大數(shù)據(jù)框架下金融風險管理探究

郭蘊光

摘? ?要：信息化時代廣泛應用信息技術的金融行業(yè)出現(xiàn)了信息大爆炸現(xiàn)象，金融行業(yè)為了有效利用這部分海量的信息，需要綜合使用大數(shù)據(jù)技術，進而保證金融行業(yè)的發(fā)展水平。在大數(shù)據(jù)框架下，金融行業(yè)的發(fā)展并非全是機遇，還要面對很多挑戰(zhàn)，如果金融行業(yè)不能化解金融風險，很可能會威脅社會經濟的穩(wěn)定發(fā)展。因此，探究大數(shù)據(jù)框架下金融風險管理具有一定的現(xiàn)實意義。

關鍵詞：大數(shù)據(jù);金融風險;預測;管理

近些年來，科學技術的發(fā)展日新月異，金融行業(yè)在經營中累積了大量數(shù)據(jù)，從而促使金融行業(yè)主動使用大數(shù)據(jù)技術。在當今社會發(fā)展中，傳統(tǒng)預測和防范金融風險的措施已不適應金融行業(yè)的發(fā)展，金融機構只有采取全新的手段才能有效應對風險，實現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展。

1? ? 傳統(tǒng)金融風險管理體系與挑戰(zhàn)

傳統(tǒng)金融風險管理體系，管理目標是風險內控和監(jiān)管合規(guī)，管理步驟是識別風險事件、制定應對風險策略、建立風險報告系統(tǒng)。傳統(tǒng)金融風險管理組織架構主要是3層風險管理防線，其中，風險管理組織機構應遵守分類、分層和集中管理風險的原則。

目前，我國傳統(tǒng)金融風險管理體制面臨巨大的挑戰(zhàn)。具體表現(xiàn)為：傳統(tǒng)金融風險管理流程導向為內控與合規(guī)，3道防線作用于監(jiān)督和管控主要人員，但不能防止由于主要崗位人員徇私舞弊帶來的損失;傳統(tǒng)金融風險管理體系雖然結合定性和定量方法評估風險，但更多依賴于監(jiān)控原則與實際指標，無法合理應用高級計量法;金融風險管理在互聯(lián)網時代已經擴大了邊界，出現(xiàn)了其他新的風險，傳統(tǒng)金融風險管理體系不能實現(xiàn)透明式監(jiān)管，無法全方位覆蓋資金來源、中間環(huán)節(jié)與投資去向;傳統(tǒng)金融風險管理體系無法合理應用互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)等全新技術，也難以達到治理要求。

民生銀行“假理財”接廣發(fā)銀行“假保函”都牽涉到商業(yè)銀行的流動、操作風險，還有欺詐以及內控合規(guī)風險。案例說明，傳統(tǒng)金融風險管理體系不能有效分辨內部控制存在的缺陷，甚至難以采取行之有效的風險應對措施，進一步引發(fā)更嚴重的風險事件。

金融機構在大數(shù)據(jù)環(huán)境中需要面對更加復雜的內外部環(huán)境，金融業(yè)務呈多樣化特點，增加了風險發(fā)生的概率，迫切需要改進傳統(tǒng)金融風險管理體系。

2? ? 大數(shù)據(jù)框架下金融風險管理概述

2.1? 大數(shù)據(jù)的涵義與特征

2011年，美國的麥肯錫公司在報告中首次提出了大數(shù)據(jù)的概念，公司在行業(yè)調查時就已經意識到數(shù)據(jù)對行業(yè)發(fā)展的促進作用。大數(shù)據(jù)是指信息數(shù)據(jù)量較大，人工無法對其搜集與整理，需利用有關軟件處理的數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)具有較大的信息量，內部存在各種數(shù)據(jù)類型，結構十分復雜，經對其分析可得到與企業(yè)經營相關的重要資料，為企業(yè)發(fā)展提供參考。而大數(shù)據(jù)的特征如下。

第一，巨大數(shù)據(jù)量，在信息化時代，由于大數(shù)據(jù)形成龐大的數(shù)據(jù)資源，通過簡單的方式已不能科學處理和應用大數(shù)據(jù);第二，多樣化的數(shù)據(jù)類型，大數(shù)據(jù)有不同的數(shù)據(jù)類型，需利用各種方法歸納這些數(shù)據(jù)內容;第三，處理數(shù)據(jù)效率高，基于大數(shù)據(jù)的背景，處理數(shù)據(jù)時可對其科學運用，提高了數(shù)據(jù)應用的效率;第四，數(shù)據(jù)的真實性有限，故要科學選擇數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)背景下，同時存在各種不同的數(shù)據(jù)，只有規(guī)?；Y選這些數(shù)據(jù)，才可以獲得有價值的信息，從而推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2.2? 大數(shù)據(jù)框架下金融風險管理的特點

金融企業(yè)在傳統(tǒng)的風險管理中要面對市場因素、信用因素、操作因素、管理因素和法律因素等帶來的風險。傳統(tǒng)的金融風險管理表現(xiàn)出金融業(yè)的制度化、風控的專業(yè)化和評估的完善化等特點，并隱藏了負債風險和信貸風險。而金融企業(yè)在大數(shù)據(jù)背景下，互聯(lián)網金融逐步成為主流發(fā)展趨勢，一定程度推動了金融行業(yè)的發(fā)展，特別是出現(xiàn)普惠金融、網絡P2P等金融模式以后，金融服務體現(xiàn)出大眾化特點，大數(shù)據(jù)技術保證了金融服務的質量，使金融服務不斷擴大范圍，大數(shù)據(jù)技術幫助人們認識金融服務。金融產品在發(fā)展中出現(xiàn)了市場風險，也滋生了各種潛在的風險，而大數(shù)據(jù)框架下金融風險管理主要針對業(yè)務風險。在互聯(lián)網金融的發(fā)展形勢下，買方主導市場方向，其快速創(chuàng)新產品，提高了金融行業(yè)的競爭力。另外，各種金融平臺也對互聯(lián)網金融造成一定沖擊，金融機構使用大數(shù)據(jù)技術則要承擔相應的信用評估與審查風險。大數(shù)據(jù)環(huán)境中，金融市場發(fā)展快，隨之出現(xiàn)了不同的金融產品，金融市場的監(jiān)管出現(xiàn)了疏漏，造成資本市場不得不面對更大的風險威脅，而大數(shù)據(jù)成為防范風險的重要手段。

3? ? 大數(shù)據(jù)框架下的金融風險

3.1? 信用風險

信用風險的產生取決于信貸的誠信水平，金融業(yè)可利用不良貸款評估信用風險。當今時代，數(shù)據(jù)爆炸式增長，其真實度難以準確分辨。金融企業(yè)與客戶如形成信貸關系，可能會出現(xiàn)信息失真問題，加之客戶還款能力不足或是還款意識薄弱，增加了信用風險。另外，一旦出現(xiàn)較多的不良貸款記錄，勢必對金融業(yè)資金周轉造成影響，不利于金融行業(yè)的整體發(fā)展。

3.2? 市場風險

數(shù)據(jù)的真實性是形成市場風險的關鍵因素，此外，在金融交易中出現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象和數(shù)據(jù)信息壟斷問題也會引發(fā)市場風險。對大數(shù)據(jù)進行分析時，需重點把握質與量兩方面內容，這絕不是簡單的數(shù)據(jù)分析。如果數(shù)據(jù)在分析中產生問題，則會降低預測和防范金融風險的效率，加大市場風險。另外，資金和實力相對雄厚的金融企業(yè)已習慣壟斷含金量較高的數(shù)據(jù)，導致金融市場朝著對自己有利的方向發(fā)展，也影響了大數(shù)據(jù)調節(jié)市場的作用。

3.3? 信息安全風險和數(shù)據(jù)分析風險

網絡時代，大數(shù)據(jù)技術可集中和量化處理數(shù)據(jù)，輕松獲得私密的數(shù)據(jù)信息，其中也包括金融信息。金融信息通常指個人身份、交易過程和償還狀況等，一旦客戶暴露這部分信息，將要承受無法估計的損失。一般從兩方面可能會泄露信息：一是數(shù)據(jù)分離，無法共享，金融行業(yè)各部門只有嚴格管理自身數(shù)據(jù)才能達到監(jiān)管的目的，如此便弱化了數(shù)據(jù)間的聯(lián)系，難以實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享;二是部分數(shù)據(jù)體現(xiàn)出封閉特點和延遲特點。數(shù)據(jù)在特殊狀況下會出現(xiàn)封閉的現(xiàn)象，從而阻礙了數(shù)據(jù)分析，即便完成了數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)本身的延遲也會影響其優(yōu)勢發(fā)揮，同時產生一系列的問題。

3.4? 技術風險

保證數(shù)據(jù)信息的實用性，需要對大數(shù)據(jù)綜合分析與選擇，這個過程要求技術工具、技術人員與技術平臺給與充分支持，同時也要投入高額成本。因此，很多金融企業(yè)不具備挖掘數(shù)據(jù)的能力，無法在業(yè)務開展中應用有價值的信息，無形增加了金融風險的發(fā)生概率。另外，缺乏防范網絡平臺風險的意識，會帶來更嚴重的金融風險。

3.5? 法律風險

當前，很多金融企業(yè)的經營方式是網絡，其借助網絡渠道搜集了很多客戶的信息。長期如此，這部分信息可以發(fā)揮商業(yè)作用，一旦觸及利益，便容易被不法分子利用。另外，數(shù)據(jù)分析增加了金融業(yè)務的復雜度，加之法律不夠完善，缺少有效的監(jiān)管措施，因而有必要科學解讀和應對法律風險。

4? ? 大數(shù)據(jù)預測和控制金融風險的案例

4.1? 美國Zest Finance公司

美國Zest Finance公司使用大數(shù)據(jù)評估消費者，不僅對原始貸款數(shù)據(jù)進行了分析，還深入研究了風險特點的專業(yè)術語，比如消費者的償還意識和能力等，有機聯(lián)系了篩選和抽取技術，從而掌握了消費者的信用狀況及利用大數(shù)據(jù)實現(xiàn)了征信分析。所以，該公司采取層次多樣化的數(shù)據(jù)挖掘與整合技術，完全覆蓋了消費者的征信，公司由大數(shù)據(jù)獲得了數(shù)以萬計的風險變量，不同的變量與有關的模型聯(lián)合使用，從各個角度評估消費者的信用情況，并獲得理想的風險預測效果。公司還采取了很多包含規(guī)則的算法以實現(xiàn)預測，進一步聯(lián)系不同模型得到較好的預測結果。公司管理者認為嚴格管理信貸審批可以控制大部分風險，故而公司建立了信貸審批模型，及時了解風險審批的科學性，不僅降低了壞賬率，還減少了貸款客戶的投入成本，幫助客戶提升了投資回報率，促使公司以更專業(yè)的手段管理信貸風險。

4.2? 百融金服企業(yè)

百融金服利用大數(shù)據(jù)技術有效融合線上、線下資源，從而構建了金融風險模型。公司嘗試將很多非金融數(shù)據(jù)引入信用建模，至少包括50個弱變量。利用大數(shù)據(jù)技術形成規(guī)則引擎、黑名單庫，從而實現(xiàn)風險報警、輔助審批等操作，進一步減少線上、線下帶來的金融風險。對行業(yè)外的用戶行為實施分析，評估用戶的償還能力，對可能產生的違約風險預測與防范。同時根據(jù)違約信息建立評估模型，獨立設計評價系統(tǒng)。為提高模型的預測水平，百福金融利用大數(shù)據(jù)技術獲取弱變量中的好壞客戶，綜合評價數(shù)據(jù)庫的弱變量數(shù)據(jù)，以達到精確掌握個人信用風險的目的。

經過分析上述案例可知：一是利用大數(shù)據(jù)技術分析海量數(shù)據(jù)時，建立評估風險的模型，可以對風險識別與量化，掌握了風險點，從而及時防范風險。利用大數(shù)據(jù)技術記錄交易借貸產生的金融違約指標，綜合分析風險定價和評估模型，客觀評價信用狀況，解決了信用問題和欺詐問題，同時憑借大數(shù)據(jù)背景下的金融數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)模型，最大限度降低了金融風險。二是采取大數(shù)據(jù)技術對金融風險科學防范，金融行業(yè)要構建獨立的云數(shù)據(jù)系統(tǒng)，探索科學的風險評價模型，獲得全方位、立體化的信用評估體系，并及時搜集體系內外的用戶數(shù)據(jù)，進一步對風險自主預測與評價，最大限度節(jié)省了風險防范的成本以及提高了風險防范的有效性。由此可知，在預測與防范金融風險中大數(shù)據(jù)發(fā)揮了關鍵作用。因此，在信息時代，通過大數(shù)據(jù)技術解決傳統(tǒng)風險控制問題可保證金融數(shù)據(jù)的安全。

5? ? 大數(shù)據(jù)框架下金融風險預防管理對策

5.1? 培養(yǎng)大數(shù)據(jù)思想

為了預防大數(shù)據(jù)背景下的金融風險，必須樹立大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略思想理念，改變傳統(tǒng)的思想認知。由分析原因轉化為分析相關性，將追求絕對精確轉化為保證效率。在分析金融風險相關性工作中引入大數(shù)據(jù)，不僅要具備工作經驗，還要對量化數(shù)據(jù)分析工作不斷強化，如此不只保證了數(shù)據(jù)的及時性和全面性，還可以保證數(shù)據(jù)的有效性。在獲取金融發(fā)展信息和大致輪廓數(shù)據(jù)時，注意有機融入9大數(shù)據(jù)，研究金融數(shù)據(jù)的復雜性。這樣不僅有利于有關工作人員評估金融風險，還可以根據(jù)金融風險采取正確的解決手段。

5.2? 構建金融風險數(shù)據(jù)共享制度

建立金融風險數(shù)據(jù)的共享制度，統(tǒng)一管理在各個部門和機構獨立存在的金融數(shù)據(jù)信息，預防數(shù)據(jù)隔離帶來的問題。在管理數(shù)據(jù)中，要認真搜集與整理各種不同的金融數(shù)據(jù)，幫助金融行業(yè)科學使用和共享風險信息，確保金融行業(yè)有效預防金融風險。建立金融風險數(shù)據(jù)信息的共享平臺，順利擺脫數(shù)據(jù)約束。各個部門綜合監(jiān)控和獲取金融風險數(shù)據(jù)，為開展相關性分析奠定了基礎。同時，審查客戶自身形成的風險，減少金融風險帶來的損失。

5.3? 建立風險管理體系

建立大數(shù)據(jù)的全面風險管理體系包括以下內容：首先，采取先進的科技手段，取得與客戶有關的數(shù)據(jù)資源。目前經常使用采集、存儲和分析數(shù)據(jù)的技術工具包括ETL、爬蟲、關系數(shù)據(jù)庫等，借助這些技術工具可以全面了解客戶的線上、線下數(shù)據(jù)資源。尤其是充分利用評分模型對客戶的信用實行評價。其次，在交易過程中監(jiān)控和警示客戶可能產生的風險。在這個環(huán)節(jié)可通過大數(shù)據(jù)技術實時分析客戶的資金鏈條、交易記錄、還款能力等動態(tài)信息，從而在貸款中及貸款后降低客戶的金融風險。另外，還可以為客戶提示違約帶來的后果，使其形成風險意識。最后，采取結構化方法處理數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)包含很多分散的數(shù)據(jù)，有些甚至是半成型的，整理數(shù)據(jù)時，要把這部分數(shù)據(jù)轉化為統(tǒng)一的結構化數(shù)據(jù)，從而建立完善的客戶風險管理體系。

5.4? 實行敏銳的風險管理

大數(shù)據(jù)框架下的金融風險是金融危機的導火索，其對金融行業(yè)帶來了嚴重后果與不良影響，金融機構也難以完全控制這部分風險，所以金融行業(yè)有必要注意規(guī)避這些風險。金融機構有關人員處理每一筆資金交易時，要思考發(fā)生金融風險的概率。有關人員要敏銳感知金融風險，從而全面把握金融業(yè)務，快速找出隱藏的風險。對風險管理的措施如下：第一，從上到下分步解析風險，了解業(yè)務每一筆交易的信貸業(yè)務數(shù)據(jù)以及這部數(shù)據(jù)可能隱藏的風險，另外還要全面解析自動清算（Automatic Clearing House，ACH）交易數(shù)據(jù)。第二，業(yè)務關聯(lián)和欺詐分析，判別與業(yè)務有關的信用卡或借記卡持有對象的數(shù)據(jù)真?zhèn)?，減少惡意欺詐行為。第三，參考分析跨賬戶，主要是全面發(fā)展金融業(yè)務，分析ACH交易的有關資料。第四，了解交易對象的網絡風險。

5.5? 選擇技術策略

大數(shù)據(jù)框架下形成的金融風險可采取大數(shù)據(jù)技術解決，故而掌握大數(shù)據(jù)的關鍵技術，就可以降低風險發(fā)生概率。在大數(shù)據(jù)框架下，選擇金融技術需注意以下問題：第一，金融數(shù)據(jù)倉庫。金融風險絕不只影響一家金融機構，而是波及整個金融業(yè)，所以必須聯(lián)合全部金融機構共同規(guī)避風險。這就要求金融機構及時交流和利用信息數(shù)據(jù)。為了最大限度體現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值，金融機構利用數(shù)據(jù)庫對全部的信息實現(xiàn)整合，幫助需要者通過大數(shù)據(jù)技術分析這部分信息。第二，大數(shù)據(jù)倉庫。大數(shù)據(jù)倉庫主要是對各種客戶結構數(shù)據(jù)進行整合，提高信息的應用水平，充分彰顯信息的價值。第三，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的應用存在一定限制，大數(shù)據(jù)技術只有打破傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫帶來的限制，才可以合理應用這部分數(shù)據(jù)。所以建立數(shù)據(jù)庫的結構基礎是弱耦合架以及對數(shù)據(jù)模型優(yōu)化分析的不同技術。

5.6? 建立專業(yè)的人才團隊

任何行業(yè)的發(fā)展都無法離開核心要素人才，而金融機構更是如此，特別是在大數(shù)據(jù)背景下，金融機構應積極培育人才，建立專業(yè)化的技術隊伍。金融機構應不斷引入和培育大數(shù)據(jù)技術型人才，不斷優(yōu)化人才培育制度，結合大數(shù)據(jù)特征和行業(yè)發(fā)展情況整理人才數(shù)據(jù)，培養(yǎng)人才的分析能力，專業(yè)化的技術人才不僅保證了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，還可以幫助企業(yè)規(guī)避風險。

6? ? 結語

金融風險的出現(xiàn)是不可避免的，在外部市場環(huán)境不斷改變的情況下，金融機構的組織結構和發(fā)展方式也不同于從前。因此，金融機構出現(xiàn)了與之前不同的金融風險，其表現(xiàn)出廣泛且多樣的特點。要求金融管理人員基于大數(shù)據(jù)框架下的具體要求，通過科學預測，利用科學的管理策略，綜合各種大數(shù)據(jù)技術解決金融風險問題。

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