新形勢下農(nóng)業(yè)銀行利率管理對策

黃斌 許文兵 李文堅

摘要：本文首先從外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境兩個角度分析新形勢下農(nóng)業(yè)銀行利率管理現(xiàn)狀，然后從銀行業(yè)務(wù)、敏感性缺口管理、風(fēng)險管理等方面闡述農(nóng)業(yè)銀行利率管理存在的問題，最后從推動農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)多元化發(fā)展、增強農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品定價能力、完善農(nóng)業(yè)銀行利率風(fēng)險管理體系等方面闡述農(nóng)業(yè)銀行利率管理對策。

關(guān)鍵詞：農(nóng)業(yè)銀行;利率管理;問題;對策

引言：

金融機構(gòu)能夠通過利率調(diào)整影響資本市場與貨幣市場的資源配置，但是隨著利率市場化不斷推進，各個金融機構(gòu)面臨的利率風(fēng)險隨之增加。如果金融機構(gòu)擁有對金融產(chǎn)品的定價能力，則該金融機構(gòu)的資金使用率和風(fēng)險抵御能力會大大增加，而目前在市場大環(huán)境下我國農(nóng)業(yè)銀行利率管理存在較多風(fēng)險。

一、新形勢下農(nóng)業(yè)銀行利率管理現(xiàn)狀

（一）外部環(huán)境現(xiàn)狀

我國2007年實行全面風(fēng)險管理體系之后，農(nóng)業(yè)銀行的利率不再被人民銀行管制，在整個利率市場化背景之下各大商業(yè)銀行的利率也很少受政策影響，直接導(dǎo)致各大銀行之間競爭壓力增加、利率風(fēng)險管理難度加大，若農(nóng)業(yè)銀行不能積極調(diào)整利率管理對策，則極有可能遭受重大經(jīng)濟損失。新形勢下利率市場化讓各大商業(yè)銀行不斷調(diào)整利率提高其市場競爭力，但是每個銀行的服務(wù)優(yōu)劣勢和影響途徑各有不同，因此每個銀行的利率管理對策也不盡相同，最終在資金供求的壓力下銀行只能通過價格競爭縮小利率維持優(yōu)質(zhì)客戶，從而導(dǎo)致銀行利率風(fēng)險不斷增加。新形勢下優(yōu)質(zhì)客戶可以選擇的銀行數(shù)量眾多，銀行貸款利率雖然不同，但是結(jié)合用戶自身條件用戶可以分別選取適合各自的銀行進行貸款，因此貸款用戶選擇銀行的主動權(quán)大大增強，各個銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)都深受利率影響[1]。

（二）內(nèi)部環(huán)境現(xiàn)狀

目前農(nóng)業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)分為董事會、總行和分行三層結(jié)構(gòu)，董事會層面負(fù)責(zé)銀行全面利率風(fēng)險管理，同時董事會還需要對利率風(fēng)險管理體系進行監(jiān)督，確保各項利率管理對策都能得到有效執(zhí)行;總行是利率風(fēng)險管理對策的組織者和總執(zhí)行者;分行是各個地區(qū)的利率風(fēng)險管理對策執(zhí)行者。銀行利率風(fēng)險評價度量主要采用久期、敏感性缺口和壓力測試方法，通過對歷史各階段總行和分行交易賬戶利率情況的統(tǒng)計，即可分析出目前利率下銀行存在的利率風(fēng)險，該方法隨著數(shù)據(jù)量的不斷增加和分析模型的不斷完善而越來越精準(zhǔn)。銀行利率控制主要可以從預(yù)防、監(jiān)督、控制等層面進行管理，其中利率風(fēng)險預(yù)防層面銀行管理層已經(jīng)建立了對應(yīng)的利率風(fēng)險管理組織架構(gòu)，并且建立了銀行利率風(fēng)險預(yù)防體系;利率風(fēng)險監(jiān)督層面則由風(fēng)險管理部門對各個分行的風(fēng)險控制對策執(zhí)行情況進行監(jiān)督;利率風(fēng)險控制層面指的是銀行針對不同市場風(fēng)險準(zhǔn)確的應(yīng)急處理辦法，該層面是新形勢下農(nóng)業(yè)銀行利率管理的薄弱之處[2]。

二、新形勢下農(nóng)業(yè)銀行利率管理問題

新形勢下，銀行業(yè)務(wù)存在收入來源單一、凈利差占比高、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)存在嚴(yán)重缺陷等問題，利率變化對中國農(nóng)業(yè)農(nóng)行帶來了嚴(yán)重的利率風(fēng)險，如果利率風(fēng)險得不到解決則未來將會面臨更加嚴(yán)重的利率管理問題;銀行敏感性缺口存在階段性缺口頻繁出現(xiàn)、收入情況預(yù)測不被重視、連續(xù)缺口變動多等問題，目前農(nóng)業(yè)銀行與其他商業(yè)銀行相比在銀行敏感性比率方面均存在一定差異，銀行經(jīng)營管理問題導(dǎo)致利率管理風(fēng)險增加;新形勢下銀行利率風(fēng)險管理制度不完善、方法落后、監(jiān)測控制手段不當(dāng)、人員素質(zhì)水平不高，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)銀行各分行均存在不同程度的銀行利率風(fēng)險管理問題。

三、新形勢下農(nóng)業(yè)銀行利率管理對策

（一）推動農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)多元化發(fā)展

新形勢下農(nóng)業(yè)銀行必須通過增加中間業(yè)務(wù)的方式推動業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，不能只提高利息收入，否則會陷入價格競爭的死循環(huán)，導(dǎo)致利率管理風(fēng)險增加。同時，農(nóng)業(yè)銀行各個分行還應(yīng)該結(jié)合各自的優(yōu)勢發(fā)展“三農(nóng)”特色業(yè)務(wù)，提高自身在農(nóng)業(yè)行業(yè)中的競爭力，這樣農(nóng)業(yè)與電力、能源、制造、房地產(chǎn)、交通運輸?shù)刃袠I(yè)相互結(jié)合，才能改善農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)單一的現(xiàn)狀，從而減少農(nóng)業(yè)銀行利率管理風(fēng)險。

（二）增強農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品定價能力

新形勢下農(nóng)業(yè)銀行必須結(jié)合市場實際情況建立合理的資金定價機制，根據(jù)客戶的信用評級以及貸款時間確定銀行的利率管理風(fēng)險，然后確定金融產(chǎn)品的合理價格，最后通過銀行產(chǎn)品與業(yè)務(wù)方向的整合即可提高產(chǎn)品定價能力。根據(jù)利率市場化的特征來看，結(jié)合客戶實際情況對客戶的銀行產(chǎn)品價格進行差異化定價，才能降低農(nóng)業(yè)銀行利率管理風(fēng)險。同時，農(nóng)業(yè)銀行還可以對內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格的定價方式進行優(yōu)化，確?？傂信c分行之間資金轉(zhuǎn)移時利率管理風(fēng)險得到有效控制。

（三）完善農(nóng)業(yè)銀行利率風(fēng)險管理體系

新形勢下農(nóng)業(yè)銀行必須先結(jié)合政策建立利率風(fēng)險管理體系的實施準(zhǔn)則，然后對各個層面的利率風(fēng)險管理人員進行責(zé)任分配，最后即可使農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險管理體系更加完善合理。為了進一步提高銀行利率風(fēng)險管理水平，銀行可以通過加強利率管理風(fēng)險預(yù)測以及完善利率風(fēng)險評價等方式，提高農(nóng)業(yè)銀行對各類利率風(fēng)險的實際控制水平，從而解決利率風(fēng)險控制方面不足的問題。除此之外，農(nóng)業(yè)銀行還應(yīng)該加強對利率風(fēng)險管理人員的培養(yǎng)，完善人才培訓(xùn)和學(xué)習(xí)制度，使農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)對利率管理風(fēng)險的對策更加專業(yè)全面。

四、結(jié)論

綜上所述，農(nóng)業(yè)銀行作為中央管理的大型國有銀行，必須認(rèn)識到利率市場化帶來的風(fēng)險和機遇，通過調(diào)整銀行自身業(yè)務(wù)發(fā)展方向，使銀行擁有對金融產(chǎn)品的定價能力，提高銀行管理人員的風(fēng)險管理意識，這樣農(nóng)業(yè)銀行利率風(fēng)險管理體系才能愈發(fā)完善、銀行在新形勢下的市場競爭力才能逐步提高。

參考文獻：

[1]江煒鑫.進化與突圍：LPR新局下農(nóng)商銀行利率風(fēng)險管理[J].中國農(nóng)村金融，2020（18）：18-19.

[2]郭涵.LPR一周年，農(nóng)村中小銀行利率風(fēng)險管理變數(shù)與定局[J].中國農(nóng)村金融，2020（18）：24-26.