監(jiān)管科技在外匯管理領(lǐng)域應(yīng)用探析

武蓉蓉

摘? ?要：金融科技在跨境金融領(lǐng)域快速發(fā)展，增加了外匯交易復(fù)雜性，加大了跨境金融監(jiān)管難度，對(duì)外匯管理提出了更高要求。本文分析了監(jiān)管科技在外匯管理領(lǐng)域解決具體問題，探討了借助監(jiān)管科技優(yōu)化外匯管理監(jiān)管方式的應(yīng)用場景，提出構(gòu)筑監(jiān)管科技在外匯管理領(lǐng)域應(yīng)用的長效機(jī)制。

關(guān)鍵詞：監(jiān)管科技;監(jiān)管沙盒;主體畫像;NLP技術(shù)

DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2020.04.010

中圖分類號(hào)：F832.1? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A? ? ? ? ? 文章編號(hào)：1003-9031（2020）04-0070-04

一、監(jiān)管科技在外匯管理領(lǐng)域解決的具體問題

（一）應(yīng)對(duì)新形勢下跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前很多持牌金融科技公司都涉足跨境業(yè)務(wù)①，包括跨境支付結(jié)算、跨境外貿(mào)綜合服務(wù)等，如阿里巴巴旗下“一達(dá)通”，可在線上為合作企業(yè)提供一站式通關(guān)、收結(jié)匯、退稅、融資等服務(wù)，在線下提供物流、檢疫等服務(wù)。金融科技與跨境金融的融合，在創(chuàng)新金融服務(wù)、提升金融運(yùn)行效率的同時(shí)，使得跨境資金流向更加復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)空間擴(kuò)大，監(jiān)管資金流動(dòng)的難度進(jìn)一步加大。與此同時(shí)，由于監(jiān)管資源稀缺，監(jiān)管工具發(fā)展相對(duì)滯后，監(jiān)管信息不對(duì)稱，監(jiān)管部門對(duì)跨境資金流動(dòng)難以實(shí)施合理有效的監(jiān)管。

（二）解決外匯管理中監(jiān)管的滯后性

隨著外管局事前審批核準(zhǔn)職能的退出，以銀行為事前審核主體、外管局事中事后監(jiān)督為重要支撐的管理格局漸進(jìn)形成。從銀行端來看，銀行處于外匯管理“一線”，承擔(dān)著事前真實(shí)性審核的職責(zé)，但由于金融機(jī)構(gòu)與監(jiān)管部門間、金融機(jī)構(gòu)間的數(shù)據(jù)信息共享不足，且缺少事前監(jiān)測預(yù)判的有效措施，異常交易更多依賴于人工經(jīng)驗(yàn)判斷，無法做到違規(guī)行為事前的準(zhǔn)確攔截，外匯監(jiān)管存在滯后性。如企業(yè)利用同一報(bào)關(guān)單跨行重復(fù)融資、借道同一商品反復(fù)報(bào)關(guān)轉(zhuǎn)移資金、個(gè)人分拆購付匯等，這些異常行為的排查更多依賴于外管局的事后核查，等核查發(fā)現(xiàn)時(shí)，違規(guī)事實(shí)已形成。

（三）實(shí)施精細(xì)化外匯分類管理

我國外匯管理主要采用規(guī)則監(jiān)管模式，在分支業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管體制基礎(chǔ)上對(duì)市場主體行為實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)管，但外匯分類管理精細(xì)化程度不夠。以貨物貿(mào)易外匯管理為例，目前，外管局將企業(yè)分為A、B、C三類實(shí)施分類監(jiān)管，但A類企業(yè)數(shù)量占比較高，如寧夏A類企業(yè)占比高達(dá)98.8%。另一方面，由于缺少對(duì)企業(yè)股東和實(shí)際控股人等相關(guān)信息的精準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，部分B、C類企業(yè)通過“換馬甲”方式，采用重新注冊等辦法可輕松規(guī)避分類監(jiān)管，削弱監(jiān)管效果。

（四）協(xié)同監(jiān)管機(jī)構(gòu)間防范風(fēng)險(xiǎn)

受職責(zé)分工不同、數(shù)據(jù)資源共享不充分等因素影響，容易產(chǎn)生“監(jiān)管盲區(qū)”。以外管局為例，外管局業(yè)務(wù)系統(tǒng)和人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)、反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)相互隔離，相關(guān)監(jiān)管部門各管一塊，相互獨(dú)立，容易產(chǎn)生“監(jiān)管盲區(qū)”。就整個(gè)資金鏈條來說，外管局掌握的監(jiān)管信息主要是外匯業(yè)務(wù)中端（在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)流動(dòng)）資金流動(dòng)情況，缺少前端（資金來源）和后端（資金投向）相關(guān)信息，難以刻畫異常交易行為的全貌，不利于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的全面識(shí)別。如難以通過個(gè)人分拆等局部違規(guī)行為，識(shí)別整個(gè)資金鏈條涉嫌的地下錢莊等更大違規(guī)交易。

（五）實(shí)施精準(zhǔn)預(yù)期引導(dǎo)的工具

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出“必須及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，有針對(duì)性主動(dòng)引導(dǎo)市場預(yù)期”。但由于外匯管理部門主要采用人工方式收集、分析市場主體預(yù)期，難以及時(shí)捕捉、準(zhǔn)確預(yù)判一些苗頭性、特殊性的輿情線索。因此，外匯管理部門預(yù)期引導(dǎo)主要采用發(fā)布政策解讀、外匯數(shù)據(jù)解讀、監(jiān)測報(bào)告等“廣撒網(wǎng)”方式，缺乏“對(duì)癥下藥”式的預(yù)期引導(dǎo)和提前主動(dòng)干預(yù)，而監(jiān)管科技為此提供了重要工具。

二、監(jiān)管科技在外匯管理領(lǐng)域應(yīng)用探討

（一）探索建立外匯管理領(lǐng)域“監(jiān)管沙盒”①，有效平衡鼓勵(lì)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)防范

不同于試驗(yàn)區(qū)，“監(jiān)管沙盒”是在不確定性中尋找確定性，不受時(shí)空限制，適用于金融創(chuàng)新產(chǎn)品監(jiān)管?！氨O(jiān)管沙盒”能讓金融創(chuàng)新產(chǎn)品在沙盒內(nèi)充分暴露風(fēng)險(xiǎn)，使監(jiān)管者能夠及時(shí)研究相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及外溢路徑，繼而采取有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)靶向管控。英國、澳大利亞、新加坡和中國香港地區(qū)等多個(gè)國家和地區(qū)為了給金融科技、金融新業(yè)態(tài)提供“監(jiān)管試驗(yàn)區(qū)”，通過給參與市場主體頒發(fā)臨時(shí)性或有限制的牌照（英國模式）或一定期限內(nèi)的牌照豁免權(quán)（澳大利亞模式），在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的控制下實(shí)現(xiàn)小范圍內(nèi)的真實(shí)環(huán)境測試。外匯管理領(lǐng)域亦可探索建立類似“監(jiān)管試驗(yàn)區(qū)”，允許跨境金融創(chuàng)新產(chǎn)品或特殊領(lǐng)域的外匯管理改革，在一定安全可控的范圍內(nèi)，突破政策限制，開展容錯(cuò)糾錯(cuò)性實(shí)驗(yàn)和測試。在試驗(yàn)過程中充分收集監(jiān)管信息，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善監(jiān)管措施，從而在降低參與者政策風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，提升外匯監(jiān)管的針對(duì)性，有效平衡金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)防范。

（二）建設(shè)外匯管理“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測模型庫”，推動(dòng)外匯監(jiān)管關(guān)口前移

進(jìn)一步完善“銀行端事前攔截”和“外管局端事后監(jiān)測”的“兩位一體”監(jiān)測體系，共同增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)能力。一方面，在外管局端，依托傳統(tǒng)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)和機(jī)器學(xué)習(xí)歷史案例方式，歸納風(fēng)險(xiǎn)特征，設(shè)定各業(yè)務(wù)的指標(biāo)規(guī)則、指標(biāo)閾值和預(yù)警區(qū)間，構(gòu)建一套外匯管理領(lǐng)域“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測模型庫”，如利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法等技術(shù)將監(jiān)測模型作用于全量數(shù)據(jù)，測算市場主體交易行為正?；虍惓８怕?，并向業(yè)務(wù)人員返回可疑交易信息。另一方面，在數(shù)據(jù)保護(hù)和授權(quán)使用的前提下，暢通監(jiān)管機(jī)構(gòu)和被監(jiān)管對(duì)象間的監(jiān)管信息共享，將外管局端監(jiān)測模型嵌入銀行端核心外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，通過機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)判市場主體交易行為合規(guī)性，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測與異常交易攔截預(yù)警。

（三）利用市場主體畫像實(shí)施更加精細(xì)的差異化監(jiān)管

靈活運(yùn)用深度學(xué)習(xí)、貝葉斯分類算法和基于規(guī)則匹配等用戶畫像方法，從資本端（股東、入股資金等）、資產(chǎn)端（投資項(xiàng)目、凈資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤等）和負(fù)債端（償債能力、或有負(fù)債等）及交易圈（交易對(duì)手、關(guān)聯(lián)賬戶等）多維度，分析各指標(biāo)特征同跨境資金流動(dòng)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)分析結(jié)果對(duì)市場主體分群，生成用戶標(biāo)簽，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分析預(yù)判不同類型用戶在不同外部因素影響下跨境收支行為偏好和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，細(xì)化A類企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施更加精細(xì)的差異化監(jiān)管。對(duì)A類企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較低的主體采取更加便利化的措施，如適當(dāng)放寬相關(guān)單證提供或留存要求等，最大限度地節(jié)約企業(yè)成本;對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的主體加入關(guān)注名單，強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性審核等，以提高企業(yè)合規(guī)經(jīng)營的自覺性和主動(dòng)性。

（四）依托區(qū)塊鏈技術(shù)加快部門間信息共享，著力解決監(jiān)管信息不對(duì)稱問題

進(jìn)一步拓展跨境業(yè)務(wù)中的區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)功能，豐富業(yè)務(wù)應(yīng)用場景，利用需授權(quán)且在聯(lián)盟成員之間運(yùn)行的聯(lián)盟鏈和多方安全計(jì)算技術(shù)，在有效保護(hù)隱私的前提下，打破信息孤島，實(shí)現(xiàn)外管局與人民銀行、海關(guān)、稅務(wù)、商務(wù)、金融機(jī)構(gòu)等部門信息共享。如將稅務(wù)部門作為聯(lián)盟節(jié)點(diǎn)，通過聯(lián)盟鏈實(shí)現(xiàn)稅務(wù)服務(wù)貿(mào)易備案表信息、發(fā)票信息“上鏈共享”，依托區(qū)塊鏈的數(shù)據(jù)不可篡改、可追溯、可審計(jì)性能，實(shí)現(xiàn)備案表、發(fā)票信息自動(dòng)核驗(yàn)和確認(rèn)，為市場主體服務(wù)貿(mào)易、資本收付匯及外管局非現(xiàn)場監(jiān)測提供便利。再如采用同樣的方式實(shí)現(xiàn)與反洗錢部門的信息共享，借助聯(lián)盟鏈對(duì)個(gè)人分拆購付匯等違規(guī)行為實(shí)施穿透式監(jiān)管，逐步將監(jiān)管重點(diǎn)從局部合規(guī)層面上升到地下錢莊等更大的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別層面。

（五）運(yùn)用自然語言處理（NLP）技術(shù)進(jìn)行預(yù)期分析

利用人工智能NLP技術(shù)，對(duì)微信和微博留言、網(wǎng)絡(luò)瀏覽痕跡、政策咨詢等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行情感評(píng)分，同時(shí)借助深度學(xué)習(xí)、機(jī)器學(xué)習(xí)等語義理解技術(shù)，運(yùn)用可視化等方法進(jìn)行規(guī)律探索，以此得出情感評(píng)分與市場主體交易行為、跨境資金流動(dòng)間的規(guī)律，研判市場主體預(yù)期動(dòng)向，提前介入，主動(dòng)實(shí)施有針對(duì)性地預(yù)期引導(dǎo)。

三、構(gòu)筑監(jiān)管科技在外匯管理領(lǐng)域應(yīng)用的長效機(jī)制

（一）健全監(jiān)管科技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系

立足于聯(lián)合監(jiān)管角度，全面、協(xié)同和系統(tǒng)推進(jìn)監(jiān)管科技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，從數(shù)據(jù)采集和處理、監(jiān)管科技產(chǎn)品和服務(wù)、數(shù)據(jù)安全等方面建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，暢通監(jiān)管數(shù)據(jù)共享與自動(dòng)化處理等流程。

（二）建立健全監(jiān)管科技應(yīng)用的更新更正機(jī)制

建立健全監(jiān)管科技技術(shù)在外匯管理領(lǐng)域應(yīng)用成效的評(píng)估監(jiān)測機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管科技應(yīng)用的預(yù)期目標(biāo)和實(shí)際結(jié)果的雙向比對(duì)驗(yàn)證，持續(xù)優(yōu)化應(yīng)用模型，提升監(jiān)管科技的可信度和可靠性。

（責(zé)任編輯：張恩娟）

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