雙軌制下電力現(xiàn)貨市場(chǎng)不平衡資金分析

楊 娜，劉亞南，朱劉柱

（國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司 經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，合肥 230022）

0 引言

2015年，《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號(hào)）重啟新一輪電改，提出加快構(gòu)建有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)體系。配套文件《關(guān)于推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)的實(shí)施意見》明確逐步建立以中長(zhǎng)期交易規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格，交易品種齊全、功能完善的電力市場(chǎng)［1］。2017年，《關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》根據(jù)地方政府意愿和前期工作進(jìn)展，選擇南方（以廣東起步）、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8個(gè)地區(qū)作為第一批試點(diǎn)地區(qū)［2］。截至2019年6月底，第一批試點(diǎn)均已啟動(dòng)模擬試運(yùn)行，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)于5月實(shí)施首次結(jié)算。為總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，7月底發(fā)布《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的意見》［3］，以指導(dǎo)電力現(xiàn)貨試點(diǎn)工作有序推進(jìn)。截至2019年9月30日，國(guó)家電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)山西、甘肅、浙江、山東、福建均開展了為期一周的結(jié)算試運(yùn)行，四川開展為期5天的調(diào)電試運(yùn)行，蒙西也開展了連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行。

2020年中央對(duì)市場(chǎng)化改革提出迫切要求，各項(xiàng)市場(chǎng)改革政策文件密集出臺(tái)。2月18日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見》［4］，明確調(diào)度交易職責(zé)，首次在國(guó)家政策文件明確交易機(jī)構(gòu)配合調(diào)度機(jī)構(gòu)組織現(xiàn)貨交易。3月26日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于做好電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)連續(xù)試結(jié)算相關(guān)工作的通知》［5］，不得設(shè)置不平衡資金池，每項(xiàng)結(jié)算科目均需獨(dú)立記錄，分類明確疏導(dǎo)，阻塞盈余、成本補(bǔ)償、輔助服務(wù)費(fèi)用等科目作為綜合電價(jià)科目詳細(xì)列支。6月5日，國(guó)家能源局印發(fā)《2020年能源工作指導(dǎo)意見》［6］，提出2020年深入推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，具備條件的地區(qū)正式運(yùn)行。

1 國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)不平衡資金概況

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)不平衡資金，是指從用戶收取的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)電費(fèi)與支付給發(fā)電企業(yè)的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)電費(fèi)之間存在不平衡。部分試點(diǎn)省份現(xiàn)貨市場(chǎng)電費(fèi)結(jié)算由此產(chǎn)生虧空、分?jǐn)偁?zhēng)議等問題。

各試點(diǎn)地區(qū)結(jié)算規(guī)則［7］各不相同，由此產(chǎn)生不平衡資金的情況也不相同，除福建、蒙西為分散式市場(chǎng)，所采用模式不同，其他集中式市場(chǎng)試點(diǎn)為：廣東［8］主要包括阻塞盈余、市場(chǎng)發(fā)用電量不平衡偏差電費(fèi)、用戶偏差收益轉(zhuǎn)移電費(fèi)、啟動(dòng)費(fèi)用、運(yùn)行補(bǔ)償和考核費(fèi)用等，按照市場(chǎng)用戶月度用電量分?jǐn)?；浙江?］包括雙軌制偏差費(fèi)用、阻塞盈余、成本補(bǔ)償費(fèi)用、市場(chǎng)化輔助服務(wù)費(fèi)用，費(fèi)用在市場(chǎng)主體間分?jǐn)?；山西?0］主要包括阻塞費(fèi)用、雙軌制偏差費(fèi)用、機(jī)組啟動(dòng)費(fèi)用、空載費(fèi)用、必開機(jī)組補(bǔ)償?shù)?，由市?chǎng)機(jī)組和市場(chǎng)用戶共同分?jǐn)?，市?chǎng)用戶按照月度電量分?jǐn)?，市?chǎng)機(jī)組按照基數(shù)電量分?jǐn)偂?/p>

2 不平衡資金形成和分?jǐn)偡颠€

從電網(wǎng)公司在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中所承擔(dān)的不同角色來看，分開考慮計(jì)劃與市場(chǎng)雙軌制并軌情況下不平衡資金形成的機(jī)理，具體角色分析如圖1所示。角色一為輸電服務(wù)商，通過輸配電價(jià)收取輸配電費(fèi)，與不平衡資金無關(guān)；角色二為非市場(chǎng)主體代理機(jī)構(gòu)，計(jì)劃與市場(chǎng)雙軌制并軌的情況下，電網(wǎng)公司作為非市場(chǎng)主體代理機(jī)構(gòu)會(huì)產(chǎn)生由于計(jì)劃發(fā)用電不匹配而在計(jì)劃與市場(chǎng)之間買賣電的不平衡資金，即雙軌制不平衡資金；角色三為資金結(jié)算結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生市場(chǎng)結(jié)算不平衡資金，向市場(chǎng)主體收付電費(fèi)，如阻塞費(fèi)用等。

2.1 雙軌制不平衡

電網(wǎng)公司作為非市場(chǎng)主體代理機(jī)構(gòu)會(huì)產(chǎn)生計(jì)劃發(fā)用電不匹配的不平衡資金。計(jì)劃電指政府部門下達(dá)給發(fā)電企業(yè)的年度月度計(jì)劃電量，執(zhí)行政府定價(jià)，提供農(nóng)業(yè)、居民生活、重要公用事業(yè)、公益性服務(wù)等保障性用電。在計(jì)劃發(fā)電、非市場(chǎng)用戶的電力交易中，電網(wǎng)公司扮演政府代理機(jī)構(gòu)的角色。在現(xiàn)貨市場(chǎng)前，代理機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)電按上網(wǎng)電價(jià)結(jié)算，對(duì)用戶按目錄電價(jià)結(jié)算，通過購(gòu)銷價(jià)差收取輸配電價(jià)?，F(xiàn)貨市場(chǎng)中，電量按是否參與市場(chǎng)可分為市場(chǎng)化用電量、非市場(chǎng)化用電量，市場(chǎng)化用戶通過現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行購(gòu)電，而非市場(chǎng)化用戶由代理機(jī)構(gòu)代理購(gòu)電，政府下達(dá)的計(jì)劃電將轉(zhuǎn)化為金融性質(zhì)的差價(jià)合約［3］（contract for difference,CFD），由電網(wǎng)企業(yè)代理政府與發(fā)電企業(yè)簽訂政府授權(quán)合約，根據(jù)機(jī)組計(jì)劃電合約電量和政府核定上網(wǎng)電價(jià)計(jì)算計(jì)劃電合約電費(fèi)收入。

現(xiàn)階段，我國(guó)雖然開展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，但在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)會(huì)存在計(jì)劃與市場(chǎng)并軌的情況，雙軌制是改革摸索前進(jìn)的必然，漸進(jìn)式的市場(chǎng)化改革需要充分考慮計(jì)劃向市場(chǎng)平穩(wěn)過渡，計(jì)劃電和市場(chǎng)電在現(xiàn)貨市場(chǎng)的銜接。代理機(jī)構(gòu)全額收購(gòu)政府下達(dá)的計(jì)劃電，而非市場(chǎng)用戶的實(shí)際用電與計(jì)劃發(fā)電量存在不匹配的情況，代理機(jī)構(gòu)需要購(gòu)買市場(chǎng)電賣給非市場(chǎng)用戶，或購(gòu)買計(jì)劃發(fā)電賣給市場(chǎng)用戶，從而產(chǎn)生相應(yīng)的雙軌制不平衡費(fèi)用。

非市場(chǎng)化用戶電量波動(dòng)引起的雙軌制不平衡費(fèi)用，是現(xiàn)貨市場(chǎng)下不平衡費(fèi)用的主要來源之一。當(dāng)非市場(chǎng)用電大于計(jì)劃發(fā)電，代理機(jī)構(gòu)需要購(gòu)買市場(chǎng)電賣給非市場(chǎng)用戶，而現(xiàn)貨市場(chǎng)電價(jià)大于標(biāo)桿電價(jià)時(shí)，代理機(jī)構(gòu)高買低賣產(chǎn)生虧損，反之在現(xiàn)貨市場(chǎng)電價(jià)小于標(biāo)桿電價(jià)時(shí)，低買高賣產(chǎn)生盈利。當(dāng)非市場(chǎng)用電小于計(jì)劃發(fā)電，代理機(jī)構(gòu)購(gòu)買計(jì)劃發(fā)電賣給市場(chǎng)用戶，而現(xiàn)貨市場(chǎng)電價(jià)小于標(biāo)桿電價(jià)時(shí)，代理機(jī)構(gòu)高買低賣產(chǎn)生虧損，反之在現(xiàn)貨市場(chǎng)電價(jià)大于標(biāo)桿電價(jià)時(shí)，低買高賣產(chǎn)生盈利。代理機(jī)構(gòu)將承擔(dān)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際上在非市場(chǎng)用電大于計(jì)劃發(fā)電時(shí)，說明非市場(chǎng)用戶用了一部分市場(chǎng)電，這部分不平衡資金應(yīng)該由非市場(chǎng)用戶承擔(dān)；當(dāng)非市場(chǎng)用電小于計(jì)劃發(fā)電時(shí)，說明市場(chǎng)用戶用了一部分非市場(chǎng)電，這部分不平衡資金應(yīng)該由市場(chǎng)用戶承擔(dān)。

電網(wǎng)公司作為全社會(huì)非市場(chǎng)化用戶的售電代理商，一方面代理非市場(chǎng)化用戶參與市場(chǎng)購(gòu)電，另一方面還需要在市場(chǎng)中保持中立，不承擔(dān)盈虧。針對(duì)計(jì)劃與市場(chǎng)雙軌制并行的情況，為保障代理計(jì)劃電的利益不受損，可以將計(jì)劃電轉(zhuǎn)化為事前定價(jià)、定機(jī)組份額，事后定總量的政府授權(quán)合約，由此避免非市場(chǎng)用戶的實(shí)際用電與計(jì)劃發(fā)電的不匹配，因此不存在雙軌制不平衡費(fèi)用，無需在市場(chǎng)主體間分?jǐn)偂?/p>

2.2 結(jié)算不平衡

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的結(jié)算機(jī)構(gòu)不承擔(dān)市場(chǎng)盈虧。由于市場(chǎng)結(jié)算時(shí)阻塞、考核、補(bǔ)償?shù)纫蛩禺a(chǎn)生了不平衡資金，需要以合適方式分?jǐn)偡颠€至市場(chǎng)主體中具體市場(chǎng)結(jié)算不平衡方式如表1所示。

項(xiàng)目阻塞盈余（費(fèi)用）機(jī)組啟動(dòng)費(fèi)用補(bǔ)償必開機(jī)組補(bǔ)償機(jī)組考核費(fèi)用輔助服務(wù)費(fèi)用退補(bǔ)聯(lián)動(dòng)電費(fèi)限高收益回收限低收益回收非計(jì)劃停運(yùn)考核日內(nèi)臨時(shí)申報(bào)試驗(yàn)收益回收未投AGC的機(jī)組考核AGC響應(yīng)時(shí)間考核深度調(diào)峰輔助服務(wù)費(fèi)用基本調(diào)峰、備用等輔助服務(wù)費(fèi)費(fèi)用的處理單邊市場(chǎng)模式下，由發(fā)電機(jī)組以日為周期按上網(wǎng)電量比例分?jǐn)?；雙邊市場(chǎng)下，由發(fā)電機(jī)組和市場(chǎng)用戶共同承擔(dān)。以月度為周期由所有發(fā)電企業(yè)按照實(shí)際上網(wǎng)電量進(jìn)行分?jǐn)?。按機(jī)組計(jì)劃、市場(chǎng)合約分解比例分別結(jié)算，其中計(jì)劃電部分按政府批復(fù)上網(wǎng)電價(jià)結(jié)算、市場(chǎng)電部分按合約價(jià)結(jié)算。以月度為周期向所有發(fā)電機(jī)組按上網(wǎng)電量比例按月度進(jìn)行返還。按本省電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。按兩個(gè)細(xì)則相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。由所有發(fā)電機(jī)組按實(shí)際上網(wǎng)電量承擔(dān)。

其中，阻塞盈余（費(fèi)用）指由于電網(wǎng)阻塞導(dǎo)致位于不同節(jié)點(diǎn)的電廠之間發(fā)生發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)移，在轉(zhuǎn)移電量相同情況下，因節(jié)點(diǎn)電價(jià)不同而產(chǎn)生的電費(fèi)結(jié)算偏差。單邊市場(chǎng)模式下，由發(fā)電機(jī)組以日為周期按上網(wǎng)電量比例分?jǐn)?；雙邊市場(chǎng)下，由發(fā)電機(jī)組和市場(chǎng)用戶共同承擔(dān)。

機(jī)組啟動(dòng)費(fèi)用補(bǔ)償，對(duì)機(jī)組在運(yùn)行時(shí)段內(nèi)獲得電能量市場(chǎng)收益低于其啟動(dòng)費(fèi)用的部分給予補(bǔ)償。以月度為周期，由所有發(fā)電企業(yè)按照實(shí)際上網(wǎng)電量進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

必開機(jī)組補(bǔ)償，為了電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定而改變機(jī)組原有的生產(chǎn)行為，并給予相應(yīng)成本補(bǔ)償。按該機(jī)組基數(shù)合約和市場(chǎng)合約分解比例分別結(jié)算。其中，基數(shù)電部分按政府批復(fù)上網(wǎng)電價(jià)結(jié)算，市場(chǎng)電部分按合約價(jià)結(jié)算。

機(jī)組考核費(fèi)用，機(jī)組限高收益回收，機(jī)組實(shí)時(shí)申報(bào)出力上限與日前申報(bào)出力上限不一致的，須將限高時(shí)段內(nèi)對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨電能量市場(chǎng)結(jié)算正收益回收。機(jī)組限低收益回收，機(jī)組實(shí)時(shí)申報(bào)出力下限與日前申報(bào)出力下限不一致，須將限低時(shí)段內(nèi)對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨電能量市場(chǎng)結(jié)算正收益回收。機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)考核，為保障機(jī)組正常開機(jī)運(yùn)行秩序，將臨時(shí)非計(jì)劃停運(yùn)時(shí)段內(nèi)對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨電能量市場(chǎng)結(jié)算正收益回收。機(jī)組日內(nèi)臨時(shí)申報(bào)試驗(yàn)收益回收，機(jī)組在運(yùn)行日日內(nèi)臨時(shí)申報(bào)試驗(yàn)的，需將試驗(yàn)時(shí)段內(nèi)（包括試驗(yàn)前后升降出力的時(shí)段）該機(jī)組的實(shí)時(shí)電能量市場(chǎng)結(jié)算正收益回收。未投自動(dòng)發(fā)電控制（automatic generation control,AGC）的機(jī)組考核，按照市場(chǎng)出清電量執(zhí)行偏差考核費(fèi)用。AGC響應(yīng)時(shí)間考核，對(duì)機(jī)組當(dāng)日AGC響應(yīng)時(shí)間考核扣罰。以上機(jī)組考核費(fèi)用均以月度為周期向所有發(fā)電機(jī)組以上網(wǎng)電量比例按月度進(jìn)行返還。

輔助服務(wù)費(fèi)用，深度調(diào)峰費(fèi)用按本省電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；基本調(diào)峰、備用等輔助服務(wù)費(fèi)用按2個(gè)細(xì)則執(zhí)行。

退補(bǔ)聯(lián)動(dòng)電費(fèi)，因退補(bǔ)電費(fèi)引起的發(fā)電側(cè)退補(bǔ)電費(fèi)差額，由所有發(fā)電機(jī)組按照實(shí)際上網(wǎng)電量承擔(dān)。

2.3 場(chǎng)景分析

假設(shè)最極端場(chǎng)景：發(fā)生極端嚴(yán)重的事故，如A區(qū)與B區(qū)的過江通道雙線跳閘，現(xiàn)貨市場(chǎng)中迅速控制A區(qū)火電機(jī)組出力，同時(shí)增加B區(qū)機(jī)組出力。具體場(chǎng)景及相應(yīng)的分析如圖2、圖3所示。

故障前，總負(fù)荷40.0 GW，A區(qū)機(jī)組出力28.0 GW、負(fù)荷25.5 GW，基數(shù)合約分解10.5 GW，市場(chǎng)合約分解11.0 GW；B區(qū)機(jī)組出力12.0 GW、負(fù)荷14.5 GW，基數(shù)合約分解4.0 GW，市場(chǎng)合約分解5.6 GW。通道由A區(qū)向B區(qū)輸送潮流2.5 GW，合約價(jià)0.35元/kWh，日前價(jià)0.40元/kWh，A區(qū)、B區(qū)實(shí)時(shí)價(jià)同為0.41元/kWh。

故障后，過江通道電力流減少2.5 GW，A區(qū)的省內(nèi)機(jī)組降出力至25.5 GW，B區(qū)機(jī)組增出力至14.5 GW。假設(shè)A區(qū)節(jié)點(diǎn)電價(jià)降至0.36元/kWh，B區(qū)節(jié)點(diǎn)電價(jià)升至0.44元/kWh。

具體分析如下，A區(qū)發(fā)電供給函數(shù)為藍(lán)線S1，B區(qū)發(fā)電供給函數(shù)為綠線S2，其中對(duì)S2供給函數(shù)變?yōu)闄M軸從右向左繪制。故障前S1和S2相交于點(diǎn)（28.0，0.41）、（12.0，0.41），故 障 后S1左移至點(diǎn)（25.5，0.36），S2左移至點(diǎn)（14.5，0.44）。在雙軌制不平衡方面，將事后實(shí)際總出力扣減市場(chǎng)合約得到基數(shù)電實(shí)際總量23.4 GW，再按事前各機(jī)組基數(shù)電的份額（A:B=1 050:400）等比例縮放得到應(yīng)結(jié)基數(shù)電量，由此避免非市場(chǎng)用戶實(shí)際用電與計(jì)劃發(fā)電不匹配，雙軌制不平衡費(fèi)用為零。在市場(chǎng)結(jié)算不平衡方面，過江通道斷面阻塞使A區(qū)低價(jià)機(jī)組發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓給B區(qū)高價(jià)機(jī)組，阻塞不平衡費(fèi)用分?jǐn)偛蛔?×10-3元/kWh；機(jī)組考核費(fèi)用非負(fù)；其他補(bǔ)償、退補(bǔ)、輔助服務(wù)等各項(xiàng)費(fèi)用按表1原則分?jǐn)?。綜上，總體不平衡資金規(guī)模降低。

3 結(jié)束語

雙軌制是我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過渡所采取的一種特殊制度安排，是我國(guó)實(shí)施的漸進(jìn)式增量改革戰(zhàn)略的一個(gè)重要特征。雙軌制下的漸進(jìn)式增量改革是中國(guó)特色的改革經(jīng)驗(yàn)。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)制度設(shè)計(jì)是一項(xiàng)涉及多領(lǐng)域的復(fù)雜工作，明確堅(jiān)持科學(xué)論證是最關(guān)鍵的設(shè)計(jì)原則，更需要妥善處理計(jì)劃與市場(chǎng)并存的雙軌制不平衡以及由阻塞、考核、補(bǔ)償?shù)纫蛩禺a(chǎn)生的不平衡資金，細(xì)分每一筆費(fèi)用產(chǎn)生的來源，針對(duì)性地建立與現(xiàn)貨市場(chǎng)相銜接的不平衡資金疏導(dǎo)機(jī)制。對(duì)于政府或其代理機(jī)構(gòu)來說，梳理不平衡資金的形成原因，以結(jié)構(gòu)性調(diào)整適應(yīng)市場(chǎng)化改革，一方面可以通過市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì)來盡量減小不平衡資金的規(guī)模；另一方面按照誰引發(fā)、誰承擔(dān)的原則設(shè)計(jì)合理的疏導(dǎo)方式，降低市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于市場(chǎng)主體來說，不平衡資金結(jié)算是市場(chǎng)主體利益的再分配，在由計(jì)劃體制向市場(chǎng)化改革機(jī)制再重構(gòu)的進(jìn)程中，應(yīng)充分考慮制度利益非均衡性，通過合理的不平衡資金結(jié)算機(jī)制，發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)化資源配置和激勵(lì)相容的作用，從而保障電力現(xiàn)貨市場(chǎng)具備健康平穩(wěn)啟動(dòng)試運(yùn)行條件。D