工商銀行構(gòu)建運(yùn)營風(fēng)險智能管控體系為全行業(yè)務(wù)經(jīng)營與改革發(fā)展保駕護(hù)航

中國工商銀行運(yùn)行管理部總經(jīng)理 毛 群

工商銀行運(yùn)行管理部深入貫徹落實(shí)總行黨委48字工作思路，堅(jiān)持風(fēng)控強(qiáng)基，在2009年實(shí)施監(jiān)督體系改革、業(yè)內(nèi)率先構(gòu)建起基于數(shù)據(jù)分析和模型識別的業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險監(jiān)控體系的基礎(chǔ)上，主動適應(yīng)移動互聯(lián)時代客戶交易線上化、全天候、多渠道、跨地域的變化，秉承創(chuàng)新應(yīng)用、整合管理、過程控制、集約運(yùn)營的理念，深入應(yīng)用先進(jìn)智能技術(shù)，按照“數(shù)據(jù)整合應(yīng)用、模型精準(zhǔn)識別、風(fēng)險揭則必治”的總體思路，打造了全新的運(yùn)營風(fēng)險智能管控體系，實(shí)現(xiàn)了運(yùn)營風(fēng)險“智控”的全面升級。

一、數(shù)據(jù)信息穿透式整合，打造智能風(fēng)控奠基石

數(shù)據(jù)是智能風(fēng)控體系運(yùn)行的基石。為根本扭轉(zhuǎn)傳統(tǒng)運(yùn)營風(fēng)控基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維度單一、信息割裂的狀況，工商銀行統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)務(wù)視角出發(fā)，對跨專業(yè)、跨平臺、跨產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行底層穿透，整合客戶交易、屬性、工商、外部欺詐等內(nèi)外部數(shù)據(jù)，建立可讀、可懂、可用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。在此基礎(chǔ)上，探索數(shù)據(jù)信息的可視化應(yīng)用，構(gòu)建客戶風(fēng)險視圖、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖、電子檔案證據(jù)鏈等智能工具，全面刻畫對公客戶風(fēng)險全貌和風(fēng)險傳導(dǎo)鏈條，為運(yùn)營風(fēng)險非現(xiàn)場甄別分析提供重要手段。同時通過與前后臺業(yè)務(wù)或管理系統(tǒng)對接實(shí)現(xiàn)信息共享和穿透管理，高效實(shí)施風(fēng)險的分析、甄別與評定，根本扭轉(zhuǎn)了由于信息不對稱必須依賴基層核查的狀況，在有效減輕基層負(fù)擔(dān)的同時，大幅提升了風(fēng)險核實(shí)效率和質(zhì)量，風(fēng)險核實(shí)不到位的現(xiàn)象明顯減少。

二、風(fēng)險模型智能化升級，打造智能風(fēng)控強(qiáng)引擎

模型是智能風(fēng)控準(zhǔn)確識別的引擎。改變原風(fēng)控體系以柜面交易、專家規(guī)則為主的模型建設(shè)思路，工商銀行全面升級建模理念，探索構(gòu)建特征指標(biāo)全面、地區(qū)差異預(yù)警、風(fēng)險量化感知、自我學(xué)習(xí)迭代的智能模型研發(fā)機(jī)制。通過深度挖掘?qū)Y(jié)算賬戶開立、變更、使用等環(huán)節(jié)風(fēng)險場景和關(guān)鍵特征，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)研發(fā)智能模型，實(shí)現(xiàn)對結(jié)算賬戶全生命周期運(yùn)營風(fēng)險智能識別、量化感知和異常特征自動預(yù)警。為提升涉案賬戶風(fēng)險監(jiān)控效能，以公安管控的涉案“黑種子賬戶”為風(fēng)險源頭，創(chuàng)新運(yùn)用社區(qū)挖掘技術(shù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險賬戶的“一點(diǎn)識別、全網(wǎng)突破”。智能模型投產(chǎn)以來，模型預(yù)警量較原監(jiān)督體系減少30%，風(fēng)險識別率提升兩倍達(dá)到21%，風(fēng)險監(jiān)控的精準(zhǔn)性、時效性得到全面提升。智能風(fēng)控體系推廣應(yīng)用以來，高效識別了3萬余個團(tuán)伙開戶、業(yè)務(wù)失聯(lián)、涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)犯罪等風(fēng)險賬戶并及時采取主動管控措施，業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險得到有效防范和化解。

三、監(jiān)控流程一體化再造，打造智能風(fēng)控新模式

流程是智能風(fēng)控效能發(fā)揮的關(guān)鍵。立足全面提升風(fēng)險監(jiān)控的運(yùn)行效能和集約化水平，按照“風(fēng)險可控、智能高效、開放共享”的原則，工商銀行改變原體系監(jiān)測、核查、評定各管一段的流程，構(gòu)建起涵蓋監(jiān)測甄別、評定確認(rèn)一體化操作和業(yè)務(wù)核實(shí)、整改治理、責(zé)任認(rèn)定全過程跟蹤的全新運(yùn)營風(fēng)險監(jiān)控流程。風(fēng)險監(jiān)控流程優(yōu)化重構(gòu)后，由運(yùn)行管理部統(tǒng)一實(shí)施運(yùn)營風(fēng)險識別、確認(rèn)、計(jì)量和評估報告的一體化管理，各部門協(xié)同落實(shí)風(fēng)險的整改治理，內(nèi)控合規(guī)部門組織責(zé)任認(rèn)定管理和監(jiān)控管理工作的再監(jiān)督，形成以運(yùn)行風(fēng)險監(jiān)控中心（以下簡稱風(fēng)控中心）為主導(dǎo)，各部門分類協(xié)同、各機(jī)構(gòu)及時響應(yīng)的管理格局，體系建設(shè)“橫向到邊、縱向到底”實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控全流程順暢銜接和完整閉環(huán)。新模式強(qiáng)化與行內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對接管理和信息共享。業(yè)務(wù)核實(shí)環(huán)節(jié)，聯(lián)動客戶營銷、銀企對賬等系統(tǒng)強(qiáng)化信息核實(shí)，提升風(fēng)險核實(shí)有效性；評定確認(rèn)環(huán)節(jié)，實(shí)施風(fēng)險甄別評定一體化操作，提高風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性；整改治理環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動督促違規(guī)風(fēng)險整改治理，對屢查屢犯行為智能分析預(yù)警，提升風(fēng)險閉環(huán)管理有效性。

四、管理機(jī)制全方位建立，打造智能風(fēng)控強(qiáng)保障

制度是智能風(fēng)控高效運(yùn)行的保障。智能風(fēng)控體系是全新建立的基于各機(jī)構(gòu)、各部門相互協(xié)作對運(yùn)營風(fēng)險實(shí)施全過程管控的有機(jī)整體，與原體系相比，系統(tǒng)平臺、監(jiān)控流程、運(yùn)作方式、職責(zé)劃分等發(fā)生了較大變化。工商銀行制定印發(fā)《運(yùn)營風(fēng)險智能管控體系管理辦法》及配套操作規(guī)程、風(fēng)險確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，形成體系完備、層次清晰的智能風(fēng)控制度框架，全面規(guī)范明晰運(yùn)管、內(nèi)控和業(yè)務(wù)部門風(fēng)控職能，明確系統(tǒng)建設(shè)、模型研發(fā)、監(jiān)控運(yùn)行的管理要求，為智能風(fēng)控體系效能的充分發(fā)揮提供制度保障。同時，多措并舉，采取培訓(xùn)、考核、通報等多種形式，指導(dǎo)分行充分理解智能風(fēng)控先進(jìn)理念，全面規(guī)范監(jiān)控履職標(biāo)準(zhǔn)，有效加強(qiáng)前后臺聯(lián)動，保障覆蓋各級機(jī)構(gòu)、多層聯(lián)動的風(fēng)險監(jiān)控體系高效運(yùn)行。

五、風(fēng)控隊(duì)伍高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，打造智能風(fēng)控主力軍

人才是智能風(fēng)控體系運(yùn)行的核心。風(fēng)控中心作為實(shí)施運(yùn)營風(fēng)險監(jiān)控的主體，全面承擔(dān)新體系風(fēng)險監(jiān)測、甄別、評定等職責(zé)，需要結(jié)合交易行為數(shù)據(jù)和客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)來分析、研判準(zhǔn)風(fēng)險事件。相比原體系而言，風(fēng)控人員數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險甄別、組織協(xié)調(diào)等素質(zhì)和能力要求更高，承擔(dān)的風(fēng)險監(jiān)控責(zé)任更大。工商銀行深入推進(jìn)風(fēng)控中心的高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和規(guī)范化管理，全面加強(qiáng)機(jī)構(gòu)職能、管理體系、人才隊(duì)伍和履職能力建設(shè)，科學(xué)確定各崗位人員配備標(biāo)準(zhǔn)和素質(zhì)要求，加快引進(jìn)具備數(shù)據(jù)挖掘、模型建模等能力的高素質(zhì)人才，在全行建立起一支總量適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理、適應(yīng)新時期風(fēng)險管理需要的風(fēng)控人才隊(duì)伍，推動風(fēng)控中心向風(fēng)險揭示、主動管理和價值創(chuàng)造中心全面轉(zhuǎn)型，切實(shí)保障智能風(fēng)控效能充分發(fā)揮和全行業(yè)務(wù)安全運(yùn)營。

運(yùn)營風(fēng)險智能管控體系推廣應(yīng)用以來，風(fēng)險監(jiān)測識別能力大幅提升，風(fēng)險閉環(huán)聯(lián)動管理順暢高效，實(shí)質(zhì)風(fēng)險管控效果更優(yōu)，穩(wěn)定保持對運(yùn)營風(fēng)險充分揭示、深度治理的良性循環(huán)態(tài)勢。在工商銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪專項(xiàng)治理行動中，智能風(fēng)控體系“AI防堵、反詐”發(fā)揮了關(guān)鍵作用，對公涉案賬戶排查治理工作取得明顯成效，涉案賬戶數(shù)量及新開戶涉案逐月下降，同業(yè)占比降至第四位。

下一步，工商銀行將以更高的站位、更大的擔(dān)當(dāng)、更實(shí)的舉措，把運(yùn)營風(fēng)險管理抓好抓實(shí)抓細(xì)，主動扛起風(fēng)控強(qiáng)基之責(zé)，守牢金融安全底線。以金融科技賦能，服務(wù)于集團(tuán)全面風(fēng)險管理需要，根植于智慧運(yùn)營體系建設(shè)整體框架，縱深推進(jìn)運(yùn)營風(fēng)險智能管控體系建設(shè)，切實(shí)強(qiáng)化業(yè)務(wù)運(yùn)營事前、事中、事后全過程控制，全面提升運(yùn)營風(fēng)險分級分類精細(xì)化管理水平，為全行對公客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)運(yùn)營安全“雙保障”提供有力支撐，為建設(shè)世界一流現(xiàn)代金融企業(yè)筑牢風(fēng)控屏障。