基于大數(shù)據(jù)背景的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略研究

吳 佳

（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天津南開支行，天津 300100）

0 引言

面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品、多種多樣新型信貸服務(wù)的不斷涌現(xiàn)，商業(yè)銀行會(huì)迎合社會(huì)市場(chǎng)實(shí)際需求，推出一系列門檻較低的信貸產(chǎn)品。在這種情況下，信貸業(yè)務(wù)所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、償還風(fēng)險(xiǎn)會(huì)大大增加?；诖?，利用大數(shù)據(jù)信息搜集、智能處理、交互傳輸與存儲(chǔ)系統(tǒng)，展開商業(yè)銀行貸款主體資質(zhì)、信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等的分析與管理，對(duì)潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)、貸款回收風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，可以促進(jìn)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。

1 大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的重要意義

1.1 拓展與搜集更多的信用資質(zhì)信息

在大數(shù)據(jù)及云計(jì)算技術(shù)支持下，商業(yè)銀行開始從“以產(chǎn)品為中心”，轉(zhuǎn)向“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式。而且相比于傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)信息統(tǒng)計(jì)而言，其在數(shù)據(jù)信息獲取渠道、信息數(shù)據(jù)量等方面，也呈現(xiàn)出更加多元化特征。因此，從商業(yè)銀行小額個(gè)人信貸、企業(yè)信貸活動(dòng)的開展來看，利用大數(shù)據(jù)云服務(wù)平臺(tái)，對(duì)客戶基本信息、金融資產(chǎn)、交易行為、渠道簽約等多種數(shù)據(jù)資源進(jìn)行收集與整理，可以完成客戶信用資質(zhì)的系統(tǒng)化審核，以此降低信貸業(yè)務(wù)簽約、放款的風(fēng)險(xiǎn)。

1.2 加快信貸審批流程、管理程序更新

商業(yè)銀行運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，通過高質(zhì)量的數(shù)據(jù)整合，可以對(duì)信貸業(yè)務(wù)現(xiàn)有的客戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品審批流程等做出改革創(chuàng)新，加快客戶綜合回報(bào)率、存貸款綜合利差、經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率等的統(tǒng)計(jì)核算。而且相比于人工信貸審查、批復(fù)而言，大數(shù)據(jù)背景下，商業(yè)銀行可以簡(jiǎn)化信貸業(yè)務(wù)的審批流程，增加更多具有風(fēng)險(xiǎn)把控的審查環(huán)節(jié)，在大大縮短信貸授信程序、客戶等待時(shí)長(zhǎng)的情況下，保證各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)開展的科學(xué)規(guī)范性。

1.3 帶動(dòng)多元信貸產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型發(fā)展

大數(shù)據(jù)時(shí)代環(huán)境下互聯(lián)網(wǎng)金融公司的出現(xiàn)與發(fā)展，可以對(duì)商業(yè)銀行信貸服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型提供借鑒。商業(yè)銀行通過借助大數(shù)據(jù)及云計(jì)算，從金融客戶、信貸產(chǎn)品角度入手，對(duì)各信貸業(yè)務(wù)類型、產(chǎn)品期限、擔(dān)保等，進(jìn)行監(jiān)測(cè)、考核與評(píng)價(jià)，使銀行人員更為明確地了解信貸交易量、交易經(jīng)濟(jì)收益，開發(fā)出面向個(gè)人、中小企業(yè)等客戶的網(wǎng)絡(luò)化信貸產(chǎn)品，帶動(dòng)正常信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等活動(dòng)的順利開展。

2 大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開展現(xiàn)狀

2019 年4 月，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公布《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類暫行辦法》以后，對(duì)多數(shù)商業(yè)銀行金融資產(chǎn)的本金、利息收益逾期(含展期超過360 天)，歸為損失類資產(chǎn)。按照這一要求，各商業(yè)銀行為保證各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，通常會(huì)制定科學(xué)合理的工作計(jì)劃，全面排查金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理中存在的問題，盡快整改到位。

目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸數(shù)額穩(wěn)定、不良貸款率占比較小，但存在逐年上升趨勢(shì)，以每年15%的速率增長(zhǎng)。在商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面，農(nóng)業(yè)銀行也根據(jù)現(xiàn)有的信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)管理要求，設(shè)立了授信審查部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、資產(chǎn)負(fù)債管理部、法律合規(guī)部等部門，根據(jù)不同信貸業(yè)務(wù)的信用審查、資產(chǎn)擔(dān)保、信貸合同簽約、資金放款環(huán)節(jié)，將貸款風(fēng)險(xiǎn)按嚴(yán)重程度分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑及損失等層級(jí)，由各部門加強(qiáng)互相聯(lián)合，共同履行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的職能，對(duì)信用貸款業(yè)務(wù)開展的資產(chǎn)損失概率做出客觀的論證與分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶授信審查、貸后管理存在的問題，從而采取相應(yīng)措施對(duì)其進(jìn)行整改、彌補(bǔ)。

3 各商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題

3.1 客戶信用資質(zhì)的搜集、驗(yàn)證有待完善

不同商業(yè)銀行對(duì)客戶信貸授信、審查過程中，通常只是利用互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)的數(shù)據(jù)資源，圍繞本行、其他行檔案信息，進(jìn)行客戶信用狀況的判斷與決策，其數(shù)據(jù)獲取渠道、數(shù)據(jù)信息資源過于單一。特別是部分商業(yè)銀行工作人員仍舊秉持傳統(tǒng)觀念，更注重對(duì)客戶現(xiàn)有實(shí)體資產(chǎn)的分析評(píng)價(jià)，忽視其所欠債務(wù)、還款能力等數(shù)據(jù)信息的搜集，很大程度上會(huì)影響銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的客觀評(píng)估，甚至某些信貸審批人員出于個(gè)人主觀意愿、私人關(guān)系等，在客戶信用審查過程中降低要求，造成信貸風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步加大。

3.2 信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)審查、評(píng)級(jí)方式落后

現(xiàn)階段各商業(yè)銀行對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)、客戶信用評(píng)級(jí)等，主要著重于銀行內(nèi)部信用的評(píng)級(jí)，也就是針對(duì)客戶在銀行中的存款、信用貸款、日常消費(fèi)等指標(biāo)，對(duì)其信用資質(zhì)做出客觀評(píng)價(jià)。但大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，這種僅僅依靠銀行內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的評(píng)級(jí)方式，已經(jīng)不能反映用戶的信用資質(zhì)、信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況，也難以為商業(yè)銀行未來的信貸決策提供指導(dǎo)。另外，有關(guān)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)審查，多數(shù)商業(yè)銀行仍舊沒有利用大數(shù)據(jù)技術(shù)構(gòu)建起完整的信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，在不同銀行信貸業(yè)務(wù)的收集、監(jiān)測(cè)、考核與評(píng)價(jià)中，容易存在數(shù)據(jù)信息應(yīng)用的孤島問題，使多種金融業(yè)務(wù)的融合發(fā)展產(chǎn)生困難。

3.3 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理決策、管理執(zhí)行度較低

傳統(tǒng)模式下商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理需要對(duì)貸款主體信用資質(zhì)、貸款正當(dāng)性、貸款用途進(jìn)行層層審批，由于涉及的業(yè)務(wù)審批部門較多，容易出現(xiàn)不同部門互相推諉責(zé)任的問題。同時(shí)在商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)客戶端和大數(shù)據(jù)云服務(wù)平臺(tái)構(gòu)建尚未完善的情況下，銀行對(duì)信貸業(yè)務(wù)、借貸風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)挖掘，也缺少更加深層次的內(nèi)部管理，特別面對(duì)銀行內(nèi)部高層行政主體的干預(yù)，商業(yè)銀行難以利用網(wǎng)上銀行、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)借款（Peer-to-Peer，P2P）網(wǎng)絡(luò)渠道開展一系列面向廣大社會(huì)民眾的小額信貸服務(wù)，在多種信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中更注重于“堵”而不是“疏”，從而影響銀行信貸業(yè)務(wù)執(zhí)行、信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范與落實(shí)。

4 大數(shù)據(jù)技術(shù)背景下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新策略

4.1 依托大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)獲取客戶的信貸信息

在大數(shù)據(jù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、統(tǒng)計(jì)分析方法等的支持下，商業(yè)銀行可以將內(nèi)部的客戶信息資源與外部其他商業(yè)銀行、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的用戶信息進(jìn)行整合，有針對(duì)性地挖掘金融產(chǎn)品目標(biāo)客戶的信息，包括客戶信用資質(zhì)、存貸款情況、日常消費(fèi)收支等，擴(kuò)大客戶數(shù)據(jù)資源的覆蓋范圍。之后根據(jù)不同信貸產(chǎn)品類別和信用貸款可承受的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)客戶信用資質(zhì)鑒定的多種數(shù)據(jù)信息進(jìn)行真實(shí)性、綜合利差等分析，拓展客戶數(shù)據(jù)集成與指導(dǎo)，強(qiáng)化驗(yàn)證，確保將銀行不同信貸產(chǎn)品、貸款服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

4.2 利用大數(shù)據(jù)云平臺(tái)加強(qiáng)信貸監(jiān)控體系建設(shè)

面對(duì)網(wǎng)絡(luò)借貸、民間借貸等多元借貸行為的不可控風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)吸取民間借貸“高風(fēng)險(xiǎn)”的教訓(xùn)，借助大數(shù)據(jù)云服務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建起完善的信用評(píng)估和監(jiān)控體系。首先，依據(jù)《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類暫行辦法》等法律法規(guī)，制定與支付寶、微信支付等類似的網(wǎng)絡(luò)支付體系，盡可能對(duì)更廣范圍內(nèi)用戶的信用資質(zhì)進(jìn)行全方位的掌握與了解，在與外部大型征信公司合作的過程中，可以有效推動(dòng)潛在信貸風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，促進(jìn)信貸資金申請(qǐng)、資質(zhì)審查、合同簽訂與放款的透明化。其次，在貸款后的風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行可以通過大數(shù)據(jù)云計(jì)算平臺(tái)，監(jiān)控個(gè)人客戶、中小企業(yè)貸款者的賬戶流水、資金流向等財(cái)務(wù)信息，并對(duì)企業(yè)潛在的財(cái)務(wù)資金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，設(shè)置相關(guān)數(shù)據(jù)變化的預(yù)警值，來為銀行后期的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提供支持。例如，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行響應(yīng)大數(shù)據(jù)發(fā)展的號(hào)召，在網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)平臺(tái)中推行線上信貸業(yè)務(wù)，通過明確的貸款申請(qǐng)渠道、簡(jiǎn)化的信貸審查以及放款與還款的建設(shè)，既保證了正常C3 移動(dòng)信貸業(yè)務(wù)的開展，又最大程度減少信貸業(yè)務(wù)的監(jiān)管流程、降低防控風(fēng)險(xiǎn)。

4.3 運(yùn)用大數(shù)據(jù)提升信貸風(fēng)險(xiǎn)決策、管理效率

大數(shù)據(jù)時(shí)代下商業(yè)銀行多元化信貸業(yè)務(wù)的開展，必須要在提升信貸風(fēng)險(xiǎn)決策效率的同時(shí)，做好信貸審批，落實(shí)電子化管理。一方面，要利用大數(shù)據(jù)挖掘、云計(jì)算信息處理與存儲(chǔ)等技術(shù)，由多個(gè)部門共同搜集一系列內(nèi)外部信息，參與到客戶數(shù)據(jù)、信貸風(fēng)險(xiǎn)的審查與識(shí)別中，根據(jù)不同的信貸風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定出管理控制方案。另一方面，要加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)決策的管控，充分捕捉與了解社會(huì)市場(chǎng)狀況、客戶個(gè)人信息，運(yùn)用大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)，將不同層次的信息資源進(jìn)行多維度整合，指導(dǎo)不同金融時(shí)期的信貸決策以及個(gè)人客戶、中小企業(yè)主體的信貸業(yè)務(wù)執(zhí)行。

5 結(jié)語(yǔ)

隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息支付業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，商業(yè)銀行在信貸業(yè)務(wù)開展過程中，所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力、貸款風(fēng)險(xiǎn)也越來越大。特別在大數(shù)據(jù)及云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展背景下，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，要利用大數(shù)據(jù)云服務(wù)平臺(tái)，從客戶數(shù)據(jù)資源獲取、信用資質(zhì)審查、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理等方面著手，進(jìn)行信貸審查、放款與還款流程的監(jiān)督管理，全面提升多元數(shù)據(jù)的收集、分析和應(yīng)用效力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)外部信貸風(fēng)險(xiǎn)的防控和管理。