商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理存在的問題及對策

蘇彬

[摘 要] 隨著全球經(jīng)濟的快速發(fā)展，各國的金融市場相互之間影響程度越來越高，這也就使得商業(yè)銀行需要加強對其信用風(fēng)險的管控，從而應(yīng)對市場的競爭。文章針對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理中存在的問題與對策進(jìn)行研究，以期能夠為商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理效率的提升提供一定的參考。

[關(guān)鍵詞] 商業(yè)銀行 信用風(fēng)險 管理

中圖分類號：F83 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

商業(yè)銀行是我國金融體系的重要組成部分，伴隨著金融市場的不斷變革，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險也會隨之增加[1]。如果對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險缺乏有效管控，將在很大程度上對金融市場的穩(wěn)定造成不利的影響。文章針對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的管理進(jìn)行研究，通過對商業(yè)銀行風(fēng)險管理存在問題的分析，提出相應(yīng)的解決對策。

一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險基本概述

信用風(fēng)險是商業(yè)銀行較為常見的風(fēng)險類型，主要是由于商業(yè)銀行的債務(wù)人未能夠按照合同的要求履行相應(yīng)義務(wù)，或者其債務(wù)人的信用質(zhì)量發(fā)生變化所導(dǎo)致的風(fēng)險。信用風(fēng)險會對金融產(chǎn)品的實際價值產(chǎn)生影響，從而會導(dǎo)致商業(yè)銀行利益的損失。在商業(yè)銀行中，信用風(fēng)險的成因和類型均較為復(fù)雜，一般而言主要包括違約風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險，違約風(fēng)險主要是違背了合同的相關(guān)要求所產(chǎn)生的風(fēng)險；結(jié)算風(fēng)險是指其中一方進(jìn)行了合同資金支付，而另一方出現(xiàn)了違約問題所導(dǎo)致的風(fēng)險。

隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國的金融市場已經(jīng)逐步和國際市場接軌，隨之而來的風(fēng)險也逐漸加劇。商業(yè)銀行在這樣的環(huán)境中面臨著巨大的考驗，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險的管理中，需要積極借鑒國內(nèi)外經(jīng)驗，構(gòu)建科學(xué)合理的信用風(fēng)險管理機制，促進(jìn)商業(yè)銀行信用管理水平的提升。目前，我國商業(yè)銀行的信用貸款主要以面向企業(yè)的為主，商業(yè)銀行貸款是企業(yè)融資的重要渠道，因此信用風(fēng)險的管理，并不僅僅是商業(yè)銀行自身風(fēng)險的防范，同時也是對整體性的外部風(fēng)險的一種穩(wěn)定舉措。

二、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理存在的問題

目前，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理方面存在著一定的問題，主要體現(xiàn)在人才儲備不到位、缺乏風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)的合理應(yīng)用、內(nèi)部管理機制不科學(xué)等方面。針對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理方面存在的問題進(jìn)行分析，對于商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的完善具有不可替代的重要意義。

（一）專業(yè)人才儲備不足

對于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理而言，人才儲備是信用風(fēng)險管理的重要影響因素。在商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)運營中，工作人員的知識、技能、風(fēng)險管理和風(fēng)險識別水平，都對信用風(fēng)險管理產(chǎn)生著密切的影響。由于金融市場信息更新速率不斷加快，導(dǎo)致銀行相關(guān)工作和管理人員的知識技能更新不到位，從而導(dǎo)致風(fēng)險管理不能夠有效的落實。因此專業(yè)人才風(fēng)險管理水平的提升是商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的關(guān)鍵。

（二）缺乏風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用

在目前的商業(yè)銀行信用管理中，主要仍然采用傳統(tǒng)的管理模式，風(fēng)險管理以經(jīng)驗性的手段為主，缺乏科學(xué)的風(fēng)險監(jiān)測手段的應(yīng)用。未能建立有效的風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)，對于風(fēng)險監(jiān)測的指標(biāo)篩選不合理不到位，導(dǎo)致對風(fēng)險管理的方法停留在主觀層面，缺乏管理方式的科學(xué)性。

商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理系統(tǒng)的建立，有著幾個方面的作用。首先能夠?qū)崿F(xiàn)對重要交易信息的存儲；其次能夠?qū)σ呀?jīng)存儲的信息進(jìn)行必要的識別與處理；最后能夠根據(jù)存儲的數(shù)據(jù)進(jìn)行重點的分析。目前商業(yè)銀行在這方面的信息管理系統(tǒng)方面建設(shè)不夠完善，主要與基礎(chǔ)性的數(shù)據(jù)收集不到位有關(guān)。商業(yè)銀行目前所能夠獲取的基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)缺乏準(zhǔn)確性和統(tǒng)一性，導(dǎo)致商業(yè)銀行無法進(jìn)行可靠的風(fēng)險分析，從而影響了信用風(fēng)險管理的效果。

（三）內(nèi)部管理機制不健全

在目前的商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，內(nèi)部管理有著重要的作用，對于加強信用風(fēng)險的管理有重要的意義。但在目前商業(yè)銀行的管理中，內(nèi)部管理機制不健全，對于人員的管控不到位，從而導(dǎo)致對工作人員的行為約束不到位。同時由于產(chǎn)權(quán)改革的進(jìn)展緩慢，導(dǎo)致商業(yè)銀行很少能夠建立垂直的風(fēng)險管理專門機構(gòu)，導(dǎo)致對于信用風(fēng)險的管理不到位[2]。

同時，商業(yè)銀行在內(nèi)部管理方面，缺乏有效的評級制度，使得商業(yè)銀行的內(nèi)部評級方面存在著一定的風(fēng)險。這就導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)了會計信息失真的問題，從而很容易出現(xiàn)內(nèi)部會計信息失真的問題，從而影響了商業(yè)銀行信息的質(zhì)量問題，使相應(yīng)的信用風(fēng)險管理措施無法有效地發(fā)揮作用。

三、加強商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的應(yīng)對措施

（一）注重人才隊伍培養(yǎng)

商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理，需要加強人才的培養(yǎng)，積極對相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險管理的知識、技術(shù)、技能等方面的培訓(xùn)，通過專業(yè)的技能培訓(xùn)，提升從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平。其次要對從業(yè)人員的薪酬待遇結(jié)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)整，建立科學(xué)的績效考評體系，將風(fēng)險識別列入到績效考核的指標(biāo)當(dāng)中，將對信用風(fēng)險的控制與工作人員的績效、獎金等掛鉤，提高工作人員對于信用風(fēng)險管理的重視程度。

（二）優(yōu)化信用風(fēng)險管理方式

對于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理而言，要科學(xué)的運用各類技術(shù)手段，積極構(gòu)建信用風(fēng)險監(jiān)測體系，對業(yè)務(wù)合同履行過程中的風(fēng)險進(jìn)行實時的追蹤。信用風(fēng)險預(yù)警管理系統(tǒng)的建立，要科學(xué)地進(jìn)行監(jiān)測指標(biāo)的篩選，積極運用大數(shù)據(jù)的技術(shù)和手段，通過建立相應(yīng)的模型和數(shù)據(jù)庫，使得對風(fēng)險監(jiān)測的手段更為科學(xué)化。在風(fēng)險監(jiān)測的基礎(chǔ)上，要加強對風(fēng)險的分析與評估，剖析風(fēng)險發(fā)生的原因，并針對性地對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)運營過程進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，從而實現(xiàn)信用風(fēng)險管理水平的提升。

為了便于信用風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)的建立，應(yīng)當(dāng)注重完善商業(yè)銀行的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量，為商業(yè)銀行的信用風(fēng)險分析提供科學(xué)有效的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。要注重保障商業(yè)銀行數(shù)據(jù)獲取的準(zhǔn)確性與真實性，同時要在加強數(shù)據(jù)可驗性和完整性方面下更多功夫。最后，應(yīng)當(dāng)注重征信系統(tǒng)的不斷完善和信貸登記體系的優(yōu)化，通過基礎(chǔ)性的信息系統(tǒng)的完善，提升商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的水平。

商業(yè)銀行要優(yōu)化數(shù)據(jù)采集、處理、分析的應(yīng)用方法，制定合理科學(xué)的獲取數(shù)據(jù)的規(guī)范和流程。對于獲取的客戶信息資料與數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)的分析，根據(jù)客戶的信用消費以及違約等方面的記錄，進(jìn)行相應(yīng)的損失和違約的概率分析計算，從而獲取客戶的信用風(fēng)險評級[3]。將相關(guān)的信用風(fēng)險評級作為基礎(chǔ)，為商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理提供必要的參考。

（三）加強銀行內(nèi)部管理

商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的完善，要注重對內(nèi)部管理水平的加強。在商業(yè)銀行的管理中，首先應(yīng)當(dāng)建立有效的內(nèi)部評級機制，主要是對借款人及其具體的交易行為要進(jìn)行科學(xué)評級，在對內(nèi)部人員的管理中，通過科學(xué)的評級機制，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的粗放式的審核。通過建立完善的內(nèi)部評級機制，對風(fēng)險進(jìn)行科學(xué)的預(yù)判，提升商業(yè)銀行的風(fēng)險應(yīng)對能力。

其次，要在商業(yè)銀行中設(shè)立獨立的風(fēng)險管理委員會，篩選銀行中對于風(fēng)險管理有著實操經(jīng)驗的資深管理人員擔(dān)任成員。同時要注重風(fēng)險管理部門的職能架構(gòu)，建立科學(xué)的風(fēng)控管理規(guī)劃，總體的戰(zhàn)略目標(biāo)與執(zhí)行方案，在風(fēng)控管理規(guī)劃確立以后，要制定相應(yīng)的控制目標(biāo)和具體的實施流程。在具體的落實過程中，要根據(jù)實際的風(fēng)控情況進(jìn)行必要的調(diào)整。

最后商業(yè)銀行內(nèi)各部門要加強對人員的管理，對于從業(yè)人員的管理，要從崗位約束、責(zé)任約束、職位約束三個角度入手，要求不同崗位、職位、職能的從業(yè)人員各司其職，并建立有效的追責(zé)機制，從而促使從業(yè)人員提高風(fēng)險管理意識，促進(jìn)商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平的優(yōu)化。

四、結(jié)語

商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平的完善，有助于銀行整體業(yè)務(wù)水平的提升，對于商業(yè)銀行的長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要的意義。目前商業(yè)銀行在其發(fā)展過程中人才不足、管理方式不科學(xué)、內(nèi)部管理不到位等方面的問題制約了商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的落實。對于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理而言，要加強對人才的培養(yǎng)，建立科學(xué)的管理方法，注重內(nèi)部管理機制的建立。通過多方面的手段，在商業(yè)銀行中建立科學(xué)的信用風(fēng)險管理體系，從而促進(jìn)商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平的提高。

參考文獻(xiàn)：

[1]楊閎光.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理存在的問題研究[J].中國市場，2017（35）：53- 54.

[2]劉地陽.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理研究[J].時代金融， 2017（14）：23.

[3]王玥琪.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理研究分析[J].中國商論， 2017（24）：24.