基于OBE理念的金融計(jì)算與建模課程改革探索

劉姜，倪楓，陸勁宇

（上海理工大學(xué) 管理學(xué)院，上海 200093）

OBE（Outcome-Based Education）教育理念是由美國(guó)學(xué)者SPADY W.G.于1981 年率先提出[1]，亦稱為成果、能力、需求導(dǎo)向教育，強(qiáng)調(diào)以學(xué)習(xí)成果為目標(biāo)導(dǎo)向，以學(xué)習(xí)者為中心；強(qiáng)調(diào)以學(xué)習(xí)產(chǎn)出引導(dǎo)整個(gè)教學(xué)活動(dòng)，包括教學(xué)目標(biāo)的制定、教學(xué)資源的配置、教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方法的優(yōu)化、評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建等。它解決了傳統(tǒng)教學(xué)中學(xué)生被動(dòng)學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)積極性未被充分調(diào)動(dòng)、學(xué)習(xí)效果不理想的問(wèn)題，并在實(shí)踐中取得了良好的教學(xué)效果[2-12]。

金融計(jì)算與建模是一門融合經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等學(xué)科的綜合性交叉學(xué)科。面對(duì)海量數(shù)據(jù)，現(xiàn)代金融學(xué)日益重視金融數(shù)據(jù)和計(jì)算學(xué)科的發(fā)展，計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)了現(xiàn)代金融學(xué)的發(fā)展[13]。在這樣的背景下，金融計(jì)算與建模課程的重要性日益凸顯，通過(guò)對(duì)該課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生可綜合運(yùn)用金融方面的基礎(chǔ)理論知識(shí)，以及統(tǒng)計(jì)分析軟件SAS 的編程技能，解決各類金融市場(chǎng)的實(shí)際問(wèn)題。該課程內(nèi)容涵蓋金融學(xué)基礎(chǔ)指標(biāo)計(jì)算、股票定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)度量、固定收益定價(jià)等，目標(biāo)在于讓學(xué)習(xí)者熟悉和掌握從金融理論、金融實(shí)務(wù)到算法以及算法實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，培養(yǎng)學(xué)習(xí)者金融數(shù)據(jù)處理能力、SAS 編程技能以及解決金融市場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題的能力。

現(xiàn)有教學(xué)模式在教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法等方面存在一系列問(wèn)題。本文深入分析問(wèn)題和成因，并遵循OBE 理念推進(jìn)金融計(jì)算與建模課程的教學(xué)改革，旨在切實(shí)提升學(xué)生的學(xué)習(xí)主動(dòng)性，以及金融專業(yè)領(lǐng)域要求的實(shí)踐能力和綜合素質(zhì)。

1 教學(xué)現(xiàn)狀和問(wèn)題分析

1.1 教學(xué)內(nèi)容的現(xiàn)狀和問(wèn)題

金融計(jì)算與建模的內(nèi)容包含理論知識(shí)和編程操作，既要求學(xué)生有一定的SAS 編程水平，又要求學(xué)生掌握金融經(jīng)典問(wèn)題的算法和算法實(shí)現(xiàn)過(guò)程。課程覆蓋的金融市場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題和金融基礎(chǔ)理論范圍比較廣[14]。同時(shí)，由于SAS 軟件購(gòu)置成本高，SAS 類課程在國(guó)內(nèi)高校的普及率較低，而且SAS 語(yǔ)言個(gè)性較強(qiáng)，學(xué)生學(xué)習(xí)具有一定的難度。因此，如何在有限的課時(shí)里讓學(xué)生兼顧理論、算法和編程，成為金融計(jì)算與建模課程教學(xué)的主要問(wèn)題。

1.2 教學(xué)方法的現(xiàn)狀和問(wèn)題

由于課時(shí)有限而課程內(nèi)容覆蓋面廣，目前教學(xué)主要還是以教師課堂講授基礎(chǔ)知識(shí)、分析理論、展示程序運(yùn)行為主，以學(xué)生按照教師布置的作業(yè)進(jìn)行上機(jī)實(shí)驗(yàn)為輔，教學(xué)方式比較單一。

（1）學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣不高。算法具有較多細(xì)節(jié)，學(xué)生難以完全掌握，而且SAS 軟件的學(xué)習(xí)難度較大，學(xué)生學(xué)習(xí)存在困難，學(xué)習(xí)興趣不高。

（2）學(xué)生的學(xué)習(xí)主動(dòng)性低。由于課時(shí)緊湊，課程內(nèi)容繁雜、覆蓋面廣，教學(xué)方式單一，師生互動(dòng)不足，學(xué)生被動(dòng)接受課程內(nèi)容。

1.3 評(píng)價(jià)體系的現(xiàn)狀和問(wèn)題

現(xiàn)有評(píng)價(jià)方式主要以教師為中心，按照卷面分?jǐn)?shù)、作業(yè)分?jǐn)?shù)評(píng)定學(xué)生成績(jī)，并未真正以學(xué)生為中心、科學(xué)全面地評(píng)價(jià)個(gè)人學(xué)習(xí)目標(biāo)的達(dá)成情況。同時(shí)，現(xiàn)有的評(píng)價(jià)方式主要為終結(jié)性評(píng)價(jià)，沒(méi)有動(dòng)態(tài)、及時(shí)地反映學(xué)生的學(xué)習(xí)質(zhì)量，未能幫助學(xué)生及時(shí)發(fā)現(xiàn)自身的問(wèn)題。

2 重新構(gòu)建教學(xué)內(nèi)容

2.1 SAS 和金融理論的深度融合

OBE 理念強(qiáng)調(diào)以學(xué)習(xí)產(chǎn)出為中心，而SAS 軟件又是教學(xué)難點(diǎn)，因此，教學(xué)目標(biāo)為學(xué)生能夠運(yùn)用SAS 軟件解決基本和經(jīng)典的金融問(wèn)題。在實(shí)際教學(xué)中，基于OBE 理念，教師調(diào)整了教材和教學(xué)內(nèi)容，不是單獨(dú)講解SAS 軟件，而是將金融理論模型和金融計(jì)算問(wèn)題作為教學(xué)的主線，在模型和算法遞進(jìn)式的理論分析中，將涉及的SAS 知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)講解，同時(shí)引導(dǎo)學(xué)生對(duì)SAS 知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行舉一反三，既穩(wěn)固了知識(shí)點(diǎn)，又進(jìn)一步為后續(xù)的金融建模學(xué)習(xí)打好基礎(chǔ)，從而形成“金融建?！猄AS 知識(shí)點(diǎn)—知識(shí)點(diǎn)的應(yīng)用—金融建?！钡牧夹匝h(huán)。比如，在學(xué)習(xí)對(duì)股票組合隨機(jī)賦權(quán)重時(shí)，涉及如何在SAS 中求一個(gè)變量所有觀測(cè)值的和。教師重點(diǎn)講解后，讓學(xué)生應(yīng)用于其他問(wèn)題，比如求解所在班級(jí)所有學(xué)生成績(jī)的總和、平均值、每個(gè)學(xué)生成績(jī)和平均值的差等。在此過(guò)程中，學(xué)生的成就感和積極性得到了極大的提升，做到了以學(xué)生為中心、以成果為導(dǎo)向。

2.2 追蹤熱點(diǎn)，更新金融案例庫(kù)和數(shù)據(jù)庫(kù)

金融計(jì)算與建模課程應(yīng)培養(yǎng)學(xué)生解決金融市場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題的能力和專業(yè)素養(yǎng)。這就要求學(xué)生首先能夠了解實(shí)際問(wèn)題，理解金融市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律。而現(xiàn)代金融的研究熱點(diǎn)日新月異，金融數(shù)據(jù)不斷更新，這對(duì)課程內(nèi)容也提出了相應(yīng)要求。教師應(yīng)不斷更新金融數(shù)據(jù)和金融案例，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和學(xué)習(xí)主動(dòng)性。在實(shí)際教學(xué)中，教師可通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷的方式了解學(xué)生對(duì)于各類金融問(wèn)題的偏好程度，同時(shí)走訪金融投資機(jī)構(gòu)和用人單位，了解其實(shí)際需求和關(guān)注重點(diǎn)，進(jìn)而有針對(duì)性地補(bǔ)充和更新相應(yīng)的教學(xué)內(nèi)容。

3 改革教學(xué)模式

3.1 教學(xué)方法的調(diào)整

教師應(yīng)引入OBE 理念，提升學(xué)生的學(xué)習(xí)主動(dòng)性和積極性，同時(shí)利用“互聯(lián)網(wǎng)+”教學(xué)模式強(qiáng)化學(xué)生的課程學(xué)習(xí)主體地位，讓學(xué)生突破時(shí)空限制，借助線上資源主動(dòng)完成自我提升；此外還可通過(guò)分組式、合作探討式、課外實(shí)踐等一些混合模式，增強(qiáng)師生互動(dòng)、生生互動(dòng)，從而有效提高教學(xué)質(zhì)量。

（1）利用“互聯(lián)網(wǎng)+”教學(xué)模式，提升學(xué)生自學(xué)能力?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”教學(xué)模式突破了時(shí)空限制，使師生的互動(dòng)更加積極有效[2]。將“互聯(lián)網(wǎng)+”教學(xué)和線下教學(xué)的優(yōu)勢(shì)有機(jī)結(jié)合，能夠極大提升學(xué)生的學(xué)習(xí)質(zhì)量。具體而言，在課前，教師通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)布置學(xué)習(xí)任務(wù)，發(fā)布輔助性資料等，讓學(xué)生進(jìn)行基本知識(shí)點(diǎn)的預(yù)習(xí)和答題。在課中，教師針對(duì)課前的答題情況調(diào)整線下授課重點(diǎn)，并進(jìn)行針對(duì)性的輔導(dǎo)。在課后，通過(guò)線上測(cè)試和作答，教師能夠快速了解學(xué)生對(duì)課堂知識(shí)的學(xué)習(xí)情況，更清晰地掌握教學(xué)的難點(diǎn)，并通過(guò)課程群進(jìn)行及時(shí)的指導(dǎo)，學(xué)生也能夠及時(shí)向教師提問(wèn)。

（2）多指并舉，增強(qiáng)“師生互動(dòng)，生生互動(dòng)”。教師可采取多種措施促進(jìn)師生互動(dòng)、生生互動(dòng)，如可以基于課程內(nèi)容組織學(xué)生參加學(xué)科競(jìng)賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐等活動(dòng)，既能鞏固學(xué)生的課程所學(xué)，又能增強(qiáng)學(xué)生的學(xué)習(xí)主動(dòng)性。

除了師生互動(dòng)之外，學(xué)生之間的互動(dòng)也是不可忽略的。教師可采用分組教學(xué)、合作討論等模式，通過(guò)布置小組任務(wù)考查個(gè)人表現(xiàn)和團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)，并定期重新分組。這種模式培養(yǎng)了學(xué)生團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和解決實(shí)際問(wèn)題的能力，提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。

3.2 評(píng)價(jià)方式的完善

對(duì)學(xué)生的評(píng)價(jià)遵循OBE 教育理念，即評(píng)價(jià)學(xué)生個(gè)人學(xué)習(xí)目標(biāo)的達(dá)成程度、學(xué)習(xí)成果的質(zhì)量。科學(xué)的評(píng)價(jià)能夠幫助學(xué)生及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)自身問(wèn)題，是學(xué)生成長(zhǎng)不可或缺的一部分。對(duì)學(xué)生的科學(xué)評(píng)價(jià)也是對(duì)課程教學(xué)情況的積極反饋，有助于教師進(jìn)一步優(yōu)化教學(xué)內(nèi)容。教師首先按照課程章節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)，其次在每一個(gè)動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)階段，按照課前、課中、課后三個(gè)階段分別對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，最后按照實(shí)際情況進(jìn)行權(quán)重設(shè)置，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容除了傳統(tǒng)的簽到、線上答題情況、發(fā)言情況、考試成績(jī)等，還包括學(xué)生在分組教學(xué)中的團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成情況、個(gè)人在團(tuán)隊(duì)任務(wù)中的貢獻(xiàn)率、個(gè)人參加課外實(shí)踐活動(dòng)的表現(xiàn)等。此外，學(xué)生之間的互評(píng)、自評(píng)也能夠?yàn)樵u(píng)價(jià)提供參考。

4 結(jié)束語(yǔ)

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，現(xiàn)代金融學(xué)越來(lái)越重視金融數(shù)據(jù)和計(jì)算學(xué)科的發(fā)展，對(duì)于具備計(jì)算機(jī)技能和金融實(shí)踐能力的復(fù)合型人才的需求也日益增加。在此背景下，金融計(jì)算與建模課程占據(jù)著越來(lái)越重要的地位。但現(xiàn)有課程教學(xué)存在諸多問(wèn)題，本文從教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方式等方面深入分析了問(wèn)題及成因，并遵循OBE 理念探索了金融計(jì)算與建模的課程教學(xué)改革，始終圍繞以學(xué)生為中心、以學(xué)習(xí)產(chǎn)出為導(dǎo)向，從課程內(nèi)容重建、教學(xué)方法的調(diào)整、評(píng)價(jià)方式的完善等方面提出了一系列可行的改革措施。