學(xué)博士共同開(kāi)發(fā)的基金叫“文藝復(fù)興與法人股票基金”，從去年10月創(chuàng)立以來(lái)，短短三個(gè)月就集資40億美元。許多基金經(jīng)理人發(fā)現(xiàn)，當(dāng)管理者的資產(chǎn)過(guò)于龐大，對(duì)沖基金要想實(shí)現(xiàn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的報(bào)酬率就越來(lái)越難。西蒙斯會(huì)成功嗎?華爾街和數(shù)學(xué)界都拭目以待。