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    貨市與股市波動的超前滯后關(guān)系

    2019-06-24 12:57:03郭燊周石鵬
    經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2019年4期
    關(guān)鍵詞:股票市場

    郭燊 周石鵬

    摘要 在傳統(tǒng)主成分分析的基礎(chǔ)上,復(fù)數(shù)希爾伯特主成分分析通過將希爾伯特變換與隨機矩陣?yán)碚撓嘟Y(jié)合獲取濾噪經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的頻域信息,為揭示股票市場與貨幣市場波動的超前滯后關(guān)系提供了途徑。實證研究結(jié)果顯示,在樣本區(qū)間內(nèi),中國股票市場指標(biāo)相對于貨幣市場指標(biāo)來說大部分呈現(xiàn)出超前的變化,而在貨幣市場中,數(shù)量型指標(biāo)波動較為靠前,價格型指標(biāo)的反應(yīng)則較為滯后。此外,股票價格與貨幣供應(yīng)量的波動之間存在反饋效應(yīng).探索兩市場間這樣一種動態(tài)關(guān)系能為政府對金融市場的監(jiān)管工作提供相應(yīng)的政策建議。

    關(guān)鍵詞 貨幣市場;股票市場;復(fù)數(shù)希爾伯特主成分分析;隨機矩陣?yán)碚?/p>

    中圖分類號 F832 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A

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