芻議統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用

■劉紅英（西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院）

一、統(tǒng)計(jì)學(xué)深入發(fā)展的條件

（一）系統(tǒng)性認(rèn)識

社會進(jìn)步，促進(jìn)了學(xué)術(shù)研究的深入以及科研的發(fā)展。尤其是近幾十年來，信息技術(shù)以及科技的力量的支持下，人類對世界的探索對學(xué)術(shù)問題的研究不斷深入，對世界的系統(tǒng)性及其復(fù)雜性的認(rèn)識也不斷提高。復(fù)雜性的認(rèn)識推動了統(tǒng)計(jì)學(xué)的應(yīng)用，相關(guān)的學(xué)術(shù)研究者通過統(tǒng)計(jì)學(xué)能夠?qū)⑾到y(tǒng)中復(fù)雜的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分類并進(jìn)行計(jì)算，進(jìn)而幫助人們做出正確的分析。

（二）綜合集成法的出現(xiàn)以及應(yīng)用

該方法是由錢學(xué)森先生提出的，具體的研究方法指的就是論證假設(shè)的過程。簡單來說，該假設(shè)不是憑空提出的，是由相關(guān)的專家根據(jù)理論、經(jīng)驗(yàn)以及事件的實(shí)際情況以及發(fā)展趨勢提出的，然后利用統(tǒng)計(jì)學(xué)以及其他學(xué)科將與假設(shè)有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行反復(fù)的計(jì)算，進(jìn)而論證假設(shè)是否成立。在此過程中，統(tǒng)計(jì)學(xué)為了能夠完美的配合論證過程，其自身也在不斷地豐富發(fā)展中。

（三）統(tǒng)計(jì)學(xué)與其他學(xué)科的融合

為了提高人類對世界的認(rèn)識，學(xué)術(shù)研究將會繼續(xù)深入，深層次的研究會應(yīng)用不同領(lǐng)域的知識。這就決定了現(xiàn)代的學(xué)術(shù)研究不再是獨(dú)立的，完成一項(xiàng)學(xué)術(shù)研究往往會涉及到多個領(lǐng)域知識的應(yīng)用。統(tǒng)計(jì)學(xué)在應(yīng)用的過程中會與其他的學(xué)科進(jìn)行不斷地融合和，不僅加速了各個學(xué)科的發(fā)展，而且為學(xué)術(shù)研究提供了足夠的知識理論保障。

二、統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用

（一）金融研究領(lǐng)域的應(yīng)用

改革開放以來，我國對外、對內(nèi)經(jīng)濟(jì)都取得了飛速進(jìn)步，極大地促進(jìn)了金融領(lǐng)域的發(fā)展，金融市場的繁榮也極大的推動了我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步。為了使得金融領(lǐng)域的發(fā)展與社會的發(fā)展相協(xié)調(diào)，統(tǒng)計(jì)學(xué)被廣泛的應(yīng)用到金融研究當(dāng)中。其中Cointegrationtest(協(xié)整檢驗(yàn))、VAR模型分析、ECM模型分析等統(tǒng)計(jì)學(xué)模型在金融領(lǐng)域得到了很好的應(yīng)用，對我國的宏觀經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行給予了數(shù)據(jù)上的指導(dǎo)。CJR、GARCH-M模型分析、廣義矩估計(jì)等的應(yīng)用，從微觀經(jīng)濟(jì)的層面對股票、期貨的趨勢進(jìn)行分析，極大地推動了我國金融市場的發(fā)展。而且，統(tǒng)計(jì)學(xué)技術(shù)還被用在金融危機(jī)預(yù)警工作中，通過對金融數(shù)據(jù)的分析，做出合理的市場預(yù)警，在一定程度上避免了金融風(fēng)險(xiǎn)對我國市場的影響，根據(jù)數(shù)據(jù)的分析對金融市場進(jìn)行合理的監(jiān)督，維護(hù)我國金融市場的安全。

（二）金融決策上的應(yīng)用

金融分析是決策的必要前提，決策會直接影響金融行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)以及策略。決策的制定一定要符合行業(yè)發(fā)展的需求，還要與實(shí)際的發(fā)展情況相適應(yīng)。要想做出合理的決策，就需要對金融行業(yè)發(fā)展的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。在做出決策假設(shè)后，通過統(tǒng)計(jì)學(xué)的數(shù)據(jù)抽樣以及數(shù)據(jù)波動進(jìn)行分析，對決策產(chǎn)生的影響帶來的效益進(jìn)行對比，通過統(tǒng)計(jì)學(xué)的分析，提高了金融決策的科學(xué)性，有利于做出正確的金融決策。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

金融領(lǐng)域在發(fā)展的過程中，會受到政策、市場等影響出現(xiàn)一定的風(fēng)險(xiǎn)。能否有效的應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)是金融市場成熟的重要標(biāo)志，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生往往會產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，對金融領(lǐng)域的各個行業(yè)都會產(chǎn)生影響，為了金融市場良好有序的發(fā)展，就必須加強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)管理，做好相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案。統(tǒng)計(jì)方法能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行分析，進(jìn)而提高對行業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理。通過對馬科維茨組合理論的應(yīng)用，對投資回報(bào)率進(jìn)行估計(jì)，得出適合的投資管理數(shù)據(jù)，能夠在一定程度上規(guī)避投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。尤其是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了大量的統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件，并且軟件在使用的過程中能夠同金融領(lǐng)域進(jìn)行結(jié)合，改變了過去數(shù)據(jù)分析時的龐大計(jì)算量以及繁瑣的計(jì)算過程，為金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測以及防范提供了基礎(chǔ)。

（四）數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的應(yīng)用

金融領(lǐng)域的分析涉及到的都是龐大的數(shù)字，其分析過程中應(yīng)用的公式也是各種各樣。統(tǒng)計(jì)學(xué)的可以利用相關(guān)的軟件，實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)的儲存以及數(shù)據(jù)的計(jì)算、分析。從大量的數(shù)據(jù)中，尋找有用的數(shù)據(jù)，做出合適的分析。其主要的過程遵循“SEMMA”方法，S指的是Sample，即數(shù)據(jù)的采樣；E是Explore，探索數(shù)據(jù)；M指的是Modify，數(shù)據(jù)修改；M是Model，數(shù)據(jù)模型；A是 Assess，評估數(shù)據(jù)。通過該方法對一系列的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，提高了數(shù)據(jù)的處理效率以及精準(zhǔn)度，對做出正確的金融決策有重要作用。

三、統(tǒng)計(jì)學(xué)在我國金融領(lǐng)域應(yīng)用中存在的問題

（一）知識結(jié)構(gòu)不合理

我國在金融理論上的應(yīng)用很早就出現(xiàn)了，但是現(xiàn)代金融體系卻是在1950年左右才在中國開始進(jìn)行系統(tǒng)的發(fā)展，只有短短幾十年的發(fā)展史。再加上，每個國家的金融狀況各不相同，在理論上的表現(xiàn)也就不一樣。發(fā)展歷程短暫決定了我們在統(tǒng)計(jì)金融學(xué)知識結(jié)構(gòu)的構(gòu)成上存在問題。知識結(jié)構(gòu)的不合理，使得我們教育出來的人才不能很好的應(yīng)對金融領(lǐng)域出現(xiàn)的問題。

（二）缺乏知識全面的人才

統(tǒng)計(jì)學(xué)的應(yīng)用，尤其是在高等學(xué)術(shù)上的研究應(yīng)用，對人才的專業(yè)要求是非常高的，統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用有涉及到很多的金融問題，這就需要相關(guān)的工作以及研究人員有足夠的知識能力。但是，現(xiàn)階段我國在人才的培養(yǎng)上還是單向招考，學(xué)生只能選擇固定的領(lǐng)域進(jìn)行學(xué)術(shù)研究。

（三）理論研究滯后

我國金融體系發(fā)展時間時間短，很多的理論并未形成，這就不利于我國金融市場的理論性指導(dǎo)。再加上，師資力量的欠缺，使得統(tǒng)計(jì)與金融理論的研究進(jìn)度很慢。其研究相對滯后，決定了對我國金融市場其主要指導(dǎo)作用的還是西方的金融學(xué)。

（四）教材不符合現(xiàn)實(shí)需要

教材在制定上借鑒的例子，一般都是以西方國家的金融領(lǐng)域?yàn)橹?，盡管對教學(xué)有很大的幫助，但是因?yàn)槲鞣絿业慕y(tǒng)計(jì)金融案例對我國來說具有一定的借鑒意義，但是不能代表我國金融領(lǐng)域出現(xiàn)的問題，教材與我國的實(shí)際情況出現(xiàn)了脫離，不利于教學(xué)的深入。

（五）師資力量的投入有所欠缺

現(xiàn)階段，我國在金融領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究已經(jīng)初具規(guī)模，但是在其他學(xué)科與金融學(xué)的結(jié)合投入上還存在很大的欠缺。其中，師資力量的短缺，是研究遲遲得不到深入推動的重要原因，缺乏專業(yè)能力強(qiáng)的導(dǎo)師帶領(lǐng)理論知識的研究。

四、如何提高統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用

（一）完善知識結(jié)構(gòu)

相關(guān)的學(xué)術(shù)人員，加強(qiáng)對金融體系的研究，根據(jù)我國現(xiàn)有的金融體系的實(shí)際情況，來構(gòu)建知識結(jié)構(gòu)。對我國的金融問題進(jìn)行深入的研究，加強(qiáng)對其案例分析。通過統(tǒng)計(jì)學(xué)與金融學(xué)的融合，利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)軟件提高統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，推動知識理論的發(fā)展。

（二）培養(yǎng)全方面發(fā)展的人才

人才是進(jìn)行學(xué)術(shù)研究的重要保障，高校要改變原有的單向招生模式，或是創(chuàng)造條件鼓勵學(xué)生學(xué)習(xí)更多的知識，允許有能力的學(xué)生在研究期間選擇兩門專業(yè)。例如：鼓勵學(xué)生進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)的學(xué)習(xí)研究，提高學(xué)生的實(shí)踐能力，將自己的所學(xué)與金融相結(jié)合，以此來提高金融學(xué)的發(fā)展。

（三）深入理論知識的研究

相關(guān)的學(xué)術(shù)研究人員要加強(qiáng)對知識理論的深入研究，組建相關(guān)的高水平研究團(tuán)隊(duì)，結(jié)合我國實(shí)際的金融情況進(jìn)行相關(guān)的學(xué)術(shù)研究，在研究的過程中善于利用其它學(xué)科，以此提高金融學(xué)與其他學(xué)科的結(jié)合。

（四）改革金融學(xué)教育體系

我國高校中使用的部分金融學(xué)教材在跟我國的實(shí)際情況有所脫節(jié)，為了培育更多的專業(yè)人才，促進(jìn)金融市場的發(fā)展，要適當(dāng)?shù)膶鹑趯W(xué)教育體系進(jìn)行改革，對不符合需求的教材進(jìn)行重新編制。

（五）加強(qiáng)師資力量

師資力量是培養(yǎng)人才的保證，國家要對金融領(lǐng)域劃撥必要的研究資金，保證研究的順利進(jìn)行。各大高校也要引進(jìn)在走在金融學(xué)術(shù)領(lǐng)域前沿的科研教授，以提高整個學(xué)校金融專業(yè)的教育水平。通過完善的師資力量，促進(jìn)金融學(xué)與其他學(xué)科的結(jié)合。

結(jié)束語：統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，在一定程度上提高了金融分析的水平。而且，隨著學(xué)術(shù)研究的不斷深入，統(tǒng)計(jì)學(xué)的工具以及研究方法還將與金融領(lǐng)域進(jìn)行更加精確的融合。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，金融領(lǐng)域必將會獲得更大的發(fā)展空間，統(tǒng)計(jì)學(xué)的應(yīng)用將會不斷加深。為了保證金融市場持續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢，在金融分析領(lǐng)域相關(guān)的工作者要利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)，研發(fā)更高性能的統(tǒng)計(jì)分析軟件。本文對統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用研究還存在很大的缺陷，日后還會繼續(xù)進(jìn)行研究、分析。