利率市場化對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響

嘉興銀行紹興分行

利率市場化即是說通過市場的實(shí)際運(yùn)行來決定相關(guān)的利率，這也就是說，在進(jìn)行實(shí)際的利率定價的時候，相關(guān)部門是根據(jù)市場的波動情況來進(jìn)行利率的確定，進(jìn)而保證金融市場的穩(wěn)定。我國早在1993年就初步的提出了關(guān)于利率市場化的基本概念，隨著經(jīng)濟(jì)的逐漸發(fā)展以及時間的不斷推移，我國于2015年取消了利率的上限，這直接標(biāo)志著我國的利率已經(jīng)取消了限制。

一、在利率市場化之下的商業(yè)銀行利率風(fēng)險的影響分析

商業(yè)銀行的利率風(fēng)險一般來說可能會受到市場的利率波動情況而變化，如今我國的利率市場化工作正在不斷的推進(jìn)，這也就說明了商業(yè)銀行的利率風(fēng)險將會加大。但是一般來說也有以下幾種情況。首先是如果利率是由相關(guān)的管理人員確定，那么就可以進(jìn)行比較正確的市場利率預(yù)測，因?yàn)檫@種情況下一般來說利率不會有比較大的波動，對商業(yè)銀行的影響比較小。第二種就是相關(guān)的管理人員在進(jìn)行利率管理的時候已經(jīng)逐漸的放寬了管理機(jī)制，很大程度上利率的變化是由于受到市場的波動所影響，這樣就會導(dǎo)致利率波動難以進(jìn)行合適的控制，會對商業(yè)銀行帶來較大的風(fēng)險。所以說，相關(guān)的商業(yè)銀行應(yīng)該積極地進(jìn)行風(fēng)險管理模式的創(chuàng)新，采取更好的風(fēng)險管理措施來解決利率市場化所帶來的風(fēng)險問題。如今，很多商業(yè)銀行的主要獲利方式依舊是傳統(tǒng)的存款以及貸款所帶來的利潤收入，但是隨著利潤市場化的推行，相關(guān)的存款以及貸款所帶來的利潤將會越來越少，與此同時，相關(guān)的商業(yè)銀行又不會進(jìn)行一些產(chǎn)品的創(chuàng)新，這就會給這類商業(yè)銀行的發(fā)展帶來較大的風(fēng)險。

二、商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理工作中存在的問題

(一)市場利率的波動加大了商業(yè)銀行的利率風(fēng)險

我國在2007年進(jìn)行了一次調(diào)整，這次調(diào)整的主要內(nèi)容就是對存款以及貸款的基準(zhǔn)利率進(jìn)行了數(shù)次的不平衡的調(diào)整，這很大程度上影響了一些將存款以及貸款作為主要業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行的發(fā)展，一時間對商業(yè)銀行造成了巨大的影響。同時，人民銀行也針對這樣的問題做出了一系列工作的調(diào)整，在市場的經(jīng)濟(jì)熱度比較高的時候來加大存款以及貸款的基準(zhǔn)利率，進(jìn)而調(diào)控經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，相反，在經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過于平緩的時候又會降低存款以及貸款的基準(zhǔn)利率，進(jìn)而加快經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。這就意味著相關(guān)的商業(yè)銀行必須要受到這些利率波動的影響，嚴(yán)重加大了商業(yè)銀行的利率波動所帶來的風(fēng)險。

(二)市場利率的波動加大了商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險及信用風(fēng)險

利率市場化之后，我國的商業(yè)銀行化的盈利受到了非常大的影響，利率的波動所帶來的就是商業(yè)銀行的傳統(tǒng)的盈利模式受到了影響，這對這種商業(yè)銀行的發(fā)展來說是非常不利的。同時由于利率的波動，市場的資金流動也會變得越來越頻繁，這就導(dǎo)致了一些小型商業(yè)銀行可能會隨時面臨著巨大的盈利，存在著比較嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。除此之外，利率市場化也可能會產(chǎn)生一定的信用風(fēng)險。在這種情況之下，一些存款資金數(shù)額較大的客戶可能會隨時選擇其他更具有價值的銀行進(jìn)行存款，這就可能會導(dǎo)致信用問題的出現(xiàn)，從而出現(xiàn)信用風(fēng)險問題。

(三)存款與貸款之間的利潤減小

隨著利率市場化的逐漸開展，一些商業(yè)銀行也逐漸的創(chuàng)新了一些新型的理財(cái)產(chǎn)品，逐漸的實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，從而將業(yè)務(wù)中心逐漸的從存款和貸款上轉(zhuǎn)移到新型的產(chǎn)業(yè)上來，但是實(shí)際上，這種措施所帶來的利潤是比較微薄的。由于利率市場化的改革，很多商業(yè)銀行為了增加自身的競爭力，就會逐漸的將一些貸款的利率進(jìn)行下調(diào)，同時還要將存款利率上調(diào)，這逐漸的形成了存款與貸款之間的利潤差縮小的情況，導(dǎo)致銀行的利潤嚴(yán)重降低。長時間下去，這類商業(yè)銀行甚至?xí)媾R倒閉的風(fēng)險。

(四)商業(yè)銀行之間利率的定價競爭越來越激烈

在利率市場化之前，我國的各大商業(yè)銀行之間的存款以及貸款的利率是確定的，這也就意味著其利潤差是相同的，所以這就說明這些商業(yè)銀行之間的競爭力相對來說比較小，主要存在競爭的就是一些服務(wù)水平以及優(yōu)惠政策等方面，這都不會對這些商業(yè)銀行產(chǎn)生比較嚴(yán)重的威脅。但是隨著利率市場化的改革之后，各大商業(yè)銀行之間為了加大自身的競爭力就不得不降低自身的利潤差，也就是提升存款利率、降低貸款利率。在這種營銷模式之下，很多自身水平不高以及對市場利率變化沒有進(jìn)行良好分析的商業(yè)銀行就會受到非常嚴(yán)重的影響，很多時候可能會存在盲目定價的問題，嚴(yán)重的影響行商業(yè)銀行的發(fā)展。

三、我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的措施

(一)加強(qiáng)我國利率市場的改革

利率市場化的改革并不是僅僅意味著利率的變化，其主要指的是銀行的整體進(jìn)行改革，將銀行進(jìn)行更加深層次的改革，進(jìn)而促進(jìn)商業(yè)銀行的發(fā)展。這樣的改革主要指的是商業(yè)銀行的政策、制度以及內(nèi)部的管理機(jī)制的改革。只有達(dá)到了多方面改革工作的標(biāo)準(zhǔn)，才可以說明改革基本成功，而僅僅利率進(jìn)行改革是無法適應(yīng)當(dāng)今的市場利率波動情況的。所以說，在目前這個利率市場化的關(guān)鍵時期，相關(guān)的商業(yè)銀行應(yīng)該積極地進(jìn)行多方面的改革，實(shí)現(xiàn)改革的同步性，防止一些政策以及相關(guān)的要求等跟不上利率波動的節(jié)奏。相關(guān)的商業(yè)銀行要逐漸的加強(qiáng)自身內(nèi)部的管理，完善管理機(jī)制，優(yōu)化相關(guān)的政策，進(jìn)而保證利率波動與銀行的經(jīng)營模式相互協(xié)調(diào)，保證銀行的穩(wěn)步發(fā)展。

(二)加強(qiáng)金融市場產(chǎn)品創(chuàng)新和管理

目前來說，我國的商業(yè)銀行近階段的主要盈利手段是一些金融產(chǎn)品，當(dāng)然這也是一種高風(fēng)險的業(yè)務(wù)，因?yàn)槟壳半S著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸發(fā)展，許多商業(yè)銀行已經(jīng)逐漸的與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行了合作進(jìn)而推出了一些金融產(chǎn)品，但是在這種情況下，由于相關(guān)部門的管理措施與金融產(chǎn)品的發(fā)展速度存在著比較大的差異，這就導(dǎo)致相關(guān)的金融產(chǎn)品存在很大的風(fēng)險。但是實(shí)際上，商業(yè)銀行要想更好的進(jìn)行發(fā)展，穩(wěn)步生存于當(dāng)今的社會之中，就要不斷地推出新型的金融產(chǎn)品，以此來不斷的增加客戶流量，雖然也會帶來風(fēng)險，但是相比較來說還是有著比較好的收益。同時也不能隨意的推出金融產(chǎn)品，相關(guān)的監(jiān)管部門要加大對企業(yè)銀行的管理，保證一些金融產(chǎn)品的低風(fēng)險性，進(jìn)而減弱資金的流動對市場利率波動的影響。

(三)完善利率市場化改革的工作

伴隨著利率市場化的推行，商業(yè)銀行正在不斷地進(jìn)行轉(zhuǎn)型，逐漸的改變以往的依靠存款、貸款獲得利潤的模式。在這種背景之下，相關(guān)的金融監(jiān)管部門應(yīng)該積極地建立一套完整的安全體系，保證商業(yè)銀行可以完美的進(jìn)行轉(zhuǎn)型，同時幫助商業(yè)銀行進(jìn)行進(jìn)一步發(fā)展，為其進(jìn)行平穩(wěn)的過渡以及引領(lǐng)工作，保證其可以更好地工作。相關(guān)的金融監(jiān)管部門為了達(dá)到這一良好的目標(biāo)，應(yīng)該根據(jù)商業(yè)銀行的市場化改革的實(shí)際情況來完善調(diào)整相關(guān)的工作方式以及工作目標(biāo)，保證監(jiān)管部門與商業(yè)銀行之間的積極合作與溝通，更好地幫助商業(yè)銀行完成轉(zhuǎn)型。

(四)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，推出特色業(yè)務(wù)

商業(yè)銀行要想更好地在如今的利率市場化的環(huán)境之下生存，就必須加快自身的轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極地推出特色的業(yè)務(wù)，進(jìn)而來吸引客戶，保證自身的正常發(fā)展。商業(yè)銀行應(yīng)該積極的看清目前的市場經(jīng)濟(jì)變化，把握相關(guān)利率的變化趨勢，從而及時的調(diào)整自身的發(fā)展方向，同時還要根據(jù)客戶的真實(shí)需求，來推出具有針對性的金融產(chǎn)品，并根據(jù)客戶的具體要求來逐漸的完善自身的業(yè)務(wù)水平。除此之外，商業(yè)銀行還可以更改其接收的客戶群體占有率，提高中小型企業(yè)的客戶群體，進(jìn)而逐漸來摒棄以往的依靠存款與貸款的利率差進(jìn)行盈利的模式，逐漸的向產(chǎn)品推出進(jìn)行轉(zhuǎn)型，并逐漸的對每一個銀行網(wǎng)店的工作模式進(jìn)行轉(zhuǎn)型，逐漸的覆蓋到所有的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)而達(dá)到全面的工作轉(zhuǎn)型的目的，從而來保證自身的發(fā)展，提升商業(yè)銀行自身業(yè)務(wù)水平。

四、總結(jié)

總而言之，如今隨著利率市場化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，利率的波動將會帶來比較大的風(fēng)險，所以有關(guān)的商業(yè)銀行應(yīng)該積極的采取有效措施來預(yù)測風(fēng)險、規(guī)避風(fēng)險，盡可能減少利率的波動所帶來的經(jīng)濟(jì)損失。同時還要優(yōu)化銀行自身的風(fēng)險管理機(jī)制，全面的提高對風(fēng)險的管理能力，進(jìn)而幫助銀行自身提高競爭力，促進(jìn)商業(yè)銀行的發(fā)展。