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    時序預測算法的原理、特點及應用分析

    2023-12-19 17:24:35鄭灝喻林
    消費電子 2023年10期
    關(guān)鍵詞:歷史數(shù)據(jù)時序預測

    鄭灝 喻林

    引言

    隨著互聯(lián)網(wǎng)的深入發(fā)展,智能設備的普及化以及各類應用的蓬勃發(fā)展,在每一個領(lǐng)域都產(chǎn)生了海量的時間序列數(shù)據(jù)。處理和分析大規(guī)模的時序數(shù)據(jù)需要高效的算法和工具,同時也需要挖掘其中的模式和規(guī)律,以提供更準確的預測和決策支持。時間序列預測[1]是時間序列數(shù)據(jù)最為常見的一種應用,其主要是利用歷史時間序列中所包含的各種信息,通過統(tǒng)計方法、機器學習或者是深度學習方法,對時間序列數(shù)據(jù)中蘊含的規(guī)律進行挖掘,并以此來對未來時間序列的變化或者趨勢進行預測,在不同應用領(lǐng)域完成賦能工作。

    下文將分別介紹時間預測的統(tǒng)計方法、機器學習方法、深度學習方法,探討不同方法的原理及特點,并對時間預測的應用領(lǐng)域進行分析。

    一、統(tǒng)計方法

    使用統(tǒng)計學習方法對數(shù)據(jù)進行預測時,需要對歷史數(shù)據(jù)的分布作出判斷,即判斷其是否滿足數(shù)據(jù)平穩(wěn)性。數(shù)據(jù)具備良好的平穩(wěn)性是進行統(tǒng)計分析的重要前提。在均值、方差以及自相關(guān)函數(shù)上,平穩(wěn)時間序列在時間上都是常數(shù),不會伴隨時間的變化而變化。平穩(wěn)性可以通過觀察數(shù)據(jù)的趨勢、季節(jié)性和周期性來判斷。在歷史數(shù)據(jù)不滿足平穩(wěn)性的情況下,還可以通過數(shù)據(jù)變化、歸一化處理、差分等方法滿足數(shù)據(jù)平穩(wěn)性假設。除此以外,還需對未來數(shù)據(jù)的規(guī)律做出判斷,即現(xiàn)有數(shù)據(jù)的規(guī)律和分布的模式在未來數(shù)據(jù)中還會存在。在滿足上述兩點要求后,可以通過以下的方法來開展時間序列數(shù)據(jù)預測:

    自回歸模型(Autoregressive Model, AR):主要是用于未來數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)的觀測值相關(guān)的場景。該模型將歷史數(shù)據(jù)的觀測值作為自變量,通過擬合一個或多個歷史觀測值數(shù)據(jù),挑選擬合最優(yōu)的自回歸系數(shù)預測未來數(shù)據(jù)。

    移動平均模型(Moving Average Model, MA):主要是用于未來數(shù)據(jù)的觀測值與歷史數(shù)據(jù)的誤差相關(guān)的場景。該模型將歷史數(shù)據(jù)的誤差作為自變量,通過擬合一個或多個歷史誤差數(shù)據(jù),并從結(jié)果中挑選出最優(yōu)的移動平均系數(shù)預測未來數(shù)據(jù)。

    自回歸移動平均模型(Auto-Regressive Moving Average Model, ARMA):結(jié)合自回歸模型與移動平均模型,該模型將歷史數(shù)據(jù)的觀測值和誤差作為自變量,通過擬合一個或多個歷史觀測值數(shù)據(jù)和誤差數(shù)據(jù),挑選擬合最優(yōu)的自回歸系數(shù)和誤差系數(shù)來進行未來數(shù)據(jù)的預測。相比于AR模型和MA模型,因公式中含有更多的參數(shù),ARMA模型可以更準確地描述時間序列數(shù)據(jù)的特征,并更精確地預測未來數(shù)據(jù)。

    自回歸積分移動平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model, ARIMA):將ARMA模型進行擴展,主要用來對非平穩(wěn)時間序列進行處理。該模型主要分為三個部分,分別是自回歸(AR)、積分(I)和移動平均(MA)。首先,采用差分操作的方法來將非平穩(wěn)時間序列轉(zhuǎn)化成為平穩(wěn)時間序列,然后再利用ARMA模型進行預測。

    季節(jié)性模型:該模型是用來對具有明顯的季節(jié)性變化特征的時間序列數(shù)據(jù)進行預測。比較常見的季節(jié)性模型有季節(jié)性自回歸移動平均模型(Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average, SARMA)和季節(jié)性自回歸積分移動平均模型(Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average,SARIMA)。這兩種模型都考慮了季節(jié)性相關(guān)因素。

    統(tǒng)計方法的時序預測算法具有以下特點:通?;诤唵蔚臄?shù)學模型和假設,易于理解和實現(xiàn);對于數(shù)據(jù)量較小或數(shù)據(jù)規(guī)律較明顯的情況,可以提供可靠的預測結(jié)果;可解釋性強,預測結(jié)果通常具有較好的可解釋性,可以通過統(tǒng)計指標和模型參數(shù)來解釋預測結(jié)果。

    二、機器學習方法

    機器學習通常用來對回歸和分類的問題進行解決,而時間序列的預測可以看作是一個回歸問題,同時可以將時間序列進行特征工程,轉(zhuǎn)成監(jiān)督學習的形式,因此常見機器學習算法都可用于時間序列的預測。在本文中,我們將重點介紹兩種常見的方法:基于回歸的方法和基于分類的方法。

    基于回歸的方法是一種常見的機器學習方法,通過擬合歷史數(shù)據(jù)中的特征和目標值之間的關(guān)系,來預測未來的時間序列數(shù)據(jù)??偟膩碚f,回歸模型可以分為線性模型以及非線性模型。其中,線性模型,如線性回歸,用于自變量和因變量之間存在線性關(guān)系的場景,通過最小化平方誤差來確定最佳擬合直線的參數(shù),以使預測值接近真實值。非線性模型,如多項式回歸和支持向量機回歸等,是一種可以擬合非線性關(guān)系的回歸方法,通過引入非線性函數(shù)來建立模型,從而更好地適應數(shù)據(jù)的特征。選擇非線性回歸的模型形式應根據(jù)具體問題和數(shù)據(jù)特點進行決策。

    基于分類的方法是另一類常見的機器學習方法,可在將時間序列轉(zhuǎn)換為監(jiān)督學習后,用于時序預測。該方法的原理是通過尋找最優(yōu)特征參數(shù),來最小化損失函數(shù)得到分類器,對未來的時間序列數(shù)值進行預測,在XGBoost和LightGBM模型中獲得了較好的效果。XGBoost通過迭代訓練多個弱分類器來形成一個強大的集成模型,其中所采用的每一個弱分類器都是一棵決策樹,利用梯度提升的方法來逐步地改進模型的預測能力。LightGBM是另一種高效的梯度提升樹算法,采用一種基于直方圖的決策樹算法,更快地構(gòu)建樹模型,通過對特征值進行離散化,將連續(xù)特征轉(zhuǎn)化為離散特征,從而減少了計算量。

    機器學習方法的時序預測算法具有以下特點:簡單直觀,易于理解和解釋。能夠處理非線性關(guān)系和交互作用,并且對于異常值和缺失數(shù)據(jù)具有較好的魯棒性?;诨貧w的方法和基于分類的方法都是常見的非統(tǒng)計學習和非深度學習的時序預測方法。然而,這些方法也存在局限性。例如,基于回歸的方法可能無法捕捉復雜的非線性關(guān)系,而基于分類的方法可能容易過擬合。因此,在選擇適當?shù)臅r序預測方法時,需要根據(jù)具體問題和數(shù)據(jù)特征進行綜合考慮。

    三、深度學習方法

    深度學習方法的特點主要有強大的表達能力以及泛化能力,通過構(gòu)建和訓練建立在神經(jīng)網(wǎng)絡上的模型,能夠自動學習時間序列數(shù)據(jù)中的特征表示,無需手動設計特征。通過搭建多層神經(jīng)網(wǎng)絡,深度學習模型逐漸提取更高級別的抽象特征,從而更有效地捕捉時間序列數(shù)據(jù)中的復雜模式和趨勢。此外,深度學習方法還可以處理非線性關(guān)系和大規(guī)模數(shù)據(jù)集,具有較好的魯棒性和泛化能力。

    循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(Recurrent Neural Networks, RNN)是一種較為常用的深度學習模型,RNN具有循環(huán)連接,使得網(wǎng)絡可以捕捉到時間序列中的長期依賴關(guān)系,可以對序列數(shù)據(jù)進行建模。通過在網(wǎng)絡中引入記憶單元,RNN能夠捕捉到時間上的依賴關(guān)系,可以結(jié)合時間序列的歷史信息,對未來數(shù)據(jù)的數(shù)值或趨勢進行預測。然而,傳統(tǒng)的RNN在處理長序列時容易出現(xiàn)梯度消失或梯度爆炸的問題,導致難以捕捉到較遠時刻的信息。

    長短期記憶網(wǎng)絡(Long Short-Term Memory, LSTM),是一種改進的RNN結(jié)構(gòu),用于處理時序數(shù)據(jù)中的長期依賴關(guān)系。LSTM引入了門控機制,包括遺忘門、輸入門和輸出門,來解決傳統(tǒng)RNN在處理長序列數(shù)據(jù)時的梯度消失問題。記憶單元可以記憶和利用過去的信息,并且門控機制可以選擇性地記憶和遺忘特定的信息,使得網(wǎng)絡能夠更好地處理長序列數(shù)據(jù)。這使得LSTM能夠捕捉時間序列數(shù)據(jù)中的重要特征,并且有效地預測未來的值。

    時序卷積網(wǎng)絡(Temporal Convolutional Network, TCN)采用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(Convolutional Neural Networks, CNN)的思想,先將一維的時間序列數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)化,將其轉(zhuǎn)化為二維的圖像數(shù)據(jù),然后利用卷積層以及池化層來對時序數(shù)據(jù)的特征進行提取。與傳統(tǒng)的RNN和LSTM不同,TCN采用一維卷積操作來捕捉時序數(shù)據(jù)中的局部和全局依賴關(guān)系。通過多個卷積層的堆疊,TCN可以逐漸擴大感受野,從而捕捉更長期的依賴關(guān)系。此外,TCN還引入了殘差連接和擴張卷積等技術(shù),進一步提升了模型的性能和效果。

    常用模型對比來說,RNN適用于處理具有長期依賴關(guān)系的時間序列數(shù)據(jù),但在處理長序列時容易出現(xiàn)梯度消失或梯度爆炸的問題。LSTM通過門控機制解決了RNN中的梯度問題,能夠更好地捕捉長期依賴關(guān)系,但參數(shù)較多,計算復雜度較高。TCN利用卷積層的并行計算和穩(wěn)定的訓練過程,適用于處理長序列數(shù)據(jù),具有較低的計算復雜度,但對于某些復雜的時間依賴關(guān)系可能表現(xiàn)不如RNN和LSTM。

    有研究表明,在某些任務上,TCN能夠達到或超過傳統(tǒng)的RNN和LSTM方法的性能,同時具有更高的計算效率。然而,在處理具有長期依賴關(guān)系的時間序列數(shù)據(jù)時,LSTM仍然是一種較好的選擇。因此,在實際應用中,需要根據(jù)數(shù)據(jù)的特點、預測需求和計算資源的限制來選擇合適的方法。

    總之,統(tǒng)計方法、機器學習方法和深度學習方法都是可用于時序預測的有效方法。它們各自具有不同的特點和適用場景,選擇合適的方法可以提高時序預測的準確性和效率。在未來的研究中,可以進一步探索這些方法的改進和組合,以應對更復雜的時序預測問題。

    四、應用領(lǐng)域

    時間預測算法可以通過對歷史數(shù)據(jù)的特征提取和選擇,捕捉數(shù)據(jù)中的關(guān)鍵信息。不同領(lǐng)域的數(shù)據(jù)可能具有不同的特征,時間預測算法可以根據(jù)具體問題選擇合適的特征提取方法。

    金融領(lǐng)域中,時間預測算法在金融領(lǐng)域中被廣泛應用于股票市場預測、貨幣匯率預測、債券價格預測等[2]。通過對歷史交易數(shù)據(jù)和市場指標進行分析和建模,可以預測未來的金融市場走勢和價格波動,幫助投資者做出決策。

    物流和供應鏈管理中,時間預測算法在物流和供應鏈管理中起著重要的作用[3]。通過對歷史物流數(shù)據(jù)和供應鏈信息進行分析,可以預測貨物的運輸時間、庫存需求、交通擁堵情況等,從而優(yōu)化物流計劃、減少成本和提高效率。

    能源領(lǐng)域中,時間預測算法在能源領(lǐng)域中用于電力負荷預測、能源需求預測等[4]。通過對歷史能源數(shù)據(jù)和天氣數(shù)據(jù)進行分析,可以預測未來的能源需求量,幫助能源供應商進行合理的能源調(diào)度和規(guī)劃。

    天氣預測中,時間預測算法在氣象學中被廣泛應用于天氣預測[5]。通過對歷史氣象數(shù)據(jù)和氣象模型的分析,可以預測未來的天氣變化,包括溫度、降雨量、風速等,為農(nóng)業(yè)、交通、災害預警等提供重要的參考信息。

    雖然時間預測算法在多個領(lǐng)域應用,但每個領(lǐng)域的具體問題和數(shù)據(jù)特點都存在差異。因此,為了確保算法在不同領(lǐng)域的適用性,需要根據(jù)具體問題進行模型選擇、特征工程和參數(shù)調(diào)優(yōu),并結(jié)合領(lǐng)域?qū)I(yè)知識進行合理解釋和驗證。這樣才能最大程度地發(fā)揮時間預測算法在多個領(lǐng)域的應用潛力。

    總結(jié)

    綜上所述,通過選擇正確的時序預測方法,構(gòu)建具有強大的表達能力和泛化能力模型,準確預測時間序列的變化趨勢和數(shù)值,可以在各個領(lǐng)域都發(fā)揮著重要的作用,幫助人們做出準確的預測和決策。通過對歷史數(shù)據(jù)和相關(guān)因素的分析,時間預測算法能夠提供有價值的信息,在金融、交通、能源等領(lǐng)域具有廣泛的應用,促進行業(yè)發(fā)展,為決策提供了重要的參考依據(jù)。

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