監(jiān)管科技在外匯微觀監(jiān)管領(lǐng)域的應(yīng)用

文/國(guó)家外匯管理局管理檢查司課題組 編輯/韓英彤

未來(lái)，外匯局將繼續(xù)在打擊外匯違法違規(guī)等微觀監(jiān)管領(lǐng)域積極探索監(jiān)管科技的應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)更高水平的智能化監(jiān)管，進(jìn)一步提升微觀監(jiān)管的效率和精準(zhǔn)打擊能力。

隨著我國(guó)金融開放步伐的加快和金融科技的蓬勃發(fā)展，“提高開放條件下經(jīng)濟(jì)金融管理能力和防控風(fēng)險(xiǎn)能力”成為金融發(fā)展的新課題。高質(zhì)量的金融開放離不開高質(zhì)量的跨境金融監(jiān)管，后者也因此成為外匯管理部門在金融供給側(cè)改革中需要提供的重要公共產(chǎn)品。面對(duì)新時(shí)代的要求，外匯局不斷健全并完善對(duì)跨境資本流動(dòng)的“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體的管理框架；同時(shí)，與時(shí)俱進(jìn)，探索依托監(jiān)管科技手段提升外匯微觀監(jiān)管的質(zhì)量和效率。外匯局研發(fā)的“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查分析系統(tǒng)”，為首個(gè)用于實(shí)施篩查外匯違法違規(guī)行為的監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)。近年經(jīng)過(guò)多次智能化升級(jí)，該系統(tǒng)已經(jīng)由“人工為主、機(jī)器為輔”邁上了“人機(jī)互融、增強(qiáng)智能”的新臺(tái)階，為更加精準(zhǔn)地打擊外匯違法違規(guī)，更好地防范和化解跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)提供了重要的抓手。

監(jiān)管科技賦能的必要性

一是開放條件下防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的必然要求。隨著金融開放“宜早不宜遲、宜快不宜慢”的推進(jìn)進(jìn)程，外匯市場(chǎng)更易受到跨境資本流動(dòng)大進(jìn)大出的沖擊?！霸陂_放中適應(yīng)開放，切實(shí)防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全”已成為外匯管理的光榮使命。當(dāng)前，世界面臨百年未有之大變局，跨境和跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染凸顯。在當(dāng)前形勢(shì)下，亟需與時(shí)俱進(jìn)，探索并建立依托監(jiān)管科技手段提升跨境金融監(jiān)管質(zhì)量和效率、依法依規(guī)維護(hù)外匯市場(chǎng)秩序、嚴(yán)厲打擊跨境套利和違法違規(guī)行為，以及能有效支撐跨境資本流動(dòng)的“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體的管理框架。

二是金融科技發(fā)展倒逼監(jiān)管方式升級(jí)。金融科技在跨境業(yè)務(wù)領(lǐng)域開啟了深層次融合，全球購(gòu)、微信跨境支付、數(shù)字貨幣等互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)層出不窮，依托于跨境電子商務(wù)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行的跨境收支近十年來(lái)也大幅增長(zhǎng)。得益于此，市場(chǎng)主體外匯服務(wù)可得性更高。但也帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)：一方面，業(yè)務(wù)門檻降低，市場(chǎng)參與者更為復(fù)雜，新型外匯違規(guī)類型層出不窮，如支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)違規(guī)、網(wǎng)絡(luò)炒匯、非法外匯保證金交易等；另一方面，跨境交易頻率和數(shù)量激增、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更復(fù)雜、業(yè)務(wù)邊界更模糊，使得外匯監(jiān)管對(duì)交易真實(shí)性、合規(guī)性的甄別難度不斷加大。

三是可兌換進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)生的內(nèi)生動(dòng)力。隨著人民幣可兌換進(jìn)程的不斷推進(jìn)，外匯管理逐步從“規(guī)則監(jiān)管”向“原則監(jiān)管”轉(zhuǎn)變。審批式、額度式、期限式、路徑式的業(yè)務(wù)規(guī)則逐漸消失，取而代之的是展業(yè)三原則審核。外匯微觀監(jiān)管更加關(guān)注虛假欺騙性交易。虛假欺騙性交易通常單證齊備、路徑正確，具備表面“合規(guī)性”，要甄別其交易的真實(shí)性，需從“合理性”角度切入。而這需要建立跨境交易數(shù)據(jù)和海量外部數(shù)據(jù)的邏輯勾稽關(guān)系。這一內(nèi)生需求，也驅(qū)動(dòng)著外匯監(jiān)管數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法方式的更迭。

外匯微觀監(jiān)管科技應(yīng)用的兩步走

第一階段：“人工為主，機(jī)器為輔”

2001年加入WTO后，外匯管理進(jìn)一步樹立了市場(chǎng)機(jī)制觀念，大大推進(jìn)了貿(mào)易便利化程度。隨著金融市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)張和電子化的發(fā)展，金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的種類和條數(shù)增長(zhǎng)迅猛，信息化監(jiān)管逐漸成為國(guó)際主流的金融監(jiān)管理念。

為加強(qiáng)對(duì)外匯違法違規(guī)行為的非現(xiàn)場(chǎng)分析，外匯局研發(fā)使用了“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查分析系統(tǒng)”，并于2010年起在全國(guó)推廣。該系統(tǒng)以簡(jiǎn)單友好的用戶界面實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)查詢功能，用于輔助一線檢查人員檢查辦案。在數(shù)據(jù)層面，系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源主要是整合外匯局內(nèi)部各業(yè)務(wù)條線跨境交易數(shù)據(jù)、控制信息數(shù)據(jù)和主體信息數(shù)據(jù)，配合部分海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，形成了跨境物流+資金流的“數(shù)據(jù)倉(cāng)”，搭建了結(jié)構(gòu)型數(shù)據(jù)庫(kù)。在算法上，外匯局集合多年的外匯微觀監(jiān)管實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)可疑交易行為特征的梳理和總結(jié)，建立了較為全面和強(qiáng)大的專家規(guī)則庫(kù)，通過(guò)計(jì)算機(jī)語(yǔ)言將規(guī)則轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)指標(biāo)，撲捉超過(guò)預(yù)設(shè)閾值的可疑行為。

“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查分析系統(tǒng)”上線后，在幫助外匯檢查人員破獲違規(guī)案件方面取得了顯著效果。但本階段監(jiān)管科技應(yīng)用主要依靠人類的智慧和經(jīng)驗(yàn)，電子信息技術(shù)則是定位于輔助工具，主要用于發(fā)現(xiàn)程序性違規(guī)，或是單個(gè)業(yè)務(wù)條線中具有典型突出特征的違規(guī)行為，更適用于發(fā)現(xiàn)表面不合理的違規(guī)行為。因此，該系統(tǒng)在整個(gè)發(fā)展路徑中尚處于數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和規(guī)則積累的基礎(chǔ)階段，還不能算嚴(yán)格意義的大數(shù)據(jù)和人工智能應(yīng)用。

第二階段：“人機(jī)互融，增強(qiáng)智能”

2017年以來(lái)，伴隨金融科技導(dǎo)致的跨境金融風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越復(fù)雜和隱蔽，及資本項(xiàng)目可兌換進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，外匯局開始探索利用大數(shù)據(jù)和人工智能來(lái)加強(qiáng)事中、事后監(jiān)管，豐富并拓展內(nèi)外部數(shù)據(jù)源，融合大數(shù)據(jù)、關(guān)系圖譜、專家系統(tǒng)等技術(shù)，著力推動(dòng)“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查分析系統(tǒng)”智能化升級(jí)，以提高監(jiān)管的針對(duì)性和有效性。

一是數(shù)據(jù)層面趨向于豐富“大數(shù)據(jù)”基礎(chǔ)。一方面，在大數(shù)據(jù)時(shí)代要求數(shù)據(jù)字段越全越好、時(shí)序越長(zhǎng)越好、顆粒越細(xì)越好的背景下，所積累的全口徑、長(zhǎng)時(shí)序、細(xì)顆粒的跨境收支數(shù)據(jù)，適應(yīng)了監(jiān)管科技的發(fā)展要求；另一方面，納入了工商等監(jiān)管部門的專有數(shù)據(jù)及市場(chǎng)采購(gòu)等企業(yè)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)。

二是引入“關(guān)系圖譜”實(shí)現(xiàn)可視化分析，借助多維數(shù)據(jù)穿透隱性關(guān)系，鎖定涉嫌違法犯罪團(tuán)伙?！瓣P(guān)系圖譜”將收付款關(guān)系、股權(quán)關(guān)系等多類關(guān)系型數(shù)據(jù)，利用圖數(shù)據(jù)技術(shù)展示出來(lái)。憑借這一“關(guān)系圖譜”，有助于外匯檢查部門從可疑企業(yè)出發(fā)，鎖定地下錢莊等違法團(tuán)伙。

三是構(gòu)建“特征矩陣”實(shí)現(xiàn)“模型式”和“場(chǎng)景化”分析，精準(zhǔn)發(fā)掘異常企業(yè)?！疤卣骶仃嚒笔腔诙鄠€(gè)外匯業(yè)務(wù)場(chǎng)景的多項(xiàng)違規(guī)特征建立的系統(tǒng)化異常篩查模型，可定期對(duì)企業(yè)符合違規(guī)特征的程度進(jìn)行綜合性打分，并推送違規(guī)特征符合度高的高分企業(yè)作為篩查目標(biāo)，促進(jìn)了線索生產(chǎn)流程的智能化和自動(dòng)化。

四是完善“負(fù)面主體”信息庫(kù)，助力線索拓展和機(jī)器學(xué)習(xí)。負(fù)面主體是機(jī)器學(xué)習(xí)的核心資源，有監(jiān)督學(xué)習(xí)可通過(guò)學(xué)習(xí)負(fù)面樣本行為模式，總結(jié)其特征和規(guī)律，再在新群體中尋找與其行為最類似的可疑主體；無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)則可通過(guò)黑箱學(xué)習(xí)，產(chǎn)生大量不可解釋的異常主體結(jié)果，通過(guò)負(fù)面主體協(xié)助研判，識(shí)別和鎖定其中的高危群體。外匯局通過(guò)對(duì)近年來(lái)外匯違規(guī)處罰主體相關(guān)信息進(jìn)行全面梳理，構(gòu)建了相關(guān)負(fù)面主體信息庫(kù)，作為AI機(jī)器學(xué)習(xí)的關(guān)鍵資源，并構(gòu)建了非現(xiàn)場(chǎng)檢查分析模型，用于分析可疑線索和主體，進(jìn)而查實(shí)違規(guī)案件。

依托于智能化升級(jí)后的“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查分析系統(tǒng)”，外匯檢查精準(zhǔn)打擊取得了顯著成效。2018—2019年，非現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)案件罰沒款貢獻(xiàn)率達(dá)61%，高于此前水平。非現(xiàn)場(chǎng)檢查分析對(duì)虛假欺騙性交易等實(shí)質(zhì)性違規(guī)案件的甄別作用進(jìn)一步凸顯，發(fā)現(xiàn)了一大批地下錢莊、虛假貿(mào)易等大案要案，案均罰沒款也顯著增長(zhǎng)。

未來(lái)發(fā)展藍(lán)圖

近年來(lái)，雖然外匯局在數(shù)據(jù)拓展和技術(shù)應(yīng)用方面不斷取得突破，在外匯微觀監(jiān)管領(lǐng)域初步奠定了大數(shù)據(jù)和人工智能的應(yīng)用基礎(chǔ)，但目前仍處于智能化監(jiān)管的初級(jí)階段。一方面，專家規(guī)則經(jīng)過(guò)多年的積累已相對(duì)成熟豐富，仍是目前非現(xiàn)場(chǎng)分析最為倚重的方式，但也具有一定的時(shí)滯性和主觀性。這一局限性決定了未來(lái)需要更多地依靠人工智能。另一方面，大數(shù)據(jù)時(shí)代，從金融機(jī)構(gòu)到企業(yè)等被監(jiān)管對(duì)象，都更加重視覆蓋面廣、維度豐富、實(shí)時(shí)性高的數(shù)據(jù)收集和處理，數(shù)據(jù)資源的痛點(diǎn)指向更大范圍的數(shù)據(jù)拓展。

未來(lái)外匯局將繼續(xù)在機(jī)器學(xué)習(xí)、挖掘數(shù)據(jù)資源、提高數(shù)據(jù)加工水平等方面，積極探索監(jiān)管科技的應(yīng)用，以彌補(bǔ)人類專家的局限，實(shí)現(xiàn)更高智能化水平的監(jiān)管，進(jìn)一步提升微觀監(jiān)管的效率和精準(zhǔn)打擊能力。

其一，要進(jìn)一步完善大數(shù)據(jù)范圍，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化、流程化的方式，搭建大數(shù)據(jù)平臺(tái)。一是要堅(jiān)持外匯管理對(duì)跨境交易數(shù)據(jù)的全口徑、細(xì)顆粒采集，并根據(jù)我國(guó)對(duì)外開放的深化和外匯業(yè)務(wù)的拓展，進(jìn)一步優(yōu)化數(shù)據(jù)采集手段，擴(kuò)展數(shù)據(jù)采集范圍。二是繼續(xù)研究契合外匯檢查業(yè)務(wù)需求的外部數(shù)據(jù)資源，以支撐開展多維數(shù)據(jù)分析。三是積極探索與其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)共享負(fù)面主體信息的長(zhǎng)效機(jī)制，防止部門間形成“信息孤島”。

其二，進(jìn)一步提高人工智能技術(shù)的應(yīng)用水平。一是逐步將專家規(guī)則篩查轉(zhuǎn)向機(jī)器自主學(xué)習(xí)、甄別和挖掘異常主體和交易特征，更深入地實(shí)踐機(jī)器學(xué)習(xí)、挖掘數(shù)據(jù)資源、提高數(shù)據(jù)加工水平，充分發(fā)揮機(jī)器的智能感知功能。二是設(shè)計(jì)自動(dòng)化、可視化的交互界面，提高外匯監(jiān)管分析平臺(tái)的易用性。三是提高算法自動(dòng)篩查線索能力，使系統(tǒng)能夠自己利用數(shù)據(jù)，總結(jié)新特征，生產(chǎn)新規(guī)則，精準(zhǔn)識(shí)別違規(guī)行為或進(jìn)行預(yù)警。