淺析我國商業(yè)銀行流動性風險的成因及管理對策建議

【摘 要】 隨著我國金融體系的改革發(fā)展，我國商業(yè)銀行面臨的流動性風險問題越來越突出。而流動性作為銀行穩(wěn)健經(jīng)營的三大原則之一，有利于銀行的穩(wěn)定發(fā)展。并且流動性風險是多維風險，商業(yè)銀行其他風險也會轉化成流動性風險，最終以流動性風險的形式表現(xiàn)出來，因此，分析流動性風險問題對我國商業(yè)銀行風險管理具有重要意義。本文通過論述我國商業(yè)銀行流動性風險的成因，在此之上提出風險管理的建議。

一、引言

銀行的流動性，是指商業(yè)銀行可以及時滿足客戶提取資金的需求，并且是以正常的價格籌到足夠的額度。妥善處理好流動性問題，是銀行穩(wěn)健經(jīng)營的重要保障。銀行流動性風險是指銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。

流動性風險是商業(yè)銀行風險的重要組成部分，從本質來講就是正確匹配資產(chǎn)和負債的流動性，主要包括資產(chǎn)端的市場流動性和負債端的融資流動性風險。換句話說，商業(yè)銀行在日常的經(jīng)營管理中，假如沒有足夠的資金來滿足客戶的即時性的取款和不能滿足貸款客戶的合理貸款需求時，就會產(chǎn)生流動性風險。

二、我國商業(yè)銀行流動性風險的成因

（一）存貸業(yè)務期限錯配

商業(yè)銀行作為最大的金融中介機構，將吸收的存款貸給資金需求方。商業(yè)銀行出于盈利性的目的通常會將流動性較強的短期存款投向利率高但流動性差的中長期貸款，而這種“借短貸長”的經(jīng)營模式，一旦市場資金面趨緊，便會出現(xiàn)擠兌現(xiàn)象，將會帶來嚴重的流動性風險。另外，由于我國央行加強了對商業(yè)銀行的新增加貸款的監(jiān)管，商業(yè)銀行更加注重信托、理財?shù)确绞降耐顿Y，而使用在貸款的發(fā)放的資金所占的比例較大，導致流動性變差。

（二）商業(yè)銀行的資金回收存在困難

隨著國家金融供給側改革與“房住不炒”的總方針推動下，房地產(chǎn)出現(xiàn)了大產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，而我們知道房地產(chǎn)的很大一部分的投資款是由商業(yè)銀行的信用貸款提供的，因此銀行會出現(xiàn)信用風險，導致資金回收困難。外部環(huán)境的影響下，一些中小企業(yè)會出現(xiàn)經(jīng)營困難的情況，使得商業(yè)銀行的一些不良貸款不斷增加，資金難以收回，加大商業(yè)銀行的流動性風險。

（三）更多依賴同業(yè)資金

商業(yè)銀行表內(nèi)業(yè)務不斷調整，負債方面更多依靠同業(yè)資金，資產(chǎn)方面更多資金流向金融市場和同業(yè)。 經(jīng)濟新常態(tài)下，特別是2014年以來，貨幣政策持續(xù)穩(wěn)健，市場利率處于低位，部分商業(yè)銀行出于降低融資成本的目的，減少相對成本較高的客戶存款規(guī)模，轉而依靠同業(yè)負債、機構存款等成本偏低的金融市場資金。一旦出現(xiàn)貨幣政策由穩(wěn)健轉向偏緊縮或者市場流動性出現(xiàn)非預期枯竭的情形，這部分來自金融市場的融資也會出現(xiàn)較大波動，在未能快速找到可替代的融資來源時，極有可能最終引發(fā)商業(yè)銀行融資流動性風險。

三、我國商業(yè)銀行流動性風險管理的對策建議

（一）加強風險管理的意識

首先，商業(yè)銀行要發(fā)揮主體作用，加強在銀行內(nèi)部的風險控制和管理的知識宣傳和教育，使風險管理的重要內(nèi)容深入人心。要強化銀行的風險意識，把防范風險放在最重要的位置，決不能放松，加強內(nèi)部風控管理，做到安全性。其次，正確地處理好盈利、安全、流動性之間的關系，做到盡可能的平衡，力求在保證安全和較好的流動性基礎上，實現(xiàn)銀行穩(wěn)定的盈利。最后，商業(yè)銀行要有足夠的認識和準備，積極地采取有效措施來遏制流動性風險，不能存在僥幸的心理，單純靠政府保駕護航。

（二）完善流動性風險監(jiān)管

第一，抓住金融創(chuàng)新趨勢，擴大流動性監(jiān)管的范圍。把具有表外性、高杠桿率化等特征的影子銀行體系納入到傳統(tǒng)的金融監(jiān)管范圍之內(nèi)，全面加強對流動性風險的監(jiān)管與管理。第二，加大動態(tài)監(jiān)管力度，保持宏觀與微觀審慎的一致性。宏觀層面，持續(xù)跟蹤國際宏觀經(jīng)濟和金融發(fā)展形勢，分析其變化對我國經(jīng)濟的影響，識別、并計量系統(tǒng)性風險，防止通過金融的關聯(lián)性和傳染性向流動性轉移 。微觀層面，不斷提高最低資本要求建立適度的流動性緩沖區(qū)，強化壓力測試，促進銀行調對資產(chǎn)負債結構和期限錯配的調整，以適應快速變化的壓力情景，從而控制好信貸資產(chǎn)的集中度和長期化問題。第三，更加注重監(jiān)管的系統(tǒng)性，將流動性風險管理納入全面風險管理框架之下。及時對銀行內(nèi)部資產(chǎn)負債的流動性進行分析，做到準確分析預測流動性風險，對未來潛在流動性進行預估。

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作者簡介：沈彬彬（1995—），女，漢族，江蘇南通人，學生，金融碩士，單位：蘇州大學金融專業(yè)，研究方向：貨幣銀行學。