商業(yè)銀行個人住房貸款信用風(fēng)險問題研究

彭壽斌

【摘要】現(xiàn)如今互聯(lián)網(wǎng)金融的高速發(fā)展給商業(yè)銀行的一些傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來了極其巨大的沖擊，但同時信息技術(shù)的革新也為商業(yè)銀行的創(chuàng)新性發(fā)展提供了新的可能性。大數(shù)據(jù)時代的來臨，意味著商業(yè)銀行將要面臨的是海量的存貸款數(shù)據(jù)。近年來，房市的火熱對商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)的爆炸式增長產(chǎn)生了巨大的刺激，這些給商業(yè)銀行帶來的不僅僅是巨大利潤，還有巨大的風(fēng)險。那么如何從海量的客戶數(shù)據(jù)中提取出有用的信息，并根據(jù)這些信息評估出借款人的信用風(fēng)險水平就顯得十分必要。由此可見，對商業(yè)銀行個人住房貸款信用風(fēng)險的評估逐漸成為了商業(yè)銀行各項工作的核心。

【關(guān)鍵詞】信用風(fēng)險評估?數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)?評價指標(biāo)體系

一、研究背景與研究意義

在我國，房地產(chǎn)行業(yè)是國家的支柱產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟高速發(fā)展的過程中起著至關(guān)重要的支撐作用，影響著我國經(jīng)濟的發(fā)展與繁榮。在一個各行各業(yè)聯(lián)系緊密的經(jīng)濟環(huán)境中，房地產(chǎn)行業(yè)的迅猛發(fā)展必然會對其他相關(guān)行業(yè)，尤其是銀行業(yè)產(chǎn)生影響。對于商業(yè)銀行來說，個人住房貸款業(yè)務(wù)是主要的利潤來源，但同時也是最有可能發(fā)生損失的部分。所以商業(yè)銀行想要實現(xiàn)個人住房貸款業(yè)務(wù)的利潤最大化，就要把信用風(fēng)險控制在最低的水平。信用風(fēng)險管理能力也是商業(yè)銀行能夠在激烈的市場競爭中存活的基本要求。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，在海量的數(shù)據(jù)面前，傳統(tǒng)的風(fēng)險評估手段已經(jīng)無法做出正確的判斷，如果不對風(fēng)險評估方法加以改進，就會在激烈的市場競爭中處于不利地位。在個人住房貸款業(yè)務(wù)增加，規(guī)模擴大的時期，如何挖掘海量數(shù)據(jù)中的有效信息，并從而得到貸款人的信用風(fēng)險水平，已經(jīng)越來越受到銀行業(yè)的廣泛關(guān)注。構(gòu)建一個高效、便捷、準(zhǔn)確的個人住房貸款信用風(fēng)險評估模型，對商業(yè)銀行來說很有必要。

不良貸款對于商業(yè)銀行來說像一枚定時炸彈，摧毀的不僅僅是某一家銀行，更可能對整個金融體系造成空前的影響。2008美國的金融危機正是由于住房貸款的不良率提高，最終導(dǎo)致整個經(jīng)濟的崩盤。面對日益激增的住房貸款需求，商業(yè)銀行必須提高警惕，嚴(yán)格審核貸款人的信用風(fēng)險水平，防止不良貸款和壞賬損失的巨大風(fēng)險。如今，如何通過商業(yè)銀行擁有的貸款人相關(guān)數(shù)據(jù)來進行風(fēng)險評估，以降低不良貸款率和壞賬損失已經(jīng)成為了一個熱點問題。信用風(fēng)險評估水平的高低所影響的不僅是商業(yè)銀行自身，更是整個金融系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性。信用風(fēng)險評估通常是指通過對貸款人基本信息的研究，來對貸款人的風(fēng)險水平進行打分，并以此作為是否發(fā)放貸款的依據(jù)。

數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)日趨成熟，這一點在許多實際應(yīng)用中都得到了有效的驗證。對于銀行業(yè)的風(fēng)險評估，數(shù)據(jù)量的巨大給評估過程帶來了很大的不便，造成了大量人力物力資本的浪費。傳統(tǒng)的信用風(fēng)險評估模型，由于缺乏數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的支持，受到很大程度上的限制，當(dāng)條件不滿足時，模型就會失效或者不能達(dá)到預(yù)期的效果;引入了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)之后，就可以輕松應(yīng)對這些問題。

基于對信用風(fēng)險評估的重要性，住房貸款的特殊性以及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的時效性分析，我們可以看出在當(dāng)今這個信息化，數(shù)據(jù)化的時代，商業(yè)銀行應(yīng)該緊跟時代的潮流，將數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用到傳統(tǒng)的個人住房貸款信用風(fēng)險評估模型中去，并對模型進行改進和調(diào)試，讓數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)成為商業(yè)銀行個人住房貸款信用風(fēng)險評估的有力武器。

二、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在商業(yè)銀行中的應(yīng)用分析

大數(shù)據(jù)時代的到來改變了各行各業(yè)的傳統(tǒng)經(jīng)營管理模式，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展使各行業(yè)的電子信息化程度越來越高。在這樣一個挑戰(zhàn)與機遇并存的階段，銀行業(yè)也不可避免的被卷入其中，在這個風(fēng)險高發(fā)的行業(yè)中，對數(shù)據(jù)的有效挖掘與利用就顯得更加重要。如何通過積累的海量數(shù)據(jù)來發(fā)現(xiàn)和提取其中隱藏的規(guī)律，已經(jīng)成為商業(yè)銀行的首要任務(wù)。傳統(tǒng)分析方法的弊端在如此龐大的數(shù)據(jù)量面前越來越凸顯出來，所以要突破這個窘境，就要引入先進的信息技術(shù)，也就是數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)。因此商業(yè)銀行對數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的重視程度越來越高，并且不斷改進這項技術(shù)使其在各個領(lǐng)域都能得到很好地發(fā)揮。我們從以下幾個方面來研究數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在商業(yè)銀行中的可能應(yīng)用：風(fēng)險管理與控制，客戶關(guān)系管理，競爭情報系統(tǒng)建設(shè)以及金融監(jiān)管。

1、風(fēng)險管理與控制

風(fēng)險管理與控制對于商業(yè)銀行來說是首先需要考慮的，加強對各種風(fēng)險的監(jiān)控是銀行能夠長久發(fā)展的必然要求。目前我國商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險類別主要包括操作過程中的風(fēng)險、市場機制運行過程中的風(fēng)險以及涉及違約的信用風(fēng)險。操作過程中的風(fēng)險是指在商業(yè)銀行的內(nèi)部操作過程中，由于操作過程、人員、操作系統(tǒng)出現(xiàn)失誤或者突發(fā)的外部事件而引發(fā)損失的風(fēng)險。市場機制運行過程中的風(fēng)險主要指各種由于市場機制變動所引發(fā)的風(fēng)險。涉及違約的信用風(fēng)險通常是由于借款人未能履行還本付息的義務(wù)而造成的風(fēng)險。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，商業(yè)銀行對風(fēng)險的監(jiān)控也由定性分析向定量分析過渡，由主觀判斷向客觀判斷過渡。

2、客戶關(guān)系管理

客戶關(guān)系管理是數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在商業(yè)銀行中的另一個應(yīng)用，通過對海量的客戶數(shù)據(jù)進行分析，可以快速的識別質(zhì)優(yōu)客戶與質(zhì)劣客戶以及客戶是否對特定產(chǎn)品有特殊的偏好等等。掌握了以上信息，銀行可以在最佳時機對最佳的客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，這些對于商業(yè)銀行來說，都是保持競爭力的有力手段。時下所說的高水平的客戶管理就是指由大眾營銷向一對一服務(wù)的過度，所以需要利用數(shù)據(jù)挖掘?qū)蛻粜畔⑦M行深層次的梳理整合。

3、競爭情報系統(tǒng)建設(shè)

正所謂“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，情報在銀行業(yè)競爭中有著十分重要的作用。競爭情報系統(tǒng)（Goonie

CIS）是基于數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)對企業(yè)自身，所面的競爭對手和所處的外部環(huán)境的各種情報信息進行全方位的收集、存儲、分析、挖掘的管理系統(tǒng)，這能夠提高企業(yè)的核心競爭力，為企業(yè)提供堅定的戰(zhàn)略支持。競爭情報系統(tǒng)是以人的意愿為主導(dǎo)，以先進的信息技術(shù)為手段，以增強整個企業(yè)的核心競爭力為終極目標(biāo)。中國目前正處于資本市場高速發(fā)展的階段，國內(nèi)銀行業(yè)的競爭極其激烈，再加上經(jīng)濟環(huán)境的動蕩，商業(yè)銀行想要生存，必須穩(wěn)中求變。銀行業(yè)的競爭情報系統(tǒng)是商業(yè)銀行在市場競爭中的重要武器，進行數(shù)據(jù)挖掘的主要對象通常是一些非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，例如經(jīng)濟政策，市場需求等，這些都屬于不能用數(shù)字表示的非機構(gòu)化數(shù)據(jù)。然而企業(yè)的宏觀戰(zhàn)略制定等行為又離不開這些非機構(gòu)化數(shù)據(jù)。對文本數(shù)據(jù)庫的挖掘主要是基于對關(guān)鍵字的分析，在此基礎(chǔ)上，我們通過一系列的簡化，最后進行我們的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)挖掘。

4、金融監(jiān)管

在經(jīng)濟高速發(fā)展的階段，金融環(huán)境逐漸變得開放包容，市場競爭的形式也日趨多元化，金融業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)不斷創(chuàng)新，所以更加需要一個強而有力的金融監(jiān)管來保證金融秩序的穩(wěn)定，保證市場正常運行，有效防止市場風(fēng)險的出現(xiàn)。數(shù)據(jù)挖掘在金融監(jiān)管方面的應(yīng)用主要體現(xiàn)在對洗錢行為的監(jiān)控。運用孤立點分析、序列模式挖掘等技術(shù)可以將多個數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進行歸納，總結(jié)出洗錢行為的規(guī)律和特點，然后與可疑行為進行對照，判斷是否屬于洗錢行為。由此可見數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對金融監(jiān)管起到了至關(guān)重要的作用。

三、利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)構(gòu)建個人住房貸款信用風(fēng)險評估模型

個人住房貸款違約是商業(yè)銀行的經(jīng)常性損失中很重要的一部分，所以防止個人住房貸款違約的發(fā)生，對商業(yè)銀行利潤的獲得有著十分重要的作用。由于個人住房貸款特殊性，對這類貸款的風(fēng)險防范顯得更為重要。個人住房貸款具有以下特點：首先，個人住房貸款在商業(yè)銀行所有貸款類別中占據(jù)著越來越重要的位置。目前我國商業(yè)銀行個人住房貸款額所占的比重越來越大，尤其是16年房地產(chǎn)市場的火爆更是進一步提高了這一比例;其次，個人住房貸款的貸款數(shù)額大，還款期限長。個人住房貸款與其他個人消費貸款相比，每筆貸款的額度往往要大許多，而且還款的期限長，一般為10-30年，個別貸款的還款期限甚至超過了30年。由于還款期限長，導(dǎo)致商業(yè)銀行個人住房貸款的利率水平通常會隨著市場利率的波動而調(diào)整。目前在中國所實行的就是依照浮動利率計息;最后，商業(yè)銀行個人住房貸款受國家政策的影響比較大。居民的住房問題更是關(guān)系國家能否長治久安的重大問題。絕大多數(shù)政府都要通過一系列的政策制定來支持個人住房貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展，并且通過法律等國家強制手段保證個人住房貸款市場健康穩(wěn)定的發(fā)展，在此基礎(chǔ)上才能保證人民的安居樂業(yè)。

而以上幾個特點，也就決定了對住房貸款進行風(fēng)險防范的重要性以及困難性。住房貸款數(shù)量大，時間長，受政策影響的程度大，而且由于房市的火熱，近幾年住房貸款的數(shù)據(jù)量也是巨大的。傳統(tǒng)的風(fēng)險評估手段會造成大量人力物力資本的浪費。另外在對借款人進行風(fēng)險評估時有很大可能會受到審批者主觀因素的影響，有時因為工作量巨大或者市場形勢好，甚至?xí)^審批這一個階段。面對上面這些隱患，我們可以通過引入數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)來構(gòu)建個人住房貸款信用風(fēng)險評估模型，用模型去評估借款人的風(fēng)險水平，既節(jié)約了人力物力，也避免了一些主觀因素造成的影響。下面我們具體闡述科學(xué)的個人住房貸款信用風(fēng)險評估模型具有哪些優(yōu)勢：

首先，利用個人住房貸款信用風(fēng)險評估模型可以有效的避免主觀因素的影響，加強銀行放款的客觀性和準(zhǔn)確性?；跀?shù)據(jù)挖掘技術(shù)，風(fēng)險評估模型可以對借款人的風(fēng)險水平進行準(zhǔn)確的預(yù)測，實現(xiàn)信用風(fēng)險評估由定性到定量的過度。

其次，利用個人住房貸款信用風(fēng)險評估模型可以縮短貸款審批的時間，提高貸款發(fā)放的時效性。當(dāng)模型建立好以后，審批人員只需要將模型需要的參數(shù)輸入到模型中，模型就可以很快的對借款人的風(fēng)險水平進行評分，大幅度的降低了審批過程所需要的時間，有利于銀行工作效率的提高，也有利于解決借款人的“燃眉之急”。

最后，利用個人住房貸款信用風(fēng)險評估模型可以對借款人進行分類，對不同等級的借款人提供不同的授信額度和還款方式，例如信用水平較低的客戶在進行借款時，就需要提供相應(yīng)的抵押物并且要接受銀行更高的利率;對于信用水平較高的客戶，則只需要較少或者不需要抵押物，同時還可以享受更低的利率水平。

綜上所述，建立個人住房貸款信用風(fēng)險評估模型，無論對借款人還是貸款人都有著很好的顯示效果。一方面，為商業(yè)銀行提供了一個很好地客觀標(biāo)準(zhǔn)，對借款人的風(fēng)險水平有一個明確的認(rèn)識，便于銀行針對不同的借款人采取不通的措施，同時也節(jié)省了大量的人力物力成本;另一方面也大大縮減了銀行放款的時間，減少了借款人的時間成本，使資信良好的借款人享受到更多的優(yōu)惠政策。

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