基于DEA的中國城市商業(yè)銀行效率研究

【摘要】本文選取了36家城市商業(yè)銀行2016年的樣本數(shù)據(jù)，利用DEA模型對城市商業(yè)銀行的效率實證分析，從技術效率、純技術效率和規(guī)模效率三個方面進行了比較，最后提出中國城市商業(yè)銀行應從風險管理、業(yè)務創(chuàng)新和人才引進三個方面著力實施改革。

【關鍵詞】DEA 城市商業(yè)銀行 效率

1引言

20世紀80年代中期，在開放的經(jīng)濟大環(huán)境下，個體經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，為其提供金融支持的城市信用社也迅速壯大。但是由于一部分城市信用社存在管理不規(guī)范、經(jīng)營水平低下、不良資產(chǎn)比例過高等情況，為了防范和化解金融風險，確保城市信用社的健康發(fā)展和穩(wěn)健經(jīng)營。1997年中國人民銀行出臺《城市信用社管理辦法》，對城市信用社進行規(guī)范改造或改制，以股份制的方式將城市信用社納入城市商業(yè)銀行。至1999年，約2300家城市信用社納入90家城市商業(yè)銀行組建范圍工作。

20年以來，城市商業(yè)銀行迅速發(fā)展，總體規(guī)模不斷增長，不良貸款率持續(xù)下降，資產(chǎn)質(zhì)量有所改善，經(jīng)營狀況明顯好轉。部分發(fā)達地區(qū)更是發(fā)展迅猛，例如北京銀行、南京銀行等，通過規(guī)范治理機制，取得了良好的經(jīng)濟效益，已經(jīng)躋身于全球銀行500強的行列。遍布全國各地的城市商業(yè)銀行在就業(yè)上，促進了各地區(qū)的就業(yè)率增長，在經(jīng)濟投資建設方面，彌補了大銀行的不足，為中小微企業(yè)提供了強有力的金融支持，對地方經(jīng)濟的發(fā)展起著重要作用。

然而，城商行起源于城市信用社，也先天的繼承了城市信用社的弊端。規(guī)模較小、不良資產(chǎn)比例高、資本充足率低、經(jīng)營水平低下、內(nèi)部結構不合理等弊端。盡管經(jīng)過多次改革，但仍有部分城商行積重難返。面對日益剛性的監(jiān)管約束，越來越激烈的市場環(huán)境，如何提高自身競爭力，避免被淘汰的危險，將是目前中國城市商業(yè)銀行面臨的最大挑戰(zhàn)。因此，為了城市商業(yè)銀行的穩(wěn)健發(fā)展，維護金融市場的穩(wěn)定，建立起公平的金融競爭機制，從而促進我國經(jīng)濟持續(xù)健康增長，研究城市商業(yè)銀行的效率具有重要意義。

2中國城市商業(yè)銀行發(fā)展存在的問題

第一，由于歷史因素的制約，我國銀行業(yè)很大一部分業(yè)務都被五大國有銀行所承包，國有銀行成立時間較早，有龐大的資金支持和穩(wěn)定的客戶源，且信譽度高。而城市商業(yè)銀行本身起步較晚，且受地域經(jīng)濟和自身規(guī)模限制，其資產(chǎn)規(guī)模不大，信用等級偏低，資產(chǎn)補充能力也相對較弱。因此，城市商業(yè)銀行的總資產(chǎn)和總負債占銀行業(yè)金融機構比例最小。

第二，我國城市商業(yè)銀行是由國家控股的國有獨資銀行，銀行高層人事任免權由各地方政府掌控，經(jīng)營行為受地方政府過度干預，往往致力于為當?shù)亟?jīng)濟服務，經(jīng)營范圍狹窄，業(yè)務單一，銀行的資本充足率較低，缺乏有效的風險控制和防范機制。當?shù)卣^度使用銀行資金，從而影響銀行的后續(xù)發(fā)展，使城商行的資產(chǎn)配置無法達到最優(yōu)狀態(tài)。部分城商行董事長和行長由一人兼任，內(nèi)部管理權責分工不夠明確，信息披露機制不完善，監(jiān)事會無法實行有效監(jiān)督。

第三，在金融全球化的形勢下，越來越多的外資銀行進入中國市場并不斷擴大業(yè)務范圍。外資銀行大多數(shù)是發(fā)達國家長期依照國際慣例運作的成熟的股份制銀行，內(nèi)部管理規(guī)范有序，具有嚴格的監(jiān)督和管理機制，靈活的內(nèi)部激勵機制和優(yōu)厚的待遇吸引了大量優(yōu)秀人才。面對國內(nèi)具有政策優(yōu)勢的大銀行、擁有雄厚資金實力的外資銀行以及歷史包袱較輕的股份制銀行的擠壓，城市商業(yè)銀行競爭環(huán)境十分激烈。

3中國城市商業(yè)銀行的效率分析

3.1數(shù)據(jù)來源與技術方法

由于近年來銀行重組改制較為頻繁，受地域以及銀行規(guī)模限制，大多數(shù)銀行信息披露機制不完善，數(shù)據(jù)收集不易，剔除了數(shù)據(jù)不完整的銀行之后，本文選擇了2016年36家城商行的財務數(shù)據(jù)作為研究的樣本。數(shù)據(jù)根據(jù)各城商行公開數(shù)據(jù)搜集整理。

在效率測度方法方面，本文選擇使用數(shù)據(jù)包絡分析（DEA），它由Farrell于1957年首次開創(chuàng)并經(jīng)后人加以改進推廣。一般認為，DEA具有如下特點：（1）適用于多輸出與多輸入的有效性綜合評價問題;（2）無須對數(shù)據(jù)進行無量綱化處理;（3）無無須任何權重假設;（4）非參數(shù)估計。

3.2實證分析

本文通過deap2.1軟件對36個城市商業(yè)銀行樣本數(shù)據(jù)進行分析，利用DEA模型計算出技術效率（TE）、純技術效率（PTE）和規(guī)模效率（SE），結果如下：

3.3主要結論

首先，技術效率值最高的是萊商銀行、東營銀行、大同市商業(yè)銀行、長治銀行、昆侖銀行，這五家銀行的技術效率值均是1，說明這五家銀行均達到了技術有效。技術效率值最低的是江蘇銀行和上海銀行，其技術效率值分別為0.037和0.036。說明城市商業(yè)銀行之間由于受規(guī)模大小、經(jīng)營水平等因素影響，技術效率相差巨大。

其次，有12家商業(yè)銀行的純技術效率值為1，分別為浙江泰隆銀行、福建海峽銀行、萊商銀行、東營銀行、威海市商業(yè)銀行、東莞銀行、廣東南粵銀行、中原銀行、洛陽銀行、大同市商業(yè)銀行、長治銀行、昆侖銀行。這些銀行完全達到了技術有效，說明其投入資源的使用是有效的。純技術效率值最低的為上海銀行、江蘇銀行，其純技術效率值分別為0.036、0.041，說明其內(nèi)部經(jīng)營機制和技術水平存在問題。

再次，規(guī)模效率達到完全有效的銀行有上海銀行、萊商銀行、東營銀行、大同市商業(yè)銀行、長治銀行、昆侖銀行，這六家銀行的規(guī)模效率值均為1。規(guī)模效率值最低的是鄭州銀行，其效率值為0.295。除了個別商業(yè)銀行處于規(guī)模報酬不變的狀態(tài)外，半數(shù)以上的城商行都處在規(guī)模報酬遞減區(qū)間，說明規(guī)模與經(jīng)營水平并不適配。

最后，從整體來看，萊商銀行、東營銀行、大同市商業(yè)銀行、長治銀行、昆侖銀行的各項效率值都達到了最優(yōu)，這些銀行的經(jīng)營模式、技術水平和規(guī)模狀態(tài)都屬于適配狀態(tài)。這些樣本中三分之一的城商行純技術效率為1，這說明大多數(shù)的技術無效率是由于規(guī)模無效引起的，但是城商行之間技術效率差距較大和它們的純技術效率差距過大也有很大關系。

4政策建議

4.1加強風險管理，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營

我國城市商業(yè)銀行繼承了城市信用社的龐大的不良貸款額度，不良貸款率歷史最高點時達到34.32%。近些年通過不斷稀釋，至2017年第四季度，我國城市商業(yè)銀行不良貸款率下降至1.50%。雖然有了很大的飛躍，但是相比之下，外資銀行只有0.80%。較高的不良貸款率，嚴重影響了中資銀行的市場競爭力。且依托于地域經(jīng)濟發(fā)展的城市商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量良莠不齊，差距懸殊。要想提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量，降低不良資產(chǎn)率，從而提高銀行效率。商業(yè)銀行必須加強風險管理，完善銀行內(nèi)部控制制度。首先，建立完善的貸款審批機制，貸前對進行嚴格的風險評估，審貸分離，明確責任;貸后，實時關注貸款變化，預防不良貸款發(fā)生。假如不良貸款發(fā)生，及時進行應對，除了采用法律手段保全資產(chǎn)，也可以對不良資產(chǎn)進行公開拍賣或者債務重組。

4.2推進業(yè)務創(chuàng)新，提高銀行盈利能力

在互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展迅速的當下，僅通過傳統(tǒng)的業(yè)務收入顯然已無法滿足城商行的盈利需求。現(xiàn)階段，已有多家城商行開發(fā)了網(wǎng)上銀行業(yè)務，建立網(wǎng)絡自助服務，與傳統(tǒng)的窗口、廳堂服務相比，更加高效、便捷。隨著生活水平的提高，越來越多的人理財意識增強，城商行可以根據(jù)客戶需求制定專屬理財計劃，進行代客理財，既使民間閑置資源得到有效利用，又增加了城商行的盈利收入，為銀行擴充了盈利渠道。因此，提高城市商業(yè)銀行競爭力必須以盈利為主要目的，提高創(chuàng)新能力，根據(jù)自身的優(yōu)勢及客戶的需求，擴充業(yè)務范圍，開展中間業(yè)務，從而提高城商行的經(jīng)營效率。

4.3引進專業(yè)人才，提高綜合管理水平

我國城市商業(yè)銀行由于發(fā)展時間較短，缺乏一定的管理經(jīng)驗，管理水平相對較低。例如：上海銀行作為我國經(jīng)濟較為發(fā)達地區(qū)的城商行，它的規(guī)模效率為1，但是純技術效率僅為0.36，說明相對落后的經(jīng)營管理水平完全不足以支撐其規(guī)模。所以，城商行應該根據(jù)其規(guī)模和發(fā)展水平，進行有針對性的引進專業(yè)型人才和戰(zhàn)略投資者，學習先進的管理經(jīng)驗，明確自身定位和服務目標，制定適宜的發(fā)展模式，完善內(nèi)部人才激勵機制，提高自身的整體素質(zhì)。

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作者簡介：胡一博（1998年-），男，南京審計大學商學院本科生，主要研究興趣為金融發(fā)展領域。