個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)管理與防范分析

章黎

摘要 消費(fèi)已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，金融科技的發(fā)展進(jìn)一步滿足了長尾客戶的金融需求。個(gè)人信貸在蓬勃發(fā)展的同時(shí)也存在諸多風(fēng)險(xiǎn)和隱患，特別是銀行對個(gè)人信用的評級能力不足，對貸款資金用途的監(jiān)管不規(guī)范，銀行內(nèi)部控制不嚴(yán)密，社會(huì)信用體系還不完善。本文從完善個(gè)人信用評級體系、加強(qiáng)貸款資金用途監(jiān)管、強(qiáng)化內(nèi)部合規(guī)控制和優(yōu)化社會(huì)誠信體系4個(gè)方面，闡述如何做好個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)管理和防范，以期為商業(yè)銀行做好、做強(qiáng)個(gè)人信用貸款業(yè)務(wù)，促進(jìn)個(gè)人貸款行業(yè)長期持續(xù)、健康、繁榮發(fā)展提供借鑒。

關(guān)鍵詞 個(gè)人信用貸款;風(fēng)險(xiǎn)管理;信貸風(fēng)險(xiǎn);防范

一、個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)管理概述

（一）個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的概念

個(gè)人信用貸款是指商業(yè)銀行以借款人（自然人）信譽(yù)發(fā)放的貸款，借款人不需要提供抵押品或第三方擔(dān)保。貸款風(fēng)險(xiǎn)指借款人由于各種因素不能完全履約而使銀行遭受本金和利息損失的可能性，借款人惡意欺詐或者財(cái)務(wù)狀況、身體健康等發(fā)生變化進(jìn)而影響其還款能力，都會(huì)導(dǎo)致銀行不能按時(shí)收回貸款本息。此外，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、銀行內(nèi)部人員的操作風(fēng)險(xiǎn)也都可能引發(fā)貸款風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)管理就是運(yùn)用科學(xué)的方法對個(gè)人信用貸款的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制，以減少風(fēng)險(xiǎn)和損失，提高銀行風(fēng)險(xiǎn)控制和損失補(bǔ)償能力。

（二）銀行加強(qiáng)個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性

第一，加強(qiáng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。近幾年來銀行個(gè)人信貸規(guī)模和不良率都在提升。2019年消費(fèi)貸款規(guī)模增幅超過100%的城市商業(yè)銀行有4家，最高達(dá)458%，超過50%的有3家。在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，貸款不良率也有所提升，全國性銀行消費(fèi)貸款不良率均上升，城商行中有半數(shù)上升，最高達(dá)20%。不良貸款率的上升，不僅影響銀行貸款利息收入，甚至影響銀行對其本金的回收，因此個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)對銀行的資產(chǎn)質(zhì)量、利潤、資本都有重要的影響，有些甚至危及銀行的長期持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營。加強(qiáng)個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)管理、提升貸款質(zhì)量已經(jīng)成為各個(gè)銀行長期健康穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的前提保證和重要基石。

第二，加強(qiáng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提升社會(huì)誠信。每一筆不良貸款，至少都涉及一個(gè)客戶的不良征信記錄，對個(gè)人將產(chǎn)生長遠(yuǎn)而又重要的影響。有些借款人甚至被法院納入失信被執(zhí)行人名單，不僅影響其個(gè)人聲譽(yù)，給生活帶來不便，對其家庭、子女的學(xué)習(xí)、生活和工作也將產(chǎn)生不良影響，同時(shí)也不利于建設(shè)誠信社會(huì)。因此，加強(qiáng)個(gè)人信用貸款管理，具有重要的社會(huì)意義，不僅可以挽救一個(gè)人的誠信，挽救一個(gè)家庭的幸福，也可以為建設(shè)誠信社會(huì)作出重要貢獻(xiàn)。

二、個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題

近幾年來在人民銀行及相關(guān)政府部門的推動(dòng)下，我國社會(huì)信用體系建設(shè)取得了矚目的進(jìn)步，但與發(fā)達(dá)國家相比，我國個(gè)人對誠信重要性的認(rèn)識(shí)不足，缺乏珍惜個(gè)人信用的文化，不理解國家宏觀調(diào)控政策，很難接受銀行對貸款資金用途的監(jiān)管。此外，商業(yè)銀行也缺少針對個(gè)人的成熟的信用管理體系，在司法上對失信人員的懲戒也缺乏有效的手段。

（一）銀行對借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的評估能力不足

借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)是個(gè)人信用貸款最主要的一種風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)人的還款能力和還款意愿是影響個(gè)人信用的兩個(gè)最重要因素。首先，由于信息不對稱和成本的限制，銀行在客戶信息收集上往往是不充分、不完整、有缺陷的，對收集到的信息的真實(shí)性也缺乏有效的驗(yàn)證手段。其次，銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評級模型和系統(tǒng)還不成熟、不完善，對收集到信息的加工不夠深入，對風(fēng)險(xiǎn)的分析不全面。最后，對個(gè)人還款意愿的評估主要依賴工作人員的主觀判斷，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，彈性大，在很大程度上依賴個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和能力。

（二）銀行對貸款資金用途合規(guī)性的監(jiān)控不力

貸款風(fēng)險(xiǎn)與貸款資金用途的真實(shí)性有密切的關(guān)系。貸款發(fā)放存入客戶賬戶后，資金具有很強(qiáng)的流動(dòng)性，再加上電子渠道發(fā)達(dá)，轉(zhuǎn)賬方便快捷，到賬速度快，銀行很難監(jiān)控和管理。另外，由于銀行與其他金融機(jī)構(gòu)之間缺乏信息交換機(jī)制，我國對現(xiàn)金使用的管理還不夠嚴(yán)格，很容易就能通過現(xiàn)金交易或者在多家銀行之間相互轉(zhuǎn)賬來隱藏貸款資金去向，增加了銀行對貸款資金用途的監(jiān)控難度。客戶經(jīng)理通常具有貸款業(yè)績和風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)雙重指標(biāo)壓力，需要不斷進(jìn)行平衡調(diào)整。在特定情況下，客戶經(jīng)理可能會(huì)適度放松對貸款資金用途合規(guī)性的監(jiān)控，以增加貸款規(guī)模，完成業(yè)績指標(biāo)。

（三）銀行對內(nèi)部控制的執(zhí)行力度不夠

雖然銀行建立了完整的內(nèi)部控制制度，覆蓋了信貸的全過程，但這些制度也增加了銀行工作人員的工作難度和工作量，個(gè)別客戶經(jīng)理可能不會(huì)嚴(yán)格按內(nèi)控制度來執(zhí)行。首先，銀行客戶經(jīng)理可能因道德問題，與借款人勾結(jié)，填寫虛假資料，違規(guī)操作發(fā)放貸款，最終導(dǎo)致不能收回本息，產(chǎn)生信貸風(fēng)險(xiǎn)。其次，客戶經(jīng)理也有可能在工作中粗心馬虎、偷工減料，未嚴(yán)格按貸款流程盡職審查，造成給不合格借款人放款的現(xiàn)象，產(chǎn)生損失。最后，在貸后管理中，客戶經(jīng)理有可能未真正落實(shí)貸款資金用途監(jiān)管，沒有對借款人個(gè)人信用狀況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，甚至發(fā)現(xiàn)異常情況未采取相應(yīng)措施，最終貽誤時(shí)機(jī)，造成貸款損失。

（四）我國社會(huì)信用體系不完善

我國一直致力于倡導(dǎo)珍惜個(gè)人信用、構(gòu)建誠信社會(huì)，但相對于西方發(fā)達(dá)國家?guī)装倌甑陌l(fā)展歷程，我國的個(gè)人信用體系還不完善，需要全社會(huì)各方來共同建設(shè)。目前只有人民銀行征信中心和百行征信兩個(gè)持牌的征信機(jī)構(gòu)，個(gè)人征信以借款信用為主，個(gè)人其他方面的征信內(nèi)容相對較少。征信中心、司法、公用事業(yè)單位、電信公司等相互之間的信息交換不充分，全社會(huì)信息共享水平還有待提升。社會(huì)對失信人員的懲罰缺乏有效的手段，對于嚴(yán)重失信人員，司法部門現(xiàn)在能采取的措施只有“限高”。個(gè)人破產(chǎn)制度才剛開始實(shí)踐，還需要通過長期實(shí)踐來完善。同時(shí)，我國缺乏完善的個(gè)人信用社會(huì)體系和氛圍，對失信人員不能采取有效的懲罰制約措施，這也是導(dǎo)致個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要原因。

三、個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)管理防范措施

信息技術(shù)日新月異，金融科技發(fā)展異常迅猛，當(dāng)今社會(huì)已經(jīng)從信息時(shí)代進(jìn)入數(shù)據(jù)時(shí)代，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等金融科技手段加強(qiáng)個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為銀行的當(dāng)務(wù)之急，也是建設(shè)誠信社會(huì)的必由之路。

（一）運(yùn)用金融科技完善個(gè)人信用評級體系

個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)最主要的來源是個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)，因此建立一個(gè)完善的個(gè)人信用評級體系對于加強(qiáng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理防范具有極其重要的作用。

首先，要完善個(gè)人評分卡模型。在傳統(tǒng)的打分卡的基礎(chǔ)上，引入規(guī)則引擎，充分利用人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)，構(gòu)建評分模型，準(zhǔn)確刻畫個(gè)人信用情況。其次，要充分采集、廣泛運(yùn)用各種數(shù)據(jù)。好的風(fēng)險(xiǎn)控制模型離不開豐富、準(zhǔn)確、有效的數(shù)據(jù)。以人民銀行個(gè)人征信數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，充分結(jié)合工商、法院、電信的數(shù)據(jù)，借鑒頭部第三方征信的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)越豐富，模型越準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為最重要的生產(chǎn)資料。在利用好外部數(shù)據(jù)源的同時(shí)，還要積極做好本行自身數(shù)據(jù)的積累。最后，還要做好模型的實(shí)時(shí)監(jiān)測和動(dòng)態(tài)調(diào)整。個(gè)人信用評級體系不是一成不變的，除了在貸前要做個(gè)人信用評級，在整個(gè)貸款過程中還需要實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控借款人的信用評級，根據(jù)數(shù)據(jù)和模型的動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)跟蹤和分析借款人信用評級，防患于未然，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑情況并采取措施，避免或者減少損失。

（二）多管齊下做好貸款資金用途監(jiān)管

首先，必須嚴(yán)格實(shí)施貸款資金用途管理，30萬以上必須受托支付?？蛻粜杼峁┡c貸款合同一致的用途證明材料，如合同、發(fā)票、收款人信息等。貸款資金按合理的用款計(jì)劃由銀行直接支付給約定的收款人，如有必要，銀行還需要上門核查貸款用途。其次，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)格控制提現(xiàn)限額。對于現(xiàn)金交易，不僅要做好貸款用途審核、驗(yàn)證和審計(jì)，還要做好信息采集和交易監(jiān)測，防止通過多次分散小額提現(xiàn)來突破限額。最后，加強(qiáng)對大數(shù)據(jù)的運(yùn)用，充分利用關(guān)系圖譜分析技術(shù)，做好資金鏈分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，防范風(fēng)險(xiǎn)于未然。

（三）強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制

首先，要做好崗位設(shè)置。明確崗位分工，建立崗位相互監(jiān)督機(jī)制，明確不相容崗位，避免內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。其次，加強(qiáng)信貸團(tuán)隊(duì)建設(shè)。合理設(shè)置新老員工結(jié)構(gòu)，做好傳幫帶工作，讓老員工把經(jīng)驗(yàn)和心得充分傳授給新員工，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升信貸團(tuán)隊(duì)技能和水平。再次，科學(xué)制定考核體系。可以實(shí)行階梯累進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)制度，充分激發(fā)員工的積極性。同時(shí)，個(gè)人業(yè)績必須與貸款風(fēng)險(xiǎn)掛鉤，建立延期支付機(jī)制，覆蓋貸款整個(gè)生命周期;建立紅黃牌機(jī)制，當(dāng)個(gè)人不良率較高時(shí)，發(fā)出黃牌警告，除處罰外還要降低貸款審批權(quán)限，當(dāng)不良率達(dá)到一定水平時(shí)，直接亮紅牌，暫停信貸工作，停發(fā)績效，專職負(fù)責(zé)貸款清收。最后，要加強(qiáng)審計(jì)，做好三道防線的最后一道，形成對信貸從業(yè)人員的威懾力。

（四）加強(qiáng)社會(huì)征信體系建設(shè)

首先，完善個(gè)人征信管理制度，做好個(gè)人征信報(bào)送。擴(kuò)大征信報(bào)送范圍，除了銀行貸款外，互聯(lián)網(wǎng)借款、民間借貸也需要報(bào)送，個(gè)人電信、水、電、煤等公用事業(yè)費(fèi)欠款信息也應(yīng)該報(bào)送，征信報(bào)送的及時(shí)性和準(zhǔn)確性需要得到進(jìn)一步提高。其次，大力宣傳誠信精神，增強(qiáng)人民群眾的征信意識(shí)，珍惜個(gè)人征信，構(gòu)建一個(gè)誠信的社會(huì)，在公務(wù)員招聘甚至企業(yè)招錄、企業(yè)注冊等環(huán)節(jié)，都可以增加個(gè)人誠信審核環(huán)節(jié)。最后，盡快完善相關(guān)法律法規(guī)，加大對破壞征信的行為和個(gè)人的懲罰力度。使嚴(yán)重失信人員受到應(yīng)有的懲罰，除了滿足其基本生活需要外，嚴(yán)格限制其他消費(fèi)、經(jīng)營活動(dòng)。

四、結(jié)語

個(gè)人信用貸款是踐行普惠金融的一個(gè)重要手段，貸款不良率是近年來商業(yè)銀行特別是中小商業(yè)銀行的一道重要門檻。實(shí)踐證明，發(fā)展好的商業(yè)銀行的貸款不良率都較低，反之貸款不良率高的商業(yè)銀行各項(xiàng)指標(biāo)都比較差。加強(qiáng)個(gè)人信用貸款風(fēng)險(xiǎn)管理和防范分析，對于提升銀行經(jīng)營業(yè)績、推動(dòng)金融業(yè)良好發(fā)展具有重要的作用，對提升個(gè)人誠信度、構(gòu)建誠信社會(huì)也有積極的意義。

（作者單位為杭州銀行股份有限公司）

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