金融危機(jī)背景下的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

張偉

摘要： 在金融危機(jī)的背景下，商業(yè)銀行需要正視實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)進(jìn)入下行通道、商業(yè)銀行不良貸款率十年來(lái)持續(xù)上升、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在短板等一系列問(wèn)題，樹立危機(jī)意識(shí)，強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。

關(guān)鍵詞： 金融危機(jī)? 商業(yè)銀行? 信貸風(fēng)險(xiǎn)

2008年，美國(guó)房地美、房利美公司相繼倒閉，引發(fā)震驚世界的次貸危機(jī)。同年，冰島央行宣布破產(chǎn)。2009年，希臘政府開支枯竭，誘發(fā)歐洲債務(wù)危機(jī)。2014年，阿根廷無(wú)法按期償付外債利息，瀕臨國(guó)家破產(chǎn)。在次貸危機(jī)、歐洲債務(wù)危機(jī)等金融危機(jī)一輪又一輪的連續(xù)打擊下，世界經(jīng)濟(jì)增速急劇放緩。盡管金融危機(jī)已過(guò)去十余年，但毋庸諱言的是，包括中國(guó)在內(nèi)的世界各國(guó)的金融機(jī)構(gòu)，仍然無(wú)法完全擺脫金融危機(jī)的陰影。因此，商業(yè)銀行需要正視金融危機(jī)的客觀現(xiàn)實(shí)，做好在金融危機(jī)背景下的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。

一、金融危機(jī)背景下商業(yè)銀行信貸發(fā)展特點(diǎn)

（一）不良貸款率趨向上升

自金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率便進(jìn)入上行通道。本文采集了相關(guān)數(shù)據(jù)，繪制出2008年～2018年商業(yè)銀行不良貸款率、不良貸款的變化情況：

通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，十年來(lái)商業(yè)銀行不良貸款率先降后升，從2008年的2.4%降到2012年最低點(diǎn)0.95%，隨后逐步攀升至2018年1.83%，呈逐步上升態(tài)勢(shì);商業(yè)銀行不良貸款總額與不良貸款率走勢(shì)基本一致，不良貸款額在2015年突破1萬(wàn)億元，在2018年突破了2萬(wàn)億元的關(guān)口?？傮w上，商業(yè)銀行不良貸款總額與不良貸款率呈上升態(tài)勢(shì)。

（二）資金運(yùn)用信貸占比高

商業(yè)銀行的資金業(yè)務(wù)，除了信貸業(yè)務(wù)，還包括證券投資、貴金融投資、債券投資、外匯投資等。但商業(yè)銀行在資金運(yùn)用上始終以信貸業(yè)務(wù)為主。我們采集了相關(guān)數(shù)據(jù)，繪制出2011年～2018年商業(yè)銀行貸款在資金運(yùn)用總額中的占比變化。

分析以上數(shù)據(jù)，可以直觀地發(fā)現(xiàn)：2011年以來(lái)，商業(yè)銀行貸款總額一直保持著正增長(zhǎng)，但是貸款在全部資金運(yùn)用中比例呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。這說(shuō)明商業(yè)銀行資金運(yùn)用長(zhǎng)期傾向于信貸業(yè)務(wù)的基本面沒(méi)有變，但在資金運(yùn)用上更加靈活，逐步擴(kuò)大非信貸資金方面的應(yīng)用。

二、商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在問(wèn)題

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理上普遍存在問(wèn)題：一是未樹立信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理念。有些商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中，不能較好地正確處理業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理之間的關(guān)系，存在重業(yè)務(wù)輕風(fēng)險(xiǎn)的思想，甚至為了發(fā)展業(yè)務(wù)故意忽視風(fēng)險(xiǎn)管理，從而為未來(lái)發(fā)展埋下潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。二是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體制不健全。有些商業(yè)銀行未建立完善的內(nèi)部制約體系，使風(fēng)險(xiǎn)部門獨(dú)立性不夠，不能對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)揮有效制約，尤其是在以績(jī)效為中心的考核體系下，風(fēng)險(xiǎn)管理更加難以落實(shí)。三是信貸管理制度落實(shí)不到位。有些商業(yè)銀行在貸前、貸中、貸后環(huán)節(jié)未按照制度做好規(guī)定動(dòng)作，易產(chǎn)生信貸風(fēng)險(xiǎn)。

三、金融危機(jī)背景下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理建議

（一）強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)

當(dāng)前，商業(yè)銀行普遍缺乏危機(jī)感，商業(yè)銀行應(yīng)該認(rèn)識(shí)到金融危機(jī)仍然存在著、延續(xù)著，從房地產(chǎn)企業(yè)，到P2P、民營(yíng)中小企業(yè)，無(wú)不在苦苦掙扎：2019年前10個(gè)月，400多家房地產(chǎn)企業(yè)先后倒閉;全國(guó)P2P平臺(tái)由2015年的3595個(gè)，已降至2019年10月的427家;2019年，民營(yíng)中小企業(yè)的破產(chǎn)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，破產(chǎn)速度不斷加速。因此，在金融危機(jī)的大背景下，商業(yè)銀行應(yīng)樹立危機(jī)意識(shí)，認(rèn)識(shí)到商業(yè)銀行作為自負(fù)盈虧的企業(yè)，同樣也會(huì)被托管，甚至破產(chǎn)、倒閉。

（二）實(shí)施精細(xì)化的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，零風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)是絕對(duì)不存在的，但通過(guò)系統(tǒng)化、精細(xì)化的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理卻可以合理地降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。

一是商業(yè)銀行應(yīng)正確分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與外部市場(chǎng)環(huán)境，制定明確、可行的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，將戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)細(xì)化為中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)與短期發(fā)展目標(biāo)，并根據(jù)短期發(fā)展目標(biāo)制定全年信貸計(jì)劃、專項(xiàng)信貸計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)限額。

二是加強(qiáng)內(nèi)控體系和人員素質(zhì)建設(shè)。出臺(tái)相應(yīng)制度，保證風(fēng)險(xiǎn)部門獨(dú)立性，強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展監(jiān)督。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)信貸人員風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，增強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

三是實(shí)施全過(guò)程信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。商業(yè)銀行要加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員管理，做實(shí)貸前、貸中、貸后各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)定動(dòng)作，嚴(yán)防操作風(fēng)險(xiǎn)。完善信貸審批機(jī)制，詳細(xì)、精細(xì)地研究借款人的信用可靠性、償還貸款的意愿與能力;貸款發(fā)放后，全程掌握貸款流向，分析貸款質(zhì)量，做好提前預(yù)警。

四、結(jié)束語(yǔ)

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，風(fēng)險(xiǎn)是始終存在的。但金融危機(jī)的長(zhǎng)期延續(xù)，使商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增長(zhǎng)，在此背景下，商業(yè)銀行應(yīng)認(rèn)真對(duì)待信貸風(fēng)險(xiǎn)，樹立危機(jī)感、危機(jī)意識(shí)，主動(dòng)開展精細(xì)化的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。

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作者單位：中國(guó)建設(shè)銀行唐山分行