黑龍江省金融資源配置效率的實(shí)證研究

章雅婕 林新文

[摘 要] 金融業(yè)是新時代中國特色社會主義市場經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。通過超效率DEA模型考察了2012—2017年黑龍江省金融資源配置效率，并分析其各年份之間的差異。研究結(jié)果表明：黑龍江省金融資源配置2012—2013年非DEA有效，在2014—2017年DEA有效，主要是由于規(guī)模效率的無效，因此要提高黑龍江省金融資源配置效率。

[關(guān)鍵詞] 黑龍江省;超效率DEA模型;金融資源;配置效率

[中圖分類號] F740[文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A[文章編號] 1009-6043（2019）11-0012-02

一、引言

我國正處于新時代中國特色社會主義市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時期，金融是市場經(jīng)濟(jì)中的重要組成要素，也是第三產(chǎn)業(yè)中重要的核心組成部分。因此，實(shí)現(xiàn)金融資源有效配置是為我國當(dāng)前放緩的經(jīng)濟(jì)尋找突破口的重要手段之一[1]。金融資源配置效率的影響力不僅限于金融業(yè)，還可擴(kuò)展到其他資源配置，如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)情況等方面。當(dāng)前金融資源配置研究日漸成熟，但在研究樣本范圍選擇上，缺少以某一省份為評價對象的金融資源配置研究。黑龍江省雖然得到老工業(yè)基地的支持，但各城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和金融資源使用效率情況存在明顯的不均衡，因此評價黑龍江省金融資源配置效率對黑龍江金融業(yè)自身發(fā)展以及帶動省內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義，也填補(bǔ)了以省為單位的金融資源配置效率研究的空缺。

二、黑龍江省金融資源現(xiàn)狀分析

（一）黑龍江省銀行業(yè)現(xiàn)狀

黑龍江省銀行類金融機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)龐雜、種類多樣。由黑龍江省統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)可得，至2017年末為止，黑龍江省共有七大類銀行類金融機(jī)構(gòu)，共有6615個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)，11.98萬銀行從業(yè)人員。從2012年起黑龍江省的存貸款總額、存款總額、貸款總額都呈上升趨勢。其中存貸款總額上升幅度較大，而存款總額和貸款總額總體上升趨勢較小。存貸款總額從2012年的26233.3億元上升至到2017年的42823.5億元，約為2012年的1.63倍。此外，在2016年（22179億元）及2017年（23615.1億元）存款余額減少，貸款余額在2016年（17725億元）和2017年（19208.4億元）逐漸趨近存款余額，存款與貸款之間的差異逐年減小，面臨著貸款高于存款的危機(jī)。

（二）黑龍江省保險業(yè)現(xiàn)狀

黑龍江省保險業(yè)發(fā)展迅猛。根據(jù)黑龍江省統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)分析，截至2017年年末，黑龍江省擁有2536個保險公司網(wǎng)點(diǎn)，其中壽險公司小計1451家，財險公司1085家。自2012年以來的六年期間黑龍江省全年保費(fèi)收入迅猛上升，特別是在2017年全年保費(fèi)為931.4億元，近乎為2016年685.5億元的1.4倍。反觀黑龍江省自2012年以來6年的全年賠款和給付情況，其增長趨勢較為緩慢，2017年全年賠款與給付額為240.5億元，小于2016年237.8億元?？梢姾邶埥〉谋ｋU業(yè)擁有大量可用于資源配置的資金。

（三）黑龍江省金融資源分布差異下的經(jīng)濟(jì)差異

依據(jù)黑龍江省2017年統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，黑龍江省各市生產(chǎn)總值排名前列的分別是哈爾濱市6257.2億元、大慶市2680.5億元、綏化市1336.8億元、牡丹江市1196億元，其次是佳木斯市、雞西市、雙鴨山市、黑河市、鶴崗市、伊春市、綏芬河市、大興安嶺地區(qū)，總值最低的為撫遠(yuǎn)市（67億元）。黑龍江各市之間差距較大，從區(qū)域上看金融資源分布較為豐富的地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平也較樂觀?？煽闯龊邶埥〗鹑谫Y源分布不均衡與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異具有顯著的高度相關(guān)性。

三、基于DEA模型的金融資源配置效率分析

（一）超效率DEA模型

本文采用的超效率DEA模型是基于超效率SBM方向距離函數(shù)測量各地區(qū)金融行業(yè)的效率值。超效率SBM方向距離函數(shù)與普通的DEA方向距離函數(shù)相比突破了效率值為1的界限，能夠更好的區(qū)分各地區(qū)金融業(yè)的真實(shí)效率值，以超效率SBM方向距離函數(shù)測量出的效率值更為合理[2]。

其中，xri為投入量，yti為期望產(chǎn)出，s-和s+分別為金融業(yè)各種要素投入和期望產(chǎn)出的松弛量，n、q和k表示投入和產(chǎn)出的項(xiàng)數(shù)，i用以區(qū)分各年份的金融業(yè)，？滓為評價的效率值。采用MaxDEA軟件測算黑龍江身各年份的截面數(shù)據(jù)的效率值。若？滓結(jié)果小于1，則表明效率值較低，缺乏效率;若結(jié)果大于1，則表示測算的效率值越高，富有效率。

（二）變量選擇及數(shù)據(jù)來源

本文采用《黑龍江省統(tǒng)計統(tǒng)計年鑒》和《黑龍江省金融年鑒年鑒》中2012-2017年黑龍江省金融業(yè)數(shù)據(jù)。投入變量為黑龍江省金融機(jī)構(gòu)存貸款總額、保險業(yè)保費(fèi)收入、金融監(jiān)管等事務(wù)支出，期望產(chǎn)出變量主要包括黑龍江省金融業(yè)增加產(chǎn)值、地區(qū)生產(chǎn)總值、居民可支配收入[3]。因?yàn)榻鹑谫Y源的投入勢必影響金融業(yè)的產(chǎn)值，同時金融業(yè)又是第三產(chǎn)業(yè)的重要組成，也會帶動生產(chǎn)總值的變化，而金融資源合理、有效的配置也會帶動居民可支配收入的增長，因此選取以上三個期望產(chǎn)出變量。

（三）基于DEA的實(shí)證分析

通過上文的超效率DEA模型并利用2012-2017年黑龍江省金融業(yè)的數(shù)據(jù)，得出黑龍江省各年份金融資源配置效率的統(tǒng)計結(jié)果，如表1所示：

VRS（純技術(shù)效率）是指由制度和管理水平帶來的效率;當(dāng)VRS超過1時，這意味著在當(dāng)前的技術(shù)水平下，使用輸入的資源是有效的。根據(jù)計算整理2012-2017年黑龍江省金融資源的VRS可知，在此期間的VRS皆大于1，為純技術(shù)DEA有效，即黑龍江省在樣本期間，相關(guān)制度運(yùn)行和管理水平對金融業(yè)的資源合理配置是有效的。

規(guī)模效率（Scale）是指在制度和管理水平固定的前提下，當(dāng)前規(guī)模與最優(yōu)規(guī)模之間的差異，反映的是實(shí)際規(guī)模與最優(yōu)生產(chǎn)規(guī)模的差距。2012-2017年黑龍江省金融業(yè)的規(guī)模效率均小于1，表示規(guī)模效率無效，全省的金融資源利用效率并非最優(yōu)。

CRS（綜合技術(shù)效率）是一個地區(qū)、產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的產(chǎn)出投入比。CRS（綜合技術(shù)效率）是一種綜合衡量與評價的指標(biāo)，其主要針對研究對象的資源配置效率、資源使用情況等多方面能力。2012-2013年黑龍江省CRS值小于1，說明這兩年黑龍江省金融業(yè)處于生產(chǎn)非前沿的條件下，金融資源配置非DEA有效。2014-2017年，黑龍江省CRS值均大于一，表示此階段黑龍江省金融資源配置有效且生產(chǎn)處于前沿狀態(tài)。

（四）實(shí)證小結(jié)

本文采用2012-2017年黑龍江省的相關(guān)數(shù)據(jù)，通過超效率DEA模型，考察黑龍江省金融資源配置效率。結(jié)果表明，從全省層面來看，在2012-2017年VRS（純技術(shù)效率）均為DEA有效，而規(guī)模效率均為DEA無效，導(dǎo)致CRS（綜合技術(shù)效率）在2012-2013年無效，此期間無效主要是由于規(guī)模效率無效。在2014-2017年，CRS（綜合技術(shù)效率）均大于1，為有效狀態(tài)。從分析結(jié)果來看，2012-2017年黑龍江省金融業(yè)相關(guān)制度和管理上處理較好，而在金融資源配置方面與最優(yōu)的金融資源配置還是有所差距。因此，黑龍江省應(yīng)當(dāng)著手于提高金融資源的規(guī)模效率，促進(jìn)金融資源的優(yōu)化配置。

四、政策建議

我國經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)增長更注重質(zhì)量和效益，而非一味追求數(shù)量。根據(jù)實(shí)證結(jié)果表明，在整個樣本中，金融資源優(yōu)化配置對經(jīng)濟(jì)發(fā)展都具有促進(jìn)作用，從而推進(jìn)黑龍江省協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?；谝陨辖Y(jié)論，本文提出幾項(xiàng)政策建議，以提高黑龍江省金融資源配置效率、實(shí)現(xiàn)黑龍江省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

第一，加強(qiáng)對金融企業(yè)的資金支持，合理配置有限的金融資源，重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié);第二，提高自主創(chuàng)新能力、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，鼓勵科技創(chuàng)新提高金融資源轉(zhuǎn)化效率，保證黑龍江省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性;第三，加強(qiáng)金融監(jiān)管，完善金融監(jiān)管制度，防范金融風(fēng)險的發(fā)生，在追求增長基礎(chǔ)上防范風(fēng)險;第四，堅持金融市場化改革，擴(kuò)大金融市場，發(fā)現(xiàn)金融市場資源規(guī)模，為金融資源合理配置提供可持續(xù)資源。

[參考文獻(xiàn)]

[1]魏蓉蓉.金融資源配置對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的作用機(jī)理及空間溢出效應(yīng)研究[J].西南民族大學(xué)學(xué)報（人文社科版），2019，40（7）：116-123.

[2]趙純帥，黃萍.江蘇沿海地區(qū)金融資源配置效率研究[J].合作經(jīng)濟(jì)與科技，2019（9）：35-37.

[3]林進(jìn)忠，藍(lán)麗嬌.基于DEA模型的福建省金融資源配置效率研究[J].上海金融，2019（4）：62-68.

[責(zé)任編輯：潘洪志]